PortfoliosLab logo
Longeva Capital Management
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
28 июн. 2024 г.Куп.NIKE, Inc.50$77.06
28 июн. 2024 г.Прод.CVS Health Corporation100$59.40
26 июн. 2024 г.Куп.Vanguard Total Stock Market ETF1$268.70
14 июн. 2024 г.Куп.Toyota Motor Corporation10$198.91
31 мая 2024 г.Куп.iShares China Large-Cap ETF38$26.51
21 мая 2024 г.Куп.Chubb Limited25$266.70
17 мая 2024 г.Куп.NIKE, Inc.100$92.06
17 мая 2024 г.Куп.Johnson & Johnson64$154.30
2 мая 2024 г.Куп.CVS Health Corporation100$56.65
18 апр. 2024 г.Куп.iShares China Large-Cap ETF100$23.72

1–10 of 36

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Longeva Capital Management и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.33%
39.49%
Longeva Capital Management
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.93%11.36%-1.09%10.19%14.74%10.35%
Longeva Capital Management -6.97%4.12%-5.48%3.02%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.56%11.52%-0.47%11.62%16.42%12.25%
GOOGL
Alphabet Inc.
-13.15%12.78%-2.75%-1.34%19.74%19.71%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
14.55%6.51%11.05%29.91%0.47%-1.27%
JD
JD.com, Inc.
1.08%-4.80%-12.08%6.61%-2.87%1.05%
QQQ
Invesco QQQ
-4.81%14.97%0.29%12.27%18.10%17.12%
AAPL
Apple Inc
-20.49%5.58%-10.22%8.97%22.31%21.47%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-19.63%-22.90%-26.83%-16.48%8.61%15.14%
CVS
CVS Health Corporation
52.94%6.49%25.62%25.59%5.45%-1.19%
JNJ
Johnson & Johnson
8.04%1.15%-0.47%7.17%3.81%7.28%
NKE
NIKE, Inc.
-23.83%0.17%-24.95%-36.60%-7.22%2.34%
CB
Chubb Limited
4.50%2.55%4.93%17.33%27.01%12.43%
TM
Toyota Motor Corporation
-1.09%21.34%11.45%-16.15%12.38%6.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-4.01%11.57%-0.93%10.81%15.96%11.67%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longeva Capital Management , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%-2.11%-4.07%-4.96%0.86%-6.97%
20241.44%3.32%4.00%0.84%5.88%0.63%2.04%2.49%3.49%-2.14%2.59%-1.46%25.38%
20230.98%1.60%0.63%6.50%3.19%-1.63%-4.76%-2.17%9.09%4.54%18.60%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Longeva Capital Management составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Longeva Capital Management , с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Longeva Capital Management , с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Longeva Capital Management , с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Longeva Capital Management , с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Longeva Capital Management , с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Longeva Capital Management , с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.36
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.64
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.09
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.38
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 1.46
^GSPC: 2.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.701.111.170.752.96
GOOGL
Alphabet Inc.
0.020.241.030.020.05
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.081.701.231.653.32
JD
JD.com, Inc.
0.370.971.110.481.01
QQQ
Invesco QQQ
0.631.041.150.702.34
AAPL
Apple Inc
0.550.981.140.541.93
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.40-0.280.95-0.42-1.17
CVS
CVS Health Corporation
0.651.241.150.561.97
JNJ
Johnson & Johnson
0.310.541.070.400.92
NKE
NIKE, Inc.
-0.89-1.080.83-0.62-1.60
CB
Chubb Limited
0.791.181.161.162.85
TM
Toyota Motor Corporation
-0.46-0.490.94-0.38-0.67
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.661.061.160.692.68

Longeva Capital Management на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.65
Longeva Capital Management
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longeva Capital Management за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.


TTM20242023
Портфель1.43%1.13%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$89.36$260.26$49.00$0.00$398.62
2024$0.00$0.00$115.45$37.00$89.36$270.01$0.00$89.36$284.12$0.00$89.36$429.24$1,403.90
2023$0.00$0.00$0.00$42.59$0.00$0.00$71.24$0.00$0.00$104.83$218.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.46%
-8.04%
Longeva Capital Management
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Longeva Capital Management показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Longeva Capital Management составляет 10.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.14%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.
-9.92%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-5.74%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-4.4%12 дек. 2024 г.1910 янв. 2025 г.1330 янв. 2025 г.32
-3.35%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.79 февр. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Longeva Capital Management составляет 11.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.32%
13.20%
Longeva Capital Management
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.0012.00
Эффективные активы: 6.85

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 6.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUNHJNJCBCVSNKETMJDFXIGOOGLAAPLQQQVTISPYPortfolio
^GSPC1.000.100.080.190.210.360.450.320.370.600.600.930.991.000.86
UNH0.101.000.240.190.410.050.020.060.040.010.04-0.000.100.100.24
JNJ0.080.241.000.370.250.180.040.090.10-0.050.05-0.080.080.080.18
CB0.190.190.371.000.240.190.130.090.10-0.030.100.030.200.200.24
CVS0.210.410.250.241.000.130.110.150.130.020.120.070.210.210.29
NKE0.360.050.180.190.131.000.190.240.290.170.260.260.380.360.46
TM0.450.020.040.130.110.191.000.170.250.280.240.430.470.460.43
JD0.320.060.090.090.150.240.171.000.820.240.200.300.330.320.46
FXI0.370.040.100.100.130.290.250.821.000.250.250.350.390.380.52
GOOGL0.600.01-0.05-0.030.020.170.280.240.251.000.460.660.580.600.67
AAPL0.600.040.050.100.120.260.240.200.250.461.000.620.570.600.60
QQQ0.93-0.00-0.080.030.070.260.430.300.350.660.621.000.910.930.79
VTI0.990.100.080.200.210.380.470.330.390.580.570.911.000.990.86
SPY1.000.100.080.200.210.360.460.320.380.600.600.930.991.000.86
Portfolio0.860.240.180.240.290.460.430.460.520.670.600.790.860.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2023 г.