Shadow
Implementation of AAII's Shaodw strategy
Распределение активов
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3 сент. 2024 г. | Куп. | AMCON Distributing Company | 30 | $144.75 |
| 1 авг. 2024 г. | Куп. | Flanigan's Enterprises, Inc. | 50 | $26.39 |
| 2 июл. 2024 г. | Куп. | Pyxis Tankers Inc. | 800 | $5.14 |
| 1 июл. 2024 г. | Прод. | EuroDry Ltd. | 200 | $24.68 |
| 1 июл. 2024 г. | Прод. | Jerash Holdings (US), Inc. | 700 | $3.02 |
| 6 июн. 2024 г. | Куп. | FONAR Corporation | 250 | $15.59 |
| 7 мая 2024 г. | Куп. | G. Willi-Food International Ltd. | 350 | $9.18 |
| 4 апр. 2024 г. | Куп. | Rocky Brands, Inc. | 125 | $27.27 |
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | FutureFuel Corp. | 500 | $5.82 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Key Tronic Corporation | 700 | $4.34 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shadow и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Shadow | 10.96% | 1.54% | 0.81% | 26.25% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 177.51% | 18.32% | 175.09% | 208.08% | 19.01% | 20.72% |
AE Adams Resources & Energy, Inc. | 3.27% | 17.53% | 4.17% | -23.40% | -0.60% | -3.60% |
VOXX VOXX International Corporation | -43.63% | 105.46% | -24.84% | -23.12% | 4.25% | -4.42% |
RTC Baijiayun Group Ltd | -25.10% | -9.76% | 62.83% | -65.95% | -14.68% | -10.32% |
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | 12.48% | -2.46% | -10.79% | 43.72% | 10.10% | 7.50% |
EDRY EuroDry Ltd. | 7.61% | -0.34% | -8.07% | 42.18% | 21.88% | N/A |
JRSH Jerash Holdings (US), Inc. | 2.94% | 3.74% | 5.90% | 3.08% | -12.23% | N/A |
BDL Flanigan's Enterprises, Inc. | 14.27% | -0.55% | 17.56% | -9.74% | 6.72% | 6.17% |
GTEC Greenland Technologies Holding Corporation | -21.51% | -4.37% | 1.86% | -31.78% | -26.77% | N/A |
BRID Bridgford Foods Corporation | -12.73% | -9.43% | -15.49% | -14.67% | -22.96% | 1.91% |
KTCC Key Tronic Corporation | 23.38% | 21.41% | 11.97% | 22.53% | -1.09% | -6.57% |
FF FutureFuel Corp. | 36.14% | -11.13% | 3.72% | 14.70% | 4.51% | 4.27% |
RCKY Rocky Brands, Inc. | 2.69% | 4.24% | 19.19% | 103.96% | 0.85% | 10.14% |
WILC G. Willi-Food International Ltd. | 8.44% | 12.16% | 7.60% | 8.23% | 4.85% | 7.56% |
FONR FONAR Corporation | -10.28% | 2.69% | -21.23% | 10.17% | -4.90% | 4.28% |
PXS Pyxis Tankers Inc. | 19.07% | -7.54% | 1.77% | 38.31% | -0.64% | N/A |
DIT AMCON Distributing Company | -25.81% | 1.42% | -25.22% | -27.23% | 16.51% | 9.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Shadow, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.31% | 4.85% | 3.31% | -7.50% | 0.87% | 2.97% | 1.53% | 4.63% | 10.96% | ||||
| 2023 | 5.45% | 11.99% | -16.22% | -0.73% | -8.18% | -0.26% | -0.21% | 1.66% | -4.76% | -6.59% | 19.19% | 2.17% | -1.15% |
| 2022 | 0.24% | 1.43% | 1.67% | -6.48% | -5.93% | -3.54% | 12.50% | -6.22% | -5.57% | -0.96% | 12.24% | 5.46% | 2.46% |
| 2021 | 11.23% | 34.55% | -1.47% | 3.37% | -3.00% | -7.33% | -1.85% | 1.80% | 2.90% | -12.49% | 3.09% | 27.08% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Shadow среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 4.87 | 5.60 | 1.75 | 5.64 | 48.75 |
AE Adams Resources & Energy, Inc. | -0.62 | -0.79 | 0.91 | -0.38 | -0.96 |
VOXX VOXX International Corporation | -0.22 | 0.32 | 1.04 | -0.24 | -0.49 |
RTC Baijiayun Group Ltd | -0.41 | 0.64 | 1.10 | -0.69 | -0.91 |
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | 0.92 | 1.53 | 1.18 | 0.51 | 3.16 |
EDRY EuroDry Ltd. | 1.41 | 2.24 | 1.25 | 0.65 | 4.56 |
JRSH Jerash Holdings (US), Inc. | 0.11 | 0.32 | 1.04 | 0.04 | 0.55 |
BDL Flanigan's Enterprises, Inc. | -0.26 | -0.15 | 0.98 | -0.25 | -0.44 |
GTEC Greenland Technologies Holding Corporation | -0.40 | -0.09 | 0.99 | -0.40 | -0.89 |
BRID Bridgford Foods Corporation | -0.32 | -0.20 | 0.97 | -0.23 | -1.13 |
KTCC Key Tronic Corporation | 0.67 | 1.26 | 1.15 | 0.38 | 1.89 |
FF FutureFuel Corp. | 0.38 | 0.99 | 1.12 | 0.28 | 1.17 |
RCKY Rocky Brands, Inc. | 1.15 | 2.36 | 1.28 | 1.10 | 6.42 |
WILC G. Willi-Food International Ltd. | 0.19 | 0.63 | 1.08 | 0.13 | 0.59 |
FONR FONAR Corporation | 0.24 | 0.74 | 1.08 | 0.25 | 0.47 |
PXS Pyxis Tankers Inc. | 1.01 | 1.73 | 1.19 | 0.51 | 5.92 |
DIT AMCON Distributing Company | -0.65 | -0.77 | 0.91 | -0.61 | -1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shadow показал максимальную просадку в 36.77%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shadow составляет 11.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.77% | 9 июн. 2021 г. | 235 | 12 мая 2022 г. | — | — | — |
| -8.47% | 24 февр. 2021 г. | 3 | 26 февр. 2021 г. | 6 | 8 мар. 2021 г. | 9 |
| -5.85% | 12 мая 2021 г. | 2 | 13 мая 2021 г. | 15 | 4 июн. 2021 г. | 17 |
| -5.53% | 10 февр. 2021 г. | 5 | 17 февр. 2021 г. | 2 | 19 февр. 2021 г. | 7 |
| -5.23% | 16 мар. 2021 г. | 1 | 16 мар. 2021 г. | 1 | 17 мар. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Shadow составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DIT | BRID | RTC | WILC | BDL | APT | JRSH | KTCC | AE | EDRY | GTEC | PXS | WLFC | FONR | RCKY | FF | VOXX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIT | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.02 |
| BRID | 0.05 | 1.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
| RTC | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
| WILC | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 1.00 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| BDL | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| APT | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 1.00 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| JRSH | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.14 |
| KTCC | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 1.00 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.14 |
| AE | -0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 1.00 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| EDRY | 0.03 | 0.06 | 0.08 | -0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.12 | 0.34 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| GTEC | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 1.00 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| PXS | 0.03 | -0.00 | 0.06 | -0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.34 | 0.13 | 1.00 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| WLFC | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 1.00 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| FONR | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| RCKY | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | 0.28 | 0.31 |
| FF | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 1.00 | 0.30 |
| VOXX | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 1.00 |