PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio 9 Dec 24
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio 9 Dec 24

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

PTF 7%MAGS 7%ESPO 7%FCLD 7%FNGS 7%KCE 7%IAI 7%AIRR 7%WUGI 7%FBCG 7%XMMO 7%SPMO 7%QUBT 1%RCAT 1%APP 1%QBTS 1%RGTI 1%SMR 1%RKLB 1%SOUN 1%IONQ 1%QQH 7%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		Building & Construction
7%
APP
AppLovin Corporation		Technology
1%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		Large Cap Growth Equities, Technology Equities, Gaming
7%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
7%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		Technology Equities, Cloud Computing
7%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		Large Cap Growth Equities
7%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		Financials Equities
7%
IONQ
IonQ, Inc.		Technology
1%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		Financials Equities
7%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
7%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		Technology Equities
7%
QBTS
DPCM Capital Inc		Technology
1%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		Technology Equities
7%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		Technology
1%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		Technology
1%
RGTI
Rigetti Computing Inc		Technology
1%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		Industrials
1%
SMR
Nuscale Power Corp		Industrials
1%
SOUN
SoundHound AI Inc		Technology
1%
SPMO
7%
WUGI
7%
XMMO
7%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
Portfolio 9 Dec 241.03%17.59%48.08%99.66%N/AN/A
Активы портфеля:
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		-10.47%15.10%-8.08%8.95%18.18%16.71%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-3.07%18.41%3.31%30.21%N/AN/A
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		18.25%12.16%24.31%45.93%18.27%N/A
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.01%20.25%0.24%10.57%N/AN/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		3.12%17.36%9.64%30.60%29.71%N/A
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.36%16.04%-2.83%23.63%24.88%13.15%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		7.39%15.26%5.02%31.25%24.57%15.50%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.11%14.00%-6.42%9.06%31.61%15.75%
WUGI
4.99%21.15%6.40%24.22%N/AN/A
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-3.00%16.15%-1.36%13.02%N/AN/A
XMMO
0.96%12.22%-3.06%6.39%N/AN/A
SPMO
10.37%15.61%10.08%29.39%N/AN/A
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-7.19%10.60%-5.86%9.88%18.81%N/A
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-46.04%30.75%102.95%1,019.05%50.92%N/A
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		-48.25%16.06%65.42%499.10%38.40%N/A
APP
AppLovin Corporation		16.28%53.40%32.36%347.94%N/AN/A
QBTS
DPCM Capital Inc		31.90%60.12%492.51%733.08%N/AN/A
RGTI
Rigetti Computing Inc		-23.72%35.03%650.97%854.10%N/AN/A
SMR
Nuscale Power Corp		27.94%49.15%-6.97%227.25%N/AN/A
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		-5.26%14.52%39.00%455.99%N/AN/A
SOUN
SoundHound AI Inc		-40.73%42.89%77.38%121.05%N/AN/A
IONQ
IonQ, Inc.		-20.01%31.54%27.71%271.22%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 9 Dec 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.88%-6.46%-8.58%2.18%12.39%1.03%
20240.65%13.73%3.26%-4.35%6.19%4.41%2.40%1.50%3.99%4.25%32.20%28.99%140.87%
2023-0.67%9.21%9.60%6.10%-3.50%-5.92%-5.46%11.49%7.06%29.23%

Комиссия

Комиссия Portfolio 9 Dec 24 составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio 9 Dec 24 составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio 9 Dec 24, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 9 Dec 24, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 9 Dec 24, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 9 Dec 24, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 9 Dec 24, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 9 Dec 24, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.330.741.090.370.98
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.941.531.201.123.10
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.883.051.393.3111.50
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.430.921.120.451.46
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		1.011.591.211.293.75
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.961.501.211.013.40
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.361.951.291.475.34
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.360.711.090.360.96
WUGI
0.851.401.191.053.27
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.510.931.130.571.76
XMMO
0.340.631.080.330.97
SPMO
1.281.841.261.605.79
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.500.891.120.551.31
QUBT
Quantum Computing, Inc.		4.844.491.6213.2824.54
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		3.913.461.406.9714.37
APP
AppLovin Corporation		3.853.531.515.8915.03
QBTS
DPCM Capital Inc		4.184.081.5110.3825.61
RGTI
Rigetti Computing Inc		4.404.071.5311.4624.86
SMR
Nuscale Power Corp		1.772.841.324.558.29
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		4.814.511.5310.1225.39
SOUN
SoundHound AI Inc		1.062.271.271.863.63
IONQ
IonQ, Inc.		2.192.871.374.2410.01

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 9 Dec 24 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.85
  • За всё время: 2.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 9 Dec 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.68%0.66%0.57%0.63%0.51%0.41%0.45%0.42%0.32%0.44%0.36%0.35%
Активы портфеля:
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.23%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.83%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.37%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.11%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.58%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%1.13%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.27%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
WUGI
3.90%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.12%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
0.49%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%
SPMO
0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.26%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBTS
DPCM Capital Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMR
Nuscale Power Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOUN
SoundHound AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio 9 Dec 24 показал максимальную просадку в 25.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Portfolio 9 Dec 24 составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.18%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.———
-16.18%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.95
-13.14%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49
-12.43%19 дек. 2024 г.119 дек. 2024 г.426 дек. 2024 г.5
-8.9%14 мар. 2024 г.2619 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.43

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 15.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCRCATSMRQUBTQBTSRGTISOUNAPPRKLBIONQIAIAIRRKCEESPOMAGSSPMOXMMOFNGSWUGIQQHFCLDPTFFBCGPortfolio
^GSPC1.000.180.400.340.370.410.460.520.500.460.710.710.740.720.800.850.790.810.790.900.780.800.910.83
RCAT0.181.000.210.220.190.210.190.160.220.230.220.190.240.170.160.170.200.200.150.190.230.200.180.29
SMR0.400.211.000.320.360.350.350.300.480.410.400.470.410.370.280.390.410.300.330.320.420.440.370.50
QUBT0.340.220.321.000.540.570.410.320.380.490.270.300.310.370.310.300.330.350.350.340.410.430.360.59
QBTS0.370.190.360.541.000.640.410.260.420.490.300.330.340.390.330.290.340.350.380.360.390.420.380.61
RGTI0.410.210.350.570.641.000.450.340.450.610.330.380.370.440.390.330.380.420.450.420.480.510.430.65
SOUN0.460.190.350.410.410.451.000.370.500.500.410.460.450.470.360.390.460.410.460.430.530.530.470.62
APP0.520.160.300.320.260.340.371.000.380.450.380.400.420.540.540.510.460.560.530.550.550.590.600.58
RKLB0.500.220.480.380.420.450.500.381.000.560.460.530.520.470.420.440.500.460.470.470.570.550.500.63
IONQ0.460.230.410.490.490.610.500.450.561.000.390.460.440.460.430.420.440.480.470.450.540.580.490.65
IAI0.710.220.400.270.300.330.410.380.460.391.000.730.920.530.440.630.760.470.480.530.620.590.560.64
AIRR0.710.190.470.300.330.380.460.400.530.460.731.000.810.550.430.660.860.470.510.540.640.660.590.68
KCE0.740.240.410.310.340.370.450.420.520.440.920.811.000.600.470.630.830.510.530.570.680.640.610.70
ESPO0.720.170.370.370.390.440.470.540.470.460.530.550.601.000.630.590.620.670.720.700.700.680.740.74
MAGS0.800.160.280.310.330.390.360.540.420.430.440.430.470.631.000.710.530.910.820.900.680.700.900.74
SPMO0.850.170.390.300.290.330.390.510.440.420.630.660.630.590.711.000.750.720.720.770.660.720.820.74
XMMO0.790.200.410.330.340.380.460.460.500.440.760.860.830.620.530.751.000.560.610.640.730.750.700.75
FNGS0.810.200.300.350.350.420.410.560.460.480.470.470.510.670.910.720.561.000.880.910.750.770.900.78
WUGI0.790.150.330.350.380.450.460.530.470.470.480.510.530.720.820.720.610.881.000.870.790.810.900.79
QQH0.900.190.320.340.360.420.430.550.470.450.530.540.570.700.900.770.640.910.871.000.770.800.930.81
FCLD0.780.230.420.410.390.480.530.550.570.540.620.640.680.700.680.660.730.750.790.771.000.830.790.82
PTF0.800.200.440.430.420.510.530.590.550.580.590.660.640.680.700.720.750.770.810.800.831.000.830.83
FBCG0.910.180.370.360.380.430.470.600.500.490.560.590.610.740.900.820.700.900.900.930.790.831.000.84
Portfolio0.830.290.500.590.610.650.620.580.630.650.640.680.700.740.740.740.750.780.790.810.820.830.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.