Grupo 3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Grupo 3

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.76%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	11.11%
FDX FedEx Corporation	Industrials	3.29%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	4.28%
INTC Intel Corporation	Technology	3.32%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Money Market, Actively Managed	7.98%
MA Mastercard Inc	Financial Services	11.46%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.95%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.84%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	4.84%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.51%
SU Suncor Energy Inc.	Energy	4.65%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	11.22%
V Visa Inc.	Financial Services	11%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	5.79%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grupo 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Grupo 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Grupo 3	12.97%	-2.01%	10.16%	22.61%	18.84%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.86%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	6.46%	0.70%	4.42%	9.31%	6.13%	5.01%
FDX FedEx Corporation	19.28%	0.81%	19.95%	14.81%	13.25%	8.58%
MU Micron Technology, Inc.	26.14%	-24.46%	22.26%	51.92%	18.23%	13.13%
XOM Exxon Mobil Corporation	19.51%	2.64%	16.00%	15.32%	15.11%	5.68%
MA Mastercard Inc	1.17%	-4.89%	-1.76%	9.54%	9.41%	19.66%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.16%
INTC Intel Corporation	-37.68%	1.83%	-28.25%	-8.73%	-7.24%	1.78%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	7.18%	15.63%	12.14%	12.50%	19.03%	22.54%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.99%
SU Suncor Energy Inc.	22.78%	3.16%	20.16%	33.99%	10.00%	2.91%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	3.23%	0.55%	2.78%	6.12%	2.59%	N/A
V Visa Inc.	-2.18%	-7.26%	-4.95%	9.07%	7.43%	17.69%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	19.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Grupo 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.37%	4.35%	4.46%	-4.07%	4.35%	2.66%							12.97%
2023	8.19%	-1.32%	6.98%	3.42%	1.05%	4.56%	3.67%	0.02%	-1.72%	-0.89%	7.85%	2.11%	38.83%
2022	-0.34%	-2.57%	2.51%	-5.54%	1.47%	-7.82%	7.60%	-5.44%	-10.35%	8.37%	5.90%	-4.87%	-12.42%
2021	-2.21%	6.47%	2.92%	5.07%	0.28%	3.26%	0.51%	-0.58%	-2.65%	5.15%	-0.36%	6.18%	26.16%
2020	0.50%	-6.45%	-10.27%	12.45%	5.56%	1.70%	2.05%	9.59%	-4.04%	-4.25%	12.77%	4.57%	23.41%
2019	8.13%	3.29%	3.47%	2.96%	-6.25%	6.29%	2.69%	-1.14%	-0.13%	5.37%	4.71%	3.72%	37.59%
2018	6.92%	-1.21%	-1.76%	2.49%	5.58%	-0.39%	2.02%	4.77%	0.01%	-7.74%	0.10%	-9.33%	0.11%
2017					2.17%	-0.37%	3.80%	2.91%	3.17%	6.28%	1.75%	0.33%	21.70%

Комиссия

Комиссия Grupo 3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

JPST

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Grupo 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Grupo 3

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Grupo 3

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
EWJ iShares MSCI Japan ETF	0.73	1.11	1.13	0.53	2.65
FDX FedEx Corporation	0.61	1.12	1.16	0.71	1.94
MU Micron Technology, Inc.	1.61	2.33	1.28	1.89	8.71
XOM Exxon Mobil Corporation	0.74	1.20	1.14	0.80	1.61
MA Mastercard Inc	0.50	0.73	1.10	0.61	1.50
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
INTC Intel Corporation	-0.20	-0.02	1.00	-0.14	-0.35
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.51	0.89	1.11	0.56	1.51
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
SU Suncor Energy Inc.	1.27	1.83	1.23	1.27	6.05
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	12.77	36.94	8.42	77.63	515.16
V Visa Inc.	0.49	0.74	1.09	0.57	1.68
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33

Коэффициент Шарпа

Grupo 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Grupo 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Grupo 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Grupo 3	1.55%	1.57%	1.39%	1.24%	1.45%	1.46%	1.49%	1.17%	1.29%	1.28%	1.17%	1.13%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	2.04%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%	1.32%	1.11%
FDX FedEx Corporation	1.73%	1.95%	2.42%	1.12%	1.00%	1.72%	1.52%	0.76%	0.78%	0.64%	0.43%	0.41%
MU Micron Technology, Inc.	0.43%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.20%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
MA Mastercard Inc	0.59%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	1.61%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.38%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
SU Suncor Energy Inc.	4.12%	4.85%	4.57%	3.39%	4.93%	3.84%	3.95%	2.67%	2.67%	3.43%	2.90%	1.99%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	5.21%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.79%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Grupo 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Grupo 3 показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Grupo 3 составляет 3.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.43%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	95	6 авг. 2020 г.	118
-21.72%	3 февр. 2022 г.	166	30 сент. 2022 г.	133	13 апр. 2023 г.	299
-21.58%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	131	3 июл. 2019 г.	187
-10.15%	3 сент. 2020 г.	39	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	47
-9.65%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	60	7 мая 2018 г.	69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grupo 3 составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Grupo 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JPST	UNH	SU	XOM	FDX	META	MU	INTC	NVDA	EWJ	AAPL	V	MA	GOOG	MSFT
JPST	1.00	0.02	-0.04	-0.04	0.02	0.07	0.02	0.07	0.05	0.08	0.06	0.00	0.00	0.07	0.06
UNH	0.02	1.00	0.22	0.26	0.30	0.21	0.21	0.25	0.21	0.31	0.31	0.36	0.35	0.31	0.34
SU	-0.04	0.22	1.00	0.71	0.32	0.18	0.27	0.27	0.20	0.39	0.21	0.30	0.31	0.26	0.19
XOM	-0.04	0.26	0.71	1.00	0.36	0.17	0.28	0.29	0.17	0.39	0.23	0.31	0.32	0.24	0.17
FDX	0.02	0.30	0.32	0.36	1.00	0.35	0.44	0.42	0.38	0.45	0.40	0.40	0.41	0.42	0.40
META	0.07	0.21	0.18	0.17	0.35	1.00	0.46	0.45	0.56	0.44	0.55	0.48	0.48	0.67	0.62
MU	0.02	0.21	0.27	0.28	0.44	0.46	1.00	0.59	0.62	0.49	0.47	0.43	0.45	0.49	0.49
INTC	0.07	0.25	0.27	0.29	0.42	0.45	0.59	1.00	0.56	0.47	0.52	0.44	0.46	0.49	0.53
NVDA	0.05	0.21	0.20	0.17	0.38	0.56	0.62	0.56	1.00	0.45	0.58	0.46	0.48	0.58	0.64
EWJ	0.08	0.31	0.39	0.39	0.45	0.44	0.49	0.47	0.45	1.00	0.48	0.50	0.51	0.51	0.49
AAPL	0.06	0.31	0.21	0.23	0.40	0.55	0.47	0.52	0.58	0.48	1.00	0.52	0.53	0.64	0.68
V	0.00	0.36	0.30	0.31	0.40	0.48	0.43	0.44	0.46	0.50	0.52	1.00	0.87	0.57	0.61
MA	0.00	0.35	0.31	0.32	0.41	0.48	0.45	0.46	0.48	0.51	0.53	0.87	1.00	0.56	0.61
GOOG	0.07	0.31	0.26	0.24	0.42	0.67	0.49	0.49	0.58	0.51	0.64	0.57	0.56	1.00	0.73
MSFT	0.06	0.34	0.19	0.17	0.40	0.62	0.49	0.53	0.64	0.49	0.68	0.61	0.61	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2017 г.