Crazy world w/ EUAD

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BAESY BAE Systems PLC	Industrials	4.76%
CQQQ Invesco China Technology ETF	China Equities	4.76%
EADSY Airbus Group NV	Industrials	4.76%
FINMY Leonardo SpA ADR	Industrials	4.76%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	Currency	4.76%
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	Currency	4.76%
HAGHY Hensoldt AG	Industrials	4.76%
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	4.76%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	4.76%
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund	Foreign Large Cap Equities, Dividend	4.76%
MTUAY MTU Aero Engines AG	Industrials	4.76%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities, Actively Managed	4.76%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	Industrials	4.76%
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc	Industrials	4.76%
SAABY Saab AB (publ)	Industrials	4.76%
SAFRY Safran SA	Industrials	4.76%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	4.76%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	4.76%
THLLY Thales SA ADR	Industrials	4.76%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	4.76%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	4.76%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crazy world w/ EUAD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2022 г., начальной даты HAGHY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.08%	-1.83%	-3.34%	-1.46%	30.71%	17.25%	10.06%	12.45%
Портфель Crazy world w/ EUAD	-0.99%	-1.85%	4.09%	0.09%	36.61%	29.47%	—	—
Активы портфеля:
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.01%	0.29%	0.94%	1.88%	4.06%	4.78%	3.42%	—
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	0.03%	-2.66%	-0.87%	-0.17%	6.83%	3.97%	2.41%	0.93%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.12%	0.17%	1.24%	1.51%	4.35%	4.61%	3.51%	3.08%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	0.97%	-8.80%	9.01%	18.00%	57.73%	32.57%	21.56%	13.99%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	-0.17%	6.96%	32.23%	34.51%	45.60%	11.11%	14.62%	9.83%
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund	-0.45%	-0.10%	0.52%	4.00%	27.94%	9.54%	7.51%	9.93%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.27%	-0.23%	4.63%	7.23%	49.40%	16.41%	4.47%	8.53%
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	-0.13%	-0.19%	3.59%	7.88%	28.88%	11.87%	6.61%	5.63%
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	0.03%	-1.10%	-1.91%	-5.00%	-7.64%	-6.62%	-7.78%	-4.31%
CQQQ Invesco China Technology ETF	-0.07%	-7.48%	-13.21%	-22.67%	23.53%	-0.07%	-11.21%	3.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Crazy world w/ EUAD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 3 мар. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.17%	0.76%	-5.92%	1.51%									4.09%
2025	5.95%	13.67%	8.74%	4.44%	8.47%	4.07%	-1.84%	2.01%	8.01%	-3.57%	-4.49%	3.36%	58.94%
2024	1.17%	7.80%	9.07%	-3.25%	4.53%	-3.65%	2.50%	2.90%	-0.11%	0.02%	2.42%	-2.33%	22.19%
2023	7.77%	3.69%	5.66%	1.09%	-5.58%	3.55%	4.17%	-0.31%	-4.13%	1.58%	4.02%	4.03%	27.68%
2022			2.55%	-3.38%	0.37%	-1.93%	-0.39%	-5.44%	-7.91%	6.95%	8.43%	1.87%	-0.05%

Метрики бенчмарка

Crazy world w/ EUAD: годовая альфа составляет 21.53%, бета — 0.43, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 03.03.2022.

Портфель участвовал в 79.72% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.99%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.23 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 21.53%

Бета: 0.43

R²: 0.23

Участие в росте: 79.72%

Участие в снижении: -1.99%

Комиссия

Комиссия Crazy world w/ EUAD составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CQQQ

