Marc Ideal I

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	6%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Corporate Bonds	6%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	High Yield Bonds, Actively Managed	6%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	15%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	Bank Loan	6%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	Bank Loan	6%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	High Yield Bonds	6%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	8.50%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	8.50%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	5%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	8.50%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	8.50%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marc Ideal I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL

Доходность по периодам

Marc Ideal I на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 3.51% с начала года и доходность в 9.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Marc Ideal I	-0.25%	-0.53%	3.51%	9.21%	22.85%	15.35%	10.18%	9.47%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-1.23%	0.06%	12.35%	17.31%	25.46%	11.71%	8.08%	12.27%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-0.61%	2.20%	1.16%	5.00%	21.84%	14.67%	10.00%	12.67%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	-1.18%	-2.04%	-1.09%	-0.50%	4.70%	9.84%	7.29%	9.71%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	-0.39%	2.43%	0.64%	4.97%	23.24%	18.36%	10.94%	13.42%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	0.00%	0.89%	0.27%	2.22%	7.95%	7.28%	5.32%	5.02%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	0.00%	0.00%	-0.50%	1.29%	6.58%	7.21%	4.77%	4.46%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	-0.13%	0.25%	-0.55%	1.83%	7.22%	7.54%	5.18%	4.57%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	0.00%	1.18%	1.45%	5.37%	15.29%	10.73%	7.46%	5.79%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	-0.11%	0.70%	-0.40%	1.56%	6.26%	7.14%	4.90%	4.49%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.06%	0.51%	1.04%	2.18%	5.86%	5.83%	4.07%	2.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Marc Ideal I закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.97%	3.20%	-4.71%	1.24%									3.51%
2025	2.80%	0.95%	0.84%	-0.43%	1.50%	1.75%	0.27%	2.67%	3.43%	0.56%	2.76%	2.10%	20.90%
2024	0.06%	1.65%	3.23%	-0.91%	2.79%	0.38%	2.74%	2.01%	1.94%	0.56%	1.47%	-2.46%	14.16%
2023	3.39%	-2.54%	2.61%	0.99%	-1.54%	2.38%	2.29%	-0.43%	-2.72%	0.36%	4.40%	2.45%	11.94%
2022	-2.61%	0.10%	1.72%	-2.85%	-1.49%	-4.11%	2.92%	-2.22%	-4.59%	3.54%	5.14%	-0.82%	-5.65%
2021	-0.88%	0.24%	2.01%	2.67%	2.43%	-0.93%	1.43%	0.67%	-2.66%	3.16%	-1.10%	3.44%	10.75%

Метрики бенчмарка

Marc Ideal I: годовая альфа составляет 3.74%, бета — 0.38, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 19.07.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (45.54%) было выше, чем в снижении (37.80%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.74% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.38 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.74%

Бета: 0.38

R²: 0.67

Участие в росте: 45.54%

Участие в снижении: 37.80%

Комиссия

Комиссия Marc Ideal I составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

NFIAX

Neuberger Berman Floating Rate Income Fund

FTSL

First Trust Senior Loan Fund

PRFRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

LFRIX

Lord Abbett Floating Rate Fund

SLV

iShares Silver Trust

GLD

SPDR Gold Shares

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

USMV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Marc Ideal I имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.80	2.23	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.50	3.12	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.42	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.82	4.05	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.68	17.91	-3.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	68	2.31	3.54	1.41	6.61	16.08
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	55	2.12	3.12	1.38	3.74	14.96
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	18	0.66	1.01	1.12	1.59	6.08
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	50	1.93	2.77	1.35	3.56	15.67
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	93	2.87	6.08	2.02	7.18	24.98
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	87	2.83	6.53	2.10	5.17	16.62
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	88	2.84	6.18	2.10	4.91	17.47
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	99	4.78	13.08	3.21	11.18	59.93
FTSL First Trust Senior Loan Fund	70	2.97	4.76	1.73	2.94	11.09
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	98	6.65	13.76	3.72	9.57	85.56

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Marc Ideal I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.80
За 5 лет: 1.28
За 10 лет: 1.13
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marc Ideal I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.72%	3.80%	3.67%	3.79%	2.62%	1.99%	2.19%	2.62%	2.72%	2.25%	2.34%	2.22%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.56%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	1.58%	1.49%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.95%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	7.28%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	6.23%	6.84%	8.05%	6.89%	3.97%	3.36%	3.68%	4.71%	4.32%	3.44%	3.46%	4.05%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	6.53%	7.20%	7.68%	7.63%	3.95%	4.01%	4.64%	5.71%	5.60%	4.65%	4.64%	4.72%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	13.93%	12.91%	8.17%	9.57%	4.03%	3.86%	4.00%	4.84%	4.87%	4.04%	4.07%	4.07%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	6.56%	6.59%	7.56%	7.59%	4.77%	3.17%	3.48%	4.44%	4.29%	3.64%	3.70%	3.95%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	4.67%	4.84%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.46%	0.97%	0.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Marc Ideal I показал максимальную просадку в 22.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Marc Ideal I составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.49%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	105
-12.86%	3 янв. 2022 г.	198	14 окт. 2022 г.	184	12 июл. 2023 г.	382
-7.19%	30 янв. 2026 г.	39	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.72%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	27	4 февр. 2019 г.	256
-6.61%	23 янв. 2015 г.	250	20 янв. 2016 г.	39	16 мар. 2016 г.	289

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 12.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FLOT	VTIP	GLD	SLV	NFIAX	FTSL	PRFRX	LFRIX	FFRHX	VNQ	SCHD	USMV	QUAL	VIG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.14	0.06	0.01	0.15	0.22	0.38	0.24	0.27	0.28	0.58	0.81	0.83	0.97	0.92	0.74
FLOT	0.14	1.00	0.06	0.04	0.05	0.12	0.18	0.13	0.10	0.11	0.11	0.13	0.13	0.15	0.15	0.15
VTIP	0.06	0.06	1.00	0.35	0.27	0.08	0.09	0.08	0.05	0.08	0.20	0.07	0.12	0.06	0.07	0.27
GLD	0.01	0.04	0.35	1.00	0.78	-0.01	0.06	0.01	-0.03	-0.00	0.11	0.01	0.06	0.01	0.01	0.53
SLV	0.15	0.05	0.27	0.78	1.00	0.03	0.12	0.07	0.05	0.07	0.16	0.13	0.14	0.14	0.14	0.59
NFIAX	0.22	0.12	0.08	-0.01	0.03	1.00	0.31	0.69	0.71	0.70	0.15	0.20	0.18	0.21	0.20	0.23
FTSL	0.38	0.18	0.09	0.06	0.12	0.31	1.00	0.31	0.32	0.34	0.27	0.33	0.31	0.37	0.35	0.34
PRFRX	0.24	0.13	0.08	0.01	0.07	0.69	0.31	1.00	0.69	0.68	0.19	0.22	0.21	0.23	0.23	0.26
LFRIX	0.27	0.10	0.05	-0.03	0.05	0.71	0.32	0.69	1.00	0.70	0.17	0.24	0.21	0.26	0.25	0.26
FFRHX	0.28	0.11	0.08	-0.00	0.07	0.70	0.34	0.68	0.70	1.00	0.19	0.26	0.22	0.27	0.26	0.29
VNQ	0.58	0.11	0.20	0.11	0.16	0.15	0.27	0.19	0.17	0.19	1.00	0.62	0.71	0.58	0.63	0.65
SCHD	0.81	0.13	0.07	0.01	0.13	0.20	0.33	0.22	0.24	0.26	0.62	1.00	0.83	0.80	0.89	0.73
USMV	0.83	0.13	0.12	0.06	0.14	0.18	0.31	0.21	0.21	0.22	0.71	0.83	1.00	0.84	0.91	0.77
QUAL	0.97	0.15	0.06	0.01	0.14	0.21	0.37	0.23	0.26	0.27	0.58	0.80	0.84	1.00	0.92	0.74
VIG	0.92	0.15	0.07	0.01	0.14	0.20	0.35	0.23	0.25	0.26	0.63	0.89	0.91	0.92	1.00	0.77
Portfolio	0.74	0.15	0.27	0.53	0.59	0.23	0.34	0.26	0.26	0.29	0.65	0.73	0.77	0.74	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2013 г.

Marc Ideal I

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов