CORE Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

CORE Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	Financial Services	3%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	4%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	2%
V Visa Inc.	Financial Services	3%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	32%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CORE Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

CORE Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

CORE Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 26.57% с начала года и доходность в 28.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
CORE Portfolio	25.33%	-3.77%	18.48%	40.37%	30.68%	28.28%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.18%	25.95%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.77%	74.93%
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.92%	18.92%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.13%	27.43%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.89%	19.99%
LLY Eli Lilly and Company	41.36%	-8.88%	28.91%	81.83%	52.27%	32.04%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	8.56%	-1.58%	-6.52%	30.52%	33.50%	27.94%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	5.32%	-12.99%	-1.35%	1.49%	23.48%	18.93%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	7.18%	15.63%	12.14%	12.50%	19.01%	22.75%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.47%	27.39%
MA Mastercard Inc	1.17%	-4.89%	-1.76%	9.54%	9.40%	19.71%
V Visa Inc.	-2.18%	-7.26%	-4.95%	9.07%	7.43%	17.73%
AVGO Broadcom Inc.	34.71%	-6.24%	24.80%	69.98%	42.16%	40.16%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	21.28%	3.89%	31.07%	74.72%	31.46%	32.66%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.14%	-0.48%	10.85%	20.07%	13.35%	12.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CORE Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.71%	7.29%	3.23%	-2.74%	7.48%	7.14%							25.33%
2023	9.17%	1.66%	7.34%	2.76%	8.58%	6.83%	3.21%	1.52%	-5.60%	-0.94%	10.44%	5.69%	62.41%
2022	-6.18%	-2.16%	4.71%	-10.54%	1.07%	-7.71%	9.60%	-5.47%	-10.12%	8.04%	6.78%	-6.37%	-19.33%
2021	0.65%	3.26%	1.57%	6.49%	2.43%	5.63%	3.18%	4.15%	-4.48%	8.43%	4.69%	4.44%	48.01%
2020	1.90%	-7.63%	-8.91%	13.96%	7.82%	4.21%	5.21%	11.19%	-4.36%	-4.03%	11.85%	5.90%	39.63%
2019	8.69%	5.17%	5.40%	4.41%	-8.70%	6.98%	2.81%	-0.89%	0.67%	4.45%	5.07%	4.26%	44.20%
2018	7.08%	-1.18%	-2.95%	0.76%	5.17%	-0.03%	3.35%	7.36%	1.31%	-9.18%	0.56%	-7.48%	3.33%
2017	4.33%	3.38%	1.66%	1.50%	6.35%	0.18%	4.08%	1.69%	1.95%	5.67%	1.85%	-0.14%	37.49%
2016	-6.90%	-1.88%	8.21%	-1.77%	4.00%	-1.11%	7.58%	2.34%	3.22%	-0.46%	4.44%	3.81%	22.47%
2015	-0.95%	8.90%	-1.22%	1.93%	3.81%	-0.51%	3.51%	-3.76%	1.27%	8.65%	2.83%	-0.43%	25.88%
2014	-1.57%	7.48%	0.29%	-0.82%	3.92%	1.92%	-1.54%	6.04%	-0.13%	4.19%	4.85%	-1.19%	25.44%
2013	4.02%	1.29%	2.14%	2.11%	3.51%	-1.92%	4.84%	-0.07%	3.90%	4.41%	4.45%	5.07%	39.13%

Комиссия

Комиссия CORE Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CORE Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

CORE Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.55	0.94	1.11	0.75	1.48
NVDA NVIDIA Corporation	3.16	3.61	1.45	7.43	20.09
GOOGL Alphabet Inc.	1.07	1.52	1.22	1.60	6.22
AMZN Amazon.com, Inc.	1.45	2.20	1.26	1.12	8.02
META Meta Platforms, Inc.	1.41	2.20	1.28	2.02	7.91
LLY Eli Lilly and Company	2.68	3.69	1.50	6.06	18.96
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.66	1.06	1.19	1.01	2.14
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	0.07	0.26	1.04	0.07	0.26
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.54	0.93	1.12	0.59	1.59
MSFT Microsoft Corporation	1.25	1.73	1.22	1.91	7.50
MA Mastercard Inc	0.48	0.71	1.10	0.59	1.44
V Visa Inc.	0.54	0.80	1.10	0.63	1.81
AVGO Broadcom Inc.	1.78	2.51	1.31	3.87	10.69
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	2.30	3.58	1.45	4.78	9.40
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.61	2.28	1.28	1.36	5.93