Invesco China Technology ETF

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

IHDG

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

FXF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

FXY

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

IDLV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

SGOL

abrdn Physical Gold Shares ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Crazy world w/ EUAD имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.19	1.87	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.12	3.01	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.41	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.29	2.49	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.65	11.08	-4.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.51	283.73	200.83	411.72	4,622.69
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	29	0.73	1.22	1.14	1.47	3.53
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	88	2.50	3.74	1.53	3.83	13.05
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	70	2.12	2.54	1.38	2.67	9.45
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	86	2.56	3.40	1.45	5.29	11.65
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund	59	1.76	2.67	1.36	1.85	7.56
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	83	2.69	3.61	1.52	2.74	10.85
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	78	2.61	4.03	1.52	2.53	8.99
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	2	-0.78	-1.06	0.88	-0.70	-1.15
CQQQ Invesco China Technology ETF	24	0.79	1.35	1.16	0.22	0.60

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Crazy world w/ EUAD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.19
За всё время: 1.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crazy world w/ EUAD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.68%	1.76%	1.72%	1.81%	2.70%	3.65%	1.28%	1.17%	1.16%	1.48%	2.00%	1.65%
Активы портфеля:
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.95%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	0.00%	0.00%	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.61%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	2.90%	3.84%	4.42%	4.21%	13.05%	50.83%	0.01%	1.40%	1.00%	3.83%	6.51%	0.00%
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund	1.91%	1.84%	2.42%	1.70%	13.79%	2.77%	1.94%	1.99%	0.22%	1.28%	1.91%	3.04%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.63%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	4.65%	4.63%	3.41%	3.59%	4.69%	2.99%	2.30%	4.92%	3.94%	3.05%	3.92%	3.93%
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CQQQ Invesco China Technology ETF	2.50%	2.17%	0.28%	0.55%	0.08%	0.00%	0.47%	0.01%	0.43%	1.41%	1.69%	1.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Crazy world w/ EUAD показал максимальную просадку в 19.51%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Crazy world w/ EUAD составляет 5.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.51%	28 мар. 2022 г.	127	27 сент. 2022 г.	76	17 янв. 2023 г.	203
-12.93%	19 мар. 2025 г.	14	7 апр. 2025 г.	18	2 мая 2025 г.	32
-11.12%	28 янв. 2026 г.	42	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-10.27%	6 окт. 2025 г.	36	24 нояб. 2025 г.	29	7 янв. 2026 г.	65
-7.91%	8 авг. 2023 г.	41	4 окт. 2023 г.	33	20 нояб. 2023 г.	74

