US LC High Beta Ex-Tech

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

US LC High Beta Ex-Tech

Последнее обновление 5 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXP American Express Company	Financial Services	8.33%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	8.33%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	8.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	8.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	8.33%
GE General Electric Company	Industrials	8.33%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	8.33%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	8.33%
MA Mastercard Inc	Financial Services	8.33%
MS Morgan Stanley	Financial Services	8.33%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	8.33%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US LC High Beta Ex-Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

US LC High Beta Ex-Tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX

Доходность по периодам

US LC High Beta Ex-Tech на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 0.99% с начала года и доходность в 18.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.59%	-1.89%	7.22%	27.21%	12.98%	11.35%
US LC High Beta Ex-Tech	0.85%	-3.94%	19.99%	38.13%	17.35%	18.77%
Активы портфеля:
JPM JPMorgan Chase & Co.	0.99%	-2.13%	18.72%	43.01%	15.26%	18.30%
MA Mastercard Inc	-2.78%	-3.15%	15.04%	22.76%	11.54%	20.53%
HD The Home Depot, Inc.	0.10%	-9.74%	15.96%	16.32%	14.69%	16.76%
BAC Bank of America Corporation	3.30%	-2.89%	13.12%	35.22%	8.04%	12.70%
CVX Chevron Corporation	1.67%	-5.14%	-2.53%	2.13%	9.37%	7.65%
WFC Wells Fargo & Company	2.55%	-3.09%	23.71%	48.10%	9.30%	6.21%
GE General Electric Company	3.39%	-1.62%	5.96%	72.23%	24.35%	5.73%
AXP American Express Company	1.95%	-0.46%	29.37%	61.44%	20.88%	14.52%
CAT Caterpillar Inc.	0.40%	-7.80%	11.53%	28.07%	22.52%	18.48%
BX The Blackstone Group Inc.	1.37%	-6.53%	46.32%	46.69%	29.82%	24.19%
MS Morgan Stanley	2.32%	-1.02%	30.06%	42.99%	24.09%	16.47%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	3.91%	-1.46%	22.01%	68.18%	22.92%	25.16%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US LC High Beta Ex-Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.64%	5.43%	3.44%	-6.48%	3.01%	2.35%	4.87%	4.39%	2.80%	2.17%	9.23%	-5.17%	34.00%
2023	4.70%	-4.73%	0.84%	6.23%	-2.77%	9.28%	2.29%	-0.28%	-4.25%	-7.90%	13.14%	8.49%	25.37%
2022	-4.52%	-4.00%	0.39%	-8.28%	1.48%	-13.61%	11.93%	-6.50%	-9.57%	18.06%	7.98%	-4.13%	-14.43%
2021	-5.45%	6.74%	4.64%	9.16%	-0.91%	2.12%	5.34%	-0.18%	-2.22%	6.83%	-4.36%	6.55%	30.56%
2020	0.43%	-8.02%	-15.25%	10.74%	9.21%	-0.75%	6.83%	9.12%	-3.71%	-7.41%	13.73%	6.16%	17.91%
2019	9.46%	3.99%	2.96%	2.86%	-5.75%	9.00%	1.96%	0.32%	1.34%	2.94%	3.88%	1.58%	39.46%
2018	9.67%	-2.65%	-2.83%	2.99%	3.37%	1.76%	3.84%	5.20%	1.92%	-10.06%	2.90%	-8.61%	5.83%
2017	3.15%	4.28%	0.14%	4.04%	2.15%	2.34%	1.58%	2.10%	5.83%	4.26%	3.59%	0.75%	39.93%
2016	-7.38%	-0.63%	8.09%	3.08%	-0.37%	-2.70%	5.94%	0.90%	0.59%	-0.40%	4.16%	2.27%	13.39%
2015	-5.73%	6.40%	-1.48%	2.18%	1.57%	-0.61%	2.45%	-4.99%	-4.55%	8.17%	2.10%	-0.59%	3.98%
2014	-3.90%	4.65%	-0.01%	-3.35%	1.74%	3.18%	0.15%	4.36%	-2.60%	5.31%	2.30%	1.09%	13.09%

Комиссия

Комиссия US LC High Beta Ex-Tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US LC High Beta Ex-Tech составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

