PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7799063042

CUSIP

779906304

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия PSILX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSILX с PIEQX PSILX с TROSX PSILX с FNPFX PSILX с PRSNX PSILX с ANWPX PSILX с PRSIX PSILX с VTWAX PSILX с IYH PSILX с SWSSX
Популярные сравнения:
PSILX с PIEQX PSILX с TROSX PSILX с FNPFX PSILX с PRSNX PSILX с ANWPX PSILX с PRSIX PSILX с VTWAX PSILX с IYH PSILX с SWSSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) показал доход в 10.82% с начала года и 9.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSILX составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

PSILX

С начала года

10.82%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

7.17%

1 год

9.37%

5 лет

7.55%

10 лет

3.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%2.52%0.40%2.39%1.42%10.82%
2024-2.38%3.33%3.22%-2.08%4.11%-0.82%2.33%2.75%1.76%-4.75%-0.74%-2.11%4.25%
20238.72%-3.64%2.54%1.20%-3.19%4.37%3.38%-4.55%-4.10%-3.57%8.21%4.94%13.83%
2022-2.85%-4.79%-2.21%-6.31%1.83%-7.26%3.02%-4.74%-9.40%3.31%14.01%-7.03%-22.08%
20210.19%2.64%1.28%1.87%2.73%-0.75%-1.98%2.61%-3.64%2.28%-4.99%0.80%2.70%
2020-3.34%-6.02%-15.48%8.33%4.87%4.64%4.05%4.49%-1.93%-2.04%12.89%5.76%13.80%
20197.98%2.14%1.01%2.93%-5.91%6.12%-1.57%-2.05%2.56%4.02%1.46%3.07%23.14%
20185.54%-4.73%0.07%0.07%-1.77%-1.52%2.04%-2.20%-0.21%-8.54%1.31%-9.52%-18.68%
20173.97%1.66%3.67%2.99%3.90%-0.00%2.94%0.57%1.99%1.74%0.48%0.96%27.79%
2016-6.03%-2.08%7.76%1.29%0.17%-1.94%3.96%1.33%1.39%-2.42%-3.55%1.08%0.22%
20150.66%5.33%-1.01%3.93%0.08%-2.12%-0.08%-7.04%-3.91%5.71%-0.82%-1.48%-1.48%
2014-4.08%5.32%0.00%0.93%2.08%1.06%-1.57%0.61%-4.44%0.79%0.31%-1.96%-1.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSILX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.26$0.18$0.21$0.12$0.28$0.23$0.20$0.21$0.16$0.46

Дивидендный доход

1.84%2.04%1.88%1.45%1.30%0.75%1.99%1.97%1.37%1.77%1.36%3.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.46$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund показал максимальную просадку в 67.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2073 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.58%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.20732 июн. 2017 г.2411
-57.95%7 мар. 2000 г.75312 мар. 2003 г.75917 мар. 2006 г.1512
-36.73%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17020 нояб. 2020 г.711
-34.59%8 сент. 2021 г.27712 окт. 2022 г.———
-21%21 июл. 1998 г.531 окт. 1998 г.14827 апр. 1999 г.201

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...