1/6 sectors (16.66%) -8%

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1/6 sectors (16.66%) -8% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

1/6 sectors (16.66%) -8% на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.86% с начала года и доходность в 27.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 1/6 sectors (16.66%) -8% закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 1 мая 2013 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

1/6 sectors (16.66%) -8% has an annualized alpha of 15.28%, beta of 0.86, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2012.

• This portfolio captured 126.06% of S&P 500 Index gains but only 53.85% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 15.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.86 and R2 of 0.78, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 1/6 sectors (16.66%) -8% составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1/6 sectors (16.66%) -8% имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 1/6 sectors (16.66%) -8% на 13 июн. 2026 г. составляет 2.27 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1/6 sectors (16.66%) -8% за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1/6 sectors (16.66%) -8% показал максимальную просадку в 24.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка 1/6 sectors (16.66%) -8% составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.