as of 2/25/26

График показывает рост $10,000 инвестированных в as of 2/25/26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении as of 2/25/26 закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -5.9%.

as of 2/25/26: годовая альфа составляет 38.68%, бета — 0.83, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 13.06.2025.

• Портфель участвовал в 232.62% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -39.94%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия as of 2/25/26 составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для as of 2/25/26. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность as of 2/25/26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

as of 2/25/26 показал максимальную просадку в 13.05%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка as of 2/25/26 составляет 7.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.