NEW DESERT BUTTERFLY 4

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	46%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	20%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	Financial Services	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NEW DESERT BUTTERFLY 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NEW DESERT BUTTERFLY 4 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 2.64% с начала года и доходность в 5.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель NEW DESERT BUTTERFLY 4	0.11%	-1.30%	2.64%	2.78%	11.14%	9.56%	4.41%	5.25%
Активы портфеля:
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	0.52%	-0.93%	19.89%	21.14%	45.55%	16.40%	10.39%	13.14%
IAU iShares Gold Trust	0.08%	-9.54%	-2.44%	-2.22%	22.32%	29.07%	17.23%	12.31%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	0.11%	1.30%	0.53%	0.57%	4.30%	-0.67%	-5.50%	0.75%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-0.02%	0.19%	0.55%	0.80%	3.29%	4.15%	1.74%	1.65%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.24%	1.40%	0.27%	0.45%	3.88%	-1.38%	-6.53%	-1.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении NEW DESERT BUTTERFLY 4 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.73%	3.88%	-4.01%	0.51%	0.05%	-1.31%							2.64%
2025	2.13%	1.92%	1.84%	0.15%	-0.49%	1.25%	-0.27%	2.30%	3.18%	0.95%	1.65%	0.37%	15.97%
2024	-0.52%	-0.35%	2.72%	-1.42%	1.68%	0.33%	3.27%	1.33%	1.93%	-0.39%	0.43%	-2.36%	6.70%
2023	3.33%	-2.58%	2.90%	0.20%	-1.64%	0.26%	0.79%	-0.99%	-3.07%	0.01%	3.56%	3.18%	5.79%
2022	-2.13%	0.92%	-0.63%	-2.96%	-0.75%	-2.61%	1.52%	-2.34%	-4.64%	0.85%	4.31%	-0.47%	-8.86%
2021	-0.93%	-1.70%	0.29%	1.60%	2.37%	-0.88%	1.31%	0.24%	-1.59%	1.30%	0.25%	1.25%	3.47%

Метрики бенчмарка

NEW DESERT BUTTERFLY 4 has an annualized alpha of 3.03%, beta of 0.10, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.35%) than losses (14.93%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.08 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.08 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 3.03%

Бета: 0.10

R²: 0.08

Участие в росте: 19.35%

Участие в снижении: 14.93%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия NEW DESERT BUTTERFLY 4 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

LTPZ

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NEW DESERT BUTTERFLY 4 имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEW DESERT BUTTERFLY 4 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.56	1.86	-0.30
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.10	2.53	-0.44
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.29	1.34	-0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.90	2.53	-0.63
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.05	11.37	-6.32

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	94	2.88	3.64	1.48	4.41	20.19
IAU iShares Gold Trust	26	0.89	1.25	1.19	0.99	2.83
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	15	0.40	0.63	1.07	0.52	1.11
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	85	2.43	3.97	1.50	3.64	14.45
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	13	0.30	0.50	1.06	0.38	0.92

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа NEW DESERT BUTTERFLY 4 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.56 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NEW DESERT BUTTERFLY 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.23%	3.31%	3.30%	2.68%	2.31%	1.26%	1.36%	1.92%	2.14%	1.45%	1.34%	1.18%
Активы портфеля:
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	5.87%	6.65%	8.27%	6.22%	6.72%	8.79%	7.93%	6.30%	11.92%	6.59%	5.76%	7.59%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	5.22%	4.64%	3.71%	3.71%	8.38%	3.56%	1.42%	1.74%	3.05%	2.25%	2.32%	0.71%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.68%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.56%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

NEW DESERT BUTTERFLY 4 показал максимальную просадку в 13.97%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка NEW DESERT BUTTERFLY 4 составляет 4.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-13.97%окт. 2022 г.	11mo 14d	1y 8mo	2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Обвал COVID2020	-8.86%март 2020 г.	9d	27d	1mo 6dмарт 2020 г. - апр. 2020 г.
Откат 2013 года2013	-7.84%июль 2013 г.	9mo 3d	1y 6mo	2y 3moокт. 2012 г. - янв. 2015 г.
Откат 2015 года2015	-6.72%дек. 2015 г.	10mo 18d	4mo 14d	1y 2moфевр. 2015 г. - апр. 2016 г.
Откат 2016 года2016	-6.00%дек. 2016 г.	5mo 8d	8mo 18d	1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.40	1.49	1.51	1.60	1.64

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.64, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция NEW DESERT BUTTERFLY 4 с S&P 500 Index

Корреляция NEW DESERT BUTTERFLY 4 с S&P 500 Index составляет 0.38 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.36
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.23

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHD: 0.82, а самая низкая у TLT: -0.20.

-0.20

-0.09

-0.08

0.05

0.68

0.82

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. NEW DESERT BUTTERFLY 4. Самая высокая корреляция с портфелем у IAU: 0.79, а самая низкая у SCHD: 0.25.

0.25

0.32

0.55

0.59

0.65

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	FUND	SCHD	SHY	LTPZ	TLT
IAU	1.00	0.16	0.04	0.35	0.27	0.24
FUND	0.16	1.00	0.66	-0.07	-0.03	-0.14
SCHD	0.04	0.66	1.00	-0.08	-0.10	-0.20
SHY	0.35	-0.07	-0.08	1.00	0.51	0.59
LTPZ	0.27	-0.03	-0.10	0.51	1.00	0.83
TLT	0.24	-0.14	-0.20	0.59	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю NEW DESERT BUTTERFLY 4

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в NEW DESERT BUTTERFLY 4 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации