Longeva Capital Management
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.04% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 6.37% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 0% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | China Equities | 10.43% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.67% |
JD JD.com, Inc. | Consumer Cyclical | 1.51% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 8.77% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 7.61% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 4.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 28.41% |
TM Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | 1.70% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 8.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 0.25% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
28 июн. 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 50 | $77.06 |
28 июн. 2024 г. | Прод. | CVS Health Corporation | 100 | $59.40 |
26 июн. 2024 г. | Куп. | Vanguard Total Stock Market ETF | 1 | $268.70 |
14 июн. 2024 г. | Куп. | Toyota Motor Corporation | 10 | $198.91 |
31 мая 2024 г. | Куп. | iShares China Large-Cap ETF | 38 | $26.51 |
21 мая 2024 г. | Куп. | Chubb Limited | 25 | $266.70 |
17 мая 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 100 | $92.06 |
17 мая 2024 г. | Куп. | Johnson & Johnson | 64 | $154.30 |
2 мая 2024 г. | Куп. | CVS Health Corporation | 100 | $56.65 |
18 апр. 2024 г. | Куп. | iShares China Large-Cap ETF | 100 | $23.72 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Longeva Capital Management и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.93% | 11.36% | -1.09% | 10.19% | 14.74% | 10.35% |
Longeva Capital Management | -6.97% | 4.12% | -5.48% | 3.02% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 11.52% | -0.47% | 11.62% | 16.42% | 12.25% |
GOOGL Alphabet Inc. | -13.15% | 12.78% | -2.75% | -1.34% | 19.74% | 19.71% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 14.55% | 6.51% | 11.05% | 29.91% | 0.47% | -1.27% |
JD JD.com, Inc. | 1.08% | -4.80% | -12.08% | 6.61% | -2.87% | 1.05% |
QQQ Invesco QQQ | -4.81% | 14.97% | 0.29% | 12.27% | 18.10% | 17.12% |
AAPL Apple Inc | -20.49% | 5.58% | -10.22% | 8.97% | 22.31% | 21.47% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -19.63% | -22.90% | -26.83% | -16.48% | 8.61% | 15.14% |
CVS CVS Health Corporation | 52.94% | 6.49% | 25.62% | 25.59% | 5.45% | -1.19% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.04% | 1.15% | -0.47% | 7.17% | 3.81% | 7.28% |
NKE NIKE, Inc. | -23.83% | 0.17% | -24.95% | -36.60% | -7.22% | 2.34% |
CB Chubb Limited | 4.50% | 2.55% | 4.93% | 17.33% | 27.01% | 12.43% |
TM Toyota Motor Corporation | -1.09% | 21.34% | 11.45% | -16.15% | 12.38% | 6.07% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 11.57% | -0.93% | 10.81% | 15.96% | 11.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longeva Capital Management , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.34% | -2.11% | -4.07% | -4.96% | 0.86% | -6.97% | |||||||
2024 | 1.44% | 3.32% | 4.00% | 0.84% | 5.88% | 0.63% | 2.04% | 2.49% | 3.49% | -2.14% | 2.59% | -1.46% | 25.38% |
2023 | 0.98% | 1.60% | 0.63% | 6.50% | 3.19% | -1.63% | -4.76% | -2.17% | 9.09% | 4.54% | 18.60% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Longeva Capital Management составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.70 | 1.11 | 1.17 | 0.75 | 2.96 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.02 | 0.24 | 1.03 | 0.02 | 0.05 |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.08 | 1.70 | 1.23 | 1.65 | 3.32 |
JD JD.com, Inc. | 0.37 | 0.97 | 1.11 | 0.48 | 1.01 |
QQQ Invesco QQQ | 0.63 | 1.04 | 1.15 | 0.70 | 2.34 |
AAPL Apple Inc | 0.55 | 0.98 | 1.14 | 0.54 | 1.93 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.40 | -0.28 | 0.95 | -0.42 | -1.17 |
CVS CVS Health Corporation | 0.65 | 1.24 | 1.15 | 0.56 | 1.97 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.31 | 0.54 | 1.07 | 0.40 | 0.92 |
NKE NIKE, Inc. | -0.89 | -1.08 | 0.83 | -0.62 | -1.60 |
CB Chubb Limited | 0.79 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 2.85 |
TM Toyota Motor Corporation | -0.46 | -0.49 | 0.94 | -0.38 | -0.67 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.06 | 1.16 | 0.69 | 2.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Longeva Capital Management за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
TTM | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Портфель | 1.43% | 1.13% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $89.36 | $260.26 | $49.00 | $0.00 | $398.62 | |||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $115.45 | $37.00 | $89.36 | $270.01 | $0.00 | $89.36 | $284.12 | $0.00 | $89.36 | $429.24 | $1,403.90 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42.59 | $0.00 | $0.00 | $71.24 | $0.00 | $0.00 | $104.83 | $218.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Longeva Capital Management показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Longeva Capital Management составляет 10.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.14% | 31 янв. 2025 г. | 47 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-9.92% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-5.74% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-4.4% | 12 дек. 2024 г. | 19 | 10 янв. 2025 г. | 13 | 30 янв. 2025 г. | 32 |
-3.35% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 7 | 9 февр. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Longeva Capital Management составляет 11.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 6.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | UNH | JNJ | CB | CVS | NKE | TM | JD | FXI | GOOGL | AAPL | QQQ | VTI | SPY | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.36 | 0.45 | 0.32 | 0.37 | 0.60 | 0.60 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.86 |
UNH | 0.10 | 1.00 | 0.24 | 0.19 | 0.41 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.24 |
JNJ | 0.08 | 0.24 | 1.00 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | -0.05 | 0.05 | -0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.18 |
CB | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 1.00 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | -0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
CVS | 0.21 | 0.41 | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.29 |
NKE | 0.36 | 0.05 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.36 | 0.46 |
TM | 0.45 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.43 |
JD | 0.32 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 1.00 | 0.82 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.46 |
FXI | 0.37 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.25 | 0.82 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.52 |
GOOGL | 0.60 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.46 | 0.66 | 0.58 | 0.60 | 0.67 |
AAPL | 0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.46 | 1.00 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.60 |
QQQ | 0.93 | -0.00 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.26 | 0.43 | 0.30 | 0.35 | 0.66 | 0.62 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 0.79 |
VTI | 0.99 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.38 | 0.47 | 0.33 | 0.39 | 0.58 | 0.57 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.86 |
SPY | 1.00 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.36 | 0.46 | 0.32 | 0.38 | 0.60 | 0.60 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.86 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.67 | 0.60 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 1.00 |