PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Permian Research Performance
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ZTS 12.5%AMZN 12.5%ODFL 12%NVO 12%HSY 12%ENPH 8%EL 8%BX 8%BABA 5%NKE 5%JD 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

5%

BX
The Blackstone Group Inc.
Financial Services

8%

EL
The Estee Lauder Companies Inc.
Consumer Defensive

8%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

8%

HSY
The Hershey Company
Consumer Defensive

12%

JD
JD.com, Inc.
Consumer Cyclical

5%

NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical

5%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

12%

ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials

12%

ZTS
Zoetis Inc.
Healthcare

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Permian Research Performance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.41%
19.37%
Permian Research Performance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Permian Research Performance0.77%-1.80%13.41%2.22%22.96%N/A
ZTS
Zoetis Inc.
-23.84%-11.20%-9.83%-14.36%8.78%18.25%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
8.32%-0.57%13.89%24.28%34.62%27.63%
AMZN
Amazon.com, Inc.
18.17%0.37%39.65%69.04%13.58%28.08%
NVO
Novo Nordisk A/S
24.99%-0.09%32.59%52.21%41.46%20.91%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-6.45%0.53%-11.33%-15.43%-17.15%N/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-14.12%-0.99%19.65%-49.47%63.03%31.03%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
2.32%4.05%8.99%-40.23%-1.66%8.76%
NKE
NIKE, Inc.
-13.09%0.17%-9.99%-25.01%2.50%11.22%
JD
JD.com, Inc.
-1.98%6.86%12.15%-18.34%0.15%N/A
BX
The Blackstone Group Inc.
-4.33%-2.78%32.76%45.04%30.20%21.33%
HSY
The Hershey Company
1.06%-5.51%-0.38%-26.69%11.12%9.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.58%7.32%0.32%
2023-5.72%-6.66%7.54%7.58%

Комиссия

Комиссия Permian Research Performance составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Permian Research Performance
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Permian Research Performance, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Permian Research Performance, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Permian Research Performance, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Permian Research Performance, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Permian Research Performance, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ZTS
Zoetis Inc.
-0.54-0.640.92-0.37-1.53
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.851.311.161.343.36
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.313.121.391.5014.40
NVO
Novo Nordisk A/S
1.562.751.314.189.98
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.50-0.530.94-0.22-0.88
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.78-1.000.87-0.64-1.12
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
-0.91-1.200.84-0.57-1.05
NKE
NIKE, Inc.
-0.87-1.120.86-0.50-1.31
JD
JD.com, Inc.
-0.43-0.380.96-0.26-0.70
BX
The Blackstone Group Inc.
1.411.971.251.036.23
HSY
The Hershey Company
-1.37-2.000.78-0.78-1.09

Коэффициент Шарпа

Permian Research Performance на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.11

Коэффициент Шарпа Permian Research Performance находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.11
1.92
Permian Research Performance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Permian Research Performance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Permian Research Performance1.22%1.09%1.24%0.70%0.82%0.92%1.47%1.29%1.58%1.43%1.08%0.87%
ZTS
Zoetis Inc.
1.08%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%0.60%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.39%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.76%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.38%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
1.77%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%0.98%
NKE
NIKE, Inc.
1.51%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%
JD
JD.com, Inc.
2.69%2.08%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.69%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.63%3.67%
HSY
The Hershey Company
2.56%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%1.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.95%
-3.50%
Permian Research Performance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Permian Research Performance показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка Permian Research Performance составляет 7.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.70
-27.52%22 нояб. 2021 г.12318 мая 2022 г.
-20.54%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.23518 янв. 2017 г.437
-16.51%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.108
-10.21%22 сент. 2014 г.1613 окт. 2014 г.2414 нояб. 2014 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Permian Research Performance составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.29%
3.58%
Permian Research Performance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HSYNVOENPHJDBABAODFLAMZNZTSBXNKEEL
HSY1.000.180.080.040.060.180.150.290.160.220.33
NVO0.181.000.170.210.210.250.260.360.260.240.26
ENPH0.080.171.000.260.260.290.280.230.330.270.26
JD0.040.210.261.000.680.270.400.310.330.340.35
BABA0.060.210.260.681.000.280.430.320.330.340.35
ODFL0.180.250.290.270.281.000.370.400.470.410.39
AMZN0.150.260.280.400.430.371.000.410.420.420.40
ZTS0.290.360.230.310.320.400.411.000.400.430.41
BX0.160.260.330.330.330.470.420.401.000.450.43
NKE0.220.240.270.340.340.410.420.430.451.000.50
EL0.330.260.260.350.350.390.400.410.430.501.00