JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	18.45%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	11.55%
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF	Options Trading	5%
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	1.78%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	1.78%
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF	Emerging Markets Diversified	5%
DFIVX DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	7.72%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Global Equities	3%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	Precious Metals, Gold	3.56%
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	Small Cap Value Equities	12%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	12.50%
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	Mid Cap Blend Equities, Actively Managed	2.50%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	3.56%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	3.56%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	3.56%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	4.48%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 мар. 2023 г., начальной даты CAOS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS	-0.04%	-2.11%	4.72%	8.08%	28.19%	18.75%	—	—
Активы портфеля:
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	0.36%	-2.21%	4.45%	4.56%	23.82%	12.03%	6.97%	12.35%
DFIVX DFA International Value Portfolio	1.16%	-0.33%	7.06%	16.11%	39.34%	22.65%	14.72%	11.72%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	-0.89%	-1.97%	1.06%	6.02%	29.40%	22.78%	14.31%	11.76%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.13%	-1.05%	0.03%	0.77%	4.08%	3.19%	0.33%	1.32%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.23%	0.26%	1.11%	1.40%	4.15%	4.67%	3.51%	3.08%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.49%	-2.51%	0.35%	-0.58%	0.18%	-1.61%	-4.79%	-0.82%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-3.49%	-3.57%	-4.50%	22.96%	28.37%	17.71%	17.43%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	-0.56%	9.54%	12.30%	27.33%	16.21%	10.57%	—
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-4.17%	7.34%	14.94%	49.48%	23.93%	13.58%	—
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-0.06%	-0.54%	6.80%	9.09%	27.24%	25.66%	12.61%	18.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.95%	4.25%	-5.17%	0.94%									4.72%
2025	3.00%	-0.72%	-1.62%	0.33%	5.46%	4.02%	0.96%	4.65%	2.78%	0.32%	1.86%	1.24%	24.38%
2024	-0.39%	4.09%	4.32%	-3.15%	4.49%	-0.46%	4.60%	0.43%	1.79%	-2.10%	4.59%	-3.52%	15.09%
2023			-2.47%	0.93%	-3.62%	5.44%	4.20%	-1.97%	-2.37%	-3.21%	6.65%	6.75%	9.95%

Метрики бенчмарка

JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS : годовая альфа составляет 4.80%, бета — 0.73, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 07.03.2023.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (83.62%) было выше, чем в снижении (63.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.80% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.80%

Бета: 0.73

R²: 0.75

Участие в росте: 83.62%

Участие в снижении: 63.24%

Комиссия

Комиссия JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

CTA

Simplify Managed Futures Strategy ETF

CAOS

Alpha Architect Tail Risk ETF

DFEV

Dimensional Emerging Markets Value ETF

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

DFIVX

DFA International Value Portfolio

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.93	0.88	+1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.66	1.37	+1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.21	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.80	1.39	+1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.63	6.43	+6.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	51	0.94	1.48	1.20	1.61	5.70
DFIVX DFA International Value Portfolio	94	2.39	3.01	1.47	3.32	14.58
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	79	1.54	2.14	1.32	2.48	9.91
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	52	1.08	1.61	1.19	1.64	5.01
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	93	2.18	3.31	1.47	4.13	13.26
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	11	0.02	0.09	1.01	0.01	0.02
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	58	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	63	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	95	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	71	1.25	1.80	1.25	2.29	10.83

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.93
За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.13%	2.19%	2.31%	2.33%	2.45%	1.63%	1.20%	1.26%	1.19%	0.76%	0.83%	0.68%
Активы портфеля:
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	1.12%	1.11%	1.15%	1.34%	1.02%	0.61%	0.89%	1.22%	1.44%	1.11%	0.60%	0.74%
DFIVX DFA International Value Portfolio	3.93%	4.21%	3.94%	4.40%	3.78%	4.37%	2.42%	3.70%	6.60%	2.85%	3.36%	3.45%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.77%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.82%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.62%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.52%	4.44%	4.33%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.70%	0.78%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS показал максимальную просадку в 13.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.25%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	59
-8.28%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-7.81%	27 февр. 2026 г.	16	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.76%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-6.46%	7 мар. 2023 г.	9	17 мар. 2023 г.	62	15 июн. 2023 г.	71

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 10.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CAOS	CTA	VTIP	OUNZ	VGIT	VGLT	DBMF	DFEV	SPMO	RWJ	AVUV	XMMO	IDMO	VFMO	DFIVX	AVDV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.13	-0.05	0.03	0.08	0.05	0.10	0.33	0.61	0.86	0.67	0.68	0.79	0.70	0.85	0.65	0.62	0.82
CAOS	0.13	1.00	-0.06	0.04	-0.02	0.01	-0.02	0.02	0.03	0.05	0.04	0.04	0.07	0.08	0.06	0.07	0.09	0.07
CTA	-0.05	-0.06	1.00	-0.28	0.10	-0.35	-0.30	0.34	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01
VTIP	0.03	0.04	-0.28	1.00	0.33	0.79	0.60	-0.21	0.09	-0.02	0.06	0.04	0.02	0.11	0.02	0.14	0.17	0.12
OUNZ	0.08	-0.02	0.10	0.33	1.00	0.29	0.20	0.25	0.33	0.04	0.06	0.09	0.08	0.25	0.13	0.30	0.38	0.26
VGIT	0.05	0.01	-0.35	0.79	0.29	1.00	0.88	-0.30	0.09	-0.01	0.06	0.03	0.04	0.14	0.04	0.15	0.17	0.13
VGLT	0.10	-0.02	-0.30	0.60	0.20	0.88	1.00	-0.27	0.10	0.04	0.11	0.08	0.10	0.15	0.09	0.16	0.16	0.17
DBMF	0.33	0.02	0.34	-0.21	0.25	-0.30	-0.27	1.00	0.27	0.29	0.25	0.28	0.29	0.31	0.34	0.31	0.33	0.37
DFEV	0.61	0.03	-0.01	0.09	0.33	0.09	0.10	0.27	1.00	0.50	0.51	0.52	0.50	0.63	0.56	0.72	0.72	0.71
SPMO	0.86	0.05	-0.03	-0.02	0.04	-0.01	0.04	0.29	0.50	1.00	0.53	0.56	0.76	0.66	0.80	0.54	0.51	0.73
RWJ	0.67	0.04	-0.03	0.06	0.06	0.06	0.11	0.25	0.51	0.53	1.00	0.95	0.77	0.58	0.75	0.65	0.62	0.87
AVUV	0.68	0.04	-0.02	0.04	0.09	0.03	0.08	0.28	0.52	0.56	0.95	1.00	0.80	0.60	0.78	0.67	0.65	0.89
XMMO	0.79	0.07	-0.04	0.02	0.08	0.04	0.10	0.29	0.50	0.76	0.77	0.80	1.00	0.64	0.90	0.61	0.60	0.85
IDMO	0.70	0.08	-0.05	0.11	0.25	0.14	0.15	0.31	0.63	0.66	0.58	0.60	0.64	1.00	0.69	0.84	0.81	0.81
VFMO	0.85	0.06	-0.03	0.02	0.13	0.04	0.09	0.34	0.56	0.80	0.75	0.78	0.90	0.69	1.00	0.64	0.64	0.87
DFIVX	0.65	0.07	-0.02	0.14	0.30	0.15	0.16	0.31	0.72	0.54	0.65	0.67	0.61	0.84	0.64	1.00	0.90	0.85
AVDV	0.62	0.09	-0.02	0.17	0.38	0.17	0.16	0.33	0.72	0.51	0.62	0.65	0.60	0.81	0.64	0.90	1.00	0.86
Portfolio	0.82	0.07	-0.01	0.12	0.26	0.13	0.17	0.37	0.71	0.73	0.87	0.89	0.85	0.81	0.87	0.85	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 мар. 2023 г.

JWAC 80/20 Convex Citadel + 5% CAOS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов