Permian Research Performance

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Permian Research Performance

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	5%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	8%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	Consumer Defensive	8%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	8%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	12%
JD JD.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	5%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	12%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	12%
ZTS Zoetis Inc.	Healthcare	12.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Permian Research Performance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Permian Research Performance

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Permian Research Performance	0.86%	1.15%	4.56%	2.36%	19.01%	N/A
Активы портфеля:
ZTS Zoetis Inc.	-7.73%	6.02%	-5.12%	-3.25%	10.27%	19.52%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	1.77%	16.85%	5.05%	0.28%	30.81%	26.14%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
NVO Novo Nordisk A/S	24.23%	-11.00%	18.92%	64.63%	41.05%	20.47%
BABA Alibaba Group Holding Limited	-1.89%	1.66%	2.75%	-19.26%	-15.52%	N/A
ENPH Enphase Energy, Inc.	-11.06%	14.15%	11.53%	-29.54%	41.50%	27.31%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-31.01%	-11.76%	-22.86%	-41.28%	-11.22%	4.13%
NKE NIKE, Inc.	-33.73%	-24.08%	-29.98%	-32.73%	-2.97%	7.39%
JD JD.com, Inc.	-6.32%	-4.29%	13.43%	-28.74%	-2.27%	-0.47%
BX The Blackstone Group Inc.	8.50%	12.77%	14.03%	39.80%	27.67%	21.43%
HSY The Hershey Company	4.78%	5.26%	2.70%	-15.39%	6.92%	10.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Permian Research Performance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.58%	7.32%	0.32%	-4.75%	2.37%	-3.42%							0.86%
2023	10.48%	-4.35%	4.37%	-1.34%	-4.06%	5.43%	3.92%	-1.92%	-5.72%	-6.66%	7.54%	7.58%	14.24%
2022	-9.37%	0.33%	1.90%	-7.61%	-1.62%	-1.46%	12.24%	-5.82%	-9.02%	1.69%	8.81%	-3.92%	-15.15%
2021	-1.77%	2.94%	1.68%	5.90%	1.24%	5.88%	4.37%	2.69%	-6.38%	14.69%	1.65%	-1.89%	33.95%
2020	4.92%	1.35%	-8.50%	13.03%	9.82%	-0.96%	8.77%	9.77%	-0.87%	-0.23%	9.32%	5.70%	63.20%
2019	11.39%	8.01%	3.85%	4.32%	-0.88%	11.39%	7.63%	3.58%	-3.40%	1.42%	3.14%	5.00%	70.23%
2018	8.54%	1.06%	3.30%	-2.91%	6.27%	2.46%	1.18%	2.15%	0.22%	-9.17%	5.27%	-7.30%	9.97%
2017	9.32%	3.67%	-2.82%	3.72%	4.14%	2.04%	2.29%	1.94%	6.86%	4.17%	12.20%	-0.63%	57.08%
2016	-9.80%	0.93%	5.67%	2.20%	-1.04%	-0.30%	4.23%	-0.79%	-3.56%	-3.45%	1.26%	1.19%	-4.30%
2015	-0.38%	7.41%	1.48%	0.38%	1.41%	-2.98%	3.66%	-8.91%	-3.08%	5.89%	-0.97%	4.36%	7.40%
2014									-2.21%	-0.53%	5.51%	-0.93%	1.68%

Комиссия

Комиссия Permian Research Performance составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Permian Research Performance среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Permian Research Performance

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Permian Research Performance

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ZTS Zoetis Inc.	-0.15	-0.04	1.00	-0.10	-0.35
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.14	0.41	1.05	0.18	0.39
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
NVO Novo Nordisk A/S	1.80	3.01	1.35	4.54	12.90
BABA Alibaba Group Holding Limited	-0.55	-0.63	0.93	-0.24	-0.83
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.55	-0.54	0.94	-0.45	-1.01
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-1.00	-1.40	0.82	-0.59	-1.71
NKE NIKE, Inc.	-1.00	-1.21	0.80	-0.57	-1.75
JD JD.com, Inc.	-0.64	-0.83	0.91	-0.38	-0.92
BX The Blackstone Group Inc.	1.26	1.78	1.22	1.10	5.20
HSY The Hershey Company	-0.93	-1.28	0.86	-0.56	-1.06

Коэффициент Шарпа

Permian Research Performance на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Permian Research Performance

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Permian Research Performance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Permian Research Performance	1.33%	1.09%	1.24%	0.70%	0.82%	0.92%	1.51%	1.29%	1.58%	1.43%	1.08%	0.87%
Активы портфеля:
ZTS Zoetis Inc.	0.92%	0.76%	0.89%	0.41%	0.48%	0.50%	0.59%	0.58%	0.71%	0.69%	0.67%	0.60%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.45%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	0.76%	0.71%	0.84%	0.94%	1.33%	1.51%	1.97%	1.52%	2.87%	0.92%	1.43%	1.23%
BABA Alibaba Group Holding Limited	2.19%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	2.64%	1.81%	0.99%	0.59%	0.56%	0.86%	1.21%	1.10%	1.62%	1.16%	1.10%	0.98%
NKE NIKE, Inc.	2.03%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%	1.11%
JD JD.com, Inc.	2.81%	2.08%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BX The Blackstone Group Inc.	2.40%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.92%	5.63%	3.67%
HSY The Hershey Company	2.66%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%	1.96%	1.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Permian Research Performance

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Permian Research Performance показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка Permian Research Performance составляет 8.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.12%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	47	29 мая 2020 г.	70
-27.52%	22 нояб. 2021 г.	123	18 мая 2022 г.	—	—	—
-20.54%	27 апр. 2015 г.	202	11 февр. 2016 г.	235	18 янв. 2017 г.	437
-16.48%	30 авг. 2018 г.	81	24 дек. 2018 г.	28	5 февр. 2019 г.	109
-10.21%	22 сент. 2014 г.	16	13 окт. 2014 г.	24	14 нояб. 2014 г.	40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Permian Research Performance составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Permian Research Performance

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HSY	NVO	ENPH	JD	BABA	ODFL	AMZN	ZTS	BX	NKE	EL
HSY	1.00	0.17	0.08	0.04	0.06	0.18	0.14	0.29	0.15	0.22	0.32
NVO	0.17	1.00	0.17	0.20	0.21	0.24	0.26	0.35	0.26	0.24	0.25
ENPH	0.08	0.17	1.00	0.26	0.26	0.29	0.27	0.23	0.33	0.26	0.26
JD	0.04	0.20	0.26	1.00	0.68	0.27	0.39	0.31	0.33	0.34	0.35
BABA	0.06	0.21	0.26	0.68	1.00	0.28	0.42	0.32	0.33	0.34	0.35
ODFL	0.18	0.24	0.29	0.27	0.28	1.00	0.37	0.39	0.47	0.40	0.38
AMZN	0.14	0.26	0.27	0.39	0.42	0.37	1.00	0.40	0.41	0.41	0.39
ZTS	0.29	0.35	0.23	0.31	0.32	0.39	0.40	1.00	0.39	0.42	0.41
BX	0.15	0.26	0.33	0.33	0.33	0.47	0.41	0.39	1.00	0.44	0.42
NKE	0.22	0.24	0.26	0.34	0.34	0.40	0.41	0.42	0.44	1.00	0.50
EL	0.32	0.25	0.26	0.35	0.35	0.38	0.39	0.41	0.42	0.50	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2014 г.