US LC High Beta Ex-Tech

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.86	2.58	1.38	4.32	12.31
MA Mastercard Inc	1.42	1.96	1.26	1.92	4.74
HD The Home Depot, Inc.	0.87	1.31	1.16	1.00	2.11
BAC Bank of America Corporation	1.66	2.52	1.30	1.17	6.60
CVX Chevron Corporation	0.10	0.27	1.03	0.09	0.30
WFC Wells Fargo & Company	1.74	2.58	1.34	2.88	8.00
GE General Electric Company	2.45	2.96	1.43	2.51	13.76
AXP American Express Company	2.62	3.45	1.47	5.89	20.94
CAT Caterpillar Inc.	1.13	1.69	1.22	1.85	3.87
BX The Blackstone Group Inc.	1.62	2.22	1.27	3.03	8.32
MS Morgan Stanley	1.71	2.43	1.34	2.54	9.03
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	2.55	4.03	1.50	5.77	25.10

US LC High Beta Ex-Tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.45 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

US LC High Beta Ex-Tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US LC High Beta Ex-Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.78%	1.80%	2.00%	2.35%	1.69%	2.26%	2.07%	2.93%	2.39%	2.53%	2.85%	2.14%
Активы портфеля:
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.99%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
MA Mastercard Inc	0.52%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
HD The Home Depot, Inc.	2.31%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
BAC Bank of America Corporation	2.20%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%
CVX Chevron Corporation	4.43%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
WFC Wells Fargo & Company	2.08%	2.14%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%	2.46%
GE General Electric Company	0.65%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
AXP American Express Company	0.93%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
CAT Caterpillar Inc.	1.49%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
BX The Blackstone Group Inc.	1.97%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.92%	5.68%
MS Morgan Stanley	2.76%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

US LC High Beta Ex-Tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

US LC High Beta Ex-Tech показал максимальную просадку в 65.29%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.

Текущая просадка US LC High Beta Ex-Tech составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-65.29%	1 нояб. 2007 г.	337	5 мар. 2009 г.	526	5 апр. 2011 г.	863
-40.92%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	110	27 авг. 2020 г.	132
-31.54%	17 нояб. 2021 г.	216	27 сент. 2022 г.	305	13 дек. 2023 г.	521
-22.35%	26 сент. 2018 г.	62	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	128
-20.01%	22 июл. 2011 г.	51	3 окт. 2011 г.	63	3 янв. 2012 г.	114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US LC High Beta Ex-Tech составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

US LC High Beta Ex-Tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ISRG	HD	CVX	BX	MA	GE	CAT	WFC	AXP	MS	BAC	JPM
ISRG	1.00	0.41	0.33	0.39	0.49	0.35	0.40	0.34	0.42	0.37	0.35	0.37
HD	0.41	1.00	0.35	0.43	0.45	0.40	0.44	0.43	0.49	0.45	0.43	0.46
CVX	0.33	0.35	1.00	0.38	0.38	0.47	0.57	0.47	0.46	0.47	0.46	0.49
BX	0.39	0.43	0.38	1.00	0.44	0.43	0.47	0.46	0.50	0.53	0.47	0.49
MA	0.49	0.45	0.38	0.44	1.00	0.40	0.46	0.44	0.56	0.48	0.44	0.48
GE	0.35	0.40	0.47	0.43	0.40	1.00	0.55	0.53	0.54	0.52	0.54	0.56
CAT	0.40	0.44	0.57	0.47	0.46	0.55	1.00	0.50	0.56	0.54	0.53	0.55
WFC	0.34	0.43	0.47	0.46	0.44	0.53	0.50	1.00	0.66	0.68	0.77	0.78
AXP	0.42	0.49	0.46	0.50	0.56	0.54	0.56	0.66	1.00	0.64	0.65	0.68
MS	0.37	0.45	0.47	0.53	0.48	0.52	0.54	0.68	0.64	1.00	0.75	0.75
BAC	0.35	0.43	0.46	0.47	0.44	0.54	0.53	0.77	0.65	0.75	1.00	0.82
JPM	0.37	0.46	0.49	0.49	0.48	0.56	0.55	0.78	0.68	0.75	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2007 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

US LC High Beta Ex-Tech

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество