Mean Variance 15 Stock High Return High Risk

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mean Variance 15 Stock High Return High Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +16.77%, а средняя месячная доходность — +340.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +7,690.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Mean Variance 15 Stock High Return High Risk закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 5 июн. 2024 г. с доходностью +7,711.0%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -10.7%.

Mean Variance 15 Stock High Return High Risk : годовая альфа составляет 2322803673228846080.00%, бета — 18.79, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.06.2024.

• Портфель участвовал в 22544.07% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -26.91%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Mean Variance 15 Stock High Return High Risk составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Mean Variance 15 Stock High Return High Risk имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mean Variance 15 Stock High Return High Risk имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 6.03
• За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Mean Variance 15 Stock High Return High Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mean Variance 15 Stock High Return High Risk показал максимальную просадку в 29.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка Mean Variance 15 Stock High Return High Risk составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.