PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Grupo 3

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


JPST 7.98%MA 11.46%UNH 11.22%EWJ 11.11%V 11%MSFT 6.84%AAPL 6.76%XOM 5.79%MU 4.84%SU 4.65%GOOG 4.28%META 3.95%NVDA 3.51%INTC 3.32%FDX 3.29%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Money Market, Actively Managed

7.98%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

11.46%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

11.22%

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities

11.11%

V
Visa Inc.
Financial Services

11%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6.84%

AAPL
Apple Inc.
Technology

6.76%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

5.79%

MU
Micron Technology, Inc.
Technology

4.84%

SU
Suncor Energy Inc.
Energy

4.65%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

4.28%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

3.95%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

3.51%

INTC
Intel Corporation
Technology

3.32%

FDX
FedEx Corporation
Industrials

3.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grupo 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
241.51%
115.69%
Grupo 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Grupo 37.62%3.18%14.77%36.79%20.12%N/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.85%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
9.65%5.74%14.95%25.14%7.11%5.90%
FDX
FedEx Corporation
-2.52%1.75%-4.59%20.43%8.30%7.36%
MU
Micron Technology, Inc.
11.50%10.03%35.58%68.74%19.39%14.47%
XOM
Exxon Mobil Corporation
6.84%4.76%-5.04%-2.82%11.25%5.40%
MA
Mastercard Inc
11.93%3.48%15.04%32.65%16.76%20.54%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.42%29.07%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%18.95%N/A
INTC
Intel Corporation
-12.54%3.17%20.44%68.31%-1.39%8.92%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.06%3.54%3.83%16.96%22.03%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.41%68.95%
SU
Suncor Energy Inc.
9.05%8.81%3.58%2.73%4.68%4.19%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.88%0.31%3.08%5.33%2.41%N/A
V
Visa Inc.
8.96%2.35%14.58%27.53%14.68%18.37%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%24.10%22.05%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.37%4.30%
20230.02%-1.72%-0.89%7.85%2.11%

Коэффициент Шарпа

Grupo 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.46. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.46

Коэффициент Шарпа Grupo 3 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.46
2.44
Grupo 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Grupo 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Grupo 31.53%1.57%1.39%1.24%1.45%1.46%1.49%1.17%1.29%1.28%1.17%1.13%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.86%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
FDX
FedEx Corporation
2.00%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%0.41%
MU
Micron Technology, Inc.
0.48%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.51%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.14%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
SU
Suncor Energy Inc.
4.51%4.85%4.57%3.39%4.93%3.84%3.95%2.67%2.67%3.43%2.90%1.99%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.01%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.69%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Grupo 3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Grupo 3
3.46
AAPL
Apple Inc.
1.27
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.92
FDX
FedEx Corporation
0.91
MU
Micron Technology, Inc.
1.90
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.05
MA
Mastercard Inc
2.13
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
INTC
Intel Corporation
1.95
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
SU
Suncor Energy Inc.
0.22
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
6.05
V
Visa Inc.
2.03
META
Meta Platforms, Inc.
5.10

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JPSTUNHSUXOMFDXMETAMUINTCEWJNVDAAAPLVMAMSFTGOOG
JPST1.000.01-0.05-0.040.020.070.010.070.060.050.060.000.000.050.07
UNH0.011.000.220.270.310.230.230.260.320.240.330.370.360.360.33
SU-0.050.221.000.710.330.190.290.280.410.220.230.300.310.200.27
XOM-0.040.270.711.000.370.180.300.300.400.190.240.320.330.190.25
FDX0.020.310.330.371.000.370.470.440.460.410.420.410.420.410.43
META0.070.230.190.180.371.000.460.470.450.570.560.500.500.620.69
MU0.010.230.290.300.470.461.000.610.490.610.490.450.460.490.50
INTC0.070.260.280.300.440.470.611.000.480.580.530.460.480.540.51
EWJ0.060.320.410.400.460.450.490.481.000.460.480.510.530.500.52
NVDA0.050.240.220.190.410.570.610.580.461.000.600.490.500.650.60
AAPL0.060.330.230.240.420.560.490.530.480.601.000.540.550.700.65
V0.000.370.300.320.410.500.450.460.510.490.541.000.880.620.59
MA0.000.360.310.330.420.500.460.480.530.500.550.881.000.630.58
MSFT0.050.360.200.190.410.620.490.540.500.650.700.620.631.000.74
GOOG0.070.330.270.250.430.690.500.510.520.600.650.590.580.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Grupo 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Grupo 3 показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-21.72%3 февр. 2022 г.16630 сент. 2022 г.13313 апр. 2023 г.299
-21.58%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.187
-10.15%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.47
-9.65%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.607 мая 2018 г.69

График волатильности

Текущая волатильность Grupo 3 составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.39%
3.47%
Grupo 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев