PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

KNGC.TO — это пассивный ETF от Brompton, отслеживающий инвестиционный результат Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. KNGC.TO запущен 30 мая 2024 г. и имеет комиссию в 0.17%.

Информация о ETF

CUSIP
11221U103
Эмитент
Brompton
Дата выпуска
30 мая 2024 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XCSR.TOKNGC.TO с XIC.TOKNGC.TO с CNCL.TOKNGC.TO с QQQQ.TOЕщё альтернативы KNGC.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Бенчмарк в другой валюте

KNGC.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) показал доход в 17.07% с начала года и 63.85% за последние 12 месяцев.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

1 день
0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
17.07%
6 месяцев
26.53%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.48%
1 год
12.46%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +236.47%, а средняя месячная доходность — +4,912.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +108,011.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении KNGC.TO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 июн. 2024 г. с доходностью +108,011.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.83%9.84%0.71%17.07%
20253.80%-3.66%0.79%-3.21%9.65%6.08%3.04%7.86%3.50%0.07%6.62%1.30%41.07%
2024108,011.11%4.83%-1.08%-0.79%4.80%3.91%-9.02%110,085.50%

Метрики бенчмарка

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF: годовая альфа составляет 365867100482559850685483021326382334778785730998082081904547124156049287367336450871865112121800241819702199263874468822196265418752.00%, бета — 292.15, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.06.2024.

  • Этот ETF участвовал в 200811.52% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -56.01%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
365,867,100,482,559,850,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
Бета
292.15
R²
0.00
Участие в росте
200,811.52%
Участие в снижении
-56.01%

Комиссия

Комиссия KNGC.TO составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

KNGC.TO имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

KNGC.TOБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

0.69

+3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

1.06

+3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.17

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

1.14

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.18

4.22

+24.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для KNGC.TO в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

KNGC.TO Коэффициент СортиноKNGC.TO Sharpe Ratio

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.22 на акцию.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%CA$0.00CA$0.05CA$0.10CA$0.15CA$0.20CA$0.2520242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
ДивидендCA$0.22CA$0.25CA$0.08

Дивидендный доход

1.31%1.69%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.25
2024CA$0.08CA$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF показал максимальную просадку в 20.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.25%10 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.4613 июн. 2025 г.128
-6.47%1 авг. 2024 г.58 авг. 2024 г.393 окт. 2024 г.44
-3.87%7 окт. 2025 г.1021 окт. 2025 г.1511 нояб. 2025 г.25
-3.48%12 июн. 2024 г.417 июн. 2024 г.113 июл. 2024 г.15
-2.65%3 мар. 2026 г.1420 мар. 2026 г.325 мар. 2026 г.17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...