Matson Money Aggressive Clone using AVG performing ETFs
MM Money aggressive from book Main St. Money using older average performing ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IPAC
Доходность по периодам
Matson Money Aggressive Clone using AVG performing ETFs на 21 мая 2025 г. показал доходность в 5.50% с начала года и доходность в 7.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Matson Money Aggressive Clone using AVG performing ETFs | 5.50% | 9.81% | 4.12% | 9.80% | 14.07% | 7.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 15.01% | 12.55% | 13.76% | 10.65% | 8.74% | 1.98% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 9.02% | 7.44% | 7.86% | 9.56% | 9.07% | 5.19% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 16.00% | 8.82% | 14.12% | 12.46% | 13.96% | 7.00% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 15.23% | 9.03% | 14.83% | 13.26% | 10.93% | 4.96% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 21.00% | 8.44% | 19.43% | 17.93% | 15.75% | 5.19% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 4.37% | 9.69% | 4.02% | 0.83% | 13.99% | 4.20% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.72% | 10.46% | 7.60% | 10.22% | 8.66% | 3.85% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 10.98% | 4.68% | 11.67% | 13.18% | 6.16% | 5.07% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 16.55% | 8.45% | 15.86% | 13.91% | 11.58% | 5.70% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.55% | 12.89% | 0.93% | 14.85% | 17.58% | 14.11% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | -7.80% | 13.58% | -9.28% | 1.49% | 21.21% | 9.05% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -9.22% | 11.77% | -11.45% | -1.15% | 13.85% | 6.94% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.38% | 8.32% | 0.69% | 12.55% | 16.73% | 11.92% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.87% | -0.06% | 2.42% | 5.37% | 1.05% | 1.39% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.84% | -0.35% | 2.72% | 5.67% | -1.06% | 1.27% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.56% | 0.30% | 2.12% | 4.78% | 2.49% | 1.84% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.34% | 0.16% | 3.47% | 6.70% | 3.89% | 2.81% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 1.70% | 0.39% | 2.20% | 4.95% | 0.92% | 1.44% |
IWC iShares Microcap ETF | -7.03% | 15.65% | -6.50% | 2.13% | 9.76% | 5.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Matson Money Aggressive Clone using AVG performing ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.34% | -0.40% | -2.02% | 0.09% | 5.54% | 5.50% | |||||||
| 2024 | -1.82% | 2.77% | 3.55% | -3.71% | 4.12% | -1.33% | 6.11% | 0.95% | 1.94% | -3.00% | 4.59% | -4.15% | 9.73% |
| 2023 | 7.96% | -2.43% | -1.35% | 0.60% | -3.31% | 5.67% | 4.46% | -3.35% | -3.61% | -4.13% | 7.74% | 8.11% | 16.08% |
| 2022 | -3.43% | -0.99% | 0.64% | -6.04% | 1.32% | -8.28% | 6.13% | -3.43% | -9.31% | 7.47% | 7.58% | -2.80% | -12.24% |
| 2021 | 3.34% | 4.59% | 4.64% | 2.53% | 2.69% | -0.24% | -0.81% | 1.86% | -2.75% | 2.74% | -3.75% | 4.28% | 20.38% |
| 2020 | -4.10% | -8.35% | -18.34% | 10.17% | 4.74% | 2.70% | 2.94% | 5.44% | -2.62% | -0.86% | 14.63% | 5.90% | 8.20% |
| 2019 | 8.39% | 2.88% | -0.76% | 2.80% | -6.72% | 5.88% | -0.79% | -3.59% | 4.09% | 2.65% | 2.31% | 4.08% | 22.27% |
| 2018 | 3.82% | -4.15% | -0.45% | 0.68% | 1.06% | -0.82% | 2.36% | 0.31% | -0.70% | -7.90% | 1.15% | -7.77% | -12.43% |
| 2017 | 1.70% | 2.10% | 1.22% | 1.52% | 0.36% | 1.71% | 1.96% | -0.62% | 3.97% | 1.09% | 1.90% | 1.40% | 19.84% |
| 2016 | -5.91% | -0.52% | 8.06% | 1.73% | 0.49% | -1.09% | 4.56% | 0.70% | 1.60% | -2.22% | 3.79% | 2.81% | 14.13% |
| 2015 | -2.02% | 5.71% | -0.22% | 2.04% | 0.72% | -1.57% | -0.82% | -5.70% | -3.22% | 6.24% | 0.50% | -2.02% | -1.00% |
| 2014 | 1.53% | -2.64% | 2.25% | -4.24% | 2.07% | -0.09% | -0.27% | -1.59% |
Комиссия
Комиссия Matson Money Aggressive Clone using AVG performing ETFs составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Matson Money Aggressive Clone using AVG performing ETFs составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Matson Money Aggressive Clone using AVG performing ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.59% | 2.84% | 2.85% | 2.84% | 2.39% | 1.98% | 2.70% | 2.82% | 2.18% | 2.44% | 2.20% | 2.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.19% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.52% | 2.61% | 3.18% | 2.85% | 3.33% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.14% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.81% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.73% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.85% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.49% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.96% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 1.62% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 4.46% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% | 2.31% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.08% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.21% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.25% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.07% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.21% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.95% | 2.69% | 2.38% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.75% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 4.61% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 1.97% | 2.07% | 1.72% | 2.35% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.16% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Matson Money Aggressive Clone using AVG performing ETFs показал максимальную просадку в 37.