BAD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BAD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX
Доходность по периодам
BAD на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 8.04% с начала года и доходность в 5.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
BAD | 8.04% | 0.30% | 4.87% | 12.51% | 6.60% | 5.60% |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.13% | 0.18% | 0.14% | 1.94% | 2.85% | 3.32% |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.74% | -0.93% | -2.34% | -3.45% | 4.43% | 5.85% |
AQR Long-Short Equity Fund | 20.92% | 1.08% | 6.83% | 24.90% | 15.81% | 9.79% |
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 6.20% | 0.56% | 4.07% | 10.47% | 3.80% | 4.25% |
Doubleline Selective Credit Fund | 7.61% | 1.23% | 6.35% | 12.06% | 2.72% | 4.23% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.49% | 0.75% | 4.25% | 9.50% | 4.46% | 3.76% |
Putnam Global Technology Fund | 20.70% | -3.58% | 5.58% | 39.91% | 21.71% | 19.04% |
Spectrum Low Volatility Fund | 3.78% | 1.47% | 3.49% | 12.36% | 7.36% | 6.92% |
Vanguard Federal Money Market Fund | 3.59% | 0.45% | 2.70% | 5.45% | 2.24% | 1.49% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.82% | 0.43% | 2.61% | 5.37% | 2.16% | 1.47% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.87% | 0.31% | 2.51% | 5.29% | 2.40% | 1.69% |
Schwab Value Advantage Money Fund | 2.83% | 0.00% | 2.16% | 4.42% | 2.06% | 1.40% |
iShares Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 0.53% | 2.96% | 6.48% | 2.89% | 2.22% |
iShares Gold Trust | 23.37% | 1.35% | 16.70% | 31.52% | 10.72% | 7.47% |
Invesco QQQ | 15.46% | -1.84% | 5.90% | 30.03% | 20.58% | 17.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.66% | 1.04% | 1.63% | -0.09% | 1.40% | 1.28% | 0.81% | 0.73% | 8.04% | ||||
2023 | 2.85% | -0.65% | 2.22% | 0.49% | 1.04% | 0.92% | 1.17% | 0.00% | -0.91% | 0.58% | 2.57% | 1.66% | 12.54% |
2022 | -1.17% | 0.05% | 0.51% | -1.92% | -0.48% | -1.56% | 1.65% | -0.95% | -2.18% | 0.36% | 2.10% | -0.55% | -4.15% |
2021 | -0.02% | -0.29% | 0.28% | 1.39% | 0.83% | 0.16% | 0.65% | 0.55% | -0.87% | 1.20% | 0.15% | 0.74% | 4.85% |
2020 | 1.38% | -0.56% | -2.61% | 3.28% | 1.74% | 1.79% | 2.43% | 1.49% | -1.08% | -0.49% | 1.16% | 1.79% | 10.67% |
2019 | 1.74% | 0.80% | 0.67% | 0.97% | -0.75% | 1.97% | 0.53% | 0.71% | -0.15% | 0.79% | 0.34% | 1.09% | 9.03% |
2018 | 1.70% | -0.43% | -0.22% | 0.18% | 0.96% | -0.19% | 0.27% | 0.75% | 0.07% | -0.94% | 0.13% | -0.48% | 1.78% |
2017 | 1.40% | 1.10% | 0.46% | 0.67% | 0.65% | -0.37% | 0.87% | 1.31% | -0.18% | 0.71% | 0.28% | 0.50% | 7.62% |
2016 | -0.07% | 1.10% | 0.84% | 0.27% | 0.13% | 0.80% | 1.53% | -0.03% | 0.50% | -0.31% | -0.86% | 0.00% | 3.95% |
2015 | 0.99% | 0.36% | -0.34% | 0.21% | 0.65% | -0.56% | 0.21% | -0.63% | -0.26% | 1.84% | -0.42% | 0.00% | 2.06% |
2014 | 0.85% | -0.43% | 0.21% | 0.73% | -0.31% | 1.04% |
Комиссия
Комиссия BAD составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BAD среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.27 | 0.42 | 1.05 | 0.29 | 0.87 |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.66 | -0.84 | 0.88 | -0.50 | -1.49 |
AQR Long-Short Equity Fund | 3.32 | 4.71 | 1.67 | 4.30 | 20.51 |
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 3.61 | 6.13 | 1.95 | 2.63 | 20.24 |
Doubleline Selective Credit Fund | 3.63 | 5.74 | 1.75 | 2.13 | 27.35 |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 9.25 | 28.22 | 11.47 | 74.96 | 369.12 |
Putnam Global Technology Fund | 2.02 | 2.63 | 1.36 | 2.17 | 8.62 |
Spectrum Low Volatility Fund | 2.86 | 4.77 | 1.88 | 3.21 | 12.25 |
Vanguard Federal Money Market Fund | 3.63 | — | — | — | — |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.40 | 475.84 | 476.84 | 488.28 | 7,751.17 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.67 | 54.91 | 13.68 | 88.21 | 728.05 |
Schwab Value Advantage Money Fund | 3.18 | — | — | — | — |
iShares Floating Rate Bond ETF | 8.81 | 16.95 | 5.00 | 14.46 | 169.21 |
iShares Gold Trust | 2.23 | 3.13 | 1.39 | 2.60 | 13.74 |
Invesco QQQ | 1.85 | 2.46 | 1.33 | 2.35 | 8.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BAD за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAD | 4.17% | 4.11% | 2.49% | 1.73% | 1.70% | 2.25% | 2.61% | 2.10% | 1.98% | 1.84% | 1.46% | 0.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.19% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.92% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% | 9.86% | 0.00% |
AQR Long-Short Equity Fund | 17.20% | 20.79% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 0.89% | 8.81% |
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.65% | 5.01% | 4.27% | 3.84% | 4.00% | 3.79% | 4.13% | 4.24% | 4.73% | 3.78% | 4.51% | 4.47% |
Doubleline Selective Credit Fund | 6.70% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% | 2.40% | 0.00% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.22% | 7.09% | 4.07% | 2.66% | 4.05% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% | 2.56% | 1.69% |
Putnam Global Technology Fund | 0.47% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 0.49% | 6.75% | 1.01% | 4.56% | 5.14% | 0.00% |
Spectrum Low Volatility Fund | 4.26% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
Vanguard Federal Money Market Fund | 5.30% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Floating Rate Bond ETF | 5.95% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BAD показал максимальную просадку в 7.13%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка BAD составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-7.13% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 70 |
-6.47% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 102 | 3 апр. 2023 г. | 342 |
-2.35% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 80 |
-2.24% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
-2.06% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BAD составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VMFXX | USFR | SWVXX | LCSIX | BIL | FLOT | IAU | ENIAX | QLEIX | DBSCX | UUP | HICOX | SVARX | QQQ | PGTYX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX | 1.00 | 0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
USFR | 0.05 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
SWVXX | 0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.25 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
LCSIX | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 1.00 | -0.03 | -0.04 | 0.08 | -0.00 | -0.01 | 0.10 | -0.03 | 0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.04 |
BIL | 0.04 | 0.17 | 0.04 | -0.03 | 1.00 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
FLOT | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.04 | 0.10 | 1.00 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | -0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
IAU | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 1.00 | 0.04 | -0.04 | 0.21 | -0.48 | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.02 |
ENIAX | 0.03 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 1.00 | 0.12 | 0.21 | -0.08 | 0.11 | 0.27 | 0.15 | 0.16 |
QLEIX | -0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.04 | 0.12 | 1.00 | -0.11 | -0.07 | -0.09 | 0.15 | 0.38 | 0.36 |
DBSCX | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | -0.11 | 1.00 | -0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.03 | 0.01 |
UUP | -0.00 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | -0.48 | -0.08 | -0.07 | -0.17 | 1.00 | -0.13 | -0.19 | -0.11 | -0.13 |
HICOX | 0.05 | -0.02 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.11 | -0.09 | 0.32 | -0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.06 | 0.06 |
SVARX | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.15 | 0.21 | -0.19 | 0.23 | 1.00 | 0.36 | 0.37 |
QQQ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.38 | 0.03 | -0.11 | 0.06 | 0.36 | 1.00 | 0.92 |
PGTYX | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.16 | 0.36 | 0.01 | -0.13 | 0.06 | 0.37 | 0.92 | 1.00 |