PortfoliosLab logo
CORE Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CORE Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,002.19%
315.65%
CORE Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

CORE Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.71% с начала года и доходность в 26.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
CORE Portfolio-4.71%14.47%-3.34%17.63%30.16%26.92%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.02%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
LLY
Eli Lilly and Company
-2.49%3.47%-5.45%-2.41%39.23%28.61%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
3.61%23.60%-2.57%24.44%39.67%22.30%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
3.92%18.16%11.39%27.53%39.70%25.32%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-23.46%-30.29%-35.80%-22.16%7.68%14.66%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
MA
Mastercard Inc
8.03%18.36%9.85%25.44%15.66%20.67%
V
Visa Inc.
11.33%13.95%15.28%27.67%14.53%18.54%
AVGO
Broadcom Inc.
-10.11%33.16%13.68%58.68%53.93%36.25%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
-5.54%-8.22%0.20%26.28%38.85%27.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.64%14.17%-5.14%10.03%15.30%11.75%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CORE Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.86%-1.15%-7.70%1.32%1.19%-4.71%
20244.71%7.29%3.23%-2.74%7.48%7.14%-0.90%3.68%1.30%-0.01%5.30%1.74%44.83%
20239.17%1.66%7.34%2.76%8.58%6.83%3.21%1.52%-5.60%-0.94%10.44%5.69%62.41%
2022-6.18%-2.16%4.71%-10.54%1.07%-7.71%9.60%-5.47%-10.12%8.04%6.78%-6.37%-19.33%
20210.65%3.26%1.57%6.49%2.43%5.63%3.18%4.15%-4.48%8.43%4.69%4.44%48.01%
20201.90%-7.63%-8.91%13.96%7.82%4.21%5.21%11.19%-4.36%-4.03%11.85%5.90%39.63%
20198.69%5.17%5.40%4.41%-8.70%6.98%2.81%-0.89%0.67%4.45%5.07%4.26%44.20%
20187.08%-1.18%-2.99%0.76%5.17%-0.08%3.35%7.36%1.31%-9.18%0.56%-7.48%3.24%
20174.33%3.31%1.66%1.50%6.35%0.18%4.08%1.69%1.95%5.67%1.85%-0.14%37.39%
2016-6.90%-1.97%8.20%-1.77%4.00%-1.11%7.58%2.34%3.22%-0.46%4.44%3.81%22.35%
2015-0.95%8.79%-1.22%1.93%3.81%-0.51%3.51%-3.76%1.27%8.65%2.83%-0.43%25.74%
2014-1.57%7.30%0.28%-0.82%3.91%1.92%-1.54%6.04%-0.13%4.20%4.85%-1.19%25.23%

Комиссия

Комиссия CORE Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CORE Portfolio составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CORE Portfolio, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORE Portfolio, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE Portfolio, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE Portfolio, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE Portfolio, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE Portfolio, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.150.98-0.26-0.58
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66
LLY
Eli Lilly and Company
-0.060.211.03-0.05-0.11
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.681.201.150.952.88
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
0.711.101.160.751.73
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.59-0.500.91-0.55-1.53
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
MA
Mastercard Inc
1.221.791.261.616.73
V
Visa Inc.
1.271.871.281.986.65
AVGO
Broadcom Inc.
0.941.711.231.474.08
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.811.631.231.795.87
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.510.841.120.521.99

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CORE Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 1.39
  • За 10 лет: 1.24
  • За всё время: 1.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.77
0.48
CORE Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CORE Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.81%0.79%0.84%1.05%0.80%1.00%1.23%1.43%1.23%1.43%1.45%1.46%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
0.35%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%2.15%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.18%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
V
Visa Inc.
0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
AVGO
Broadcom Inc.
1.08%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.67%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.02%
-7.82%
CORE Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CORE Portfolio показал максимальную просадку в 33.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка CORE Portfolio составляет 9.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-26.67%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-21.44%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.115
-20.52%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-17.43%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CORE Portfolio составляет 12.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.93%
11.21%
CORE Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCCOKELLYUNHLPLAPANWMETAAAPLNVDAAVGOAMZNVMAGOOGLMSFTVTIPortfolio
^GSPC1.000.360.420.460.530.490.560.640.610.640.640.680.700.690.720.990.92
COKE0.361.000.160.200.220.190.210.230.190.220.230.270.290.230.240.360.40
LLY0.420.161.000.330.190.220.260.240.230.260.260.300.300.290.320.410.42
UNH0.460.200.331.000.270.190.210.270.210.250.240.360.360.310.310.450.40
LPLA0.530.220.190.271.000.290.280.280.320.350.280.390.410.330.330.550.50
PANW0.490.190.220.190.291.000.360.380.430.410.430.370.370.390.420.500.58
META0.560.210.260.210.280.361.000.450.480.450.570.430.430.600.510.560.61
AAPL0.640.230.240.270.280.380.451.000.470.510.500.440.450.530.560.620.68
NVDA0.610.190.230.210.320.430.480.471.000.590.520.410.430.510.560.610.76
AVGO0.640.220.260.250.350.410.450.510.591.000.470.430.450.470.520.640.74
AMZN0.640.230.260.240.280.430.570.500.520.471.000.470.500.650.610.630.68
V0.680.270.300.360.390.370.430.440.410.430.471.000.830.520.530.670.67
MA0.700.290.300.360.410.370.430.450.430.450.500.831.000.530.550.690.70
GOOGL0.690.230.290.310.330.390.600.530.510.470.650.520.531.000.650.670.72
MSFT0.720.240.320.310.330.420.510.560.560.520.610.530.550.651.000.700.77
VTI0.990.360.410.450.550.500.560.620.610.640.630.670.690.670.701.000.91
Portfolio0.920.400.420.400.500.580.610.680.760.740.680.670.700.720.770.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.