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.4% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -23.82% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 352 | 27 февр. 2024 г. | 577 |
| -20.8% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
| -18.73% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -14.63% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 9.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | SHY | DFGBX | VTIP | VGIT | EWUS | SCJ | EEMS | VWO | IWC | RWJ | VIOV | IPAC | SCHV | SCHX | DLS | EFV | FNDC | SCHF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.04 | -0.10 | -0.12 | 0.08 | -0.16 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.99 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.87 |
| SHV | -0.04 | 1.00 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| SHY | -0.10 | 0.29 | 1.00 | 0.61 | 0.59 | 0.84 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.11 | -0.10 | -0.01 | -0.11 | -0.10 | -0.00 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.07 |
| DFGBX | -0.12 | 0.25 | 0.61 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.13 | -0.15 | -0.15 | -0.05 | -0.13 | -0.12 | -0.05 | -0.10 | -0.06 | -0.07 | -0.12 |
| VTIP | 0.08 | 0.18 | 0.59 | 0.40 | 1.00 | 0.58 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| VGIT | -0.16 | 0.25 | 0.84 | 0.67 | 0.58 | 1.00 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.11 | -0.16 | -0.18 | -0.18 | -0.08 | -0.18 | -0.16 | -0.08 | -0.13 | -0.08 | -0.09 | -0.15 |
| EWUS | 0.58 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.14 | -0.05 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.57 | 0.58 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.70 |
| SCJ | 0.60 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.12 | -0.04 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.87 | 0.58 | 0.61 | 0.77 | 0.70 | 0.81 | 0.74 | 0.69 |
| EEMS | 0.65 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.13 | -0.08 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.88 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.73 |
| VWO | 0.68 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 0.12 | -0.11 | 0.56 | 0.58 | 0.88 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.74 | 0.63 | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.75 |
| IWC | 0.74 | -0.06 | -0.09 | -0.13 | 0.07 | -0.16 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.62 | 0.74 | 0.76 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.86 |
| RWJ | 0.72 | -0.06 | -0.11 | -0.15 | 0.08 | -0.18 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.88 | 1.00 | 0.96 | 0.62 | 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.89 |
| VIOV | 0.74 | -0.05 | -0.10 | -0.15 | 0.08 | -0.18 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.63 | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.90 |
| IPAC | 0.74 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.14 | -0.08 | 0.63 | 0.87 | 0.71 | 0.74 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 1.00 | 0.71 | 0.74 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.83 |
| SCHV | 0.88 | -0.03 | -0.11 | -0.13 | 0.08 | -0.18 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.71 | 1.00 | 0.88 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.90 |
| SCHX | 0.99 | -0.03 | -0.10 | -0.12 | 0.08 | -0.16 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.88 | 1.00 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.87 |
| DLS | 0.74 | -0.01 | -0.00 | -0.05 | 0.16 | -0.08 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.87 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.88 |
| EFV | 0.73 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | 0.14 | -0.13 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.86 | 0.77 | 0.73 | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.96 | 0.89 |
| FNDC | 0.76 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | 0.17 | -0.08 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.90 | 0.75 | 0.77 | 0.96 | 0.92 | 1.00 | 0.95 | 0.89 |
| SCHF | 0.80 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.15 | -0.09 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.89 | 0.78 | 0.80 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.87 | -0.03 | -0.07 | -0.12 | 0.12 | -0.15 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |