US LC High Beta Ex-Tech

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	8.33%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	8.33%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	8.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	8.33%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	8.33%
GE General Electric Company	Industrials	8.33%
AXP American Express Company	Financial Services	8.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	8.33%
BX Blackstone Inc.	Financial Services	8.33%
MS Morgan Stanley	Financial Services	8.33%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	8.33%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US LC High Beta Ex-Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

US LC High Beta Ex-Tech на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 5.98% с начала года и доходность в 20.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*	Всё время*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.19%	-0.76%	7.25%	8.73%	18.21%	17.95%	11.30%	13.09%	8.08%
Портфель US LC High Beta Ex-Tech	-0.88%	0.81%	3.63%	5.98%	20.27%	26.80%	19.07%	20.36%	14.92%
Активы портфеля:
AXP American Express Company	-0.96%	4.41%	-2.96%	-4.10%	15.50%	28.88%	16.74%	20.17%	10.18%
BAC Bank of America Corporation	-1.39%	7.51%	16.15%	11.87%	31.43%	27.07%	12.33%	18.12%	8.29%
BX Blackstone Inc.	-2.60%	-0.15%	-22.81%	-18.12%	-24.08%	8.95%	6.74%	21.56%	12.43%
CAT Caterpillar Inc.	-1.63%	-12.16%	34.42%	51.79%	111.57%	51.81%	34.91%	29.78%	10.57%
CVX Chevron Corporation	1.24%	9.26%	16.28%	26.84%	31.74%	10.70%	18.47%	10.61%	10.29%
GE General Electric Company	-2.16%	-4.45%	5.26%	11.10%	30.30%	57.94%	39.92%	9.52%	8.81%
HD The Home Depot, Inc.	-1.72%	-0.37%	-11.15%	-1.84%	-4.87%	3.89%	2.94%	12.00%	24.75%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	2.24%	-13.18%	-33.99%	-37.64%	-31.90%	1.61%	2.32%	16.51%	21.90%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.65%	4.67%	9.49%	6.66%	18.57%	32.69%	20.23%	21.27%	12.35%
MA Mastercard Incorporated	0.71%	11.96%	1.82%	-3.64%	-0.33%	11.92%	8.21%	20.01%	28.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении US LC High Beta Ex-Tech закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.31%	-2.00%	-3.57%	6.32%	-1.46%	6.59%	0.11%						5.98%
2025	8.26%	-1.35%	-7.17%	-2.69%	8.71%	5.53%	2.39%	3.71%	2.18%	3.48%	0.14%	2.32%	27.34%
2024	2.28%	6.84%	5.86%	-2.58%	3.51%	-0.04%	5.46%	1.91%	2.68%	3.17%	11.16%	-6.59%	37.84%
2023	9.76%	-2.47%	-3.44%	3.93%	-3.32%	8.48%	5.59%	-2.73%	-2.92%	-7.48%	12.94%	10.17%	29.31%
2022	1.06%	-2.15%	-0.11%	-9.45%	4.42%	-15.14%	11.50%	-3.57%	-9.74%	18.29%	7.49%	-5.71%	-7.78%
2021	-1.65%	12.44%	6.23%	7.07%	3.21%	-0.11%	2.14%	2.12%	-1.72%	8.15%	-4.92%	3.21%	41.06%

Метрики бенчмарка

US LC High Beta Ex-Tech has an annualized alpha of 4.81%, beta of 1.27, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2007.

This portfolio captured 142.13% of S&P 500 Index gains and 111.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.81%

Бета: 1.27

R²: 0.82

Участие в росте: 142.13%

Участие в снижении: 111.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия US LC High Beta Ex-Tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

US LC High Beta Ex-Tech имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US LC High Beta Ex-Tech и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.28	1.45	-0.18
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.86	2.03	-0.17
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.22	1.26	-0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.76	2.01	-0.25
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.95	8.68	-3.73

