2025 *Retire July 16

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	4%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	1%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10.33%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
DAX Global X DAX Germany ETF	Europe Equities	2%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	7%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
ORCL Oracle Corporation	Technology	3%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	3%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10.33%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	8%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	3%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	12.34%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	5%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в **2025 *Retire July 16** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2014 г., начальной даты DAX

Доходность по периодам

2025 *Retire July 16 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.71% с начала года и доходность в 18.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2025 *Retire July 16	-0.06%	-3.56%	-1.71%	0.01%	29.29%	24.43%	17.31%	18.24%
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.11%	-2.03%	3.80%	5.95%	29.77%	14.92%	11.04%	11.27%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-1.41%	12.35%	13.59%	25.56%	11.70%	8.35%	12.30%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-2.95%	-1.33%	-0.02%	23.99%	13.72%	9.86%	12.36%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.69%	0.31%	0.97%	3.65%	3.53%	0.30%	1.70%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.50%	-0.50%	9.31%	5.76%	27.89%	14.75%	11.01%	9.89%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	-0.62%	-4.22%	-4.77%	2.22%	10.46%	5.64%	6.45%	9.60%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-4.61%	-5.03%	-4.29%	-3.28%	15.44%	13.08%	12.79%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-9.06%	-22.60%	-27.51%	4.58%	10.00%	9.94%	22.58%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-1.63%	-5.44%	20.71%	103.84%	41.91%	22.87%	22.80%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	-4.19%	-9.12%	-4.44%	22.67%	27.00%	5.83%	21.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 *Retire July 16 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.33%	0.46%	-4.82%	0.45%									-1.71%
2025	3.35%	-0.50%	-3.38%	-0.38%	5.18%	4.88%	2.66%	1.57%	4.09%	1.96%	1.40%	-0.97%	21.32%
2024	2.72%	5.17%	4.59%	-3.25%	5.35%	3.74%	1.18%	2.47%	3.01%	0.01%	3.55%	-0.81%	31.08%
2023	6.64%	-1.36%	6.43%	2.44%	4.54%	5.16%	4.11%	-0.54%	-5.11%	-1.13%	8.29%	4.50%	38.57%
2022	-4.56%	-2.20%	4.00%	-8.37%	0.68%	-7.21%	6.20%	-4.03%	-8.17%	5.39%	7.25%	-3.21%	-14.91%
2021	-0.85%	1.63%	4.24%	5.16%	1.96%	1.60%	2.49%	3.61%	-4.84%	6.47%	0.40%	3.67%	28.13%

Метрики бенчмарка

2025 *Retire July 16: годовая альфа составляет 7.87%, бета — 0.82, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 24.10.2014.

Портфель участвовал в 104.35% роста S&P 500 Index, но только в 72.81% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.87% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 7.87%

Бета: 0.82

R²: 0.93

Участие в росте: 104.35%

Участие в снижении: 72.81%

Комиссия

Комиссия **2025 *Retire July 16 составляет 0.07%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

GLD

SPDR Gold Shares

DAX

Global X DAX Germany ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 *Retire July 16 имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	0.88	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.01	1.37	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	1.39	+0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.56	6.43	+3.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	58	1.15	1.65	1.25	1.59	6.96
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	42	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41
BND Vanguard Total Bond Market ETF	47	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	61	1.27	1.73	1.24	2.24	5.38
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	15	0.20	0.40	1.05	0.39	0.83
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
MSFT Microsoft Corporation	34	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

**2025 *Retire July 16 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г.** (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.33
За 5 лет: 1.19
За 10 лет: 1.19
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность **2025 *Retire July 16 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%**.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.61%	1.62%	1.68%	1.71%	1.69%	1.41%	1.60%	1.71%	1.83%	1.58%	1.68%	1.77%
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.37%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.57%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.71%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

**2025 *Retire July 16 показал максимальную просадку в 25.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.**. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 *Retire July 16 составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.91%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-23.03%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	155	25 мая 2023 г.	355
-15.97%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	67	2 апр. 2019 г.	125
-13.52%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	39	4 июн. 2025 г.	73
-9.32%	18 авг. 2015 г.	6	25 авг. 2015 г.	37	16 окт. 2015 г.	43

