PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BAD

Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Распределение активов

LCSIX 4%VMFXX 13.6%BIL 13.6%USFR 8%HICOX 7.2%DBSCX 7.2%ENIAX 7.2%SVARX 4%FLOT 4%IAU 10.8%UUP 2.4%QQQ 10.8%SWVXX 4%QLEIX 1.6%PGTYX 1.6%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
13.60%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		Multisector Bonds
7.20%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		Ultrashort Bond
7.20%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		Corporate Bonds
4%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		Municipal Bonds
7.20%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
10.80%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		Systematic Trend
4%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		Technology Equities
1.60%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		Long-Short
1.60%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10.80%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
4%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
4%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
8%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency
2.40%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
13.60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BAD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.65%
11.47%
BAD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX

Доходность по периодам

BAD на 6 нояб. 2024 г. показал доходность в 9.91% с начала года и доходность в 5.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.24%0.55%11.47%32.45%13.43%11.05%
BAD9.91%0.80%5.65%13.56%6.89%5.72%
Активы портфеля:
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		7.38%1.39%1.01%4.06%3.43%3.31%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-4.30%-2.10%-4.69%-3.38%4.85%5.13%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		23.88%2.45%5.15%24.88%14.23%8.70%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		6.97%0.18%4.66%12.65%3.92%4.22%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		7.07%-0.04%5.49%11.75%2.54%4.05%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.23%0.50%3.78%9.45%4.55%3.83%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		25.46%-1.13%12.65%37.89%22.07%19.30%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		2.39%-0.72%2.48%10.46%7.21%6.73%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		4.46%0.41%2.64%5.39%2.35%1.57%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.46%0.36%2.56%5.28%2.23%1.54%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.61%0.43%2.44%5.28%2.48%1.80%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.90%0.58%2.80%5.06%2.24%1.51%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.62%0.48%2.90%6.61%2.97%2.31%
IAU
iShares Gold Trust		32.74%3.79%18.69%39.01%13.25%8.62%
QQQ
Invesco QQQ		20.71%2.10%12.19%32.97%20.34%18.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%1.04%1.63%-0.09%1.39%1.28%0.81%0.73%1.39%0.40%9.91%
20232.85%-0.65%2.22%0.50%1.04%0.93%1.16%0.00%-0.91%0.58%2.57%1.66%12.54%
2022-1.17%0.05%0.51%-1.92%-0.48%-1.56%1.65%-0.95%-2.18%0.36%2.10%-0.61%-4.22%
2021-0.02%-0.29%0.28%1.39%0.83%0.16%0.65%0.55%-0.87%1.20%0.15%0.73%4.85%
20201.38%-0.55%-2.61%3.28%1.74%1.79%2.43%1.50%-1.08%-0.49%1.16%1.76%10.64%
20191.74%0.80%0.67%0.97%-0.75%1.97%0.53%0.71%-0.15%0.79%0.34%1.09%9.03%
20181.70%-0.43%-0.22%0.18%0.96%-0.19%0.27%0.75%0.08%-0.94%0.13%-0.56%1.70%
20171.40%1.10%0.46%0.67%0.65%-0.37%0.87%1.31%-0.18%0.71%0.28%0.42%7.54%
2016-0.07%1.10%0.84%0.27%0.13%0.80%1.53%-0.03%0.50%-0.31%-0.86%-0.02%3.93%
20150.99%0.36%-0.34%0.21%0.65%-0.56%0.21%-0.63%-0.26%1.84%-0.42%0.00%2.05%
20140.85%-0.43%0.21%0.73%-0.20%1.15%

Комиссия

Комиссия BAD составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
График комиссии LCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
График комиссии PGTYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
График комиссии HICOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
График комиссии ENIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
График комиссии DBSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BAD среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BAD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAD, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAD, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAD, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAD, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAD, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAD, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAD, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAD, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAD, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.007.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAD, с текущим значением в 33.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0033.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		0.630.911.110.642.01
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-0.67-0.860.88-0.41-1.33
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		3.434.871.694.4821.06
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.167.262.174.9529.03
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		3.725.891.792.5724.96
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		9.4830.0712.6174.47430.58
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		1.802.371.332.227.43
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		2.443.971.683.239.80
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.63————
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.14329.59234.06475.515,366.36
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		14.6153.2212.9887.53721.32
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.48————
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		8.1214.874.6014.85160.76
IAU
iShares Gold Trust		2.833.781.505.8418.44
QQQ
Invesco QQQ		1.972.611.362.509.09

Коэффициент Шарпа

BAD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.03 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31
2.70
BAD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BAD за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.31%4.11%2.43%1.72%1.52%2.19%2.52%1.93%1.87%1.83%1.57%0.69%
Активы портфеля:
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		6.00%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		1.97%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		16.79%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%6.58%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.03%5.01%4.27%3.84%4.00%3.79%4.13%4.24%4.73%3.78%4.51%4.47%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.93%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%2.40%0.00%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.26%7.08%4.07%2.67%4.06%4.32%3.97%3.01%2.76%2.55%2.56%1.69%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		0.45%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%0.49%6.75%1.01%4.56%5.14%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.05%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%0.18%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.24%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.16%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.31%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.93%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-1.40%
BAD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BAD показал максимальную просадку в 7.13%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

Текущая просадка BAD составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.13%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4829 мая 2020 г.70
-6.47%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.1023 апр. 2023 г.342
-2.43%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.81
-2.24%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65
-2.07%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BAD составляет 0.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82%
3.19%
BAD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VMFXXUSFRSWVXXLCSIXBILFLOTIAUENIAXQLEIXDBSCXUUPHICOXSVARXQQQPGTYX
VMFXX1.000.050.06-0.030.040.03-0.020.02-0.050.020.010.050.03-0.01-0.02
USFR0.051.000.010.010.170.040.010.050.00-0.010.04-0.020.030.020.02
SWVXX0.060.011.00-0.030.040.020.000.010.020.01-0.030.240.000.020.01
LCSIX-0.030.01-0.031.00-0.02-0.030.08-0.00-0.010.10-0.030.07-0.02-0.04-0.04
BIL0.040.170.04-0.021.000.110.030.050.010.020.000.040.020.000.01
FLOT0.030.040.02-0.030.111.000.040.110.070.03-0.040.030.090.100.11
IAU-0.020.010.000.080.030.041.000.04-0.030.22-0.480.180.150.010.02
ENIAX0.020.050.01-0.000.050.110.041.000.120.21-0.080.110.270.150.16
QLEIX-0.050.000.02-0.010.010.07-0.030.121.00-0.11-0.07-0.090.160.390.36
DBSCX0.02-0.010.010.100.020.030.220.21-0.111.00-0.180.330.220.030.01
UUP0.010.04-0.03-0.030.00-0.04-0.48-0.08-0.07-0.181.00-0.13-0.20-0.11-0.13
HICOX0.05-0.020.240.070.040.030.180.11-0.090.33-0.131.000.230.050.05
SVARX0.030.030.00-0.020.020.090.150.270.160.22-0.200.231.000.360.36
QQQ-0.010.020.02-0.040.000.100.010.150.390.03-0.110.050.361.000.92
PGTYX-0.020.020.01-0.040.010.110.020.160.360.01-0.130.050.360.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2014 г.