Divident
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 6.67% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 6.67% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 6.67% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 6.67% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 6.67% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 6.67% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 6.67% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 6.67% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 6.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 6.67% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 6.67% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Divident и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Divident на 9 дек. 2023 г. показал доходность в -8.56% с начала года и доходность в 9.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Divident | -8.56% | 6.00% | -1.83% | -9.97% | 9.63% | 9.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 4.21% | 6.93% | 12.11% | 10.67% | -3.12% | 2.36% |
T AT&T Inc. | -1.93% | 8.12% | 10.03% | -5.57% | 2.11% | 3.28% |
PM Philip Morris International Inc. | -6.04% | 1.23% | 1.34% | -5.64% | 7.43% | 5.85% |
PFE Pfizer Inc. | -41.28% | -5.36% | -24.32% | -41.90% | -3.49% | 3.45% |
IBM International Business Machines Corporation | 20.66% | 10.65% | 22.46% | 15.04% | 12.63% | 3.83% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -6.51% | 11.40% | -6.41% | -9.53% | 11.75% | 7.66% |
MS Morgan Stanley | 0.53% | 8.31% | -2.50% | -3.63% | 18.39% | 13.11% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -27.58% | -4.03% | -20.88% | -34.77% | 2.17% | 2.76% |
ABBV AbbVie Inc. | -3.90% | 5.10% | 10.32% | -6.43% | 16.75% | 15.76% |
BAC Bank of America Corporation | -3.61% | 11.89% | 7.51% | -1.59% | 6.58% | 9.20% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -26.57% | 4.67% | -18.18% | -28.42% | 7.90% | 14.08% |
CVS CVS Health Corporation | -16.81% | 9.24% | 6.42% | -24.39% | 3.20% | 3.50% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -6.66% | -2.40% | -5.69% | -1.41% | 10.63% | 4.82% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -17.31% | -1.54% | -16.96% | -16.12% | 4.13% | 4.01% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -1.97% | 8.13% | -6.45% | -8.17% | 14.33% | 16.84% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -5.85% | 3.13% | 1.86% | -3.54% | -3.93% | -2.58% | 4.90% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Divident за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divident | 4.30% | 3.69% | 3.63% | 4.11% | 3.60% | 4.02% | 3.10% | 3.06% | 3.24% | 2.85% | 2.73% | 2.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 6.86% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% | 4.66% |
T AT&T Inc. | 6.56% | 7.35% | 11.20% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.68% | 5.98% | 7.23% | 7.25% | 6.78% | 6.91% |
PM Philip Morris International Inc. | 5.60% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% | 3.01% |
PFE Pfizer Inc. | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% | 3.51% |
IBM International Business Machines Corporation | 4.09% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% | 1.72% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.15% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% | 3.09% |
MS Morgan Stanley | 3.95% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% | 1.05% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.53% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% | 4.17% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.97% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.97% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% | 0.34% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.13% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% | 3.47% |
CVS CVS Health Corporation | 3.22% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% | 1.34% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.70% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% | 2.52% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.85% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% | 2.48% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.20% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% | 2.33% |
Комиссия
Комиссия Divident составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 0.45 | ||||
T AT&T Inc. | -0.24 | ||||
PM Philip Morris International Inc. | -0.34 | ||||
PFE Pfizer Inc. | -1.82 | ||||
IBM International Business Machines Corporation | 0.92 | ||||
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.30 | ||||
MS Morgan Stanley | -0.08 | ||||
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -1.83 | ||||
ABBV AbbVie Inc. | -0.31 | ||||
BAC Bank of America Corporation | -0.10 | ||||
NEE NextEra Energy, Inc. | -1.01 | ||||
CVS CVS Health Corporation | -0.99 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.03 | ||||
RTX Raytheon Technologies Corporation | -0.67 | ||||
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.28 |
Таблица корреляции активов
| NEE | BMY | ABBV | PM | VZ | XOM | PFE | TXN | CVS | T | UPS | BAC | RTX | MS | IBM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.34 | 0.35 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.10 | 0.27 | 0.16 | 0.24 |
| BMY | 0.23 | 1.00 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.48 | 0.28 | 0.39 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| ABBV | 0.22 | 0.47 | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.31 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.35 |
| PM | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.38 |
| VZ | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.36 | 0.67 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.42 |
| XOM | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.44 |
| PFE | 0.28 | 0.48 | 0.46 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.38 |
| TXN | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.47 |
| CVS | 0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |
| T | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.67 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.46 |
| UPS | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 0.39 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.45 |
| BAC | 0.10 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.48 | 0.31 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.80 | 0.47 |
| RTX | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.46 | 0.33 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.51 | 0.50 |
| MS | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.48 | 0.34 | 0.50 | 0.40 | 0.37 | 0.49 | 0.80 | 0.51 | 1.00 | 0.50 |
| IBM | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Divident показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 208 |
| -20.94% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 30 окт. 2019 г. | 443 |
| -19.76% | 5 дек. 2022 г. | 226 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -14.11% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 28 | 21 нояб. 2022 г. | 68 |
| -12.58% | 21 июл. 2015 г. | 49 | 28 сент. 2015 г. | 137 | 14 апр. 2016 г. | 186 |
График волатильности
Текущая волатильность Divident составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.