PortfoliosLab logo
Longeva Capital Management
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
28 июн. 2024 г.Куп.NIKE, Inc.50$77.06
28 июн. 2024 г.Прод.CVS Health Corporation100$59.40
26 июн. 2024 г.Куп.Vanguard Total Stock Market ETF1$268.70
14 июн. 2024 г.Куп.Toyota Motor Corporation10$198.91
31 мая 2024 г.Куп.iShares China Large-Cap ETF38$26.51
21 мая 2024 г.Куп.Chubb Limited25$266.70
17 мая 2024 г.Куп.NIKE, Inc.100$92.06
17 мая 2024 г.Куп.Johnson & Johnson64$154.30
2 мая 2024 г.Куп.CVS Health Corporation100$56.65
18 апр. 2024 г.Куп.iShares China Large-Cap ETF100$23.72

1–10 of 36

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
0.12%6.51%-1.84%10.98%14.10%10.82%
Longeva Capital Management -6.60%1.18%-7.67%0.83%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.58%6.70%-1.23%12.34%15.74%12.71%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-8.84%7.32%2.08%-1.82%19.30%20.31%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
15.77%3.65%18.01%30.19%0.19%-0.81%
JD
JD.com, Inc.
-6.28%-3.43%-12.63%8.70%-8.56%0.31%
QQQ
Invesco QQQ
1.65%9.84%3.01%13.57%18.07%17.69%
AAPL
Apple Inc
-19.77%-4.50%-14.48%5.98%21.00%21.25%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-40.82%-29.02%-50.60%-39.87%1.03%11.20%
CVS
CVS Health Corporation
42.34%-3.82%6.56%21.83%2.23%-2.06%
JNJ
Johnson & Johnson
7.15%-1.04%-0.28%9.01%3.38%7.23%
NKE
NIKE, Inc.
-17.94%7.80%-20.33%-31.59%-7.87%3.14%
CB
Chubb Limited
4.93%2.42%0.18%11.49%20.87%12.68%
TM
Toyota Motor Corporation
-6.03%-5.31%7.75%-15.18%10.39%5.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.14%6.70%-2.37%11.92%15.18%12.12%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longeva Capital Management , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%-2.11%-4.07%-4.96%1.27%-6.60%
20241.44%3.32%4.00%0.84%5.88%0.63%2.04%2.49%3.49%-2.14%2.59%-1.46%25.38%
20230.98%1.60%0.63%6.50%3.19%-1.63%-4.76%-2.17%9.09%4.54%18.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Longeva Capital Management составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Longeva Capital Management , с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Longeva Capital Management , с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Longeva Capital Management , с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Longeva Capital Management , с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Longeva Capital Management , с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Longeva Capital Management , с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.611.051.150.702.68
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.060.211.03-0.01-0.01
FXI
iShares China Large-Cap ETF
0.871.421.191.282.87
JD
JD.com, Inc.
0.170.531.060.100.24
QQQ
Invesco QQQ
0.530.991.140.662.15
AAPL
Apple Inc
0.180.571.080.230.72
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.90-1.120.80-0.74-2.36
CVS
CVS Health Corporation
0.570.951.120.401.37
JNJ
Johnson & Johnson
0.480.491.070.350.79
NKE
NIKE, Inc.
-0.77-0.870.86-0.55-1.31
CB
Chubb Limited
0.570.881.110.791.95
TM
Toyota Motor Corporation
-0.50-0.480.94-0.38-0.87
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.591.021.150.662.47

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Longeva Capital Management имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longeva Capital Management за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.


TTM20242023
Портфель1.43%1.13%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$89.36$260.24$49.00$93.60$492.20
2024$0.00$0.00$115.45$37.00$89.36$270.01$0.00$89.36$284.12$0.00$89.36$429.21$1,403.87
2023$0.00$0.00$0.00$42.60$0.00$0.00$71.24$0.00$0.00$104.83$218.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Longeva Capital Management показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Longeva Capital Management составляет 9.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.14%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.
-9.92%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-5.74%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-4.4%12 дек. 2024 г.1910 янв. 2025 г.1330 янв. 2025 г.32
-3.35%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.79 февр. 2024 г.9
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 6.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUNHJNJCBCVSNKETMJDFXIGOOGLAAPLQQQVTISPYPortfolio
^GSPC1.000.100.080.200.200.370.450.320.360.600.600.930.991.000.85
UNH0.101.000.250.190.420.040.040.060.040.000.04-0.010.100.100.25
JNJ0.080.251.000.380.260.190.040.080.09-0.060.03-0.080.090.080.18
CB0.200.190.381.000.240.200.130.080.09-0.040.100.030.200.200.24
CVS0.200.420.260.241.000.130.100.130.120.010.110.060.210.200.28
NKE0.370.040.190.200.131.000.190.230.270.170.260.270.390.380.46
TM0.450.040.040.130.100.191.000.190.250.270.250.430.470.450.43
JD0.320.060.080.080.130.230.191.000.810.240.210.300.330.320.45
FXI0.360.040.090.090.120.270.250.811.000.260.240.340.380.360.51
GOOGL0.600.00-0.06-0.040.010.170.270.240.261.000.460.660.580.600.66
AAPL0.600.040.030.100.110.260.250.210.240.461.000.620.580.600.60
QQQ0.93-0.01-0.080.030.060.270.430.300.340.660.621.000.910.930.78
VTI0.990.100.090.200.210.390.470.330.380.580.580.911.000.990.85
SPY1.000.100.080.200.200.380.450.320.360.600.600.930.991.000.86
Portfolio0.850.250.180.240.280.460.430.450.510.660.600.780.850.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2023 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя