DML Equity 1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.88% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 2.21% |
BG Bunge Limited | Consumer Defensive | 12.01% |
GE General Electric Company | Industrials | 14.03% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | 3.01% |
HL Hecla Mining Company | Basic Materials | 7.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.68% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.76% |
ROKU Roku, Inc. | Communication Services | 2.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 2.29% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | Energy | 2.06% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 16.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DML Equity 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2019 г., начальной даты VIST
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
DML Equity 1 | 39.20% | 0.81% | 36.09% | 46.16% | 39.45% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.86% |
AMGN Amgen Inc. | 17.81% | 6.87% | 8.83% | 46.05% | 17.32% | 13.70% |
BG Bunge Limited | 13.46% | 5.37% | 29.72% | 7.51% | 18.15% | 7.18% |
GE General Electric Company | 62.23% | 2.68% | 57.82% | 79.63% | 26.34% | 4.73% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 29.14% | 7.86% | 31.87% | 42.86% | 20.21% | 13.01% |
HL Hecla Mining Company | 19.43% | 18.14% | 43.98% | 4.18% | 25.64% | 6.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.99% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
ROKU Roku, Inc. | -37.32% | 0.51% | -35.45% | -15.75% | -12.28% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.54% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 49.95% | -1.93% | 33.36% | 74.76% | 37.31% | N/A |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 11.39% | 1.45% | 10.84% | 10.97% | 13.43% | 3.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DML Equity 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.44% | 9.33% | 9.93% | 0.31% | 10.25% | 1.73% | 39.20% | ||||||
2023 | 13.55% | 2.47% | 10.26% | 0.75% | 4.90% | 7.01% | 8.54% | -0.87% | -5.05% | -3.28% | 11.26% | 1.39% | 61.74% |
2022 | -0.81% | 2.85% | 6.18% | -13.08% | 3.69% | -15.89% | 12.65% | -3.41% | -12.62% | 16.88% | 9.21% | -6.71% | -7.01% |
2021 | -0.12% | 9.96% | 0.86% | 5.23% | 7.91% | 4.22% | -1.92% | 2.42% | -2.10% | 10.29% | 2.37% | 0.13% | 45.79% |
2020 | -1.53% | -7.06% | -16.54% | 13.96% | 7.70% | 4.44% | 9.67% | 10.75% | -5.97% | 1.27% | 17.11% | 7.68% | 42.78% |
2019 | -0.13% | -6.43% | 3.22% | 8.50% | 6.50% | 8.15% | 20.55% |
Комиссия
Комиссия DML Equity 1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DML Equity 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
AMGN Amgen Inc. | 1.89 | 2.94 | 1.37 | 2.42 | 6.09 |
BG Bunge Limited | 0.34 | 0.62 | 1.07 | 0.26 | 0.67 |
GE General Electric Company | 2.83 | 3.87 | 1.47 | 8.19 | 23.64 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.03 | 2.99 | 1.35 | 1.54 | 7.48 |
HL Hecla Mining Company | -0.04 | 0.37 | 1.04 | -0.03 | -0.08 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
ROKU Roku, Inc. | -0.27 | 0.03 | 1.00 | -0.21 | -0.57 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 1.67 | 2.49 | 1.28 | 3.11 | 9.84 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.58 | 0.94 | 1.11 | 0.80 | 1.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DML Equity 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DML Equity 1 | 1.17% | 1.27% | 1.33% | 1.32% | 1.67% | 1.83% | 2.28% | 1.95% | 1.63% | 1.93% | 1.81% | 1.69% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMGN Amgen Inc. | 2.62% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
BG Bunge Limited | 2.36% | 2.55% | 2.31% | 2.20% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% | 1.41% | 1.39% |
GE General Electric Company | 0.42% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.24% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
HL Hecla Mining Company | 0.44% | 0.52% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.24% | 0.53% | 0.36% | 0.65% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DML Equity 1 показал максимальную просадку в 40.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка DML Equity 1 составляет 4.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-29.6% | 28 мар. 2022 г. | 130 | 30 сент. 2022 г. | 105 | 3 мар. 2023 г. | 235 |
-12.66% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
-11.57% | 31 июл. 2019 г. | 12 | 15 авг. 2019 г. | 18 | 11 сент. 2019 г. | 30 |
-9.75% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 15 | 17 нояб. 2023 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DML Equity 1 составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AMGN | HL | VIST | ROKU | BG | GE | XLE | NVDA | AAPL | GS | QQQ | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN | 1.00 | 0.19 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.36 | 0.42 |
HL | 0.19 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.31 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.31 |
VIST | 0.09 | 0.24 | 1.00 | 0.13 | 0.28 | 0.28 | 0.49 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.30 |
ROKU | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 1.00 | 0.11 | 0.23 | 0.13 | 0.42 | 0.39 | 0.30 | 0.53 | 0.46 |
BG | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 1.00 | 0.38 | 0.53 | 0.17 | 0.20 | 0.44 | 0.25 | 0.41 |
GE | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.38 | 1.00 | 0.49 | 0.30 | 0.30 | 0.55 | 0.37 | 0.52 |
XLE | 0.21 | 0.31 | 0.49 | 0.13 | 0.53 | 0.49 | 1.00 | 0.19 | 0.22 | 0.55 | 0.26 | 0.47 |
NVDA | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.42 | 0.17 | 0.30 | 0.19 | 1.00 | 0.60 | 0.37 | 0.80 | 0.68 |
AAPL | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.60 | 1.00 | 0.39 | 0.81 | 0.74 |
GS | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.48 | 0.66 |
QQQ | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.53 | 0.25 | 0.37 | 0.26 | 0.80 | 0.81 | 0.48 | 1.00 | 0.91 |
SPY | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.46 | 0.41 | 0.52 | 0.47 | 0.68 | 0.74 | 0.66 | 0.91 | 1.00 |