Matson Money Aggressive simulation
MM Money aggressive from book Main St. Money Clone
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matson Money Aggressive simulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IPAC
Доходность по периодам
Matson Money Aggressive simulation на 13 апр. 2025 г. показал доходность в -5.52% с начала года и доходность в 6.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| Matson Money Aggressive simulation | -7.33% | -6.40% | -8.64% | 2.33% | 12.64% | 6.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -1.79% | -4.30% | -7.78% | 4.08% | 5.31% | 1.18% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | -1.85% | -5.43% | -6.61% | 0.85% | 7.45% | 4.17% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.89% | -4.99% | -3.04% | 6.06% | 12.00% | 5.98% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.90% | -3.93% | -2.53% | 5.47% | 9.21% | 4.10% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 7.87% | -5.19% | 1.71% | 11.23% | 13.19% | 4.21% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | -6.66% | -4.50% | -12.20% | -5.26% | 12.67% | 3.20% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -2.03% | -6.37% | -8.23% | 6.94% | 7.14% | 2.68% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 3.54% | -3.32% | -1.08% | 4.06% | 6.38% | 4.52% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 4.63% | -3.59% | -1.54% | 6.99% | 10.29% | 4.79% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -8.79% | -4.77% | -7.29% | 7.01% | 16.11% | 13.06% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | -19.94% | -10.67% | -19.11% | -7.72% | 20.63% | 7.50% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -19.69% | -11.30% | -17.80% | -7.92% | 12.16% | 5.51% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | -4.25% | -5.23% | -6.99% | 7.27% | 14.73% | 11.13% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.54% | 0.35% | 1.87% | 5.62% | 1.01% | 1.34% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.10% | -0.11% | 0.65% | 5.85% | -1.11% | 1.07% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.17% | 0.32% | 2.18% | 4.91% | 2.42% | 1.80% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.58% | 0.54% | 2.54% | 6.59% | 3.79% | 2.75% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 1.20% | 0.30% | 2.20% | 4.95% | 0.90% | 1.33% |
IWC iShares Microcap ETF | -21.53% | -11.75% | -17.23% | -9.73% | 8.53% | 3.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Matson Money Aggressive simulation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57% | -0.87% | -3.17% | -5.87% | -7.33% | ||||||||
| 2024 | -1.66% | 3.23% | 3.76% | -4.20% | 4.13% | -0.82% | 6.02% | 1.05% | 2.08% | -2.50% | 5.58% | -4.62% | 11.92% |
| 2023 | 7.86% | -2.45% | -1.49% | 0.38% | -3.16% | 6.15% | 4.48% | -3.31% | -3.86% | -4.14% | 7.95% | 8.30% | 16.41% |
| 2022 | -3.96% | -0.82% | 1.02% | -6.35% | 1.28% | -8.41% | 6.80% | -3.35% | -9.32% | 8.58% | 6.76% | -3.43% | -12.41% |
| 2021 | 3.49% | 4.63% | 4.88% | 2.63% | 2.62% | 0.01% | -0.92% | 2.05% | -2.89% | 3.21% | -3.39% | 4.31% | 22.15% |
| 2020 | -3.90% | -8.56% | -18.16% | 10.40% | 4.57% | 2.39% | 3.15% | 5.44% | -2.61% | -0.91% | 14.34% | 5.78% | 7.92% |
| 2019 | 8.46% | 3.02% | -0.69% | 2.93% | -6.86% | 6.18% | -0.50% | -3.54% | 4.06% | 2.50% | 2.51% | 4.05% | 23.32% |
| 2018 | 3.80% | -4.14% | -0.51% | 0.65% | 1.30% | -0.75% | 2.42% | 0.71% | -0.80% | -7.95% | 1.17% | -8.21% | -12.37% |
| 2017 | 1.41% | 2.19% | 1.01% | 1.42% | 0.24% | 1.76% | 1.87% | -0.68% | 4.10% | 1.11% | 2.02% | 1.37% | 19.28% |
| 2016 | -5.85% | -0.45% | 8.03% | 1.67% | 0.59% | -0.93% | 4.48% | 0.63% | 1.51% | -2.29% | 4.18% | 2.81% | 14.60% |
| 2015 | -2.21% | 5.66% | -0.17% | 1.88% | 0.76% | -1.50% | -0.83% | -5.67% | -3.20% | 6.27% | 0.57% | -2.00% | -1.07% |
| 2014 | 1.53% | -2.65% | 2.26% | -4.23% | 2.09% | -0.03% | -0.26% | -1.47% |
Комиссия
Комиссия Matson Money Aggressive simulation составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Matson Money Aggressive simulation составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Matson Money Aggressive simulation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 2.84% | 2.85% | 2.84% | 2.39% | 1.98% | 2.70% | 2.82% | 2.18% | 2.49% | 2.20% | 2.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.73% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.52% | 2.61% | 3.18% | 2.85% | 3.33% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.49% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.14% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 5.15% | 2.26% | 2.90% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.18% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.33% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.78% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.29% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 1.73% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 4.46% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% | 2.31% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.43% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.35% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.44% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.34% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.40% | 2.25% | 2.42% | 2.38% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.96% | 2.69% | 2.38% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.75% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.78% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.78% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 4.64% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 1.90% | 1.68% | 1.41% | 2.18% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.37% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matson Money Aggressive simulation показал максимальную просадку в 37.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Matson Money Aggressive simulation составляет 9.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.62% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -23.64% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -20.96% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -18.46% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 303 |
| -16.66% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matson Money Aggressive simulation составляет 11.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHV | SHY | DFGBX | VTIP | VGIT | EWUS | SCJ | EEMS | VWO | IWC | RWJ | VIOV | SCHV | SCHX | IPAC | DLS | EFV | FNDC | SCHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| SHY | 0.30 | 1.00 | 0.62 | 0.58 | 0.84 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.03 |
| DFGBX | 0.25 | 0.62 | 1.00 | 0.40 | 0.68 | -0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.13 | -0.15 | -0.15 | -0.13 | -0.12 | -0.05 | -0.05 | -0.11 | -0.06 | -0.07 |
| VTIP | 0.18 | 0.58 | 0.40 | 1.00 | 0.57 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| VGIT | 0.25 | 0.84 | 0.68 | 0.57 | 1.00 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.10 | -0.16 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.16 | -0.08 | -0.08 | -0.14 | -0.09 | -0.09 |
| EWUS | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.14 | -0.05 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.74 |
| SCJ | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.12 | -0.04 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.87 | 0.77 | 0.70 | 0.81 | 0.74 |
| EEMS | -0.01 | -0.03 | -0.06 | 0.13 | -0.08 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.88 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.76 |
| VWO | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 0.12 | -0.10 | 0.56 | 0.58 | 0.88 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.79 |
| IWC | -0.07 | -0.09 | -0.13 | 0.07 | -0.16 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.74 | 0.75 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
| RWJ | -0.06 | -0.11 | -0.15 | 0.08 | -0.19 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.88 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 0.73 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| VIOV | -0.06 | -0.10 | -0.15 | 0.08 | -0.18 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.82 | 0.75 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| SCHV | -0.04 | -0.11 | -0.13 | 0.08 | -0.18 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.88 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| SCHX | -0.04 | -0.10 | -0.12 | 0.08 | -0.16 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.81 |
| IPAC | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.14 | -0.08 | 0.63 | 0.87 | 0.71 | 0.74 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.71 | 0.74 | 1.00 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.89 |
| DLS | -0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.16 | -0.08 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.91 | 0.96 | 0.93 |
| EFV | -0.02 | -0.06 | -0.11 | 0.13 | -0.14 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.74 | 0.86 | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.96 |
| FNDC | -0.02 | -0.01 | -0.06 | 0.17 | -0.09 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.77 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 1.00 | 0.95 |
| SCHF | -0.01 | -0.03 | -0.07 | 0.15 | -0.09 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.78 | 0.81 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |