Divident
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 6.67% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 6.67% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 6.67% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 6.67% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 6.67% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 6.67% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 6.67% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 6.67% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 6.67% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 6.67% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Divident и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Divident на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 23.42% с начала года и доходность в 10.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Divident | 23.19% | 4.10% | 18.15% | 36.48% | 11.97% | 10.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 24.46% | 0.78% | 17.64% | 48.62% | -0.98% | 4.09% |
T AT&T Inc. | 38.26% | 2.74% | 37.72% | 50.85% | -5.04% | 0.57% |
PM Philip Morris International Inc. | 32.71% | 0.64% | 30.92% | 36.75% | 14.14% | 8.61% |
PFE Pfizer Inc. | 6.05% | -0.68% | 14.54% | 0.96% | 0.66% | 4.57% |
IBM International Business Machines Corporation | 45.96% | 6.66% | 30.05% | 76.01% | 18.09% | 8.73% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -10.48% | 5.70% | -4.24% | -6.29% | 6.94% | 6.45% |
MS Morgan Stanley | 33.50% | 18.14% | 33.87% | 72.31% | 25.49% | 16.55% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.97% | 8.92% | 11.18% | -0.97% | 3.01% | 3.09% |
ABBV AbbVie Inc. | 26.33% | -1.60% | 14.44% | 33.88% | 24.77% | 16.89% |
BAC Bank of America Corporation | 28.18% | 5.09% | 13.58% | 65.34% | 8.84% | 12.05% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 42.01% | 1.96% | 30.88% | 67.36% | 9.99% | 16.11% |
CVS CVS Health Corporation | -21.26% | 4.92% | -12.36% | -9.96% | 1.15% | -0.75% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.12% | 4.11% | 1.16% | 11.83% | 17.17% | 7.00% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 52.36% | 6.58% | 25.40% | 78.00% | 11.61% | 10.24% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 18.97% | -2.38% | 23.11% | 38.45% | 13.99% | 18.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Divident, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.83% | 0.44% | 6.37% | -4.01% | 4.54% | -0.75% | 6.86% | 2.66% | 2.88% | 23.19% | |||
| 2023 | 1.67% | -3.72% | -0.40% | -1.40% | -5.85% | 3.13% | 1.86% | -3.54% | -3.93% | -2.58% | 4.90% | 5.00% | -5.47% |
| 2022 | 1.97% | -0.63% | 1.77% | -6.30% | 5.71% | -3.61% | 1.89% | -3.21% | -7.30% | 9.92% | 7.71% | -4.04% | 2.27% |
| 2021 | -1.17% | 3.98% | 6.58% | 4.75% | 3.17% | 0.14% | 0.17% | 2.61% | -3.50% | 3.57% | -2.64% | 8.14% | 28.19% |
| 2020 | -2.78% | -8.38% | -11.79% | 10.27% | 3.31% | -0.48% | 4.66% | 3.84% | -3.71% | -2.74% | 14.58% | 2.90% | 6.91% |
| 2019 | 5.39% | 3.63% | 0.12% | 2.21% | -7.01% | 5.51% | 2.24% | -1.68% | 5.25% | 2.92% | 3.37% | 3.05% | 27.19% |
| 2018 | 5.53% | -4.30% | -3.88% | -1.43% | 0.27% | -0.65% | 4.85% | 1.67% | 1.07% | -6.92% | 5.32% | -10.03% | -9.41% |
| 2017 | -1.08% | 4.58% | -0.53% | 0.13% | -0.35% | 1.74% | 1.22% | 0.89% | 4.40% | -0.20% | 3.62% | 1.49% | 16.89% |
| 2016 | -3.67% | 1.12% | 6.20% | 3.03% | 1.52% | 2.13% | 3.23% | -1.44% | -1.56% | -2.32% | 6.07% | 3.14% | 18.26% |
| 2015 | -3.45% | 4.61% | -1.95% | 2.59% | 1.32% | -1.51% | 1.85% | -7.09% | -2.80% | 7.55% | -0.26% | -0.83% | -0.80% |
| 2014 | -3.41% | 3.15% | 2.22% | -0.07% | 1.07% | 0.08% | -1.40% | 2.71% | 0.01% | 3.59% | 2.66% | 0.34% | 11.27% |
| 2013 | 6.78% | 1.88% | 4.97% | 2.47% | 0.49% | -1.35% | 5.94% | -4.62% | 2.74% | 5.81% | 2.72% | 2.56% | 34.25% |
Комиссия
Комиссия Divident составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Divident среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 2.29 | 3.27 | 1.45 | 1.28 | 13.90 |
T AT&T Inc. | 2.99 | 4.11 | 1.53 | 1.17 | 18.23 |
PM Philip Morris International Inc. | 2.24 | 3.06 | 1.40 | 2.52 | 11.09 |
PFE Pfizer Inc. | -0.06 | 0.09 | 1.01 | -0.03 | -0.18 |
IBM International Business Machines Corporation | 3.38 | 4.45 | 1.66 | 4.30 | 10.93 |
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.28 | -0.18 | 0.97 | -0.18 | -0.63 |
MS Morgan Stanley | 2.78 | 3.46 | 1.49 | 2.15 | 14.61 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -0.06 | 0.10 | 1.01 | -0.03 | -0.12 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.64 | 2.15 | 1.30 | 1.96 | 6.23 |
BAC Bank of America Corporation | 2.49 | 3.52 | 1.43 | 1.27 | 10.83 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.37 | 2.97 | 1.40 | 1.49 | 11.77 |
CVS CVS Health Corporation | -0.38 | -0.30 | 0.95 | -0.24 | -0.64 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.51 | 0.85 | 1.10 | 0.53 | 1.58 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 3.99 | 6.72 | 1.83 | 2.48 | 31.10 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.32 | 1.89 | 1.23 | 1.36 | 8.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Divident за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divident | 3.69% | 4.19% | 3.64% | 3.31% | 3.83% | 3.41% | 3.76% | 2.92% | 2.90% | 3.04% | 2.65% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
T AT&T Inc. | 5.08% | 6.62% | 6.66% | 6.39% | 5.46% | 3.94% | 5.29% | 3.81% | 3.41% | 4.13% | 4.14% | 3.87% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.37% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
PFE Pfizer Inc. | 5.72% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.87% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.79% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
MS Morgan Stanley | 2.87% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.51% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.28% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
BAC Bank of America Corporation | 2.32% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.39% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
CVS CVS Health Corporation | 3.31% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.17% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.94% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 2.09% | 2.84% | 2.27% | 2.55% | 2.84% | 2.19% | 2.06% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.62% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Divident показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Divident составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 208 |
| -21.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -19.76% | 5 дек. 2022 г. | 226 | 27 окт. 2023 г. | 178 | 16 июл. 2024 г. | 404 |
| -15.25% | 28 мар. 2022 г. | 138 | 12 окт. 2022 г. | 30 | 23 нояб. 2022 г. | 168 |
| -12.58% | 21 июл. 2015 г. | 49 | 28 сент. 2015 г. | 137 | 14 апр. 2016 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Divident составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NEE | BMY | ABBV | PM | VZ | XOM | TXN | PFE | CVS | T | UPS | BAC | RTX | IBM | MS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.34 | 0.35 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.11 | 0.27 | 0.23 | 0.16 |
| BMY | 0.23 | 1.00 | 0.46 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.47 | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| ABBV | 0.22 | 0.46 | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.44 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.30 |
| PM | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.31 |
| VZ | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 1.00 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.68 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.40 | 0.27 |
| XOM | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 1.00 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.47 |
| TXN | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.49 |
| PFE | 0.28 | 0.47 | 0.44 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.33 |
| CVS | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.42 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| T | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.40 | 0.68 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.35 |
| UPS | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.48 |
| BAC | 0.11 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.47 | 0.44 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.79 |
| RTX | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.41 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.50 |
| IBM | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.49 |
| MS | 0.16 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.47 | 0.49 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.48 | 0.79 | 0.50 | 0.49 | 1.00 |