US LC High Beta Ex-Tech

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	8.33%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	8.33%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	8.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	8.33%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	8.33%
GE General Electric Company	Industrials	8.33%
AXP American Express Company	Financial Services	8.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	8.33%
BX Blackstone Inc.	Financial Services	8.33%
MS Morgan Stanley	Financial Services	8.33%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US LC High Beta Ex-Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

US LC High Beta Ex-Tech на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 0.57% с начала года и доходность в 20.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель US LC High Beta Ex-Tech	-0.32%	1.84%	0.57%	2.27%	19.86%	27.82%	18.00%	20.24%
Активы портфеля:
AXP American Express Company	0.53%	-1.18%	-15.13%	-13.33%	4.33%	23.52%	15.12%	18.65%
BAC Bank of America Corporation	-0.37%	5.06%	-1.43%	0.58%	21.86%	25.47%	7.45%	17.09%
BX Blackstone Inc.	-1.01%	-7.74%	-24.36%	-22.98%	-15.74%	12.42%	7.53%	21.22%
CAT Caterpillar Inc.	1.26%	2.03%	60.51%	54.15%	161.94%	59.74%	33.67%	31.20%
CVX Chevron Corporation	1.03%	5.15%	26.53%	29.68%	40.62%	10.57%	16.60%	10.98%
GE General Electric Company	-1.82%	8.38%	4.70%	12.43%	26.65%	56.82%	36.95%	9.67%
HD The Home Depot, Inc.	-0.34%	-1.71%	-8.71%	-10.23%	-13.44%	3.97%	2.68%	11.84%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	-0.82%	-6.99%	-26.09%	-26.16%	-24.86%	10.20%	8.37%	19.37%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.40%	2.98%	-2.52%	-0.35%	19.35%	33.18%	16.72%	20.32%
MA Mastercard Incorporated	-1.10%	-1.98%	-14.65%	-9.84%	-17.21%	10.21%	6.59%	18.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении US LC High Beta Ex-Tech закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.31%	-2.00%	-3.57%	6.32%	-1.46%	1.26%							0.57%
2025	8.26%	-1.35%	-7.17%	-2.69%	8.71%	5.53%	2.39%	3.71%	2.18%	3.48%	0.14%	2.32%	27.34%
2024	2.28%	6.84%	5.86%	-2.58%	3.51%	-0.04%	5.46%	1.91%	2.68%	3.17%	11.16%	-6.59%	37.84%
2023	9.76%	-2.47%	-3.44%	3.93%	-3.32%	8.48%	5.59%	-2.73%	-2.92%	-7.48%	12.94%	10.17%	29.31%
2022	1.06%	-2.15%	-0.11%	-9.45%	4.42%	-15.14%	11.50%	-3.57%	-9.74%	18.29%	7.49%	-5.71%	-7.78%
2021	-1.65%	12.44%	6.23%	7.07%	3.21%	-0.11%	2.14%	2.12%	-1.72%	8.15%	-4.92%	3.21%	41.06%

Метрики бенчмарка

US LC High Beta Ex-Tech has an annualized alpha of 4.56%, beta of 1.28, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2007.

This portfolio captured 141.59% of S&P 500 Index gains and 112.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.56%

Бета: 1.28

R²: 0.82

Участие в росте: 141.59%

Участие в снижении: 112.47%

Комиссия

Комиссия US LC High Beta Ex-Tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

US LC High Beta Ex-Tech имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US LC High Beta Ex-Tech и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.28	1.94	-0.66
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.85	2.63	-0.77
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.22	1.35	-0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.73	2.59	-0.86
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.86	11.84	-6.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AXP American Express Company	44	0.17	0.40	1.05	0.18	0.40
BAC Bank of America Corporation	68	1.02	1.45	1.19	1.22	3.15
BX Blackstone Inc.	25	-0.46	-0.45	0.95	-0.35	-0.66
CAT Caterpillar Inc.	98	4.76	5.44	1.69	11.74	38.95
CVX Chevron Corporation	84	1.86	2.45	1.32	2.92	7.37
GE General Electric Company	66	0.85	1.32	1.17	1.28	3.45
HD The Home Depot, Inc.	20	-0.58	-0.72	0.92	-0.47	-0.96
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	9	-0.81	-1.14	0.87	-0.78	-1.60
JPM JPMorgan Chase & Co.	66	0.90	1.30	1.17	1.26	2.98
MA Mastercard Incorporated	9	-0.78	-0.97	0.88	-0.83	-1.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US LC High Beta Ex-Tech имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.28
За 5 лет: 0.88
За 10 лет: 0.87
За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US LC High Beta Ex-Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.84%	1.73%	1.80%	2.00%	2.35%	1.69%	2.26%	2.39%	2.93%	2.39%	2.34%	3.00%
Активы портфеля:
AXP American Express Company	1.09%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
BAC Bank of America Corporation	2.09%	1.96%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%
BX Blackstone Inc.	4.35%	3.04%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	6.14%	11.76%
CAT Caterpillar Inc.	0.66%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CVX Chevron Corporation	3.69%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
GE General Electric Company	0.48%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
HD The Home Depot, Inc.	2.99%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
MA Mastercard Incorporated	0.67%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

US LC High Beta Ex-Tech показал максимальную просадку в 64.36%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка US LC High Beta Ex-Tech составляет 3.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-64.36%март 2009 г.	1y 4mo	1y 1mo	2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г.
Обвал COVID2020	-44.11%март 2020 г.	1mo 4d	8mo 16d	9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-27.21%окт. 2011 г.	5mo 29d	4mo 3d	10mo 2dапр. 2011 г. - февр. 2012 г.
Медвежий рынок2022	-27.19%сент. 2022 г.	7mo 22d	9mo 15d	1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-24.04%дек. 2018 г.	3mo 1d	5mo 28d	8mo 29dсент. 2018 г. - июнь 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.70	1.45	1.40	1.32	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция US LC High Beta Ex-Tech с S&P 500 Index

Корреляция US LC High Beta Ex-Tech с S&P 500 Index составляет 0.72 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AXP: 0.70, а самая низкая у CVX: 0.55.

CVX

0.55

0.61

0.62

ISRG

0.62

WFC

0.63

BAC

0.64

0.65

CAT

0.67

JPM

0.68

AXP

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. US LC High Beta Ex-Tech. Самая высокая корреляция с портфелем у JPM: 0.83, а самая низкая у ISRG: 0.57.

ISRG

0.57

CVX

0.59

0.61

0.64

0.68

0.69

CAT

0.72

WFC

0.79

AXP

0.80

0.81

BAC

0.81

JPM

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ISRG	CVX	HD	MA	BX	GE	CAT	WFC	AXP	BAC	MS	JPM
ISRG	1.00	0.30	0.41	0.48	0.40	0.35	0.39	0.34	0.43	0.35	0.38	0.37
CVX	0.30	1.00	0.33	0.35	0.36	0.43	0.54	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46
HD	0.41	0.33	1.00	0.44	0.43	0.39	0.43	0.43	0.48	0.43	0.44	0.45
MA	0.48	0.35	0.44	1.00	0.44	0.39	0.43	0.44	0.56	0.44	0.47	0.47
BX	0.40	0.36	0.43	0.44	1.00	0.42	0.47	0.46	0.51	0.47	0.54	0.48
GE	0.35	0.43	0.39	0.39	0.42	1.00	0.54	0.53	0.52	0.53	0.52	0.55
CAT	0.39	0.54	0.43	0.43	0.47	0.54	1.00	0.50	0.55	0.52	0.54	0.54
WFC	0.34	0.44	0.43	0.44	0.46	0.53	0.50	1.00	0.65	0.77	0.68	0.78
AXP	0.43	0.44	0.48	0.56	0.51	0.52	0.55	0.65	1.00	0.65	0.64	0.68
BAC	0.35	0.44	0.43	0.44	0.47	0.53	0.52	0.77	0.65	1.00	0.74	0.81
MS	0.38	0.44	0.44	0.47	0.54	0.52	0.54	0.68	0.64	0.74	1.00	0.75
JPM	0.37	0.46	0.45	0.47	0.48	0.55	0.54	0.78	0.68	0.81	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2007 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю US LC High Beta Ex-Tech

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в US LC High Beta Ex-Tech есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации