PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

New v5

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


COST 22%MA 18.5%SPGI 11%NFLX 10%TXRH 9%CAKE 5.5%PYPL 5%WYNN 5%PLTR 4.5%TSLA 2.5%MQ 2%TOST 1.5%SOFI 1.5%COIN 1%OPEN 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

22%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

18.50%

SPGI
S&P Global Inc.
Financial Services

11%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

10%

TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
Consumer Cyclical

9%

CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
Consumer Cyclical

5.50%

PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services

5%

WYNN
Wynn Resorts, Limited
Consumer Cyclical

5%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

4.50%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

2.50%

MQ
Marqeta, Inc.
Technology

2%

TOST
Toast, Inc.
Technology

1.50%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services

1.50%

COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology

1%

OPEN
Opendoor Technologies Inc.
Real Estate

1%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в New v5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
25.36%
13.39%
New v5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2021 г., начальной даты TOST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
New v57.85%8.09%25.37%35.96%N/AN/A
COST
Costco Wholesale Corporation
10.10%4.57%38.58%47.32%29.84%23.08%
MA
Mastercard Inc
6.08%3.43%13.89%25.85%16.23%20.34%
SPGI
S&P Global Inc.
-3.29%-3.61%11.57%19.21%17.63%19.49%
NFLX
Netflix, Inc.
18.13%19.09%39.20%65.29%10.03%25.06%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
20.43%23.93%41.97%44.02%20.36%21.12%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
-0.71%6.30%8.65%-10.49%-4.71%-1.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-4.53%-10.92%-3.85%-21.47%-9.21%N/A
WYNN
Wynn Resorts, Limited
13.57%9.81%9.19%-4.33%-3.60%-6.14%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
36.28%39.45%59.51%154.35%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.
-22.02%-8.69%-16.91%-6.98%58.60%30.14%
MQ
Marqeta, Inc.
-6.88%8.33%13.64%9.43%N/AN/A
TOST
Toast, Inc.
19.28%25.61%1.35%11.81%N/AN/A
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-14.47%13.62%4.42%28.55%N/AN/A
COIN
Coinbase Global, Inc.
-0.36%38.92%131.38%165.80%N/AN/A
OPEN
Opendoor Technologies Inc.
-37.61%-11.27%-12.66%39.05%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.24%
20234.70%-4.52%-4.23%-2.79%12.03%8.05%

Коэффициент Шарпа

New v5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.04

Коэффициент Шарпа New v5 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.04
1.75
New v5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New v5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
New v51.12%1.19%0.70%0.40%1.06%0.88%0.91%1.60%0.86%1.64%0.89%0.82%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.63%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
MA
Mastercard Inc
0.52%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
SPGI
S&P Global Inc.
0.85%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%1.43%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.49%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
3.11%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%1.21%1.08%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WYNN
Wynn Resorts, Limited
0.97%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.19%3.60%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MQ
Marqeta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOST
Toast, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPEN
Opendoor Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия New v5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
COST
Costco Wholesale Corporation
2.86
MA
Mastercard Inc
1.43
SPGI
S&P Global Inc.
0.95
NFLX
Netflix, Inc.
1.71
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.89
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
-0.36
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-0.61
WYNN
Wynn Resorts, Limited
-0.13
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.98
TSLA
Tesla, Inc.
-0.08
MQ
Marqeta, Inc.
0.14
TOST
Toast, Inc.
0.16
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.32
COIN
Coinbase Global, Inc.
2.07
OPEN
Opendoor Technologies Inc.
0.27

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COSTWYNNTXRHCAKEMASPGITSLANFLXCOINMQOPENTOSTSOFIPYPLPLTR
COST1.000.230.330.290.470.570.420.400.380.300.360.390.370.380.40
WYNN0.231.000.350.430.410.310.360.410.390.440.400.440.440.470.46
TXRH0.330.351.000.710.390.380.340.370.380.360.380.450.400.400.41
CAKE0.290.430.711.000.360.320.340.350.400.400.450.470.430.410.41
MA0.470.410.390.361.000.590.400.440.380.420.420.390.410.530.46
SPGI0.570.310.380.320.591.000.420.460.420.420.460.450.420.530.51
TSLA0.420.360.340.340.400.421.000.500.540.490.510.450.540.500.56
NFLX0.400.410.370.350.440.460.501.000.480.490.490.500.510.560.58
COIN0.380.390.380.400.380.420.540.481.000.550.580.540.630.540.62
MQ0.300.440.360.400.420.420.490.490.551.000.580.620.600.600.63
OPEN0.360.400.380.450.420.460.510.490.580.581.000.590.630.540.65
TOST0.390.440.450.470.390.450.450.500.540.620.591.000.600.570.61
SOFI0.370.440.400.430.410.420.540.510.630.600.630.601.000.600.67
PYPL0.380.470.400.410.530.530.500.560.540.600.540.570.601.000.61
PLTR0.400.460.410.410.460.510.560.580.620.630.650.610.670.611.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.35%
-1.08%
New v5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

New v5 показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 378 торговых сессий.

Текущая просадка New v5 составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.79%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.37818 дек. 2023 г.531
-4.92%27 сент. 2021 г.64 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.17
-4.26%28 дек. 2023 г.43 янв. 2024 г.1424 янв. 2024 г.18
-2.13%20 дек. 2023 г.120 дек. 2023 г.326 дек. 2023 г.4
-1.53%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.114 февр. 2024 г.2

График волатильности

Текущая волатильность New v5 составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.84%
3.37%
New v5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев