Engineering/Construction
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Engineering/Construction и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2018 г., начальной даты ROAD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Engineering/Construction | 37.83% | 6.70% | 15.85% | 53.58% | 33.03% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Quanta Services, Inc. | 34.35% | 8.57% | 13.12% | 48.62% | 51.02% | 23.07% |
Jacobs Engineering Group Inc. | 15.85% | 1.36% | -0.89% | 13.14% | 11.14% | 11.86% |
EMCOR Group, Inc. | 100.06% | 17.08% | 24.50% | 100.67% | 38.76% | 26.75% |
TopBuild Corp. | 12.17% | 11.35% | -4.40% | 61.92% | 34.67% | N/A |
AECOM | 10.34% | 4.99% | 3.40% | 22.31% | 22.59% | 11.19% |
Comfort Systems USA, Inc. | 85.38% | 14.99% | 17.84% | 112.70% | 56.05% | 39.90% |
Tetra Tech, Inc. | 40.42% | 0.32% | 27.89% | 49.38% | 24.57% | 28.03% |
Stantec Inc | 1.53% | -2.16% | -5.42% | 23.02% | 30.92% | 11.32% |
KBR, Inc. | 15.54% | -3.86% | 3.41% | 5.49% | 21.59% | 13.93% |
MasTec, Inc. | 64.43% | 11.54% | 37.19% | 51.77% | 14.57% | 14.75% |
Fluor Corporation | 21.14% | -1.80% | 16.01% | 25.83% | 19.11% | -2.53% |
APi Group Corporation | 3.47% | 3.35% | -8.21% | 36.64% | 28.75% | N/A |
Exponent, Inc. | 28.09% | 8.11% | 37.05% | 26.19% | 10.72% | 21.35% |
Dycom Industries, Inc. | 70.01% | 0.76% | 37.82% | 105.36% | 31.61% | 19.61% |
Construction Partners, Inc. | 75.30% | 26.33% | 41.38% | 113.22% | 36.77% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Engineering/Construction, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.36% | 12.62% | 9.37% | -1.90% | 6.49% | -2.68% | 7.63% | 1.07% | 37.83% | ||||
2023 | 7.30% | 2.32% | -0.83% | -0.54% | -0.23% | 13.52% | 1.72% | 2.33% | -5.85% | -4.85% | 9.73% | 9.79% | 37.80% |
2022 | -11.04% | 0.52% | 6.98% | -8.72% | 2.06% | -6.22% | 13.21% | -1.86% | -9.46% | 15.67% | 4.58% | -2.91% | -1.27% |
2021 | 1.74% | 8.21% | 12.13% | 4.44% | -2.62% | -3.17% | 2.15% | 3.29% | -2.51% | 11.66% | 3.49% | 2.64% | 48.34% |
2020 | -0.54% | -8.98% | -18.35% | 16.65% | 7.76% | 3.30% | 3.03% | 10.14% | -2.69% | 5.64% | 17.40% | 6.52% | 40.03% |
2019 | 11.44% | 4.91% | 1.43% | 7.12% | -4.41% | 10.55% | -1.14% | -1.56% | 4.06% | 1.83% | 5.77% | -1.02% | 44.90% |
2018 | 4.34% | 0.53% | 2.00% | 1.98% | -1.27% | -8.78% | 0.03% | -12.27% | -13.76% |
Комиссия
Комиссия Engineering/Construction составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Engineering/Construction среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Quanta Services, Inc. | 1.36 | 2.04 | 1.26 | 1.93 | 6.82 |
Jacobs Engineering Group Inc. | 0.64 | 0.94 | 1.14 | 0.86 | 2.22 |
EMCOR Group, Inc. | 3.18 | 3.67 | 1.53 | 6.56 | 20.22 |
TopBuild Corp. | 1.45 | 2.09 | 1.26 | 2.16 | 6.08 |
AECOM | 0.97 | 1.55 | 1.19 | 1.28 | 3.62 |
Comfort Systems USA, Inc. | 2.43 | 2.98 | 1.40 | 5.65 | 16.73 |
Tetra Tech, Inc. | 1.91 | 2.68 | 1.34 | 2.30 | 11.82 |
Stantec Inc | 0.98 | 1.61 | 1.18 | 1.78 | 4.64 |
KBR, Inc. | 0.23 | 0.42 | 1.07 | 0.23 | 0.64 |
MasTec, Inc. | 1.03 | 1.57 | 1.20 | 0.81 | 3.32 |
Fluor Corporation | 0.73 | 1.16 | 1.16 | 0.57 | 3.76 |
APi Group Corporation | 1.25 | 1.71 | 1.24 | 1.97 | 5.30 |
Exponent, Inc. | 0.68 | 1.17 | 1.18 | 0.59 | 2.83 |
Dycom Industries, Inc. | 2.84 | 3.76 | 1.48 | 3.12 | 17.34 |
Construction Partners, Inc. | 3.02 | 3.38 | 1.43 | 6.68 | 19.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Engineering/Construction за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering/Construction | 0.45% | 0.52% | 0.54% | 0.42% | 0.54% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 0.59% | 0.76% | 0.71% | 0.34% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Quanta Services, Inc. | 0.12% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Jacobs Engineering Group Inc. | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCOR Group, Inc. | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AECOM | 0.83% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Comfort Systems USA, Inc. | 0.29% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Tetra Tech, Inc. | 1.86% | 2.40% | 2.51% | 1.80% | 1.74% | 2.61% | 0.89% | 2.47% | 1.55% | 3.65% | 2.88% | 0.00% |
Stantec Inc | 0.74% | 0.73% | 1.14% | 1.22% | 1.42% | 2.06% | 1.91% | 1.39% | 1.34% | 1.30% | 1.21% | 1.02% |
KBR, Inc. | 0.92% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.00% |
MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% | 1.39% | 0.80% |
APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Exponent, Inc. | 0.98% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Engineering/Construction показал максимальную просадку в 43.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.22% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 123 |
-25.66% | 8 авг. 2018 г. | 96 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 177 |
-24.57% | 24 нояб. 2021 г. | 141 | 16 июн. 2022 г. | 144 | 12 янв. 2023 г. | 285 |
-12.94% | 5 сент. 2023 г. | 39 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 68 |
-12.85% | 10 мая 2021 г. | 49 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Engineering/Construction составляет 8.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
STN | ROAD | APG | EXPO | BLD | FLR | TTEK | KBR | DY | J | MTZ | FIX | PWR | ACM | EME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.40 |
ROAD | 0.32 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.46 |
APG | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.38 | 0.45 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
EXPO | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.35 | 0.58 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
BLD | 0.37 | 0.34 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.50 |
FLR | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.57 |
TTEK | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.58 | 0.44 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
KBR | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.57 |
DY | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.66 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.58 |
J | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.49 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.58 |
MTZ | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.47 | 0.51 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.59 |
FIX | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.71 |
PWR | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 1.00 | 0.66 | 0.64 |
ACM | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.62 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 1.00 | 0.65 |
EME | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 1.00 |