DML Equity 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DML Equity 1

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	12.88%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	2.21%
BG Bunge Limited	Consumer Defensive	12.01%
GE General Electric Company	Industrials	14.03%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	3.01%
HL Hecla Mining Company	Basic Materials	7.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	16.68%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	8.76%
ROKU Roku, Inc.	Communication Services	2.09%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	2.29%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	Energy	2.06%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	16.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DML Equity 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

DML Equity 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2019 г., начальной даты VIST

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
DML Equity 1	50.13%	5.60%	23.06%	63.67%	41.81%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	20.84%	6.91%	39.11%	32.49%	32.42%	26.80%
AMGN Amgen Inc.	14.13%	-3.36%	24.14%	16.83%	13.09%	12.31%
BG Bunge Limited	-3.77%	-2.63%	-9.47%	-7.18%	15.04%	4.29%
GE General Electric Company	89.61%	6.73%	26.06%	125.11%	34.59%	6.62%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	39.98%	9.16%	33.02%	80.31%	23.83%	13.83%
HL Hecla Mining Company	41.64%	0.30%	28.83%	57.91%	28.52%	11.49%
NVDA NVIDIA Corporation	174.12%	17.42%	60.32%	221.74%	96.03%	78.57%
QQQ Invesco QQQ	20.39%	3.82%	16.29%	36.03%	21.56%	19.10%
ROKU Roku, Inc.	-15.38%	3.87%	32.15%	24.90%	-9.84%	N/A
SPY SPDR S&P 500 ETF	23.66%	3.73%	17.31%	37.18%	16.17%	13.96%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	58.93%	-1.66%	13.53%	50.42%	57.33%	N/A
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	10.24%	3.66%	-2.30%	1.47%	15.08%	4.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DML Equity 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.44%	9.33%	9.93%	0.31%	10.25%	1.73%	2.79%	1.51%	1.80%				50.13%
2023	13.55%	2.47%	10.26%	0.75%	4.90%	7.01%	8.54%	-0.87%	-5.05%	-3.28%	11.26%	1.39%	61.74%
2022	-0.81%	2.85%	6.18%	-13.08%	3.69%	-15.89%	12.65%	-3.41%	-12.62%	16.88%	9.21%	-6.71%	-7.01%
2021	-0.12%	9.96%	0.86%	5.23%	7.91%	4.22%	-1.92%	2.42%	-2.10%	10.29%	2.38%	0.13%	45.79%
2020	-1.53%	-7.06%	-16.54%	13.96%	7.70%	4.44%	9.67%	10.75%	-5.97%	1.27%	17.11%	7.68%	42.78%
2019							-0.13%	-6.43%	3.21%	8.50%	6.50%	8.15%	20.55%

Комиссия

Комиссия DML Equity 1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

SPY

SPDR S&P 500 ETF

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DML Equity 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DML Equity 1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.34	2.01	1.25	1.83	4.32
AMGN Amgen Inc.	0.63	1.09	1.14	0.84	2.02
BG Bunge Limited	-0.23	-0.16	0.98	-0.19	-0.52
GE General Electric Company	4.26	4.96	1.68	12.98	43.48
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	3.17	3.99	1.54	2.63	28.13
HL Hecla Mining Company	1.19	1.92	1.22	1.02	4.53
NVDA NVIDIA Corporation	3.72	3.78	1.48	7.19	22.58
QQQ Invesco QQQ	1.93	2.56	1.34	2.44	8.91
ROKU Roku, Inc.	0.25	0.82	1.12	0.17	0.45
SPY SPDR S&P 500 ETF	2.85	3.80	1.52	3.03	17.65
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	1.15	1.84	1.21	2.25	6.24
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	0.19	0.38	1.05	0.26	0.48

Коэффициент Шарпа

DML Equity 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DML Equity 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DML Equity 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
DML Equity 1	1.25%	1.27%	1.33%	1.32%	1.67%	1.83%	2.28%	1.95%	1.63%	1.93%	1.81%	1.69%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMGN Amgen Inc.	2.76%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
BG Bunge Limited	2.82%	2.55%	2.31%	2.20%	3.05%	3.48%	3.59%	2.62%	2.21%	2.11%	1.41%	1.39%
GE General Electric Company	0.47%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.88%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%	2.81%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	2.12%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%	1.16%
HL Hecla Mining Company	0.48%	0.52%	0.40%	0.72%	0.25%	0.29%	0.42%	0.25%	0.24%	0.53%	0.36%	0.65%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
QQQ Invesco QQQ	0.62%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
ROKU Roku, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.20%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.30%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%	1.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DML Equity 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

DML Equity 1 показал максимальную просадку в 40.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка DML Equity 1 составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.16%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-29.6%	28 мар. 2022 г.	130	30 сент. 2022 г.	105	3 мар. 2023 г.	235
-12.66%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	31	5 нояб. 2020 г.	45
-12.37%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	49
-11.57%	31 июл. 2019 г.	12	15 авг. 2019 г.	18	11 сент. 2019 г.	30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DML Equity 1 составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DML Equity 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMGN	HL	VIST	ROKU	BG	XLE	GE	NVDA	AAPL	GS	QQQ	SPY
AMGN	1.00	0.19	0.09	0.15	0.19	0.21	0.22	0.19	0.30	0.28	0.36	0.42
HL	0.19	1.00	0.24	0.24	0.23	0.31	0.20	0.22	0.21	0.24	0.28	0.33
VIST	0.09	0.24	1.00	0.13	0.28	0.49	0.28	0.20	0.19	0.27	0.23	0.30
ROKU	0.15	0.24	0.13	1.00	0.12	0.14	0.24	0.42	0.39	0.30	0.53	0.46
BG	0.19	0.23	0.28	0.12	1.00	0.53	0.38	0.16	0.20	0.45	0.25	0.40
XLE	0.21	0.31	0.49	0.14	0.53	1.00	0.49	0.19	0.22	0.55	0.26	0.46
GE	0.22	0.20	0.28	0.24	0.38	0.49	1.00	0.30	0.30	0.55	0.38	0.53
NVDA	0.19	0.22	0.20	0.42	0.16	0.19	0.30	1.00	0.58	0.37	0.80	0.68
AAPL	0.30	0.21	0.19	0.39	0.20	0.22	0.30	0.58	1.00	0.39	0.80	0.74
GS	0.28	0.24	0.27	0.30	0.45	0.55	0.55	0.37	0.39	1.00	0.48	0.66
QQQ	0.36	0.28	0.23	0.53	0.25	0.26	0.38	0.80	0.80	0.48	1.00	0.91
SPY	0.42	0.33	0.30	0.46	0.40	0.46	0.53	0.68	0.74	0.66	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июл. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

DML Equity 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество