US LC High Beta Ex-Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AXP American Express Company | Financial Services | 8.33% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 8.33% |
BX The Blackstone Group Inc. | Financial Services | 8.33% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 8.33% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 8.33% |
GE General Electric Company | Industrials | 8.33% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 8.33% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 8.33% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 8.33% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 8.33% |
WFC Wells Fargo & Company | Financial Services | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US LC High Beta Ex-Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX
Доходность по периодам
US LC High Beta Ex-Tech на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 43.68% с начала года и доходность в 17.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| US LC High Beta Ex-Tech | 43.68% | 8.33% | 22.67% | 70.72% | 21.87% | 17.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 44.04% | 7.65% | 20.14% | 68.06% | 16.62% | 18.05% |
MA Mastercard Inc | 25.01% | 5.55% | 17.04% | 35.21% | 14.35% | 21.03% |
HD The Home Depot, Inc. | 20.07% | -0.88% | 21.48% | 45.41% | 14.34% | 18.08% |
BAC Bank of America Corporation | 39.56% | 9.85% | 21.23% | 71.00% | 9.84% | 12.73% |
CVX Chevron Corporation | 8.34% | 3.35% | -2.30% | 13.39% | 9.93% | 7.42% |
WFC Wells Fargo & Company | 51.32% | 19.66% | 18.82% | 82.68% | 9.19% | 6.15% |
GE General Electric Company | 82.09% | -3.45% | 15.72% | 101.30% | 27.48% | 5.51% |
AXP American Express Company | 58.26% | 6.09% | 21.98% | 92.09% | 21.10% | 14.15% |
CAT Caterpillar Inc. | 36.27% | -1.01% | 11.56% | 66.71% | 25.39% | 17.77% |
BX The Blackstone Group Inc. | 43.48% | 20.30% | 47.00% | 92.21% | 33.06% | 25.67% |
MS Morgan Stanley | 48.40% | 21.83% | 36.63% | 84.41% | 26.53% | 17.29% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 58.81% | 10.51% | 39.45% | 89.66% | 23.83% | 25.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US LC High Beta Ex-Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.28% | 6.84% | 5.86% | -2.58% | 3.51% | -0.04% | 5.46% | 1.91% | 2.68% | 3.17% | 43.68% | ||
| 2023 | 9.76% | -2.47% | -3.44% | 3.93% | -3.32% | 8.48% | 5.59% | -2.73% | -2.92% | -7.48% | 12.94% | 10.17% | 29.31% |
| 2022 | 1.06% | -2.15% | -0.11% | -9.45% | 4.42% | -15.14% | 11.50% | -3.57% | -9.74% | 18.29% | 7.49% | -5.71% | -7.78% |
| 2021 | -1.65% | 12.44% | 6.23% | 7.07% | 3.21% | -0.11% | 2.14% | 2.12% | -1.72% | 8.15% | -4.92% | 3.21% | 41.06% |
| 2020 | -1.01% | -10.44% | -19.15% | 9.05% | 5.03% | 0.50% | 1.53% | 5.59% | -3.65% | -1.84% | 21.02% | 5.94% | 7.25% |
| 2019 | 10.96% | 3.17% | 0.47% | 5.81% | -7.84% | 9.76% | 2.16% | -4.13% | 3.25% | 4.87% | 4.92% | 2.22% | 40.00% |
| 2018 | 6.73% | -4.11% | -4.05% | 1.96% | 1.54% | -0.50% | 4.85% | 1.60% | -0.53% | -8.40% | 1.59% | -9.75% | -9.97% |
| 2017 | 2.39% | 4.11% | -1.53% | 2.61% | -0.15% | 3.83% | 1.39% | 0.10% | 5.54% | 2.79% | 2.24% | 2.57% | 28.94% |
| 2016 | -9.65% | -1.11% | 8.18% | 3.92% | -0.35% | -2.97% | 5.92% | 3.05% | -1.02% | 0.81% | 10.44% | 3.06% | 20.38% |
| 2015 | -7.15% | 6.01% | -1.42% | 3.58% | 1.61% | -0.69% | 0.77% | -5.85% | -4.88% | 8.14% | 1.93% | -1.72% | -0.87% |
| 2014 | -2.67% | 4.00% | 1.37% | -2.93% | 1.12% | 3.65% | -0.90% | 4.50% | -1.81% | 3.09% | 1.74% | 1.53% | 13.04% |
| 2013 | 8.52% | 0.36% | 1.63% | 1.70% | 6.92% | -2.02% | 3.43% | -3.79% | 3.67% | 3.64% | 5.68% | 4.14% | 38.77% |
Комиссия
Комиссия US LC High Beta Ex-Tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг US LC High Beta Ex-Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 3.03 | 3.83 | 1.61 | 6.89 | 21.04 |
MA Mastercard Inc | 2.38 | 3.10 | 1.44 | 3.16 | 7.89 |
HD The Home Depot, Inc. | 2.22 | 3.01 | 1.37 | 1.65 | 5.57 |
BAC Bank of America Corporation | 2.99 | 4.33 | 1.53 | 1.74 | 13.16 |
CVX Chevron Corporation | 0.80 | 1.19 | 1.15 | 0.69 | 2.49 |
WFC Wells Fargo & Company | 2.90 | 3.91 | 1.53 | 3.07 | 14.45 |
GE General Electric Company | 3.60 | 4.06 | 1.61 | 2.94 | 30.76 |
AXP American Express Company | 3.96 | 4.82 | 1.67 | 4.68 | 32.14 |
CAT Caterpillar Inc. | 2.71 | 3.46 | 1.46 | 4.36 | 10.57 |
BX The Blackstone Group Inc. | 3.18 | 3.89 | 1.47 | 3.25 | 17.51 |
MS Morgan Stanley | 3.24 | 4.18 | 1.59 | 3.29 | 18.47 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 3.56 | 5.26 | 1.66 | 4.02 | 36.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US LC High Beta Ex-Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 2.00% | 2.35% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 2.93% | 2.39% | 2.53% | 2.85% | 2.14% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.17% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
BAC Bank of America Corporation | 2.13% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
CVX Chevron Corporation | 4.09% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.07% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
GE General Electric Company | 0.49% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.82% |
AXP American Express Company | 0.92% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.37% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.88% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% | 3.75% |
MS Morgan Stanley | 2.66% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US LC High Beta Ex-Tech показал максимальную просадку в 64.46%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.46% | 10 окт. 2007 г. | 353 | 5 мар. 2009 г. | 276 | 9 апр. 2010 г. | 629 |
| -44.11% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 204 |
| -27.19% | 10 февр. 2022 г. | 161 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 355 |
| -27.18% | 7 апр. 2011 г. | 124 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 209 |
| -24.04% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US LC High Beta Ex-Tech составляет 6.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ISRG | HD | CVX | BX | MA | GE | CAT | WFC | AXP | MS | BAC | JPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRG | 1.00 | 0.42 | 0.33 | 0.39 | 0.49 | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.37 |
| HD | 0.42 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.46 |
| CVX | 0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 |
| BX | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 1.00 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.47 | 0.49 |
| MA | 0.49 | 0.45 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.48 | 0.44 | 0.48 |
| GE | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.56 |
| CAT | 0.40 | 0.44 | 0.58 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.55 |
| WFC | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.78 |
| AXP | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.66 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.68 |
| MS | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.68 | 0.64 | 1.00 | 0.75 | 0.76 |
| BAC | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.54 | 0.53 | 0.77 | 0.65 | 0.75 | 1.00 | 0.82 |
| JPM | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 0.82 | 1.00 |