2026-01-16 59 OPT

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-01-16 59 OPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 6 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +4.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-01-16 59 OPT закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -7.7%.

2026-01-16 59 OPT has an annualized alpha of 47.44%, beta of 0.60, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2024.

• This portfolio captured 168.13% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -64.77%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.11 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.11 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 2026-01-16 59 OPT составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026-01-16 59 OPT имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026-01-16 59 OPT на 1 июл. 2026 г. составляет 2.49 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.25, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026-01-16 59 OPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-01-16 59 OPT показал максимальную просадку в 21.62%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-01-16 59 OPT составляет 20.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.