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AXP American Express Company	61	0.59	0.95	1.13	0.65	1.37
BAC Bank of America Corporation	80	1.46	1.98	1.25	1.76	4.59
BX Blackstone Inc.	20	-0.69	-0.84	0.90	-0.54	-0.92
CAT Caterpillar Inc.	96	2.95	3.58	1.45	6.00	21.63
CVX Chevron Corporation	79	1.41	1.92	1.25	1.53	4.23
GE General Electric Company	73	0.95	1.44	1.18	1.46	3.90
HD The Home Depot, Inc.	36	-0.20	-0.11	0.99	-0.17	-0.32
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	9	-0.91	-1.24	0.84	-0.77	-1.77
JPM JPMorgan Chase & Co.	69	0.84	1.25	1.16	1.21	2.85
MA Mastercard Incorporated	42	-0.02	0.13	1.02	-0.02	-0.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа US LC High Beta Ex-Tech на 21 июл. 2026 г. составляет 1.28 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US LC High Beta Ex-Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.81%	1.73%	1.80%	2.00%	2.35%	1.69%	2.26%	2.39%	2.93%	2.39%	2.34%	3.00%
Активы портфеля:
AXP American Express Company	1.01%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
BAC Bank of America Corporation	2.52%	1.96%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%
BX Blackstone Inc.	4.02%	3.04%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	6.14%	11.76%
CAT Caterpillar Inc.	0.89%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CVX Chevron Corporation	3.68%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
GE General Electric Company	0.49%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
HD The Home Depot, Inc.	2.78%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.77%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
MA Mastercard Incorporated	0.62%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

US LC High Beta Ex-Tech показал максимальную просадку в 64.36%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка US LC High Beta Ex-Tech составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-64.36%март 2009 г.	1y 4mo	1y 1mo	2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г.	Финансовый кризис2007–2009
-44.11%март 2020 г.	1mo 4d	8mo 16d	9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.	Обвал COVID2020
-27.21%окт. 2011 г.	5mo 29d	4mo 3d	10mo 2dапр. 2011 г. - февр. 2012 г.	—
-27.19%сент. 2022 г.	7mo 22d	9mo 15d	1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г.	Медвежий рынок2022
-24.04%дек. 2018 г.	3mo 1d	5mo 28d	8mo 29dсент. 2018 г. - июнь 2019 г.	Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.74	1.46	1.41	1.32	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция US LC High Beta Ex-Tech с S&P 500 Index

Корреляция US LC High Beta Ex-Tech с S&P 500 Index составляет 0.67 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.73
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AXP: 0.70, а самая низкая у CVX: 0.55.

CVX

0.55

0.61

0.62

0.62

0.63

0.64

0.67

0.68

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. US LC High Beta Ex-Tech. Самая высокая корреляция с портфелем у JPM: 0.83, а самая низкая у ISRG: 0.57.

ISRG

0.57

CVX

0.59

0.61

0.63

0.68

0.69

CAT

0.71

WFC

0.79

AXP

0.80

0.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ISRG	CVX	HD	MA	BX	GE	CAT	WFC	AXP	BAC	MS	JPM
ISRG	1.00	0.30	0.41	0.48	0.40	0.35	0.39	0.34	0.43	0.35	0.37	0.37
CVX	0.30	1.00	0.32	0.35	0.36	0.42	0.53	0.44	0.43	0.44	0.44	0.46
HD	0.41	0.32	1.00	0.44	0.43	0.39	0.43	0.42	0.48	0.42	0.44	0.45
MA	0.48	0.35	0.44	1.00	0.43	0.39	0.43	0.43	0.56	0.43	0.46	0.47
BX	0.40	0.36	0.43	0.43	1.00	0.42	0.47	0.46	0.51	0.47	0.54	0.48
GE	0.35	0.42	0.39	0.39	0.42	1.00	0.54	0.52	0.52	0.53	0.52	0.55
CAT	0.39	0.53	0.43	0.43	0.47	0.54	1.00	0.49	0.54	0.52	0.54	0.54
WFC	0.34	0.44	0.42	0.43	0.46	0.52	0.49	1.00	0.65	0.77	0.68	0.78
AXP	0.43	0.43	0.48	0.56	0.51	0.52	0.54	0.65	1.00	0.65	0.64	0.68
BAC	0.35	0.44	0.42	0.43	0.47	0.53	0.52	0.77	0.65	1.00	0.74	0.82
MS	0.37	0.44	0.44	0.46	0.54	0.52	0.54	0.68	0.64	0.74	1.00	0.75
JPM	0.37	0.46	0.45	0.47	0.48	0.55	0.54	0.78	0.68	0.82	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2007 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю US LC High Beta Ex-Tech

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в US LC High Beta Ex-Tech есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации