ポートフォリオテスト
テストテスト
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
ポートフォリオテスト на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.72% с начала года и доходность в 5.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| ポートフォリオテスト | 2.72% | 5.54% | 0.49% | 8.32% | 9.65% | 5.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -5.21% | 9.72% | -10.05% | -0.19% | 13.80% | 8.54% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.10% | 0.72% | 1.65% | 5.47% | 0.11% | 2.09% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.89% | 5.42% |
IAU iShares Gold Trust | 26.78% | 4.95% | 23.81% | 40.49% | 14.17% | 10.36% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.48% | 0.35% | 2.11% | 4.76% | 2.57% | 1.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.77% | 11.62% | 8.93% | 10.01% | 11.74% | 5.66% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -1.93% | 2.89% | 0.61% | -2.91% | 19.31% | -0.07% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -3.28% | 7.72% | -4.84% | 10.20% | 15.71% | 12.36% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.13% | 10.28% | 1.34% | 9.84% | 8.26% | 3.62% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.51% | 0.85% | 3.64% | 7.07% | 4.01% | 2.85% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -9.72% | 10.05% | -15.51% | -2.99% | 12.54% | 7.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ポートフォリオテスト, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41% | 0.01% | -0.46% | -0.52% | 1.29% | 2.72% | |||||||
| 2024 | -0.88% | 1.84% | 2.97% | -2.12% | 2.40% | 0.43% | 3.23% | 1.09% | 2.07% | -1.06% | 2.34% | -2.67% | 9.81% |
| 2023 | 5.44% | -2.98% | 1.04% | 0.13% | -1.97% | 3.39% | 3.15% | -1.89% | -2.81% | -1.74% | 5.11% | 4.38% | 11.23% |
| 2022 | -2.22% | 0.40% | 1.30% | -3.81% | 0.27% | -5.03% | 3.97% | -3.16% | -6.82% | 3.55% | 5.18% | -2.57% | -9.31% |
| 2021 | 0.82% | 2.23% | 1.36% | 3.13% | 1.67% | 0.27% | 0.59% | 0.78% | -1.93% | 2.96% | -2.21% | 3.26% | 13.52% |
| 2020 | -1.26% | -4.16% | -11.20% | 5.64% | 3.90% | 2.56% | 3.97% | 2.27% | -2.20% | -0.59% | 7.13% | 4.10% | 9.06% |
| 2019 | 6.02% | 1.55% | 0.79% | 1.63% | -3.18% | 4.18% | 0.24% | -0.28% | 0.93% | 1.43% | 0.59% | 2.59% | 17.47% |
| 2018 | 2.09% | -3.07% | 0.74% | 0.26% | 1.20% | -0.06% | 0.79% | 0.68% | -0.40% | -4.27% | 0.59% | -3.80% | -5.36% |
| 2017 | 1.31% | 1.67% | -0.07% | 0.60% | 0.23% | 0.37% | 1.74% | 0.35% | 1.18% | 1.05% | 1.27% | 1.10% | 11.35% |
| 2016 | -2.39% | 0.92% | 4.83% | 1.57% | 0.01% | 2.10% | 1.71% | -0.21% | 0.58% | -1.97% | 0.56% | 1.58% | 9.48% |
| 2015 | 0.39% | 1.74% | -0.64% | 1.03% | -0.22% | -1.37% | -1.41% | -3.20% | -1.48% | 3.39% | -1.24% | -1.91% | -4.99% |
| 2014 | -1.23% | 3.39% | 0.21% | 0.44% | 0.91% | 2.14% | -1.80% | 1.80% | -3.54% | 1.42% | -0.20% | -1.09% | 2.27% |
Комиссия
Комиссия ポートフォリオテスト составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ポートフォリオテスト составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -0.01 | 0.17 | 1.02 | 0.01 | 0.04 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.40 | 1.97 | 1.24 | 0.57 | 6.11 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
IAU iShares Gold Trust | 2.41 | 3.33 | 1.43 | 5.34 | 14.29 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.77 | 250.17 | 145.44 | 441.43 | 4,066.20 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 1.00 | 1.13 | 0.80 | 2.42 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.20 | -0.12 | 0.99 | -0.07 | -0.52 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.53 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 2.22 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.55 | 0.92 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63 | 5.96 | 1.84 | 7.36 | 24.70 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.14 | 0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ポートフォリオテスト за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.50% | 2.56% | 2.34% | 1.86% | 1.38% | 2.05% | 2.17% | 1.69% | 1.68% | 1.59% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.41% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.31% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.64% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ポートフォリオテスト показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка ポートフォリオテスト составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -15.36% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 530 |
| -13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -9% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | BNDX | IAU | BND | VTIP | GSG | VNQ | VWO | VIOO | VEA | VV | IJH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.08 | 0.29 | 0.60 | 0.68 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.87 | 0.84 |
| BIL | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| BNDX | -0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.26 | 0.72 | 0.39 | -0.10 | 0.18 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.10 |
| IAU | -0.00 | 0.04 | 0.26 | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | -0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| BND | -0.03 | 0.02 | 0.72 | 0.37 | 1.00 | 0.56 | -0.09 | 0.22 | 0.01 | -0.06 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.12 |
| VTIP | 0.08 | 0.04 | 0.39 | 0.36 | 0.56 | 1.00 | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.26 |
| GSG | 0.29 | 0.00 | -0.10 | 0.17 | -0.09 | 0.24 | 1.00 | 0.12 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.50 |
| VNQ | 0.60 | -0.01 | 0.18 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 1.00 | 0.42 | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 0.64 | 0.68 |
| VWO | 0.68 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.79 | 0.68 | 0.63 | 0.78 |
| VIOO | 0.80 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.06 | 0.07 | 0.29 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.71 | 0.80 | 0.95 | 0.84 |
| VEA | 0.81 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.34 | 0.54 | 0.79 | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 0.77 | 0.86 |
| VV | 1.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.60 | 0.68 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.87 | 0.84 |
| IJH | 0.87 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.08 | 0.30 | 0.64 | 0.63 | 0.95 | 0.77 | 0.87 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.84 | 0.01 | 0.10 | 0.27 | 0.12 | 0.26 | 0.50 | 0.68 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 1.00 |