Longeva Capital Management
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
28 июн. 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 50 | $77.06 |
28 июн. 2024 г. | Прод. | CVS Health Corporation | 100 | $59.40 |
26 июн. 2024 г. | Куп. | Vanguard Total Stock Market ETF | 1 | $268.70 |
14 июн. 2024 г. | Куп. | Toyota Motor Corporation | 10 | $198.91 |
31 мая 2024 г. | Куп. | iShares China Large-Cap ETF | 38 | $26.51 |
21 мая 2024 г. | Куп. | Chubb Limited | 25 | $266.70 |
17 мая 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 100 | $92.06 |
17 мая 2024 г. | Куп. | Johnson & Johnson | 64 | $154.30 |
2 мая 2024 г. | Куп. | CVS Health Corporation | 100 | $56.65 |
18 апр. 2024 г. | Куп. | iShares China Large-Cap ETF | 100 | $23.72 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Longeva Capital Management и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Longeva Capital Management | 21.85% | 0.76% | 12.34% | 34.19% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR S&P 500 ETF | 20.89% | 1.85% | 9.90% | 33.74% | 15.61% | 13.08% |
Alphabet Inc. | 16.36% | -2.11% | 7.81% | 24.61% | 21.52% | 18.50% |
iShares China Large-Cap ETF | 13.26% | 3.27% | 14.93% | 6.51% | -5.58% | -1.26% |
JD.com, Inc. | 2.26% | 6.37% | 11.48% | -0.90% | -0.15% | 1.31% |
Invesco QQQ | 18.37% | 0.18% | 8.46% | 35.80% | 21.29% | 18.15% |
Apple Inc | 19.33% | 1.09% | 33.18% | 32.26% | 34.25% | 26.20% |
UnitedHealth Group Incorporated | 10.90% | 0.18% | 18.67% | 16.90% | 21.73% | 22.62% |
CVS Health Corporation | -23.79% | 0.14% | -24.02% | -15.58% | 1.04% | -0.60% |
Johnson & Johnson | 7.62% | 2.87% | 7.85% | 5.18% | 7.53% | 7.25% |
NIKE, Inc. | -24.51% | -3.15% | -12.99% | -10.21% | -0.26% | 8.45% |
Chubb Limited | 29.86% | 7.14% | 14.48% | 38.64% | 15.12% | 12.88% |
Toyota Motor Corporation | 1.19% | -0.08% | -27.16% | 0.71% | 9.10% | 7.56% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 19.74% | 2.02% | 9.50% | 33.24% | 14.91% | 12.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longeva Capital Management , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.44% | 3.33% | 3.83% | 0.80% | 5.81% | 0.40% | 2.05% | 2.43% | 21.85% | ||||
2023 | 0.98% | 1.60% | 0.63% | 6.10% | 3.20% | -1.63% | -5.12% | -2.18% | 9.13% | 4.14% | 17.30% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Longeva Capital Management среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 3.04 | 14.18 |
Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
iShares China Large-Cap ETF | 0.14 | 0.39 | 1.04 | 0.12 | 0.35 |
JD.com, Inc. | -0.08 | 0.24 | 1.03 | -0.07 | -0.20 |
Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.32 | 8.35 |
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.98 | 1.51 | 1.20 | 1.09 | 2.97 |
CVS Health Corporation | -0.52 | -0.50 | 0.92 | -0.48 | -0.89 |
Johnson & Johnson | 0.32 | 0.56 | 1.07 | 0.30 | 0.85 |
NIKE, Inc. | -0.39 | -0.28 | 0.95 | -0.30 | -0.57 |
Chubb Limited | 2.20 | 3.12 | 1.40 | 4.92 | 13.58 |
Toyota Motor Corporation | -0.14 | -0.02 | 1.00 | -0.11 | -0.26 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.28 | 3.06 | 1.41 | 2.78 | 13.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Longeva Capital Management показал максимальную просадку в 10.29%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.29% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-5.78% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-3.37% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 7 | 9 февр. 2024 г. | 9 |
-3.29% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
-3.1% | 23 февр. 2024 г. | 8 | 5 мар. 2024 г. | 5 | 12 мар. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Longeva Capital Management составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
UNH | JNJ | CB | CVS | TM | NKE | JD | GOOGL | FXI | AAPL | QQQ | VTI | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.40 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | -0.05 | -0.00 | 0.07 | -0.02 | 0.09 | 0.09 |
JNJ | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.30 | -0.01 | 0.14 | 0.07 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.05 | 0.10 | 0.10 |
CB | 0.23 | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.22 | 0.22 |
CVS | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.18 |
TM | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.08 | 1.00 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.46 | 0.45 |
NKE | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 1.00 | 0.28 | 0.19 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.39 |
JD | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 1.00 | 0.26 | 0.84 | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.36 |
GOOGL | -0.05 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.29 | 0.47 | 0.63 | 0.54 | 0.57 |
FXI | -0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.23 | 0.30 | 0.84 | 0.29 | 1.00 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 0.43 |
AAPL | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.47 | 0.28 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.61 |
QQQ | -0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.42 | 0.28 | 0.34 | 0.63 | 0.41 | 0.64 | 1.00 | 0.90 | 0.92 |
VTI | 0.09 | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.54 | 0.45 | 0.58 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
SPY | 0.09 | 0.10 | 0.22 | 0.18 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.57 | 0.43 | 0.61 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |