New v5

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

New v5

Последнее обновление 10 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	Consumer Cyclical	5.50%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	1%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	22%
MA Mastercard Inc	Financial Services	18.50%
MQ Marqeta, Inc.	Technology	2%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
OPEN Opendoor Technologies Inc.	Real Estate	1%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	4.50%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	5%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	1.50%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	11%
TOST Toast, Inc.	Technology	1.50%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	9%
WYNN Wynn Resorts, Limited	Consumer Cyclical	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New v5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

New v5

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2021 г., начальной даты TOST

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	26.90%	0.96%	12.91%	31.46%	14.06%	11.73%
New v5	51.03%	6.76%	31.14%	60.37%	N/A	N/A
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	50.53%	4.67%	16.63%	62.89%	29.59%	24.43%
MA Mastercard Inc	23.29%	-0.37%	16.76%	26.49%	13.18%	20.85%
SPGI S&P Global Inc.	17.44%	2.27%	20.14%	22.09%	14.55%	20.48%
NFLX Netflix, Inc.	87.66%	14.92%	40.88%	98.68%	25.13%	34.43%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	59.23%	-2.71%	14.32%	69.45%	29.46%	21.59%
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	43.20%	5.34%	26.25%	50.33%	5.68%	2.12%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	46.56%	8.42%	38.95%	52.44%	-3.14%	N/A
WYNN Wynn Resorts, Limited	6.46%	14.11%	5.20%	12.78%	-4.00%	-2.83%
PLTR Palantir Technologies Inc.	322.02%	24.10%	203.82%	307.77%	N/A	N/A
TSLA Tesla, Inc.	56.87%	21.35%	128.40%	62.59%	75.66%	39.80%
MQ Marqeta, Inc.	-43.27%	5.88%	-29.16%	-36.13%	N/A	N/A
TOST Toast, Inc.	109.75%	2.19%	72.52%	144.88%	N/A	N/A
SOFI SoFi Technologies, Inc.	56.48%	19.68%	122.43%	92.94%	N/A	N/A
COIN Coinbase Global, Inc.	78.54%	14.69%	27.16%	124.98%	N/A	N/A
OPEN Opendoor Technologies Inc.	-51.34%	17.84%	2.35%	-39.28%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New v5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.32%	8.88%	0.23%	-3.92%	5.63%	2.36%	2.12%	4.72%	3.91%	2.75%	13.79%		51.03%
2023	16.30%	-4.42%	2.46%	-0.15%	5.51%	8.69%	4.70%	-4.52%	-4.23%	-2.79%	12.03%	8.05%	46.94%
2022	-9.90%	-2.96%	1.58%	-12.61%	-6.26%	-8.31%	16.20%	-3.87%	-6.36%	10.34%	3.70%	-8.19%	-26.69%
2021									-0.85%	6.12%	-4.92%	2.81%	2.85%

Комиссия

Комиссия New v5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг New v5 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

New v5

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COST Costco Wholesale Corporation	3.37	4.05	1.59	6.46	16.70
MA Mastercard Inc	1.73	2.34	1.32	2.31	5.73
SPGI S&P Global Inc.	1.50	1.97	1.27	1.85	4.95
NFLX Netflix, Inc.	3.44	4.30	1.58	2.97	24.75
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	2.79	3.99	1.47	8.60	26.51
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	1.39	2.13	1.24	1.52	8.41
PYPL PayPal Holdings, Inc.	1.61	2.17	1.29	0.67	8.37
WYNN Wynn Resorts, Limited	0.56	1.01	1.13	0.49	1.17
PLTR Palantir Technologies Inc.	5.06	5.40	1.70	7.22	35.18
TSLA Tesla, Inc.	0.98	1.77	1.21	0.93	2.65
MQ Marqeta, Inc.	-0.56	-0.38	0.94	-0.40	-1.34
TOST Toast, Inc.	3.11	3.65	1.47	2.02	19.49
SOFI SoFi Technologies, Inc.	1.64	2.25	1.29	1.31	3.79
COIN Coinbase Global, Inc.	1.47	2.31	1.26	1.91	5.54
OPEN Opendoor Technologies Inc.	-0.46	-0.26	0.97	-0.41	-0.78

New v5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.71, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

New v5

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New v5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.87%	1.19%	0.70%	0.40%	1.06%	0.88%	0.91%	1.60%	0.86%	1.64%	0.89%	0.82%
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	1.97%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
SPGI S&P Global Inc.	0.71%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	0.95%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%	1.78%	1.73%
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	2.21%	3.08%	2.55%	0.00%	0.97%	3.55%	2.85%	2.20%	1.47%	1.58%	1.21%	1.08%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WYNN Wynn Resorts, Limited	1.04%	0.82%	0.00%	0.00%	0.89%	2.70%	2.78%	1.19%	2.31%	4.34%	4.20%	3.60%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MQ Marqeta, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOST Toast, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OPEN Opendoor Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

New v5

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

New v5 показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 378 торговых сессий.

Текущая просадка New v5 составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.79%	8 нояб. 2021 г.	153	16 июн. 2022 г.	378	18 дек. 2023 г.	531
-7.82%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22
-6.82%	21 мар. 2024 г.	21	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	39
-4.92%	27 сент. 2021 г.	6	4 окт. 2021 г.	11	19 окт. 2021 г.	17
-4.26%	28 дек. 2023 г.	4	3 янв. 2024 г.	14	24 янв. 2024 г.	18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New v5 составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

New v5

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	COST	WYNN	TXRH	CAKE	MA	TSLA	SPGI	NFLX	COIN	MQ	TOST	OPEN	PYPL	SOFI	PLTR
COST	1.00	0.19	0.32	0.25	0.44	0.38	0.52	0.40	0.35	0.27	0.37	0.33	0.35	0.33	0.39
WYNN	0.19	1.00	0.33	0.39	0.36	0.32	0.29	0.38	0.34	0.41	0.40	0.40	0.44	0.41	0.39
TXRH	0.32	0.33	1.00	0.70	0.35	0.32	0.35	0.34	0.35	0.32	0.43	0.36	0.38	0.37	0.39
CAKE	0.25	0.39	0.70	1.00	0.33	0.28	0.28	0.30	0.37	0.38	0.43	0.43	0.38	0.41	0.38
MA	0.44	0.36	0.35	0.33	1.00	0.35	0.55	0.40	0.34	0.40	0.38	0.38	0.49	0.39	0.42
TSLA	0.38	0.32	0.32	0.28	0.35	1.00	0.37	0.46	0.48	0.43	0.41	0.46	0.45	0.49	0.53
SPGI	0.52	0.29	0.35	0.28	0.55	0.37	1.00	0.41	0.38	0.39	0.42	0.45	0.48	0.40	0.46
NFLX	0.40	0.38	0.34	0.30	0.40	0.46	0.41	1.00	0.43	0.44	0.46	0.45	0.50	0.47	0.54
COIN	0.35	0.34	0.35	0.37	0.34	0.48	0.38	0.43	1.00	0.51	0.51	0.54	0.49	0.60	0.58
MQ	0.27	0.41	0.32	0.38	0.40	0.43	0.39	0.44	0.51	1.00	0.56	0.55	0.57	0.58	0.56
TOST	0.37	0.40	0.43	0.43	0.38	0.41	0.42	0.46	0.51	0.56	1.00	0.55	0.53	0.56	0.57
OPEN	0.33	0.40	0.36	0.43	0.38	0.46	0.45	0.45	0.54	0.55	0.55	1.00	0.51	0.62	0.58
PYPL	0.35	0.44	0.38	0.38	0.49	0.45	0.48	0.50	0.49	0.57	0.53	0.51	1.00	0.57	0.55
SOFI	0.33	0.41	0.37	0.41	0.39	0.49	0.40	0.47	0.60	0.58	0.56	0.62	0.57	1.00	0.63
PLTR	0.39	0.39	0.39	0.38	0.42	0.53	0.46	0.54	0.58	0.56	0.57	0.58	0.55	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

New v5

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество