Solective FANG Innovation Index

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ADBE Adobe Inc	Technology	6.67%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	6.67%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	6.67%
INTC Intel Corporation	Technology	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	6.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Solective FANG Innovation Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Solective FANG Innovation Index на 8 апр. 2026 г. показал доходность в -5.35% с начала года и доходность в 33.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.08%	-1.83%	-3.34%	-1.46%	30.71%	17.25%	10.06%	12.45%
Портфель Solective FANG Innovation Index	0.85%	-0.95%	-5.35%	-1.05%	62.86%	37.39%	21.52%	33.80%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.61%	15.12%	3.44%	4.74%	164.86%	33.81%	21.59%	55.16%
GOOGL Alphabet Inc Class A	1.82%	2.40%	-2.34%	24.46%	108.87%	41.62%	22.31%	23.28%
AMZN Amazon.com, Inc	0.46%	0.26%	-7.39%	-3.61%	21.97%	27.95%	5.32%	21.81%
AAPL Apple Inc	-2.07%	-1.54%	-6.67%	-0.97%	40.31%	16.02%	14.83%	26.27%
AVGO Broadcom Inc.	6.21%	1.27%	-3.30%	-0.33%	118.42%	77.39%	50.04%	39.32%
INTC Intel Corporation	4.19%	21.86%	43.39%	42.35%	170.36%	18.22%	-2.80%	7.69%
META Meta Platforms, Inc.	0.35%	-10.75%	-12.81%	-19.22%	11.74%	38.94%	13.11%	18.01%
MU Micron Technology, Inc.	-0.05%	2.01%	32.35%	103.51%	453.58%	86.92%	32.36%	43.14%
MSFT Microsoft Corporation	-0.16%	-8.97%	-22.84%	-28.65%	4.83%	9.33%	8.91%	22.76%
NFLX Netflix, Inc.	-0.11%	-0.20%	5.40%	-17.03%	13.87%	42.80%	12.25%	25.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Solective FANG Innovation Index закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.90%	-5.99%	-5.01%	4.00%									-5.35%
2025	1.63%	-4.28%	-8.87%	1.38%	11.69%	9.47%	0.29%	3.22%	10.03%	10.97%	-3.07%	0.77%	35.69%
2024	4.06%	7.57%	1.67%	-6.03%	5.41%	9.78%	-2.84%	-0.99%	4.47%	-1.08%	7.42%	1.87%	34.63%
2023	17.75%	2.28%	14.03%	-1.26%	15.68%	7.35%	5.11%	-1.08%	-5.78%	-0.34%	15.25%	6.60%	102.01%
2022	-10.71%	-3.21%	2.92%	-17.96%	-0.43%	-12.27%	13.88%	-6.42%	-12.40%	2.80%	7.56%	-10.88%	-41.37%
2021	1.04%	1.39%	-0.13%	5.58%	-0.83%	7.65%	2.18%	6.41%	-3.62%	10.55%	6.71%	-1.33%	40.65%

Метрики бенчмарка

Solective FANG Innovation Index: годовая альфа составляет 17.35%, бета — 1.33, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 23.07.2012.

Портфель участвовал в 194.87% роста S&P 500 Index, но только в 96.49% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 17.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 17.35%

Бета: 1.33

R²: 0.73

Участие в росте: 194.87%

Участие в снижении: 96.49%

Комиссия

Комиссия Solective FANG Innovation Index составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Solective FANG Innovation Index имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.35	1.87	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.38	3.01	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.41	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.22	2.49	+0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.39	11.08	+0.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	90	2.63	3.24	1.43	4.91	10.18
GOOGL Alphabet Inc Class A	95	3.64	4.65	1.58	5.08	19.18
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.66	1.20	1.15	0.91	2.19
AAPL Apple Inc	75	1.39	2.33	1.30	1.83	4.48
AVGO Broadcom Inc.	89	2.56	3.33	1.43	4.14	10.04
INTC Intel Corporation	90	2.61	3.18	1.40	5.62	13.34
META Meta Platforms, Inc.	45	0.31	0.78	1.10	0.26	0.63
MU Micron Technology, Inc.	99	7.47	5.37	1.69	13.51	53.51
MSFT Microsoft Corporation	38	0.19	0.45	1.06	0.02	0.04
NFLX Netflix, Inc.	45	0.42	0.84	1.11	0.18	0.37

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Solective FANG Innovation Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.35
За 5 лет: 0.76
За 10 лет: 1.21
За всё время: 1.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Solective FANG Innovation Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.25%	0.21%	0.38%	0.33%	0.75%	0.43%	0.49%	0.54%	0.64%	0.52%	0.60%	0.62%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.27%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AVGO Broadcom Inc.	0.74%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
INTC Intel Corporation	0.00%	0.00%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.13%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Solective FANG Innovation Index показал максимальную просадку в 45.04%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.

Текущая просадка Solective FANG Innovation Index составляет 9.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.04%	30 нояб. 2021 г.	272	28 дек. 2022 г.	137	18 июл. 2023 г.	409
-34.65%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	58	8 июн. 2020 г.	76
-27.84%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	128
-26.46%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-23.6%	30 дек. 2015 г.	27	8 февр. 2016 г.	75	25 мая 2016 г.	102

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TSLA	PANW	NFLX	AMD	INTC	MU	AAPL	META	CRM	AVGO	GOOGL	ADBE	AMZN	NVDA	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.46	0.48	0.47	0.51	0.60	0.57	0.63	0.56	0.60	0.64	0.68	0.65	0.64	0.61	0.71	0.81
TSLA	0.46	1.00	0.35	0.36	0.35	0.32	0.32	0.37	0.35	0.37	0.37	0.37	0.36	0.40	0.39	0.36	0.60
PANW	0.48	0.35	1.00	0.35	0.32	0.33	0.34	0.36	0.36	0.51	0.40	0.38	0.47	0.41	0.41	0.42	0.59
NFLX	0.47	0.36	0.35	1.00	0.35	0.33	0.31	0.37	0.45	0.44	0.37	0.42	0.47	0.50	0.42	0.43	0.60
AMD	0.51	0.35	0.32	0.35	1.00	0.45	0.49	0.39	0.38	0.39	0.47	0.41	0.42	0.43	0.60	0.44	0.68
INTC	0.60	0.32	0.33	0.33	0.45	1.00	0.52	0.42	0.37	0.38	0.52	0.42	0.42	0.41	0.50	0.47	0.63
MU	0.57	0.32	0.34	0.31	0.49	0.52	1.00	0.37	0.37	0.38	0.55	0.42	0.40	0.40	0.57	0.42	0.67
AAPL	0.63	0.37	0.36	0.37	0.39	0.42	0.37	1.00	0.44	0.43	0.49	0.52	0.47	0.49	0.46	0.54	0.63
META	0.56	0.35	0.36	0.45	0.38	0.37	0.37	0.44	1.00	0.48	0.44	0.59	0.50	0.57	0.48	0.51	0.65
CRM	0.60	0.37	0.51	0.44	0.39	0.38	0.38	0.43	0.48	1.00	0.44	0.49	0.65	0.54	0.48	0.56	0.68
AVGO	0.64	0.37	0.40	0.37	0.47	0.52	0.55	0.49	0.44	0.44	1.00	0.46	0.46	0.46	0.59	0.51	0.70
GOOGL	0.68	0.37	0.38	0.42	0.41	0.42	0.42	0.52	0.59	0.49	0.46	1.00	0.55	0.64	0.49	0.62	0.68
ADBE	0.65	0.36	0.47	0.47	0.42	0.42	0.40	0.47	0.50	0.65	0.46	0.55	1.00	0.56	0.51	0.63	0.70
AMZN	0.64	0.40	0.41	0.50	0.43	0.41	0.40	0.49	0.57	0.54	0.46	0.64	0.56	1.00	0.51	0.59	0.71
NVDA	0.61	0.39	0.41	0.42	0.60	0.50	0.57	0.46	0.48	0.48	0.59	0.49	0.51	0.51	1.00	0.55	0.76
MSFT	0.71	0.36	0.42	0.43	0.44	0.47	0.42	0.54	0.51	0.56	0.51	0.62	0.63	0.59	0.55	1.00	0.71
Portfolio	0.81	0.60	0.59	0.60	0.68	0.63	0.67	0.63	0.65	0.68	0.70	0.68	0.70	0.71	0.76	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Solective FANG Innovation Index

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов