CORE Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CORE Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
CORE Portfolio на 28 апр. 2025 г. показал доходность в -14.73% с начала года и доходность в 38.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -1.00% | -4.87% | 8.34% | 14.11% | 10.27% |
| CORE Portfolio | -14.73% | 2.33% | -15.39% | 25.83% | 51.30% | 38.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -16.34% | -3.96% | -9.36% | 24.20% | 25.47% | 22.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | 1.22% | -21.56% | 26.56% | 72.92% | 70.79% |
GOOGL Alphabet Inc. | -14.34% | 4.94% | -1.78% | -5.36% | 21.53% | 19.55% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -13.86% | -1.94% | 0.62% | 5.22% | 10.35% | 24.61% |
META Meta Platforms, Inc. | -6.45% | -5.11% | -4.37% | 23.91% | 24.73% | 21.52% |
LLY Eli Lilly and Company | 14.78% | 7.54% | -0.58% | 21.37% | 43.19% | 31.05% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -1.64% | 3.60% | -2.31% | 22.83% | 41.07% | 22.02% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -3.57% | -6.63% | 20.78% | 18.65% | 41.27% | 24.62% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.89% | -18.87% | -25.24% | -14.13% | 9.37% | 15.97% |
MSFT Microsoft Corporation | -6.85% | 3.45% | -8.11% | -2.82% | 19.33% | 25.12% |
MA Mastercard Inc | 1.63% | -1.16% | 5.47% | 16.05% | 15.77% | 20.25% |
V Visa Inc. | 6.23% | -2.24% | 19.40% | 23.01% | 15.26% | 18.52% |
AVGO Broadcom Inc. | -16.80% | 13.71% | 11.80% | 44.83% | 52.77% | 35.91% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 9.06% | 3.10% | 10.03% | 67.48% | 43.36% | 29.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.29% | -1.02% | -4.58% | 8.93% | 15.27% | 11.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CORE Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.38% | 1.72% | -12.30% | 3.20% | -14.73% | ||||||||
| 2024 | 15.83% | 20.00% | 9.93% | -3.73% | 20.09% | 12.17% | -4.27% | 2.71% | 1.75% | 6.12% | 3.70% | 1.05% | 120.46% |
| 2023 | 16.78% | 8.62% | 13.00% | 1.27% | 23.79% | 9.61% | 6.92% | 4.27% | -9.46% | -3.39% | 12.85% | 6.72% | 131.30% |
| 2022 | -11.71% | -1.28% | 8.27% | -20.90% | 0.98% | -12.50% | 13.06% | -10.00% | -13.35% | 8.76% | 13.23% | -8.46% | -34.44% |
| 2021 | 0.06% | 3.96% | -0.37% | 8.33% | 4.13% | 12.23% | 0.82% | 8.47% | -5.74% | 15.14% | 15.44% | -2.21% | 75.78% |
| 2020 | 1.65% | -2.73% | -6.83% | 13.37% | 11.50% | 5.68% | 7.09% | 16.61% | -2.00% | -5.78% | 9.78% | 2.80% | 60.13% |
| 2019 | 8.32% | 5.24% | 8.08% | 4.13% | -12.89% | 9.83% | 2.52% | -0.57% | 0.43% | 6.55% | 5.81% | 4.84% | 48.54% |
| 2018 | 12.21% | -1.23% | -3.52% | -0.32% | 7.71% | -2.05% | 2.36% | 9.25% | 1.51% | -14.74% | -5.60% | -8.80% | -6.30% |
| 2017 | 4.56% | 1.23% | 3.10% | 0.57% | 12.63% | -0.22% | 6.37% | 2.18% | 2.34% | 8.97% | 0.66% | -1.79% | 47.76% |
| 2016 | -6.95% | -1.64% | 8.48% | -2.07% | 4.62% | -0.60% | 8.19% | 3.19% | 3.79% | -0.01% | 6.41% | 5.72% | 31.78% |
| 2015 | -0.96% | 9.63% | -1.18% | 0.94% | 5.77% | -1.02% | 3.13% | -3.68% | 1.62% | 7.69% | 3.11% | 0.36% | 27.53% |
| 2014 | -1.43% | 6.92% | -0.18% | -1.20% | 4.02% | 1.86% | -1.55% | 6.15% | 0.12% | 3.71% | 4.87% | -0.60% | 24.57% |
Комиссия
Комиссия CORE Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CORE Portfolio составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.09 | 0.36 | 1.04 | 0.09 | 0.22 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.16 | 0.46 | 1.06 | 0.17 | 0.49 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.29 | 0.65 | 1.09 | 0.31 | 1.04 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.54 | 1.01 | 1.13 | 0.79 | 1.61 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.61 | 1.08 | 1.13 | 0.82 | 2.55 |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.47 | 0.90 | 1.13 | 0.55 | 1.30 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.34 | -0.19 | 0.97 | -0.39 | -1.06 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.13 | -0.30 |
MA Mastercard Inc | 0.76 | 1.15 | 1.17 | 0.95 | 3.94 |
V Visa Inc. | 1.06 | 1.52 | 1.22 | 1.55 | 5.27 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.89 | 1.62 | 1.21 | 1.36 | 3.89 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.86 | 2.69 | 1.36 | 3.89 | 11.18 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CORE Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.82% | 0.79% | 0.84% | 1.05% | 0.80% | 1.00% | 1.23% | 1.43% | 1.23% | 1.43% | 1.45% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.38% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.01% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
V Visa Inc. | 0.66% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.16% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.58% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CORE Portfolio показал максимальную просадку в 45.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.
Текущая просадка CORE Portfolio составляет 21.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.86% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 369 |
| -33.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -33.01% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -32.29% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 223 | 12 нояб. 2019 г. | 281 |
| -23.12% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 45 | 10 окт. 2024 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CORE Portfolio составляет 22.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | COKE | LLY | UNH | LPLA | PANW | META | AAPL | AVGO | NVDA | AMZN | V | MA | GOOGL | MSFT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.99 | 0.80 |
| COKE | 0.36 | 1.00 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.37 | 0.30 |
| LLY | 0.42 | 0.16 | 1.00 | 0.33 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.34 |
| UNH | 0.46 | 0.20 | 0.33 | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 0.32 |
| LPLA | 0.53 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.55 | 0.42 |
| PANW | 0.49 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.50 | 0.54 |
| META | 0.56 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.51 | 0.56 | 0.58 |
| AAPL | 0.64 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.60 |
| AVGO | 0.64 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.64 | 0.73 |
| NVDA | 0.61 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.32 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.59 | 1.00 | 0.52 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.90 |
| AMZN | 0.64 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.43 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.64 |
| V | 0.68 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 1.00 | 0.83 | 0.52 | 0.53 | 0.67 | 0.56 |
| MA | 0.70 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.83 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.69 | 0.59 |
| GOOGL | 0.69 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.60 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.65 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.64 |
| MSFT | 0.72 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.51 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 0.65 | 1.00 | 0.70 | 0.70 |
| VTI | 0.99 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.80 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.73 | 0.90 | 0.64 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.79 | 1.00 |