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 14.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	GLD	XLU	ARGT	ORCL	BRK-B	META	NVDA	AVGO	AMZN	DAX	XLV	GOOGL	MSFT	SCHD	VYM	VIG	QQQ	VOOG	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.02	0.39	0.57	0.62	0.65	0.61	0.63	0.65	0.64	0.66	0.69	0.68	0.74	0.80	0.85	0.92	0.91	0.95	0.94
BND	-0.01	1.00	0.35	0.25	0.03	-0.01	-0.11	0.01	-0.00	-0.02	0.03	0.04	0.04	0.01	0.02	-0.03	-0.04	0.02	0.02	0.02	0.08
GLD	0.02	0.35	1.00	0.15	0.14	0.02	-0.06	0.02	0.00	0.01	0.00	0.12	0.03	0.03	-0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.12
XLU	0.39	0.25	0.15	1.00	0.19	0.24	0.36	0.15	0.11	0.15	0.15	0.26	0.40	0.21	0.24	0.46	0.50	0.49	0.26	0.32	0.40
ARGT	0.57	0.03	0.14	0.19	1.00	0.37	0.36	0.37	0.41	0.39	0.41	0.49	0.36	0.40	0.41	0.46	0.51	0.51	0.53	0.55	0.56
ORCL	0.62	-0.01	0.02	0.24	0.37	1.00	0.41	0.41	0.44	0.46	0.41	0.42	0.43	0.44	0.55	0.49	0.52	0.58	0.59	0.62	0.65
BRK-B	0.65	-0.11	-0.06	0.36	0.36	0.41	1.00	0.29	0.28	0.32	0.30	0.49	0.55	0.37	0.40	0.72	0.75	0.70	0.46	0.52	0.58
META	0.61	0.01	0.02	0.15	0.37	0.41	0.29	1.00	0.51	0.48	0.61	0.41	0.38	0.63	0.58	0.35	0.38	0.47	0.70	0.67	0.67
NVDA	0.63	-0.00	0.00	0.11	0.41	0.44	0.28	0.51	1.00	0.61	0.53	0.41	0.34	0.51	0.59	0.38	0.40	0.49	0.73	0.70	0.71
AVGO	0.65	-0.02	0.01	0.15	0.39	0.46	0.32	0.48	0.61	1.00	0.47	0.45	0.38	0.48	0.55	0.45	0.50	0.56	0.71	0.69	0.69
AMZN	0.64	0.03	0.00	0.15	0.41	0.41	0.30	0.61	0.53	0.47	1.00	0.41	0.36	0.66	0.64	0.36	0.39	0.49	0.75	0.71	0.69
DAX	0.66	0.04	0.12	0.26	0.49	0.42	0.49	0.41	0.41	0.45	0.41	1.00	0.49	0.45	0.46	0.59	0.62	0.63	0.59	0.61	0.65
XLV	0.69	0.04	0.03	0.40	0.36	0.43	0.55	0.38	0.34	0.38	0.36	0.49	1.00	0.44	0.47	0.68	0.70	0.74	0.58	0.63	0.65
GOOGL	0.68	0.01	0.03	0.21	0.40	0.44	0.37	0.63	0.51	0.48	0.66	0.45	0.44	1.00	0.65	0.44	0.46	0.55	0.76	0.74	0.73
MSFT	0.74	0.02	-0.00	0.24	0.41	0.55	0.40	0.58	0.59	0.55	0.64	0.46	0.47	0.65	1.00	0.48	0.50	0.63	0.81	0.80	0.78
SCHD	0.80	-0.03	0.02	0.46	0.46	0.49	0.72	0.35	0.38	0.45	0.36	0.59	0.68	0.44	0.48	1.00	0.95	0.88	0.61	0.65	0.73
VYM	0.85	-0.04	0.03	0.50	0.51	0.52	0.75	0.38	0.40	0.50	0.39	0.62	0.70	0.46	0.50	0.95	1.00	0.91	0.64	0.70	0.77
VIG	0.92	0.02	0.02	0.49	0.51	0.58	0.70	0.47	0.49	0.56	0.49	0.63	0.74	0.55	0.63	0.88	0.91	1.00	0.76	0.82	0.86
QQQ	0.91	0.02	0.02	0.26	0.53	0.59	0.46	0.70	0.73	0.71	0.75	0.59	0.58	0.76	0.81	0.61	0.64	0.76	1.00	0.97	0.93
VOOG	0.95	0.02	0.02	0.32	0.55	0.62	0.52	0.67	0.70	0.69	0.71	0.61	0.63	0.74	0.80	0.65	0.70	0.82	0.97	1.00	0.94
Portfolio	0.94	0.08	0.12	0.40	0.56	0.65	0.58	0.67	0.71	0.69	0.69	0.65	0.65	0.73	0.78	0.73	0.77	0.86	0.93	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 окт. 2014 г.

2025 *Retire July 16

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов