Engineering/Construction

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Engineering/Construction

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACM AECOM	Industrials	6.67%
APG APi Group Corporation	Industrials	6.67%
BLD TopBuild Corp.	Industrials	6.67%
DY Dycom Industries, Inc.	Industrials	6.67%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	6.67%
EXPO Exponent, Inc.	Industrials	6.67%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	6.67%
FLR Fluor Corporation	Industrials	6.67%
J Jacobs Engineering Group Inc.	Industrials	6.67%
KBR KBR, Inc.	Industrials	6.67%
MTZ MasTec, Inc.	Industrials	6.67%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	6.67%
ROAD Construction Partners, Inc.	Industrials	6.67%
STN Stantec Inc	Industrials	6.67%
TTEK Tetra Tech, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Engineering/Construction и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Engineering/Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2020 г., начальной даты APG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Engineering/Construction	-14.19%	-1.55%	-17.62%	6.77%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PWR Quanta Services, Inc.	-15.39%	-0.34%	-14.91%	10.00%	53.06%	25.10%
J Jacobs Engineering Group Inc.	-12.06%	-3.32%	-18.17%	-1.60%	13.35%	12.35%
EME EMCOR Group, Inc.	-16.45%	-4.07%	-16.42%	15.54%	44.87%	23.96%
BLD TopBuild Corp.	-8.33%	-4.40%	-31.19%	-25.74%	30.89%	N/A
ACM AECOM	-11.20%	0.55%	-12.08%	2.33%	25.38%	11.33%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-17.85%	-1.19%	-16.50%	20.14%	65.12%	33.77%
TTEK Tetra Tech, Inc.	-24.01%	4.06%	-37.91%	-17.28%	17.69%	22.78%
STN Stantec Inc	11.52%	6.53%	4.66%	11.48%	27.12%	14.23%
KBR KBR, Inc.	-12.52%	0.76%	-27.94%	-18.54%	23.90%	13.82%
MTZ MasTec, Inc.	-14.53%	-6.18%	-8.49%	37.83%	30.71%	20.76%
FLR Fluor Corporation	-31.14%	-9.82%	-38.25%	-13.39%	32.99%	-4.64%
APG APi Group Corporation	-3.28%	-6.33%	2.35%	-5.92%	N/A	N/A
EXPO Exponent, Inc.	-11.82%	-0.79%	-30.21%	0.09%	3.41%	13.95%
DY Dycom Industries, Inc.	-11.23%	-1.11%	-22.09%	13.98%	43.40%	12.43%
ROAD Construction Partners, Inc.	-12.45%	4.90%	3.68%	54.81%	37.55%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Engineering/Construction, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.64%	-11.40%	-6.04%	2.43%									-14.19%
2024	-2.45%	16.27%	8.94%	-2.24%	6.84%	-3.94%	7.56%	1.31%	4.80%	0.47%	11.92%	-9.96%	43.33%
2023	6.67%	3.09%	-0.78%	-0.05%	0.33%	13.26%	1.89%	2.13%	-7.09%	-4.30%	9.98%	9.64%	38.24%
2022	-11.09%	0.61%	7.19%	-9.34%	2.93%	-5.65%	13.10%	-1.88%	-9.53%	16.29%	3.61%	-2.86%	-0.81%
2021	2.12%	7.62%	12.17%	4.70%	-2.91%	-3.35%	1.33%	3.02%	-2.43%	11.46%	3.17%	2.45%	45.31%
2020				-4.35%	7.86%	3.30%	3.22%	10.40%	-2.58%	5.13%	15.47%	7.15%	53.88%

Комиссия

Комиссия Engineering/Construction составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Engineering/Construction составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.12

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.38

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.05

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.12

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.34

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PWR Quanta Services, Inc.	0.19	0.52	1.08	0.22	0.59
J Jacobs Engineering Group Inc.	-0.10	0.02	1.00	-0.09	-0.25
EME EMCOR Group, Inc.	0.24	0.57	1.09	0.28	0.74
BLD TopBuild Corp.	-0.68	-0.81	0.90	-0.68	-1.20
ACM AECOM	0.07	0.30	1.03	0.07	0.18
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.26	0.72	1.11	0.33	0.85
TTEK Tetra Tech, Inc.	-0.62	-0.70	0.90	-0.44	-0.95
STN Stantec Inc	0.36	0.76	1.09	0.67	1.41
KBR KBR, Inc.	-0.58	-0.62	0.91	-0.50	-1.08
MTZ MasTec, Inc.	0.80	1.32	1.18	1.10	3.26
FLR Fluor Corporation	-0.36	-0.23	0.97	-0.33	-0.88
APG APi Group Corporation	-0.34	-0.28	0.97	-0.52	-1.26
EXPO Exponent, Inc.	0.05	0.34	1.04	0.04	0.09
DY Dycom Industries, Inc.	0.33	0.74	1.10	0.43	1.19
ROAD Construction Partners, Inc.	0.89	1.52	1.18	1.31	3.09

Engineering/Construction на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Engineering/Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Engineering/Construction за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.47%	0.39%	0.40%	0.41%	0.33%	0.46%	0.73%	0.73%	0.57%	0.54%	0.59%	0.57%
Активы портфеля:
PWR Quanta Services, Inc.	0.14%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
J Jacobs Engineering Group Inc.	0.93%	0.76%	0.80%	0.77%	0.60%	0.70%	0.76%	1.03%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.26%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%
BLD TopBuild Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACM AECOM	1.25%	0.82%	0.78%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.39%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%
TTEK Tetra Tech, Inc.	0.77%	0.57%	0.61%	0.61%	0.45%	0.57%	0.66%	0.89%	0.81%	0.81%	1.19%	0.79%
STN Stantec Inc	0.70%	0.78%	0.73%	1.14%	1.22%	1.42%	2.06%	1.91%	1.39%	1.34%	1.30%	1.21%
KBR KBR, Inc.	1.22%	1.04%	0.97%	0.91%	0.92%	1.29%	1.05%	2.11%	1.61%	1.92%	1.89%	1.89%
MTZ MasTec, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLR Fluor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	3.87%	2.61%	1.63%	1.60%	1.78%	1.39%
APG APi Group Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXPO Exponent, Inc.	1.46%	1.26%	1.18%	0.97%	0.69%	0.84%	0.93%	1.03%	1.18%	1.19%	1.20%	1.21%
DY Dycom Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROAD Construction Partners, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Engineering/Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Engineering/Construction показал максимальную просадку в 31.06%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Engineering/Construction составляет 20.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.06%	23 янв. 2025 г.	51	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-24.1%	24 нояб. 2021 г.	141	16 июн. 2022 г.	144	12 янв. 2023 г.	285
-17.82%	30 апр. 2020 г.	10	13 мая 2020 г.	8	26 мая 2020 г.	18
-14.51%	5 сент. 2023 г.	37	25 окт. 2023 г.	32	11 дек. 2023 г.	69
-14.09%	10 мая 2021 г.	49	19 июл. 2021 г.	67	21 окт. 2021 г.	116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Engineering/Construction составляет 15.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Engineering/Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	STN	EXPO	BLD	ROAD	TTEK	FLR	APG	KBR	DY	J	MTZ	FIX	ACM	EME	PWR
STN	1.00	0.39	0.41	0.36	0.41	0.38	0.41	0.38	0.36	0.45	0.38	0.44	0.47	0.43	0.44
EXPO	0.39	1.00	0.46	0.40	0.56	0.37	0.45	0.49	0.44	0.52	0.44	0.48	0.50	0.49	0.47
BLD	0.41	0.46	1.00	0.40	0.45	0.39	0.52	0.41	0.46	0.47	0.47	0.55	0.49	0.51	0.51
ROAD	0.36	0.40	0.40	1.00	0.41	0.50	0.46	0.43	0.47	0.45	0.51	0.55	0.51	0.56	0.56
TTEK	0.41	0.56	0.45	0.41	1.00	0.39	0.45	0.50	0.45	0.50	0.44	0.49	0.54	0.49	0.51
FLR	0.38	0.37	0.39	0.50	0.39	1.00	0.43	0.49	0.48	0.50	0.52	0.51	0.61	0.55	0.54
APG	0.41	0.45	0.52	0.46	0.45	0.43	1.00	0.43	0.47	0.49	0.52	0.57	0.55	0.54	0.56
KBR	0.38	0.49	0.41	0.43	0.50	0.49	0.43	1.00	0.47	0.58	0.50	0.50	0.61	0.54	0.55
DY	0.36	0.44	0.46	0.47	0.45	0.48	0.47	0.47	1.00	0.48	0.68	0.57	0.54	0.61	0.59
J	0.45	0.52	0.47	0.45	0.50	0.50	0.49	0.58	0.48	1.00	0.50	0.53	0.62	0.57	0.58
MTZ	0.38	0.44	0.47	0.51	0.44	0.52	0.52	0.50	0.68	0.50	1.00	0.62	0.58	0.63	0.66
FIX	0.44	0.48	0.55	0.55	0.49	0.51	0.57	0.50	0.57	0.53	0.62	1.00	0.58	0.76	0.67
ACM	0.47	0.50	0.49	0.51	0.54	0.61	0.55	0.61	0.54	0.62	0.58	0.58	1.00	0.63	0.66
EME	0.43	0.49	0.51	0.56	0.49	0.55	0.54	0.54	0.61	0.57	0.63	0.76	0.63	1.00	0.66
PWR	0.44	0.47	0.51	0.56	0.51	0.54	0.56	0.55	0.59	0.58	0.66	0.67	0.66	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Engineering/Construction

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество