Longeva Capital Management
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.07% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 6.37% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 0% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | China Equities | 10.50% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 15.35% |
JD JD.com, Inc. | Consumer Cyclical | 1.39% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 8.60% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 8.17% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 4.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 29.54% |
TM Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | 1.61% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 0.25% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
28 июн. 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 50 | $77.06 |
28 июн. 2024 г. | Прод. | CVS Health Corporation | 100 | $59.40 |
26 июн. 2024 г. | Куп. | Vanguard Total Stock Market ETF | 1 | $268.70 |
14 июн. 2024 г. | Куп. | Toyota Motor Corporation | 10 | $198.91 |
31 мая 2024 г. | Куп. | iShares China Large-Cap ETF | 38 | $26.51 |
21 мая 2024 г. | Куп. | Chubb Limited | 25 | $266.70 |
17 мая 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 100 | $92.06 |
17 мая 2024 г. | Куп. | Johnson & Johnson | 64 | $154.30 |
2 мая 2024 г. | Куп. | CVS Health Corporation | 100 | $56.65 |
18 апр. 2024 г. | Куп. | iShares China Large-Cap ETF | 100 | $23.72 |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.12% | 6.51% | -1.84% | 10.98% | 14.10% | 10.82% |
Longeva Capital Management | -6.60% | 1.18% | -7.67% | 0.83% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.58% | 6.70% | -1.23% | 12.34% | 15.74% | 12.71% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -8.84% | 7.32% | 2.08% | -1.82% | 19.30% | 20.31% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 15.77% | 3.65% | 18.01% | 30.19% | 0.19% | -0.81% |
JD JD.com, Inc. | -6.28% | -3.43% | -12.63% | 8.70% | -8.56% | 0.31% |
QQQ Invesco QQQ | 1.65% | 9.84% | 3.01% | 13.57% | 18.07% | 17.69% |
AAPL Apple Inc | -19.77% | -4.50% | -14.48% | 5.98% | 21.00% | 21.25% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -40.82% | -29.02% | -50.60% | -39.87% | 1.03% | 11.20% |
CVS CVS Health Corporation | 42.34% | -3.82% | 6.56% | 21.83% | 2.23% | -2.06% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.15% | -1.04% | -0.28% | 9.01% | 3.38% | 7.23% |
NKE NIKE, Inc. | -17.94% | 7.80% | -20.33% | -31.59% | -7.87% | 3.14% |
CB Chubb Limited | 4.93% | 2.42% | 0.18% | 11.49% | 20.87% | 12.68% |
TM Toyota Motor Corporation | -6.03% | -5.31% | 7.75% | -15.18% | 10.39% | 5.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.14% | 6.70% | -2.37% | 11.92% | 15.18% | 12.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longeva Capital Management , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.34% | -2.11% | -4.07% | -4.96% | 1.27% | -6.60% | |||||||
2024 | 1.44% | 3.32% | 4.00% | 0.84% | 5.88% | 0.63% | 2.04% | 2.49% | 3.49% | -2.14% | 2.59% | -1.46% | 25.38% |
2023 | 0.98% | 1.60% | 0.63% | 6.50% | 3.19% | -1.63% | -4.76% | -2.17% | 9.09% | 4.54% | 18.60% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Longeva Capital Management составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.61 | 1.05 | 1.15 | 0.70 | 2.68 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.06 | 0.21 | 1.03 | -0.01 | -0.01 |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 0.87 | 1.42 | 1.19 | 1.28 | 2.87 |
JD JD.com, Inc. | 0.17 | 0.53 | 1.06 | 0.10 | 0.24 |
QQQ Invesco QQQ | 0.53 | 0.99 | 1.14 | 0.66 | 2.15 |
AAPL Apple Inc | 0.18 | 0.57 | 1.08 | 0.23 | 0.72 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.90 | -1.12 | 0.80 | -0.74 | -2.36 |
CVS CVS Health Corporation | 0.57 | 0.95 | 1.12 | 0.40 | 1.37 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.48 | 0.49 | 1.07 | 0.35 | 0.79 |
NKE NIKE, Inc. | -0.77 | -0.87 | 0.86 | -0.55 | -1.31 |
CB Chubb Limited | 0.57 | 0.88 | 1.11 | 0.79 | 1.95 |
TM Toyota Motor Corporation | -0.50 | -0.48 | 0.94 | -0.38 | -0.87 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.59 | 1.02 | 1.15 | 0.66 | 2.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Longeva Capital Management за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
TTM | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Портфель | 1.43% | 1.13% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $89.36 | $260.24 | $49.00 | $93.60 | $492.20 | |||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $115.45 | $37.00 | $89.36 | $270.01 | $0.00 | $89.36 | $284.12 | $0.00 | $89.36 | $429.21 | $1,403.87 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42.60 | $0.00 | $0.00 | $71.24 | $0.00 | $0.00 | $104.83 | $218.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Longeva Capital Management показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Longeva Capital Management составляет 9.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.14% | 31 янв. 2025 г. | 47 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-9.92% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-5.74% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-4.4% | 12 дек. 2024 г. | 19 | 10 янв. 2025 г. | 13 | 30 янв. 2025 г. | 32 |
-3.35% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 7 | 9 февр. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 6.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | UNH | JNJ | CB | CVS | NKE | TM | JD | FXI | GOOGL | AAPL | QQQ | VTI | SPY | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | 0.37 | 0.45 | 0.32 | 0.36 | 0.60 | 0.60 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.85 |
UNH | 0.10 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
JNJ | 0.08 | 0.25 | 1.00 | 0.38 | 0.26 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | -0.06 | 0.03 | -0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.18 |
CB | 0.20 | 0.19 | 0.38 | 1.00 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | -0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
CVS | 0.20 | 0.42 | 0.26 | 0.24 | 1.00 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.21 | 0.20 | 0.28 |
NKE | 0.37 | 0.04 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.39 | 0.38 | 0.46 |
TM | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.43 |
JD | 0.32 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 1.00 | 0.81 | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.45 |
FXI | 0.36 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.27 | 0.25 | 0.81 | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.51 |
GOOGL | 0.60 | 0.00 | -0.06 | -0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.46 | 0.66 | 0.58 | 0.60 | 0.66 |
AAPL | 0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.46 | 1.00 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
QQQ | 0.93 | -0.01 | -0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.27 | 0.43 | 0.30 | 0.34 | 0.66 | 0.62 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 0.78 |
VTI | 0.99 | 0.10 | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 0.39 | 0.47 | 0.33 | 0.38 | 0.58 | 0.58 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.85 |
SPY | 1.00 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.32 | 0.36 | 0.60 | 0.60 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.85 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.66 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 1.00 |