Engineering/Construction

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Engineering/Construction

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACM AECOM	Industrials	6.67%
APG APi Group Corporation	Industrials	6.67%
BLD TopBuild Corp.	Industrials	6.67%
DY Dycom Industries, Inc.	Industrials	6.67%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	6.67%
EXPO Exponent, Inc.	Industrials	6.67%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	6.67%
FLR Fluor Corporation	Industrials	6.67%
J Jacobs Engineering Group Inc.	Industrials	6.67%
KBR KBR, Inc.	Industrials	6.67%
MTZ MasTec, Inc.	Industrials	6.67%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	6.67%
ROAD Construction Partners, Inc.	Industrials	6.67%
STN Stantec Inc	Industrials	6.67%
TTEK Tetra Tech, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Engineering/Construction и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Engineering/Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2020 г., начальной даты APG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
Engineering/Construction	47.36%	3.45%	19.11%	64.95%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PWR Quanta Services, Inc.	51.62%	5.11%	20.79%	79.02%	51.04%	25.99%
J Jacobs Engineering Group Inc.	38.95%	7.34%	30.66%	31.60%	14.66%	15.01%
EME EMCOR Group, Inc.	132.90%	10.61%	29.92%	130.59%	41.51%	27.97%
BLD TopBuild Corp.	-4.01%	-10.44%	-16.36%	24.47%	27.44%	N/A
ACM AECOM	22.89%	5.78%	24.10%	31.46%	21.82%	13.62%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	117.56%	6.47%	31.55%	122.21%	55.66%	41.58%
TTEK Tetra Tech, Inc.	42.40%	-3.39%	9.25%	47.91%	24.15%	27.33%
STN Stantec Inc	3.57%	-2.05%	1.36%	17.92%	27.28%	11.98%
KBR KBR, Inc.	27.19%	0.72%	6.64%	33.21%	19.84%	15.78%
MTZ MasTec, Inc.	83.99%	11.07%	30.22%	169.63%	14.17%	18.72%
FLR Fluor Corporation	28.49%	-2.48%	31.03%	33.36%	22.91%	-1.39%
APG APi Group Corporation	5.55%	9.41%	-1.75%	26.06%	N/A	N/A
EXPO Exponent, Inc.	17.55%	-9.29%	8.12%	32.33%	11.23%	19.22%
DY Dycom Industries, Inc.	61.69%	-1.46%	24.08%	115.18%	29.81%	21.40%
ROAD Construction Partners, Inc.	109.95%	22.66%	59.63%	113.48%	37.11%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Engineering/Construction, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.36%	12.62%	9.37%	-1.90%	6.49%	-2.68%	7.63%	1.07%	3.50%	0.41%			47.36%
2023	7.30%	2.33%	-0.83%	-0.54%	-0.23%	13.52%	1.72%	2.33%	-5.85%	-4.85%	9.73%	9.79%	37.80%
2022	-11.06%	0.52%	6.98%	-8.72%	2.06%	-6.22%	13.21%	-1.86%	-9.46%	15.67%	4.58%	-2.91%	-1.29%
2021	1.74%	8.22%	12.13%	4.44%	-2.62%	-3.17%	2.15%	3.29%	-2.51%	11.66%	3.49%	2.67%	48.38%
2020				-4.35%	7.86%	3.32%	3.03%	10.14%	-2.69%	5.64%	17.40%	6.52%	55.49%

Комиссия

Комиссия Engineering/Construction составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Engineering/Construction среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Engineering/Construction

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PWR Quanta Services, Inc.	2.50	3.29	1.44	5.12	14.99
J Jacobs Engineering Group Inc.	1.48	1.90	1.28	1.96	5.60
EME EMCOR Group, Inc.	4.25	4.48	1.67	8.94	28.63
BLD TopBuild Corp.	0.62	1.14	1.14	0.93	1.99
ACM AECOM	1.51	2.23	1.27	1.98	5.44
FIX Comfort Systems USA, Inc.	2.78	3.09	1.43	7.74	20.47
TTEK Tetra Tech, Inc.	1.88	2.62	1.35	3.48	13.83
STN Stantec Inc	0.86	1.37	1.16	1.42	3.55
KBR KBR, Inc.	1.68	2.15	1.31	1.48	7.90
MTZ MasTec, Inc.	4.11	4.48	1.56	3.01	30.59
FLR Fluor Corporation	0.93	1.36	1.20	1.88	5.19
APG APi Group Corporation	0.89	1.32	1.18	1.28	2.95
EXPO Exponent, Inc.	0.94	1.54	1.23	0.83	4.25
DY Dycom Industries, Inc.	3.13	4.06	1.53	3.90	24.06
ROAD Construction Partners, Inc.	2.72	3.32	1.42	7.97	17.68

Коэффициент Шарпа

Engineering/Construction на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Engineering/Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Engineering/Construction за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.44%	0.53%	0.50%	0.39%	0.58%	0.87%	0.93%	0.69%	0.65%	0.68%	0.78%	0.34%
Активы портфеля:
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
J Jacobs Engineering Group Inc.	0.71%	0.88%	0.84%	0.63%	0.73%	0.91%	1.18%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.19%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%	0.42%
BLD TopBuild Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACM AECOM	0.78%	0.78%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.32%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%	1.08%
TTEK Tetra Tech, Inc.	1.83%	2.47%	1.80%	1.33%	2.33%	2.61%	3.67%	2.47%	2.39%	2.42%	3.93%	0.00%
STN Stantec Inc	0.74%	0.73%	1.14%	1.23%	1.42%	2.06%	1.91%	1.38%	1.34%	1.31%	1.21%	1.02%
KBR KBR, Inc.	0.84%	0.97%	0.91%	0.92%	1.29%	1.05%	2.11%	1.61%	1.92%	1.89%	1.89%	1.00%
MTZ MasTec, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLR Fluor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	3.87%	2.61%	1.63%	1.60%	1.78%	1.39%	0.80%
APG APi Group Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXPO Exponent, Inc.	1.07%	1.18%	0.97%	0.69%	0.84%	0.93%	1.03%	1.18%	1.19%	1.20%	1.21%	0.78%
DY Dycom Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROAD Construction Partners, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Engineering/Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Engineering/Construction показал максимальную просадку в 24.57%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка Engineering/Construction составляет 2.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.57%	24 нояб. 2021 г.	141	16 июн. 2022 г.	144	12 янв. 2023 г.	285
-17.82%	30 апр. 2020 г.	10	13 мая 2020 г.	8	26 мая 2020 г.	18
-14.01%	9 июн. 2020 г.	22	9 июл. 2020 г.	19	5 авг. 2020 г.	41
-12.94%	5 сент. 2023 г.	39	27 окт. 2023 г.	29	8 дек. 2023 г.	68
-12.85%	10 мая 2021 г.	49	19 июл. 2021 г.	66	20 окт. 2021 г.	115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Engineering/Construction составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Engineering/Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	STN	ROAD	BLD	FLR	EXPO	APG	TTEK	KBR	DY	J	MTZ	FIX	ACM	EME	PWR
STN	1.00	0.35	0.40	0.36	0.40	0.39	0.42	0.38	0.35	0.45	0.37	0.43	0.45	0.42	0.44
ROAD	0.35	1.00	0.40	0.49	0.41	0.45	0.43	0.43	0.46	0.44	0.49	0.53	0.50	0.54	0.54
BLD	0.40	0.40	1.00	0.38	0.46	0.51	0.47	0.41	0.46	0.47	0.48	0.56	0.49	0.52	0.53
FLR	0.36	0.49	0.38	1.00	0.38	0.41	0.40	0.50	0.46	0.49	0.50	0.49	0.61	0.54	0.53
EXPO	0.40	0.41	0.46	0.38	1.00	0.45	0.57	0.49	0.46	0.52	0.46	0.51	0.50	0.52	0.49
APG	0.39	0.45	0.51	0.41	0.45	1.00	0.47	0.43	0.46	0.49	0.51	0.56	0.54	0.53	0.55
TTEK	0.42	0.43	0.47	0.40	0.57	0.47	1.00	0.50	0.46	0.50	0.47	0.52	0.55	0.52	0.53
KBR	0.38	0.43	0.41	0.50	0.49	0.43	0.50	1.00	0.49	0.58	0.51	0.51	0.61	0.56	0.56
DY	0.35	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.49	1.00	0.48	0.68	0.55	0.54	0.60	0.59
J	0.45	0.44	0.47	0.49	0.52	0.49	0.50	0.58	0.48	1.00	0.49	0.53	0.61	0.57	0.58
MTZ	0.37	0.49	0.48	0.50	0.46	0.51	0.47	0.51	0.68	0.49	1.00	0.60	0.58	0.60	0.64
FIX	0.43	0.53	0.56	0.49	0.51	0.56	0.52	0.51	0.55	0.53	0.60	1.00	0.58	0.74	0.65
ACM	0.45	0.50	0.49	0.61	0.50	0.54	0.55	0.61	0.54	0.61	0.58	0.58	1.00	0.64	0.67
EME	0.42	0.54	0.52	0.54	0.52	0.53	0.52	0.56	0.60	0.57	0.60	0.74	0.64	1.00	0.65
PWR	0.44	0.54	0.53	0.53	0.49	0.55	0.53	0.56	0.59	0.58	0.64	0.65	0.67	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Engineering/Construction

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество