PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7799063042
CUSIP779906304
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска31 дек. 1996 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия PSILX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PSILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PSILX с PIEQX, PSILX с TROSX, PSILX с FNPFX, PSILX с PRSNX, PSILX с ANWPX, PSILX с PRSIX, PSILX с VTWAX, PSILX с IYH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
297.96%
664.64%
PSILX (T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund показал доход в 7.80% с начала года и 18.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.80%25.70%
1 месяц-3.24%3.51%
6 месяцев1.91%14.80%
1 год18.59%37.91%
5 лет (среднегодовая)4.66%14.18%
10 лет (среднегодовая)4.94%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.38%3.33%3.22%-2.08%4.11%-0.82%2.33%2.75%1.76%-4.75%7.80%
20238.72%-3.64%2.54%1.20%-3.19%4.37%3.38%-4.55%-4.10%-3.57%8.21%4.93%13.83%
2022-2.85%-4.79%-2.21%-6.31%1.83%-7.26%3.02%-4.74%-9.40%3.31%14.01%-2.20%-18.04%
20210.19%2.64%1.28%1.87%2.73%-0.75%-1.98%2.61%-3.64%2.28%-4.98%3.05%5.00%
2020-3.34%-6.02%-15.48%8.32%4.87%4.64%4.05%4.49%-1.93%-2.04%12.89%5.90%13.95%
20197.98%2.14%1.01%2.92%-5.91%6.12%-1.57%-2.05%2.56%4.02%1.46%4.63%25.00%
20185.54%-4.73%0.07%0.07%-1.77%-1.52%2.04%-2.20%-0.21%-8.54%1.31%-5.23%-14.83%
20173.97%1.66%3.67%2.99%3.90%-0.00%2.94%0.57%1.99%1.74%0.48%1.56%28.55%
2016-6.03%-2.08%7.76%1.29%0.17%-1.94%3.96%1.33%1.39%-2.42%-3.55%1.25%0.39%
20150.66%5.33%-1.01%3.93%0.08%-2.12%-0.08%-7.04%-3.91%5.71%-0.82%-1.40%-1.40%
2014-4.08%5.31%0.00%0.93%2.08%1.06%-1.57%0.61%-4.44%0.79%0.31%-1.96%-1.34%
20133.38%-0.62%0.44%3.45%-1.28%-3.38%4.75%-2.31%7.01%3.77%0.40%1.73%18.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PSILX среди mutual funds на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PSILX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSILX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSILX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSILX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSILX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSILX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PSILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSILX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSILX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSILX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSILX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSILX, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.97
PSILX (T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.26$0.18$0.21$0.12$0.28$0.23$0.20$0.21$0.16$0.46$0.17

Дивидендный доход

1.74%1.88%1.45%1.30%0.75%1.99%1.97%1.37%1.77%1.36%3.82%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2013$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.21%
0
PSILX (T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund показал максимальную просадку в 61.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1157 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund составляет 5.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.38%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.115711 окт. 2013 г.1495
-52.04%7 мар. 2000 г.75312 мар. 2003 г.64329 сент. 2005 г.1396
-33.33%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.203
-33.13%8 сент. 2021 г.27712 окт. 2022 г.49126 сент. 2024 г.768
-23.05%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2572 янв. 2020 г.486

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.92%
PSILX (T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)