New v5
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New v5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2021 г., начальной даты TOST
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.90% | 0.96% | 12.91% | 31.46% | 14.06% | 11.73% |
New v5 | 51.03% | 6.76% | 31.14% | 60.37% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Costco Wholesale Corporation | 50.53% | 4.67% | 16.63% | 62.89% | 29.59% | 24.43% |
Mastercard Inc | 23.29% | -0.37% | 16.76% | 26.49% | 13.18% | 20.85% |
S&P Global Inc. | 17.44% | 2.27% | 20.14% | 22.09% | 14.55% | 20.48% |
Netflix, Inc. | 87.66% | 14.92% | 40.88% | 98.68% | 25.13% | 34.43% |
Texas Roadhouse, Inc. | 59.23% | -2.71% | 14.32% | 69.45% | 29.46% | 21.59% |
The Cheesecake Factory Incorporated | 43.20% | 5.34% | 26.25% | 50.33% | 5.68% | 2.12% |
PayPal Holdings, Inc. | 46.56% | 8.42% | 38.95% | 52.44% | -3.14% | N/A |
Wynn Resorts, Limited | 6.46% | 14.11% | 5.20% | 12.78% | -4.00% | -2.83% |
Palantir Technologies Inc. | 322.02% | 24.10% | 203.82% | 307.77% | N/A | N/A |
Tesla, Inc. | 56.87% | 21.35% | 128.40% | 62.59% | 75.66% | 39.80% |
Marqeta, Inc. | -43.27% | 5.88% | -29.16% | -36.13% | N/A | N/A |
Toast, Inc. | 109.75% | 2.19% | 72.52% | 144.88% | N/A | N/A |
SoFi Technologies, Inc. | 56.48% | 19.68% | 122.43% | 92.94% | N/A | N/A |
Coinbase Global, Inc. | 78.54% | 14.69% | 27.16% | 124.98% | N/A | N/A |
Opendoor Technologies Inc. | -51.34% | 17.84% | 2.35% | -39.28% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New v5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.32% | 8.88% | 0.23% | -3.92% | 5.63% | 2.36% | 2.12% | 4.72% | 3.91% | 2.75% | 13.79% | 51.03% | |
2023 | 16.30% | -4.42% | 2.46% | -0.15% | 5.51% | 8.69% | 4.70% | -4.52% | -4.23% | -2.79% | 12.03% | 8.05% | 46.94% |
2022 | -9.90% | -2.96% | 1.58% | -12.61% | -6.26% | -8.31% | 16.20% | -3.87% | -6.36% | 10.34% | 3.70% | -8.19% | -26.69% |
2021 | -0.85% | 6.12% | -4.92% | 2.81% | 2.85% |
Комиссия
Комиссия New v5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New v5 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Costco Wholesale Corporation | 3.37 | 4.05 | 1.59 | 6.46 | 16.70 |
Mastercard Inc | 1.73 | 2.34 | 1.32 | 2.31 | 5.73 |
S&P Global Inc. | 1.50 | 1.97 | 1.27 | 1.85 | 4.95 |
Netflix, Inc. | 3.44 | 4.30 | 1.58 | 2.97 | 24.75 |
Texas Roadhouse, Inc. | 2.79 | 3.99 | 1.47 | 8.60 | 26.51 |
The Cheesecake Factory Incorporated | 1.39 | 2.13 | 1.24 | 1.52 | 8.41 |
PayPal Holdings, Inc. | 1.61 | 2.17 | 1.29 | 0.67 | 8.37 |
Wynn Resorts, Limited | 0.56 | 1.01 | 1.13 | 0.49 | 1.17 |
Palantir Technologies Inc. | 5.06 | 5.40 | 1.70 | 7.22 | 35.18 |
Tesla, Inc. | 0.98 | 1.77 | 1.21 | 0.93 | 2.65 |
Marqeta, Inc. | -0.56 | -0.38 | 0.94 | -0.40 | -1.34 |
Toast, Inc. | 3.11 | 3.65 | 1.47 | 2.02 | 19.49 |
SoFi Technologies, Inc. | 1.64 | 2.25 | 1.29 | 1.31 | 3.79 |
Coinbase Global, Inc. | 1.47 | 2.31 | 1.26 | 1.91 | 5.54 |
Opendoor Technologies Inc. | -0.46 | -0.26 | 0.97 | -0.41 | -0.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New v5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.87% | 1.19% | 0.70% | 0.40% | 1.06% | 0.88% | 0.91% | 1.60% | 0.86% | 1.64% | 0.89% | 0.82% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Costco Wholesale Corporation | 1.97% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Mastercard Inc | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
S&P Global Inc. | 0.71% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Texas Roadhouse, Inc. | 0.95% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
The Cheesecake Factory Incorporated | 2.21% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% | 1.21% | 1.08% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Wynn Resorts, Limited | 1.04% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% | 4.20% | 3.60% |
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Opendoor Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New v5 показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 378 торговых сессий.
Текущая просадка New v5 составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.79% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 378 | 18 дек. 2023 г. | 531 |
-7.82% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
-6.82% | 21 мар. 2024 г. | 21 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 39 |
-4.92% | 27 сент. 2021 г. | 6 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 17 |
-4.26% | 28 дек. 2023 г. | 4 | 3 янв. 2024 г. | 14 | 24 янв. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New v5 составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
COST | WYNN | TXRH | CAKE | MA | TSLA | SPGI | NFLX | COIN | MQ | TOST | OPEN | PYPL | SOFI | PLTR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST | 1.00 | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.44 | 0.38 | 0.52 | 0.40 | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.39 |
WYNN | 0.19 | 1.00 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
TXRH | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.70 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.39 |
CAKE | 0.25 | 0.39 | 0.70 | 1.00 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.38 |
MA | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.55 | 0.40 | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.39 | 0.42 |
TSLA | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.53 |
SPGI | 0.52 | 0.29 | 0.35 | 0.28 | 0.55 | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.40 | 0.46 |
NFLX | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.47 | 0.54 |
COIN | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.48 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.60 | 0.58 |
MQ | 0.27 | 0.41 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
TOST | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.57 |
OPEN | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.58 |
PYPL | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.57 | 0.55 |
SOFI | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.49 | 0.40 | 0.47 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.62 | 0.57 | 1.00 | 0.63 |
PLTR | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.53 | 0.46 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.63 | 1.00 |