Коэффициент Шарпа

CORE Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CORE Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CORE Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
CORE Portfolio	0.85%	0.84%	1.05%	0.80%	1.00%	1.23%	1.52%	1.28%	1.49%	1.52%	1.54%	1.71%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.59%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	0.50%	0.53%	0.46%	0.62%	0.96%	1.08%	1.64%	1.75%	2.84%	2.34%	2.15%	1.38%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.38%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
MA Mastercard Inc	0.59%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
V Visa Inc.	0.79%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
AVGO Broadcom Inc.	1.36%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.63%	0.54%	0.19%	0.16%	0.37%	0.34%	0.55%	0.45%	0.55%	0.53%	1.11%	1.33%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CORE Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

CORE Portfolio показал максимальную просадку в 33.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка CORE Portfolio составляет 6.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.3%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	10 июн. 2020 г.	78
-26.67%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	147	17 мая 2023 г.	349
-21.44%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	57	19 мар. 2019 г.	115
-17.36%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	104	12 июл. 2016 г.	150
-11.63%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	48	1 дек. 2020 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CORE Portfolio составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CORE Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	COKE	LLY	UNH	LPLA	PANW	META	NVDA	AVGO	AAPL	AMZN	V	MA	GOOGL	MSFT	VTI
COKE	1.00	0.17	0.21	0.22	0.18	0.21	0.20	0.23	0.23	0.23	0.27	0.29	0.24	0.24	0.37
LLY	0.17	1.00	0.35	0.19	0.20	0.25	0.22	0.25	0.24	0.26	0.31	0.30	0.30	0.32	0.41
UNH	0.21	0.35	1.00	0.29	0.21	0.23	0.23	0.27	0.29	0.27	0.37	0.37	0.33	0.34	0.47
LPLA	0.22	0.19	0.29	1.00	0.28	0.28	0.31	0.35	0.28	0.27	0.40	0.42	0.33	0.32	0.55
PANW	0.18	0.20	0.21	0.28	1.00	0.35	0.42	0.40	0.38	0.42	0.37	0.37	0.39	0.41	0.49
META	0.21	0.25	0.23	0.28	0.35	1.00	0.47	0.44	0.46	0.56	0.44	0.44	0.60	0.50	0.56
NVDA	0.20	0.22	0.23	0.31	0.42	0.47	1.00	0.58	0.48	0.51	0.43	0.45	0.51	0.56	0.60
AVGO	0.23	0.25	0.27	0.35	0.40	0.44	0.58	1.00	0.52	0.46	0.45	0.46	0.46	0.51	0.64
AAPL	0.23	0.24	0.29	0.28	0.38	0.46	0.48	0.52	1.00	0.50	0.45	0.46	0.54	0.56	0.62
AMZN	0.23	0.26	0.27	0.27	0.42	0.56	0.51	0.46	0.50	1.00	0.49	0.51	0.65	0.60	0.63
V	0.27	0.31	0.37	0.40	0.37	0.44	0.43	0.45	0.45	0.49	1.00	0.83	0.54	0.55	0.68
MA	0.29	0.30	0.37	0.42	0.37	0.44	0.45	0.46	0.46	0.51	0.83	1.00	0.55	0.56	0.70
GOOGL	0.24	0.30	0.33	0.33	0.39	0.60	0.51	0.46	0.54	0.65	0.54	0.55	1.00	0.65	0.67
MSFT	0.24	0.32	0.34	0.32	0.41	0.50	0.56	0.51	0.56	0.60	0.55	0.56	0.65	1.00	0.70
VTI	0.37	0.41	0.47	0.55	0.49	0.56	0.60	0.64	0.62	0.63	0.68	0.70	0.67	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.