2024 december

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	80%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	4%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	4%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 december и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2024 december на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.73% с начала года и доходность в 28.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2024 december	-1.11%	-2.09%	8.73%	6.99%	46.67%	19.87%	18.94%	28.50%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-3.03%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-7.19%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	0.49%	0.95%	9.68%	9.76%	26.16%	20.63%	12.26%	15.01%
SCHF Schwab International Equity ETF	0.29%	3.90%	15.39%	17.24%	31.75%	19.18%	9.76%	10.82%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.68%	5.09%	40.22%	45.91%	103.01%	60.80%	31.30%	35.80%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.87%	4.85%	28.52%	28.96%	55.42%	30.28%	22.02%	25.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 december закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-3.43%	1.91%	-4.56%	8.16%	13.89%	-6.03%							8.73%
2025	-4.16%	1.19%	-7.55%	-3.07%	-2.01%	3.83%	1.67%	9.42%	9.27%	5.68%	2.14%	-1.78%	13.97%
2024	-2.69%	-0.11%	-3.28%	-1.34%	11.78%	9.04%	3.95%	2.98%	1.79%	-2.58%	4.67%	4.45%	31.19%
2023	10.95%	1.42%	11.09%	2.36%	4.83%	8.50%	1.27%	-4.00%	-8.10%	-0.18%	11.35%	1.93%	47.31%
2022	-2.13%	-5.41%	4.95%	-9.69%	-4.28%	-8.37%	16.90%	-3.60%	-12.01%	9.18%	-0.17%	-10.94%	-25.93%
2021	0.11%	-5.86%	0.73%	6.85%	-3.97%	8.71%	5.53%	4.05%	-6.51%	6.20%	8.44%	6.63%	33.48%

Метрики бенчмарка

2024 december has an annualized alpha of 12.03%, beta of 1.10, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2009.

This portfolio captured 146.83% of S&P 500 Index gains but only 91.00% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.10 and R2 of 0.57, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 12.03%

Бета: 1.10

R²: 0.57

Участие в росте: 146.83%

Участие в снижении: 91.00%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2024 december составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 december имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 december и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.28	1.86	+0.42
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.19	2.53	+0.65
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.61	2.53	+1.08
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.30	11.37	-1.07

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	87	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	67	1.96	2.66	1.35	2.78	12.44
SCHF Schwab International Equity ETF	60	1.82	2.52	1.33	2.64	10.14
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.71	3.30	1.40	5.48	19.42
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	74	2.37	2.92	1.39	3.36	10.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024 december на 13 июн. 2026 г. составляет 2.28 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 december за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.53%	0.57%	0.60%	0.70%	0.92%	0.68%	0.77%	1.25%	1.91%	1.55%	1.99%	1.98%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.03%	1.11%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.00%	1.65%	1.86%	2.00%
SCHF Schwab International Equity ETF	2.96%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.83%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.41%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 december показал максимальную просадку в 35.56%, зарегистрированную 18 апр. 2013 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка 2024 december составляет 7.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2013 года2013	-35.56%апр. 2013 г.	7mo	1y 1mo	1y 8moсент. 2012 г. - май 2014 г.
Медвежий рынок 2019 года2019	-34.61%янв. 2019 г.	3mo 1d	8mo 11d	11mo 12dокт. 2018 г. - сент. 2019 г.
Обвал COVID2020	-31.11%март 2020 г.	1mo 9d	2mo 14d	3mo 23dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-30.69%апр. 2025 г.	3mo 12d	5mo 14d	8mo 26dдек. 2024 г. - сент. 2025 г.
Медвежий рынок 2023 года2023	-30.05%янв. 2023 г.	1y 1d	5mo 8d	1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 1.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.10	1.07	1.06	1.07

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.07, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2024 december с S&P 500 Index

Корреляция 2024 december с S&P 500 Index составляет 0.63 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.66
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.	0.69

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHB: 0.99, а самая низкая у TSM: 0.59.

0.59

0.62

0.70

0.82

0.89

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 december. Самая высокая корреляция с портфелем у AAPL: 0.99, а самая низкая у TSM: 0.50.

0.50

0.55

0.59

0.68

0.79

0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSM	MSFT	AAPL	SCHF	SCHB	XLK
TSM	1.00	0.46	0.42	0.57	0.59	0.64
MSFT	0.46	1.00	0.52	0.54	0.68	0.78
AAPL	0.42	0.52	1.00	0.48	0.61	0.72
SCHF	0.57	0.54	0.48	1.00	0.82	0.70
SCHB	0.59	0.68	0.61	0.82	1.00	0.88
XLK	0.64	0.78	0.72	0.70	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 нояб. 2009 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 december

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 december есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации