JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS

График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.

JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS has an annualized alpha of 4.25%, beta of 0.74, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2023.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.76%) than losses (63.75%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.60
• За всё время: 1.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS показал максимальную просадку в 13.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.