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 21.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VMFXX	SGOV	PDBC	FXY	VTIP	SAABY	HAGHY	SGOL	FXF	CQQQ	RNMBY	IHDG	BAESY	FINMY	THLLY	RYCEY	MTUAY	IEMG	EADSY	IDLV	SAFRY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	-0.00	0.15	0.02	0.13	0.09	0.06	0.12	0.18	0.43	0.21	0.77	0.24	0.23	0.22	0.46	0.42	0.67	0.52	0.61	0.53	0.48
VMFXX	0.03	1.00	0.00	-0.02	-0.03	0.08	0.04	0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	0.00	-0.01	0.02	0.02	0.03	-0.02	-0.07	-0.00	-0.01	-0.01	0.00
SGOV	-0.00	0.00	1.00	-0.09	0.04	0.05	-0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	-0.01	-0.02	-0.05	-0.01	-0.04	0.01	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01
PDBC	0.15	-0.02	-0.09	1.00	0.04	0.20	0.08	0.08	0.35	0.09	0.17	0.12	0.11	0.13	0.15	0.14	0.09	0.07	0.27	0.08	0.15	0.08	0.25
FXY	0.02	-0.03	0.04	0.04	1.00	0.44	0.04	-0.00	0.39	0.57	0.12	0.02	-0.05	0.07	0.05	0.08	0.04	0.10	0.19	0.08	0.38	0.11	0.18
VTIP	0.13	0.08	0.05	0.20	0.44	1.00	0.06	0.05	0.38	0.36	0.04	0.11	0.04	0.13	0.12	0.14	0.07	0.16	0.13	0.14	0.29	0.14	0.22
SAABY	0.09	0.04	-0.02	0.08	0.04	0.06	1.00	0.36	0.14	0.08	0.07	0.44	0.10	0.40	0.43	0.36	0.23	0.20	0.10	0.16	0.13	0.20	0.52
HAGHY	0.06	0.01	0.03	0.08	-0.00	0.05	0.36	1.00	0.08	0.08	0.11	0.46	0.11	0.38	0.45	0.37	0.24	0.25	0.12	0.22	0.11	0.26	0.56
SGOL	0.12	-0.01	0.02	0.35	0.39	0.38	0.14	0.08	1.00	0.43	0.18	0.19	0.12	0.20	0.18	0.20	0.15	0.17	0.33	0.17	0.35	0.19	0.36
FXF	0.18	-0.03	0.03	0.09	0.57	0.36	0.08	0.08	0.43	1.00	0.23	0.14	0.10	0.15	0.13	0.22	0.16	0.20	0.34	0.25	0.50	0.26	0.34
CQQQ	0.43	-0.02	0.02	0.17	0.12	0.04	0.07	0.11	0.18	0.23	1.00	0.16	0.42	0.16	0.16	0.13	0.26	0.24	0.77	0.30	0.39	0.32	0.43
RNMBY	0.21	-0.03	-0.01	0.12	0.02	0.11	0.44	0.46	0.19	0.14	0.16	1.00	0.24	0.56	0.60	0.58	0.37	0.35	0.23	0.30	0.27	0.37	0.70
IHDG	0.77	0.00	-0.02	0.11	-0.05	0.04	0.10	0.11	0.12	0.10	0.42	0.24	1.00	0.27	0.23	0.24	0.49	0.45	0.64	0.57	0.66	0.57	0.51
BAESY	0.24	-0.01	-0.05	0.13	0.07	0.13	0.40	0.38	0.20	0.15	0.16	0.56	0.27	1.00	0.59	0.64	0.39	0.37	0.23	0.34	0.35	0.40	0.67
FINMY	0.23	0.02	-0.01	0.15	0.05	0.12	0.43	0.45	0.18	0.13	0.16	0.60	0.23	0.59	1.00	0.61	0.38	0.40	0.24	0.36	0.28	0.42	0.71
THLLY	0.22	0.02	-0.04	0.14	0.08	0.14	0.36	0.37	0.20	0.22	0.13	0.58	0.24	0.64	0.61	1.00	0.35	0.40	0.20	0.39	0.34	0.47	0.68
RYCEY	0.46	0.03	0.01	0.09	0.04	0.07	0.23	0.24	0.15	0.16	0.26	0.37	0.49	0.39	0.38	0.35	1.00	0.54	0.42	0.58	0.44	0.62	0.65
MTUAY	0.42	-0.02	-0.03	0.07	0.10	0.16	0.20	0.25	0.17	0.20	0.24	0.35	0.45	0.37	0.40	0.40	0.54	1.00	0.38	0.65	0.46	0.68	0.65
IEMG	0.67	-0.07	0.00	0.27	0.19	0.13	0.10	0.12	0.33	0.34	0.77	0.23	0.64	0.23	0.24	0.20	0.42	0.38	1.00	0.48	0.65	0.49	0.57
EADSY	0.52	-0.00	-0.02	0.08	0.08	0.14	0.16	0.22	0.17	0.25	0.30	0.30	0.57	0.34	0.36	0.39	0.58	0.65	0.48	1.00	0.55	0.74	0.65
IDLV	0.61	-0.01	-0.01	0.15	0.38	0.29	0.13	0.11	0.35	0.50	0.39	0.27	0.66	0.35	0.28	0.34	0.44	0.46	0.65	0.55	1.00	0.56	0.59
SAFRY	0.53	-0.01	-0.02	0.08	0.11	0.14	0.20	0.26	0.19	0.26	0.32	0.37	0.57	0.40	0.42	0.47	0.62	0.68	0.49	0.74	0.56	1.00	0.70
Portfolio	0.48	0.00	-0.01	0.25	0.18	0.22	0.52	0.56	0.36	0.34	0.43	0.70	0.51	0.67	0.71	0.68	0.65	0.65	0.57	0.65	0.59	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2022 г.

Crazy world w/ EUAD

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов