2025 *Retire July 16

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	12.34%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10.33%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10.33%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	8%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	7%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	5%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	5%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	4%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3%
ORCL Oracle Corporation	Technology	3%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	3%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	3%
DAX Global X DAX Germany ETF	Europe Equities	2%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в **2025 *Retire July 16** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2025 *Retire July 16 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.08% с начала года и доходность в 18.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025 *Retire July 16	0.31%	-1.27%	5.08%	5.57%	19.40%	23.08%	17.20%	18.73%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-9.69%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	-0.06%	12.71%	7.11%	9.09%	14.29%	33.30%	27.23%	17.70%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-10.14%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.12%	1.03%	0.52%	0.91%	4.77%	4.17%	0.03%	1.58%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.71%	1.36%	-2.67%	-2.06%	0.35%	13.30%	11.27%	13.22%
DAX Global X DAX Germany ETF	0.26%	2.43%	-1.45%	-0.46%	4.51%	16.82%	7.62%	9.57%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-7.37%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-9.30%	15.06%	16.44%	106.51%	43.10%	24.46%	25.76%
META Meta Platforms, Inc.	-0.26%	-7.69%	-14.03%	-11.84%	-16.71%	28.18%	11.52%	17.39%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-7.19%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 *Retire July 16 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.33%	0.46%	-4.82%	7.75%	2.95%	-3.19%							5.08%
2025	3.35%	-0.50%	-3.38%	-0.38%	5.18%	4.88%	2.66%	1.57%	4.09%	1.96%	1.40%	-0.97%	21.32%
2024	2.72%	5.17%	4.59%	-3.25%	5.35%	3.74%	1.18%	2.47%	3.01%	0.01%	3.55%	-0.81%	31.08%
2023	6.64%	-1.36%	6.43%	2.44%	4.54%	5.16%	4.11%	-0.54%	-5.11%	-1.13%	8.29%	4.50%	38.57%
2022	-4.56%	-2.20%	4.00%	-8.37%	0.68%	-7.21%	6.20%	-4.03%	-8.17%	5.39%	7.25%	-3.21%	-14.91%
2021	-0.85%	1.63%	4.24%	5.16%	1.96%	1.60%	2.49%	3.61%	-4.84%	6.47%	0.40%	3.67%	28.13%

Метрики бенчмарка

2025 *Retire July 16 has an annualized alpha of 7.42%, beta of 0.82, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2014.

This portfolio captured 102.37% of S&P 500 Index gains but only 73.74% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 7.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 7.42%

Бета: 0.82

R²: 0.93

Участие в росте: 102.37%

Участие в снижении: 73.74%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия **2025 *Retire July 16 составляет 0.07%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

GLD

SPDR Gold Shares

DAX

Global X DAX Germany ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 *Retire July 16 имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для **2025 *Retire July 16 и их сравнение с S&P 500 Index**.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.80	1.86	-0.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.52	2.53	-0.01
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.34	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.43	2.53	-0.10
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.74	11.37	-0.63

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	16	0.34	0.83	1.10	0.57	1.25
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
BND Vanguard Total Bond Market ETF	36	1.18	1.77	1.21	1.65	4.81
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	38	-0.02	0.08	1.01	-0.02	-0.05
DAX Global X DAX Germany ETF	11	0.15	0.34	1.04	0.19	0.58
GLD SPDR Gold Shares	25	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
META Meta Platforms, Inc.	20	-0.51	-0.54	0.93	-0.54	-1.12
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа **2025 *Retire July 16 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.80** (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность **2025 *Retire July 16 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%**.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.54%	1.62%	1.68%	1.71%	1.69%	1.41%	1.60%	1.71%	1.83%	1.58%	1.68%	1.77%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	0.79%	0.84%	1.41%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.96%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DAX Global X DAX Germany ETF	1.50%	1.47%	2.24%	2.48%	2.80%	2.65%	2.25%	2.47%	3.33%	1.73%	1.78%	1.41%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

**2025 *Retire July 16 показал максимальную просадку в 25.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.**. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 *Retire July 16 составляет 3.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-25.91%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 15d	4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-23.03%окт. 2022 г.	9mo 18d	7mo 15d	1y 4moдек. 2021 г. - май 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.97%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 9d	6mo 2dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.52%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 27d	3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2015 года2015	-9.32%авг. 2015 г.	7d	1mo 22d	1mo 29dавг. 2015 г. - окт. 2015 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 14.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.89	1.61	1.48	1.40	1.41

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.41, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025 *Retire July 16 с S&P 500 Index

Корреляция 2025 *Retire July 16 с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.94
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOOG: 0.95, а самая низкая у BND: 0.00.

0.00

0.03

0.38

0.57

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 *Retire July 16. Самая высокая корреляция с портфелем у VOOG: 0.94, а самая низкая у BND: 0.09.

0.09

0.13

0.40

0.56

0.57

0.64

0.64

0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	GLD	XLU	ARGT	ORCL	BRK-B	META	NVDA	AVGO	AMZN	DAX	XLV	GOOGL	MSFT	SCHD	VYM	VIG	QQQ	VOOG
BND	1.00	0.36	0.24	0.04	-0.01	-0.10	0.02	0.00	-0.01	0.04	0.06	0.05	0.02	0.02	-0.02	-0.03	0.03	0.03	0.03
GLD	0.36	1.00	0.15	0.14	0.02	-0.05	0.03	0.01	0.02	0.01	0.13	0.03	0.04	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
XLU	0.24	0.15	1.00	0.19	0.23	0.36	0.15	0.11	0.15	0.15	0.26	0.40	0.21	0.23	0.46	0.50	0.48	0.25	0.31
ARGT	0.04	0.14	0.19	1.00	0.37	0.35	0.36	0.40	0.39	0.40	0.49	0.36	0.39	0.41	0.46	0.51	0.50	0.53	0.55
ORCL	-0.01	0.02	0.23	0.37	1.00	0.39	0.40	0.44	0.45	0.41	0.41	0.42	0.43	0.55	0.47	0.51	0.57	0.58	0.61
BRK-B	-0.10	-0.05	0.36	0.35	0.39	1.00	0.29	0.27	0.31	0.29	0.48	0.54	0.36	0.39	0.71	0.74	0.69	0.45	0.51
META	0.02	0.03	0.15	0.36	0.40	0.29	1.00	0.51	0.47	0.61	0.41	0.37	0.63	0.58	0.35	0.38	0.46	0.69	0.67
NVDA	0.00	0.01	0.11	0.40	0.44	0.27	0.51	1.00	0.61	0.53	0.41	0.33	0.51	0.58	0.37	0.40	0.48	0.73	0.70
AVGO	-0.01	0.02	0.15	0.39	0.45	0.31	0.47	0.61	1.00	0.47	0.45	0.37	0.47	0.54	0.45	0.50	0.56	0.71	0.69
AMZN	0.04	0.01	0.15	0.40	0.41	0.29	0.61	0.53	0.47	1.00	0.41	0.36	0.66	0.63	0.36	0.38	0.49	0.75	0.71
DAX	0.06	0.13	0.26	0.49	0.41	0.48	0.41	0.41	0.45	0.41	1.00	0.49	0.46	0.46	0.58	0.62	0.63	0.59	0.61
XLV	0.05	0.03	0.40	0.36	0.42	0.54	0.37	0.33	0.37	0.36	0.49	1.00	0.44	0.46	0.68	0.69	0.74	0.57	0.62
GOOGL	0.02	0.04	0.21	0.39	0.43	0.36	0.63	0.51	0.47	0.66	0.46	0.44	1.00	0.64	0.44	0.46	0.55	0.75	0.74
MSFT	0.02	0.00	0.23	0.41	0.55	0.39	0.58	0.58	0.54	0.63	0.46	0.46	0.64	1.00	0.47	0.49	0.62	0.80	0.79
SCHD	-0.02	0.02	0.46	0.46	0.47	0.71	0.35	0.37	0.45	0.36	0.58	0.68	0.44	0.47	1.00	0.94	0.88	0.60	0.64
VYM	-0.03	0.03	0.50	0.51	0.51	0.74	0.38	0.40	0.50	0.38	0.62	0.69	0.46	0.49	0.94	1.00	0.91	0.64	0.70
VIG	0.03	0.03	0.48	0.50	0.57	0.69	0.46	0.48	0.56	0.49	0.63	0.74	0.55	0.62	0.88	0.91	1.00	0.76	0.82
QQQ	0.03	0.03	0.25	0.53	0.58	0.45	0.69	0.73	0.71	0.75	0.59	0.57	0.75	0.80	0.60	0.64	0.76	1.00	0.97
VOOG	0.03	0.03	0.31	0.55	0.61	0.51	0.67	0.70	0.69	0.71	0.61	0.62	0.74	0.79	0.64	0.70	0.82	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 *Retire July 16

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 *Retire July 16 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации