PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

CORE Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VTI 32%NVDA 9%MSFT 8%AAPL 7%AVGO 7%GOOGL 6%MA 6%LLY 5%COKE 5%PANW 4%LPLA 3%V 3%AMZN 2%UNH 2%META 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

32%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

9%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

8%

AAPL
Apple Inc.
Technology

7%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

7%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

6%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

6%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

5%

COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
Consumer Defensive

5%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

4%

LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
Financial Services

3%

V
Visa Inc.
Financial Services

3%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

2%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

2%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

1%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CORE Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,631.65%
276.99%
CORE Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

CORE Portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 13.62% с начала года и доходность в 27.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
CORE Portfolio13.62%4.87%24.62%62.32%31.11%27.57%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.41%69.11%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%18.64%16.26%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.10%25.42%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%24.10%21.71%
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%17.35%40.89%147.67%45.86%32.38%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.55%-12.36%24.59%57.84%31.18%29.38%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
16.97%5.98%13.76%4.76%29.71%19.35%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.06%3.54%3.83%16.96%22.13%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.42%29.18%
MA
Mastercard Inc
11.93%3.48%15.04%32.65%16.76%20.70%
V
Visa Inc.
8.96%2.35%14.58%27.53%14.68%18.47%
AVGO
Broadcom Inc.
25.35%14.28%61.97%126.15%43.03%39.96%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
-8.88%-8.74%26.61%54.20%28.38%26.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.71%7.24%
20231.52%-5.60%-0.94%10.44%5.69%

Коэффициент Шарпа

CORE Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.29. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.29

Коэффициент Шарпа CORE Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.29
2.44
CORE Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CORE Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CORE Portfolio0.85%0.84%1.05%0.80%1.00%1.23%1.43%1.24%1.43%1.46%1.47%1.58%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
0.45%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%2.15%1.38%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
V
Visa Inc.
0.69%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
AVGO
Broadcom Inc.
1.36%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
2.17%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Комиссия

Комиссия CORE Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
CORE Portfolio
4.29
AAPL
Apple Inc.
1.27
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.31
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
0.16
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
MA
Mastercard Inc
2.13
V
Visa Inc.
2.03
AVGO
Broadcom Inc.
4.19
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.77
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COKELLYUNHLPLAPANWMETANVDAAVGOAAPLAMZNVMAGOOGLMSFTVTI
COKE1.000.170.220.230.180.210.200.240.230.230.280.290.240.240.38
LLY0.171.000.370.200.200.250.220.250.240.260.320.310.300.320.41
UNH0.220.371.000.300.210.240.250.290.300.280.380.380.340.350.49
LPLA0.230.200.301.000.290.280.310.350.290.280.410.420.340.320.56
PANW0.180.200.210.291.000.360.430.400.390.420.380.380.390.410.49
META0.210.250.240.280.361.000.480.440.470.560.450.450.610.500.56
NVDA0.200.220.250.310.430.481.000.580.500.520.440.470.520.560.60
AVGO0.240.250.290.350.400.440.581.000.530.460.460.480.470.510.64
AAPL0.230.240.300.290.390.470.500.531.000.510.460.470.540.570.63
AMZN0.230.260.280.280.420.560.520.460.511.000.500.520.650.590.63
V0.280.320.380.410.380.450.440.460.460.501.000.830.550.560.69
MA0.290.310.380.420.380.450.470.480.470.520.831.000.560.570.71
GOOGL0.240.300.340.340.390.610.520.470.540.650.550.561.000.650.68
MSFT0.240.320.350.320.410.500.560.510.570.590.560.570.651.000.70
VTI0.380.410.490.560.490.560.600.640.630.630.690.710.680.701.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
CORE Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CORE Portfolio показал максимальную просадку в 33.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-26.67%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-21.44%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.115
-17.42%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.150
-11.63%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

График волатильности

Текущая волатильность CORE Portfolio составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.52%
3.47%
CORE Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев