PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DML Equity 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 30%MA 14%VIST 14%AVGO 14%GE 14%BRK-B 14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGO
Broadcom Inc.
Technology

14%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

14%

GE
General Electric Company
Industrials

14%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

14%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
Energy

14%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DML Equity 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
208.23%
64.16%
DML Equity 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2019 г., начальной даты VIST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
DML Equity 117.36%-3.73%32.99%51.34%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.50%-5.00%18.41%21.87%13.11%12.19%
MA
Mastercard Inc
7.09%-5.33%18.82%22.07%14.22%20.62%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
42.09%-3.52%37.07%98.72%N/AN/A
AVGO
Broadcom Inc.
8.38%-10.99%42.38%94.11%34.78%37.88%
GE
General Electric Company
45.62%6.11%75.34%87.25%26.66%3.75%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.58%-1.58%20.61%24.90%14.05%12.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.19%9.08%5.64%
2023-2.14%-3.19%9.82%4.99%

Комиссия

Комиссия DML Equity 1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DML Equity 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DML Equity 1, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DML Equity 1, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DML Equity 1, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DML Equity 1, с текущим значением в 8.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.008.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DML Equity 1, с текущим значением в 29.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0029.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.822.651.321.567.54
MA
Mastercard Inc
1.411.881.261.826.72
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
2.233.001.354.3014.14
AVGO
Broadcom Inc.
2.583.551.436.6818.15
GE
General Electric Company
3.644.991.599.4030.04
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.063.001.352.257.79

Коэффициент Шарпа

DML Equity 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.54. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.54

Коэффициент Шарпа DML Equity 1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.54
1.66
DML Equity 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DML Equity 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DML Equity 10.76%0.78%1.06%0.80%1.01%1.14%1.98%1.74%1.44%1.40%1.44%1.34%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.36%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
MA
Mastercard Inc
0.54%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.64%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
GE
General Electric Company
0.35%0.31%0.48%0.42%0.46%0.45%6.12%6.03%3.69%3.70%4.41%3.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.13%
-5.46%
DML Equity 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DML Equity 1 показал максимальную просадку в 42.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка DML Equity 1 составляет 5.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.52%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.206
-22.56%5 апр. 2022 г.6914 июл. 2022 г.1226 янв. 2023 г.191
-15.4%30 июл. 2019 г.2228 авг. 2019 г.695 дек. 2019 г.91
-8.98%27 окт. 2021 г.251 дек. 2021 г.1828 дек. 2021 г.43
-8.22%13 янв. 2022 г.825 янв. 2022 г.119 февр. 2022 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DML Equity 1 составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.54%
3.15%
DML Equity 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VISTGEAVGOMABRK-BSPY
VIST1.000.280.220.220.270.30
GE0.281.000.380.390.540.53
AVGO0.220.381.000.520.430.73
MA0.220.390.521.000.560.72
BRK-B0.270.540.430.561.000.71
SPY0.300.530.730.720.711.00