PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7799063042

CUSIP

779906304

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия PSILX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund

Популярные сравнения:
PSILX с PIEQX PSILX с FNPFX PSILX с TROSX PSILX с PRSNX PSILX с ANWPX PSILX с PRSIX PSILX с VTWAX PSILX с IYH PSILX с SWSSX
Популярные сравнения:
PSILX с PIEQX PSILX с FNPFX PSILX с TROSX PSILX с PRSNX PSILX с ANWPX PSILX с PRSIX PSILX с VTWAX PSILX с IYH PSILX с SWSSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) показал доход в 14.14% с начала года и 13.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSILX составила 5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

PSILX

С начала года

14.14%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

12.80%

1 год

13.11%

3 года

8.89%

5 лет

8.78%

10 лет

5.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%2.52%0.40%2.39%4.47%14.14%
2024-2.38%3.33%3.22%-2.08%4.11%-0.82%2.33%2.75%1.76%-4.75%-0.74%-2.11%4.25%
20238.72%-3.64%2.54%1.20%-3.19%4.37%3.38%-4.55%-4.10%-3.57%8.21%4.94%13.83%
2022-2.85%-4.79%-2.21%-6.31%1.83%-7.26%3.02%-4.74%-9.40%3.31%14.01%-2.20%-18.04%
20210.19%2.64%1.28%1.87%2.73%-0.75%-1.98%2.61%-3.64%2.28%-4.99%3.06%5.00%
2020-3.34%-6.03%-15.48%8.33%4.87%4.64%4.05%4.49%-1.93%-2.04%12.89%5.90%13.94%
20197.98%2.14%1.01%2.93%-5.91%6.12%-1.57%-2.05%2.56%4.01%1.46%4.63%25.00%
20185.54%-4.73%0.07%0.07%-1.77%-1.52%2.04%-2.20%-0.21%-8.54%1.31%-5.23%-14.83%
20173.97%1.66%3.67%2.99%3.90%-0.00%2.94%0.57%1.99%1.74%0.48%1.56%28.55%
2016-6.03%-2.08%7.76%1.29%0.17%-1.94%3.96%1.33%1.39%-2.42%-3.55%1.25%0.39%
20150.66%5.33%-1.01%3.93%0.08%-2.12%-0.08%-7.04%-3.91%5.71%-0.82%-1.40%-1.40%
2014-4.08%5.32%0.00%0.93%2.08%1.06%-1.57%0.61%-4.44%0.79%0.31%-3.65%-3.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSILX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSILX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSILX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSILX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.26$0.83$0.56$0.14$0.49$0.78$0.29$0.23$0.17$0.25

Дивидендный доход

1.78%2.04%1.88%6.67%3.49%0.88%3.49%6.69%1.95%1.94%1.44%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2014$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund показал максимальную просадку в 61.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1157 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.38%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.115711 окт. 2013 г.1495
-51.47%7 мар. 2000 г.75312 мар. 2003 г.6299 сент. 2005 г.1382
-33.33%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.203
-33.13%8 сент. 2021 г.27712 окт. 2022 г.49126 сент. 2024 г.768
-23.05%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2572 янв. 2020 г.486
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...