NEW DESERT BUTTERFLY 4

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	Financial Services	4%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	20%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	46%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NEW DESERT BUTTERFLY 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

NEW DESERT BUTTERFLY 4 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 3.58% с начала года и доходность в 5.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель NEW DESERT BUTTERFLY 4	-0.21%	-2.79%	3.58%	6.52%	13.22%	9.26%	5.41%	5.55%
Активы портфеля:
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	1.10%	-2.77%	-0.17%	-1.90%	-1.91%	-2.01%	-4.45%	0.72%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.05%	-0.23%	0.31%	1.24%	3.70%	3.85%	1.71%	1.65%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-8.32%	8.34%	21.05%	49.18%	32.68%	21.72%	14.14%
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	-0.21%	-1.27%	12.72%	19.61%	38.70%	13.35%	11.87%	12.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении NEW DESERT BUTTERFLY 4 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.73%	3.88%	-4.01%	0.15%									3.58%
2025	2.13%	1.92%	1.84%	0.15%	-0.49%	1.25%	-0.27%	2.30%	3.18%	0.95%	1.65%	0.37%	15.97%
2024	-0.52%	-0.35%	2.72%	-1.42%	1.68%	0.33%	3.27%	1.33%	1.93%	-0.39%	0.43%	-2.36%	6.70%
2023	3.33%	-2.58%	2.90%	0.20%	-1.64%	0.26%	0.79%	-0.99%	-3.07%	0.01%	3.56%	3.18%	5.79%
2022	-2.13%	0.92%	-0.63%	-2.96%	-0.75%	-2.61%	1.52%	-2.34%	-4.64%	0.85%	4.31%	-0.47%	-8.86%
2021	-0.93%	-1.70%	0.29%	1.60%	2.37%	-0.88%	1.31%	0.24%	-1.59%	1.30%	0.25%	1.25%	3.47%

Метрики бенчмарка

NEW DESERT BUTTERFLY 4: годовая альфа составляет 3.28%, бета — 0.09, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.23%) было выше, чем в снижении (14.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.08 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 3.28%

Бета: 0.09

R²: 0.08

Участие в росте: 20.23%

Участие в снижении: 14.31%

Комиссия

Комиссия NEW DESERT BUTTERFLY 4 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

LTPZ

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NEW DESERT BUTTERFLY 4 имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.77	0.88	+0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.40	1.37	+1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	1.39	+0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.93	6.43	+2.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	8	-0.17	-0.15	0.98	-0.26	-0.51
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	95	2.57	4.23	1.54	4.08	15.52
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
IAU iShares Gold Trust	80	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	88	2.00	2.61	1.40	2.85	12.70

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NEW DESERT BUTTERFLY 4 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.77
За 5 лет: 0.83
За 10 лет: 0.95
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NEW DESERT BUTTERFLY 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.12%	3.31%	3.30%	2.68%	2.31%	1.26%	1.36%	1.92%	2.14%	1.45%	1.34%	1.18%
Активы портфеля:
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	3.76%	4.64%	3.71%	3.71%	8.38%	3.56%	1.42%	1.74%	3.05%	2.25%	2.32%	0.71%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.72%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	6.01%	6.65%	8.27%	6.22%	6.72%	8.79%	7.93%	6.30%	11.92%	6.59%	5.76%	7.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

NEW DESERT BUTTERFLY 4 показал максимальную просадку в 13.97%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка NEW DESERT BUTTERFLY 4 составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.97%	10 нояб. 2021 г.	238	20 окт. 2022 г.	431	11 июл. 2024 г.	669
-8.86%	9 мар. 2020 г.	8	18 мар. 2020 г.	18	14 апр. 2020 г.	26
-7.84%	5 окт. 2012 г.	186	5 июл. 2013 г.	383	12 янв. 2015 г.	569
-6.72%	2 февр. 2015 г.	223	17 дек. 2015 г.	91	29 апр. 2016 г.	314
-6%	11 июл. 2016 г.	113	16 дек. 2016 г.	177	31 авг. 2017 г.	290

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAU	FUND	SCHD	SHY	LTPZ	TLT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.04	0.68	0.82	-0.10	-0.09	-0.21	0.22
IAU	0.04	1.00	0.15	0.03	0.34	0.27	0.24	0.79
FUND	0.68	0.15	1.00	0.67	-0.08	-0.03	-0.15	0.32
SCHD	0.82	0.03	0.67	1.00	-0.08	-0.10	-0.21	0.24
SHY	-0.10	0.34	-0.08	-0.08	1.00	0.51	0.59	0.54
LTPZ	-0.09	0.27	-0.03	-0.10	0.51	1.00	0.83	0.65
TLT	-0.21	0.24	-0.15	-0.21	0.59	0.83	1.00	0.59
Portfolio	0.22	0.79	0.32	0.24	0.54	0.65	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

NEW DESERT BUTTERFLY 4

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов