ポートフォリオテスト
テストテスト
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ポートフォリオテスト и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
ポートフォリオテスト на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 7.11% с начала года и доходность в 4.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ポートフォリオテスト | 7.11% | 3.90% | 3.08% | 6.36% | 6.70% | 4.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 10.05% | 8.26% | 4.42% | 7.25% | 9.84% | 8.91% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 6.41% | 2.53% | 2.95% | 2.90% | 0.61% | 2.16% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.59% | 9.92% | 3.30% | 1.73% | 4.14% | 6.59% |
IAU iShares Gold Trust | 9.57% | 2.71% | 2.05% | 11.67% | 9.74% | 4.51% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.62% | 0.47% | 2.62% | 4.85% | 1.69% | 1.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.87% | 2.79% | 0.64% | 0.66% | 0.71% | 1.42% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.52% | 6.12% | 2.03% | 11.03% | 6.88% | 4.40% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -6.17% | -4.09% | 3.11% | 0.25% | 5.44% | -4.56% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 22.65% | 5.40% | 8.21% | 18.84% | 13.67% | 11.81% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4.65% | 1.90% | -0.24% | 2.34% | 3.73% | 2.48% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.49% | 0.59% | 1.80% | 3.18% | 3.12% | 1.80% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 7.20% | 9.37% | 2.41% | 3.61% | 7.78% | 8.14% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.97% | 3.39% | 3.15% | -1.89% | -2.81% | -1.74% | 5.09% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ポートフォリオテスト за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオテスト | 2.41% | 2.34% | 1.86% | 1.38% | 2.05% | 2.17% | 1.69% | 1.68% | 1.59% | 1.62% | 1.44% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.49% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% | 1.43% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.10% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.75% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.00% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% | 2.97% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.42% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% | 2.12% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.03% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% | 2.19% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.35% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% | 0.10% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.41% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% | 1.45% |
Комиссия
Комиссия ポートフォリオテスト составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.46 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.44 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.12 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.87 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 17.14 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.83 | ||||
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.01 | ||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.43 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.24 | ||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.04 | ||||
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.20 |
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | BNDX | VTIP | BND | GSG | VNQ | VWO | VIOO | VV | VEA | IJH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | -0.04 | -0.02 | 0.11 | -0.03 |
| BNDX | 0.01 | 0.27 | 1.00 | 0.36 | 0.71 | -0.09 | 0.16 | -0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
| VTIP | 0.02 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.53 | 0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
| BND | 0.02 | 0.39 | 0.71 | 0.53 | 1.00 | -0.09 | 0.19 | -0.01 | -0.12 | -0.06 | -0.03 | -0.09 |
| GSG | -0.00 | 0.15 | -0.09 | 0.26 | -0.09 | 1.00 | 0.13 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.32 |
| VNQ | -0.01 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 1.00 | 0.43 | 0.58 | 0.61 | 0.53 | 0.64 |
| VWO | 0.02 | 0.12 | -0.02 | 0.12 | -0.01 | 0.33 | 0.43 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.64 |
| VIOO | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.06 | -0.12 | 0.31 | 0.58 | 0.59 | 1.00 | 0.81 | 0.72 | 0.95 |
| VV | 0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.08 | -0.06 | 0.30 | 0.61 | 0.69 | 0.81 | 1.00 | 0.82 | 0.88 |
| VEA | 0.01 | 0.11 | -0.03 | 0.14 | -0.03 | 0.35 | 0.53 | 0.80 | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 0.77 |
| IJH | 0.00 | -0.03 | -0.06 | 0.07 | -0.09 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.95 | 0.88 | 0.77 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ポートフォリオテスト показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -15.36% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
График волатильности
Текущая волатильность ポートフォリオテスト составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.