CORE Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CORE Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
CORE Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.71% с начала года и доходность в 26.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
CORE Portfolio | -4.71% | 14.47% | -3.34% | 17.63% | 30.16% | 26.92% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
LLY Eli Lilly and Company | -2.49% | 3.47% | -5.45% | -2.41% | 39.23% | 28.61% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 3.61% | 23.60% | -2.57% | 24.44% | 39.67% | 22.30% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 3.92% | 18.16% | 11.39% | 27.53% | 39.70% | 25.32% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -23.46% | -30.29% | -35.80% | -22.16% | 7.68% | 14.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
MA Mastercard Inc | 8.03% | 18.36% | 9.85% | 25.44% | 15.66% | 20.67% |
V Visa Inc. | 11.33% | 13.95% | 15.28% | 27.67% | 14.53% | 18.54% |
AVGO Broadcom Inc. | -10.11% | 33.16% | 13.68% | 58.68% | 53.93% | 36.25% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | -5.54% | -8.22% | 0.20% | 26.28% | 38.85% | 27.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CORE Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.86% | -1.15% | -7.70% | 1.32% | 1.19% | -4.71% | |||||||
2024 | 4.71% | 7.29% | 3.23% | -2.74% | 7.48% | 7.14% | -0.90% | 3.68% | 1.30% | -0.01% | 5.30% | 1.74% | 44.83% |
2023 | 9.17% | 1.66% | 7.34% | 2.76% | 8.58% | 6.83% | 3.21% | 1.52% | -5.60% | -0.94% | 10.44% | 5.69% | 62.41% |
2022 | -6.18% | -2.16% | 4.71% | -10.54% | 1.07% | -7.71% | 9.60% | -5.47% | -10.12% | 8.04% | 6.78% | -6.37% | -19.33% |
2021 | 0.65% | 3.26% | 1.57% | 6.49% | 2.43% | 5.63% | 3.18% | 4.15% | -4.48% | 8.43% | 4.69% | 4.44% | 48.01% |
2020 | 1.90% | -7.63% | -8.91% | 13.96% | 7.82% | 4.21% | 5.21% | 11.19% | -4.36% | -4.03% | 11.85% | 5.90% | 39.63% |
2019 | 8.69% | 5.17% | 5.40% | 4.41% | -8.70% | 6.98% | 2.81% | -0.89% | 0.67% | 4.45% | 5.07% | 4.26% | 44.20% |
2018 | 7.08% | -1.18% | -2.99% | 0.76% | 5.17% | -0.08% | 3.35% | 7.36% | 1.31% | -9.18% | 0.56% | -7.48% | 3.24% |
2017 | 4.33% | 3.31% | 1.66% | 1.50% | 6.35% | 0.18% | 4.08% | 1.69% | 1.95% | 5.67% | 1.85% | -0.14% | 37.39% |
2016 | -6.90% | -1.97% | 8.20% | -1.77% | 4.00% | -1.11% | 7.58% | 2.34% | 3.22% | -0.46% | 4.44% | 3.81% | 22.35% |
2015 | -0.95% | 8.79% | -1.22% | 1.93% | 3.81% | -0.51% | 3.51% | -3.76% | 1.27% | 8.65% | 2.83% | -0.43% | 25.74% |
2014 | -1.57% | 7.30% | 0.28% | -0.82% | 3.91% | 1.92% | -1.54% | 6.04% | -0.13% | 4.20% | 4.85% | -1.19% | 25.23% |
Комиссия
Комиссия CORE Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CORE Portfolio составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.06 | 0.21 | 1.03 | -0.05 | -0.11 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.68 | 1.20 | 1.15 | 0.95 | 2.88 |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.71 | 1.10 | 1.16 | 0.75 | 1.73 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.59 | -0.50 | 0.91 | -0.55 | -1.53 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
MA Mastercard Inc | 1.22 | 1.79 | 1.26 | 1.61 | 6.73 |
V Visa Inc. | 1.27 | 1.87 | 1.28 | 1.98 | 6.65 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.94 | 1.71 | 1.23 | 1.47 | 4.08 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.81 | 1.63 | 1.23 | 1.79 | 5.87 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CORE Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.81% | 0.79% | 0.84% | 1.05% | 0.80% | 1.00% | 1.23% | 1.43% | 1.23% | 1.43% | 1.45% | 1.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.35% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.18% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
V Visa Inc. | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.08% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.67% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CORE Portfolio показал максимальную просадку в 33.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка CORE Portfolio составляет 9.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-26.67% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 349 |
-21.44% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 115 |
-20.52% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-17.43% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CORE Portfolio составляет 12.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | COKE | LLY | UNH | LPLA | PANW | META | AAPL | NVDA | AVGO | AMZN | V | MA | GOOGL | MSFT | VTI | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.99 | 0.92 |
COKE | 0.36 | 1.00 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.40 |
LLY | 0.42 | 0.16 | 1.00 | 0.33 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.42 |
UNH | 0.46 | 0.20 | 0.33 | 1.00 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 0.40 |
LPLA | 0.53 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.55 | 0.50 |
PANW | 0.49 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 0.58 |
META | 0.56 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.51 | 0.56 | 0.61 |
AAPL | 0.64 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.68 |
NVDA | 0.61 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.32 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 1.00 | 0.59 | 0.52 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.76 |
AVGO | 0.64 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 1.00 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.64 | 0.74 |
AMZN | 0.64 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.43 | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
V | 0.68 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.83 | 0.52 | 0.53 | 0.67 | 0.67 |
MA | 0.70 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.83 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.69 | 0.70 |
GOOGL | 0.69 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.60 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.65 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.72 |
MSFT | 0.72 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 0.65 | 1.00 | 0.70 | 0.77 |
VTI | 0.99 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 1.00 | 0.91 |
Portfolio | 0.92 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.50 | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.00 |