Longeva Capital Management

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Longeva Capital Management

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.63%
CB Chubb Limited	Financial Services	6.05%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	0%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	7.64%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	13.64%
JD JD.com, Inc.	Consumer Cyclical	1.20%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	8.79%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	10.12%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	4.03%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	27.12%
TM Toyota Motor Corporation	Consumer Cyclical	1.53%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	12.02%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	0.24%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
28 июн. 2024 г.	Куп.	NIKE, Inc.	50	$77.06
28 июн. 2024 г.	Прод.	CVS Health Corporation	100	$59.40
26 июн. 2024 г.	Куп.	Vanguard Total Stock Market ETF	1	$268.70
14 июн. 2024 г.	Куп.	Toyota Motor Corporation	10	$198.91
31 мая 2024 г.	Куп.	iShares China Large-Cap ETF	38	$26.51
21 мая 2024 г.	Куп.	Chubb Limited	25	$266.70
17 мая 2024 г.	Куп.	NIKE, Inc.	100	$92.06
17 мая 2024 г.	Куп.	Johnson & Johnson	64	$154.30
2 мая 2024 г.	Куп.	CVS Health Corporation	100	$56.65
18 апр. 2024 г.	Куп.	iShares China Large-Cap ETF	100	$23.72

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Longeva Capital Management и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Longeva Capital Management

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Longeva Capital Management	21.85%	0.76%	12.34%	34.19%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	20.89%	1.85%	9.90%	33.74%	15.61%	13.08%
GOOGL Alphabet Inc.	16.36%	-2.11%	7.81%	24.61%	21.52%	18.50%
FXI iShares China Large-Cap ETF	13.26%	3.27%	14.93%	6.51%	-5.58%	-1.26%
JD JD.com, Inc.	2.26%	6.37%	11.48%	-0.90%	-0.15%	1.31%
QQQ Invesco QQQ	18.37%	0.18%	8.46%	35.80%	21.29%	18.15%
AAPL Apple Inc	19.33%	1.09%	33.18%	32.26%	34.25%	26.20%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	10.90%	0.18%	18.67%	16.90%	21.73%	22.62%
CVS CVS Health Corporation	-23.79%	0.14%	-24.02%	-15.58%	1.04%	-0.60%
JNJ Johnson & Johnson	7.62%	2.87%	7.85%	5.18%	7.53%	7.25%
NKE NIKE, Inc.	-24.51%	-3.15%	-12.99%	-10.21%	-0.26%	8.45%
CB Chubb Limited	29.86%	7.14%	14.48%	38.64%	15.12%	12.88%
TM Toyota Motor Corporation	1.19%	-0.08%	-27.16%	0.71%	9.10%	7.56%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	19.74%	2.02%	9.50%	33.24%	14.91%	12.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longeva Capital Management , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.44%	3.33%	3.83%	0.80%	5.81%	0.40%	2.05%	2.43%					21.85%
2023			0.98%	1.60%	0.63%	6.10%	3.20%	-1.63%	-5.12%	-2.18%	9.13%	4.14%	17.30%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

SPDR S&P 500 ETF

FXI

iShares China Large-Cap ETF

QQQ

Invesco QQQ

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Longeva Capital Management среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Longeva Capital Management

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Longeva Capital Management

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY SPDR S&P 500 ETF	2.39	3.20	1.43	3.04	14.18
GOOGL Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.31
FXI iShares China Large-Cap ETF	0.14	0.39	1.04	0.12	0.35
JD JD.com, Inc.	-0.08	0.24	1.03	-0.07	-0.20
QQQ Invesco QQQ	1.76	2.35	1.31	2.32	8.35
AAPL Apple Inc	1.27	1.92	1.24	1.71	4.05
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.98	1.51	1.20	1.09	2.97
CVS CVS Health Corporation	-0.52	-0.50	0.92	-0.48	-0.89
JNJ Johnson & Johnson	0.32	0.56	1.07	0.30	0.85
NKE NIKE, Inc.	-0.39	-0.28	0.95	-0.30	-0.57
CB Chubb Limited	2.20	3.12	1.40	4.92	13.58
TM Toyota Motor Corporation	-0.14	-0.02	1.00	-0.11	-0.26
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	2.28	3.06	1.41	2.78	13.27

Коэффициент Шарпа

Longeva Capital Management на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Longeva Capital Management

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Longeva Capital Management

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Longeva Capital Management показал максимальную просадку в 10.29%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.29%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-5.78%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	8	19 авг. 2024 г.	24
-3.37%	30 янв. 2024 г.	2	31 янв. 2024 г.	7	9 февр. 2024 г.	9
-3.29%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	9	19 сент. 2024 г.	13
-3.1%	23 февр. 2024 г.	8	5 мар. 2024 г.	5	12 мар. 2024 г.	13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Longeva Capital Management составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Longeva Capital Management

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	JNJ	CB	CVS	TM	NKE	JD	GOOGL	FXI	AAPL	QQQ	VTI	SPY
UNH	1.00	0.28	0.23	0.40	0.01	0.12	0.00	-0.05	-0.00	0.07	-0.02	0.09	0.09
JNJ	0.28	1.00	0.31	0.30	-0.01	0.14	0.07	-0.00	0.08	0.01	-0.05	0.10	0.10
CB	0.23	0.31	1.00	0.30	0.10	0.15	0.10	0.01	0.13	0.08	0.05	0.22	0.22
CVS	0.40	0.30	0.30	1.00	0.08	0.16	0.14	-0.02	0.10	0.07	0.03	0.19	0.18
TM	0.01	-0.01	0.10	0.08	1.00	0.13	0.17	0.26	0.23	0.25	0.42	0.46	0.45
NKE	0.12	0.14	0.15	0.16	0.13	1.00	0.28	0.19	0.30	0.27	0.28	0.42	0.39
JD	0.00	0.07	0.10	0.14	0.17	0.28	1.00	0.26	0.84	0.25	0.34	0.37	0.36
GOOGL	-0.05	-0.00	0.01	-0.02	0.26	0.19	0.26	1.00	0.29	0.47	0.63	0.54	0.57
FXI	-0.00	0.08	0.13	0.10	0.23	0.30	0.84	0.29	1.00	0.28	0.41	0.45	0.43
AAPL	0.07	0.01	0.08	0.07	0.25	0.27	0.25	0.47	0.28	1.00	0.64	0.58	0.61
QQQ	-0.02	-0.05	0.05	0.03	0.42	0.28	0.34	0.63	0.41	0.64	1.00	0.90	0.92
VTI	0.09	0.10	0.22	0.19	0.46	0.42	0.37	0.54	0.45	0.58	0.90	1.00	0.99
SPY	0.09	0.10	0.22	0.18	0.45	0.39	0.36	0.57	0.43	0.61	0.92	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Longeva Capital Management

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество