Longeva Capital Management

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Longeva Capital Management

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.07%
CB Chubb Limited	Financial Services	6.37%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	0%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	10.50%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	15.35%
JD JD.com, Inc.	Consumer Cyclical	1.39%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	8.60%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	8.17%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	4.57%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	29.54%
TM Toyota Motor Corporation	Consumer Cyclical	1.61%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.57%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	0.25%

Бенчмарк

S&P 500

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
28 июн. 2024 г.	Куп.	NIKE, Inc.	50	$77.06
28 июн. 2024 г.	Прод.	CVS Health Corporation	100	$59.40
26 июн. 2024 г.	Куп.	Vanguard Total Stock Market ETF	1	$268.70
14 июн. 2024 г.	Куп.	Toyota Motor Corporation	10	$198.91
31 мая 2024 г.	Куп.	iShares China Large-Cap ETF	38	$26.51
21 мая 2024 г.	Куп.	Chubb Limited	25	$266.70
17 мая 2024 г.	Куп.	NIKE, Inc.	100	$92.06
17 мая 2024 г.	Куп.	Johnson & Johnson	64	$154.30
2 мая 2024 г.	Куп.	CVS Health Corporation	100	$56.65
18 апр. 2024 г.	Куп.	iShares China Large-Cap ETF	100	$23.72

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
Longeva Capital Management	-6.60%	1.18%	-7.67%	0.83%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.58%	6.70%	-1.23%	12.34%	15.74%	12.71%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-8.84%	7.32%	2.08%	-1.82%	19.30%	20.31%
FXI iShares China Large-Cap ETF	15.77%	3.65%	18.01%	30.19%	0.19%	-0.81%
JD JD.com, Inc.	-6.28%	-3.43%	-12.63%	8.70%	-8.56%	0.31%
QQQ Invesco QQQ	1.65%	9.84%	3.01%	13.57%	18.07%	17.69%
AAPL Apple Inc	-19.77%	-4.50%	-14.48%	5.98%	21.00%	21.25%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-40.82%	-29.02%	-50.60%	-39.87%	1.03%	11.20%
CVS CVS Health Corporation	42.34%	-3.82%	6.56%	21.83%	2.23%	-2.06%
JNJ Johnson & Johnson	7.15%	-1.04%	-0.28%	9.01%	3.38%	7.23%
NKE NIKE, Inc.	-17.94%	7.80%	-20.33%	-31.59%	-7.87%	3.14%
CB Chubb Limited	4.93%	2.42%	0.18%	11.49%	20.87%	12.68%
TM Toyota Motor Corporation	-6.03%	-5.31%	7.75%	-15.18%	10.39%	5.82%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.14%	6.70%	-2.37%	11.92%	15.18%	12.12%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longeva Capital Management , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.34%	-2.11%	-4.07%	-4.96%	1.27%								-6.60%
2024	1.44%	3.32%	4.00%	0.84%	5.88%	0.63%	2.04%	2.49%	3.49%	-2.14%	2.59%	-1.46%	25.38%
2023			0.98%	1.60%	0.63%	6.50%	3.19%	-1.63%	-4.76%	-2.17%	9.09%	4.54%	18.60%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

SPDR S&P 500 ETF

FXI

iShares China Large-Cap ETF

QQQ

Invesco QQQ

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Longeva Capital Management составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.61	1.05	1.15	0.70	2.68
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.06	0.21	1.03	-0.01	-0.01
FXI iShares China Large-Cap ETF	0.87	1.42	1.19	1.28	2.87
JD JD.com, Inc.	0.17	0.53	1.06	0.10	0.24
QQQ Invesco QQQ	0.53	0.99	1.14	0.66	2.15
AAPL Apple Inc	0.18	0.57	1.08	0.23	0.72
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.90	-1.12	0.80	-0.74	-2.36
CVS CVS Health Corporation	0.57	0.95	1.12	0.40	1.37
JNJ Johnson & Johnson	0.48	0.49	1.07	0.35	0.79
NKE NIKE, Inc.	-0.77	-0.87	0.86	-0.55	-1.31
CB Chubb Limited	0.57	0.88	1.11	0.79	1.95
TM Toyota Motor Corporation	-0.50	-0.48	0.94	-0.38	-0.87
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.59	1.02	1.15	0.66	2.47

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Longeva Capital Management имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.05
За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longeva Capital Management за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

	TTM	2024	2023
Портфель	1.43%	1.13%	0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$89.36	$260.24	$49.00	$93.60								$492.20
2024	$0.00	$0.00	$115.45	$37.00	$89.36	$270.01	$0.00	$89.36	$284.12	$0.00	$89.36	$429.21	$1,403.87
2023			$0.00	$0.00	$0.00	$42.60	$0.00	$0.00	$71.24	$0.00	$0.00	$104.83	$218.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Longeva Capital Management показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Longeva Capital Management составляет 9.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.14%	31 янв. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.92%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-5.74%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	8	19 авг. 2024 г.	24
-4.4%	12 дек. 2024 г.	19	10 янв. 2025 г.	13	30 янв. 2025 г.	32
-3.35%	30 янв. 2024 г.	2	31 янв. 2024 г.	7	9 февр. 2024 г.	9

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 6.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	UNH	JNJ	CB	CVS	NKE	TM	JD	FXI	GOOGL	AAPL	QQQ	VTI	SPY	Portfolio
^GSPC	1.00	0.10	0.08	0.20	0.20	0.37	0.45	0.32	0.36	0.60	0.60	0.93	0.99	1.00	0.85
UNH	0.10	1.00	0.25	0.19	0.42	0.04	0.04	0.06	0.04	0.00	0.04	-0.01	0.10	0.10	0.25
JNJ	0.08	0.25	1.00	0.38	0.26	0.19	0.04	0.08	0.09	-0.06	0.03	-0.08	0.09	0.08	0.18
CB	0.20	0.19	0.38	1.00	0.24	0.20	0.13	0.08	0.09	-0.04	0.10	0.03	0.20	0.20	0.24
CVS	0.20	0.42	0.26	0.24	1.00	0.13	0.10	0.13	0.12	0.01	0.11	0.06	0.21	0.20	0.28
NKE	0.37	0.04	0.19	0.20	0.13	1.00	0.19	0.23	0.27	0.17	0.26	0.27	0.39	0.38	0.46
TM	0.45	0.04	0.04	0.13	0.10	0.19	1.00	0.19	0.25	0.27	0.25	0.43	0.47	0.45	0.43
JD	0.32	0.06	0.08	0.08	0.13	0.23	0.19	1.00	0.81	0.24	0.21	0.30	0.33	0.32	0.45
FXI	0.36	0.04	0.09	0.09	0.12	0.27	0.25	0.81	1.00	0.26	0.24	0.34	0.38	0.36	0.51
GOOGL	0.60	0.00	-0.06	-0.04	0.01	0.17	0.27	0.24	0.26	1.00	0.46	0.66	0.58	0.60	0.66
AAPL	0.60	0.04	0.03	0.10	0.11	0.26	0.25	0.21	0.24	0.46	1.00	0.62	0.58	0.60	0.60
QQQ	0.93	-0.01	-0.08	0.03	0.06	0.27	0.43	0.30	0.34	0.66	0.62	1.00	0.91	0.93	0.78
VTI	0.99	0.10	0.09	0.20	0.21	0.39	0.47	0.33	0.38	0.58	0.58	0.91	1.00	0.99	0.85
SPY	1.00	0.10	0.08	0.20	0.20	0.38	0.45	0.32	0.36	0.60	0.60	0.93	0.99	1.00	0.86
Portfolio	0.85	0.25	0.18	0.24	0.28	0.46	0.43	0.45	0.51	0.66	0.60	0.78	0.85	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Longeva Capital Management

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество