PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Divident
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VZ 6.67%T 6.67%PM 6.67%PFE 6.67%IBM 6.67%UPS 6.67%MS 6.67%BMY 6.67%ABBV 6.67%BAC 6.67%NEE 6.67%CVS 6.67%XOM 6.67%RTX 6.67%TXN 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

6.67%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

6.67%

BMY
Bristol-Myers Squibb Company
Healthcare

6.67%

CVS
CVS Health Corporation
Healthcare

6.67%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

6.67%

MS
Morgan Stanley
Financial Services

6.67%

NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities

6.67%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

6.67%

PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive

6.67%

RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials

6.67%

T
AT&T Inc.
Communication Services

6.67%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

6.67%

UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials

6.67%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

6.67%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Divident и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
259.82%
288.07%
Divident
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Divident на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 11.27% с начала года и доходность в 9.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Divident11.27%3.98%12.03%9.92%11.42%9.78%
VZ
Verizon Communications Inc.
15.94%5.12%9.30%31.77%-0.34%2.99%
T
AT&T Inc.
19.46%5.47%18.32%38.40%1.86%2.67%
PM
Philip Morris International Inc.
16.94%7.21%19.17%15.99%10.32%7.68%
PFE
Pfizer Inc.
7.26%8.04%9.19%-15.39%-2.07%4.36%
IBM
International Business Machines Corporation
14.19%6.26%8.91%37.50%10.15%4.18%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-5.59%6.28%-5.38%-19.09%10.23%6.72%
MS
Morgan Stanley
11.57%6.17%21.92%13.06%21.66%14.81%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-13.66%3.24%-12.61%-30.81%3.35%1.60%
ABBV
AbbVie Inc.
14.35%2.06%6.53%24.51%26.07%17.08%
BAC
Bank of America Corporation
29.09%8.64%34.90%38.14%9.97%12.93%
NEE
NextEra Energy, Inc.
20.40%-1.11%27.72%-2.19%9.32%14.24%
CVS
CVS Health Corporation
-23.13%-2.93%-17.86%-18.44%4.15%-0.30%
XOM
Exxon Mobil Corporation
18.12%4.79%21.82%15.66%14.68%5.58%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
23.73%-2.65%21.72%9.56%6.54%6.71%
TXN
Texas Instruments Incorporated
18.57%1.83%16.39%11.44%13.82%18.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Divident, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.83%0.44%6.37%-4.01%4.54%-0.75%11.27%
20231.67%-3.72%-0.40%-1.40%-5.85%3.12%1.86%-3.54%-3.93%-2.58%4.90%5.00%-5.47%
20222.01%-0.63%1.77%-4.55%5.84%-3.57%1.89%-3.21%-7.30%9.92%7.71%-4.04%4.37%
2021-1.15%3.98%6.58%4.78%3.17%0.14%0.20%2.61%-3.50%3.60%-2.64%8.14%28.33%
2020-2.76%-8.38%-11.79%9.83%3.32%-0.47%4.70%3.84%-3.71%-2.71%14.59%2.90%6.59%
20195.42%3.63%0.12%2.23%-7.01%5.51%2.27%-1.68%5.25%2.94%3.37%3.05%27.30%
20185.55%-4.30%-3.88%-1.41%0.27%-0.65%4.88%1.66%1.07%-6.89%5.32%-10.03%-9.33%
2017-1.06%4.58%-0.53%0.15%-0.35%1.74%1.24%0.88%4.40%-0.18%3.61%1.50%16.97%
2016-3.65%1.11%6.20%3.05%1.51%2.13%3.25%-1.44%-1.56%-2.30%6.07%3.14%18.34%
2015-3.43%4.61%-1.95%2.62%1.31%-1.51%1.87%-7.10%-2.80%7.58%-0.26%-0.83%-0.72%
2014-3.38%3.15%2.23%-0.05%1.07%0.08%-1.38%2.70%0.01%3.61%2.66%0.34%11.36%
20136.80%1.88%4.97%2.49%0.48%-1.35%5.96%-4.62%2.74%5.84%2.71%2.56%34.34%

Комиссия

Комиссия Divident составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Divident среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Divident, с текущим значением в 1717
Divident
Ранг коэф-та Шарпа Divident, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Divident, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Divident, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Divident, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Divident, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Divident
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Divident, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Divident, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Divident, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Divident, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Divident, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VZ
Verizon Communications Inc.
1.482.431.290.767.26
T
AT&T Inc.
1.962.901.341.0010.35
PM
Philip Morris International Inc.
0.921.431.171.022.95
PFE
Pfizer Inc.
-0.54-0.630.92-0.24-0.67
IBM
International Business Machines Corporation
1.992.831.412.435.97
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.78-0.940.88-0.48-1.02
MS
Morgan Stanley
0.610.981.130.441.49
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-1.22-1.660.79-0.59-1.29
ABBV
AbbVie Inc.
1.592.151.301.895.32
BAC
Bank of America Corporation
1.732.621.310.864.92
NEE
NextEra Energy, Inc.
0.100.331.050.070.17
CVS
CVS Health Corporation
-0.56-0.550.91-0.35-1.16
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.901.411.160.971.96
RTX
Raytheon Technologies Corporation
0.470.761.120.320.87
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.510.881.100.461.13

Коэффициент Шарпа

Divident на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.02
1.82
Divident
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Divident за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Divident3.97%4.19%3.64%3.45%3.95%3.49%3.87%2.99%2.96%3.12%2.73%2.62%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.39%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
T
AT&T Inc.
5.81%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%
PM
Philip Morris International Inc.
4.85%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%
PFE
Pfizer Inc.
5.54%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%3.13%
IBM
International Business Machines Corporation
3.63%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
UPS
United Parcel Service, Inc.
4.48%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%
MS
Morgan Stanley
3.33%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.56%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%
ABBV
AbbVie Inc.
3.56%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
BAC
Bank of America Corporation
2.24%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.73%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
CVS
CVS Health Corporation
3.25%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.33%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.58%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.62%
-2.86%
Divident
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Divident показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Divident составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.57%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.208
-21.02%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21430 окт. 2019 г.443
-19.76%5 дек. 2022 г.22627 окт. 2023 г.17816 июл. 2024 г.404
-14.11%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.2821 нояб. 2022 г.68
-12.58%21 июл. 2015 г.4928 сент. 2015 г.13714 апр. 2016 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Divident составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.22%
2.76%
Divident
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NEEBMYABBVPMVZXOMTXNPFECVSTUPSBACRTXIBMMS
NEE1.000.230.210.340.340.180.240.280.250.310.300.120.270.230.16
BMY0.231.000.460.300.270.260.280.480.390.300.300.290.320.310.31
ABBV0.210.461.000.300.270.280.300.450.380.280.320.270.320.340.30
PM0.340.300.301.000.380.320.280.320.350.410.320.290.350.370.31
VZ0.340.270.270.381.000.290.250.330.360.680.320.280.310.400.27
XOM0.180.260.280.320.291.000.330.280.330.360.370.470.450.420.47
TXN0.240.280.300.280.250.331.000.300.290.300.460.440.420.460.49
PFE0.280.480.450.320.330.280.301.000.430.330.340.310.320.370.33
CVS0.250.390.380.350.360.330.290.431.000.380.380.400.400.390.39
T0.310.300.280.410.680.360.300.330.381.000.350.370.380.440.36
UPS0.300.300.320.320.320.370.460.340.380.351.000.450.450.450.48
BAC0.120.290.270.290.280.470.440.310.400.370.451.000.480.470.79
RTX0.270.320.320.350.310.450.420.320.400.380.450.481.000.480.50
IBM0.230.310.340.370.400.420.460.370.390.440.450.470.481.000.49
MS0.160.310.300.310.270.470.490.330.390.360.480.790.500.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2012 г.