PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
New v5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


COST 22%MA 18.5%SPGI 11%NFLX 10%TXRH 9%CAKE 5.5%PYPL 5%WYNN 5%PLTR 4.5%TSLA 2.5%MQ 2%TOST 1.5%SOFI 1.5%COIN 1%OPEN 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
Consumer Cyclical
5.50%
COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology
1%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
22%
MA
Mastercard Inc
Financial Services
18.50%
MQ
Marqeta, Inc.
Technology
2%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
10%
OPEN
Opendoor Technologies Inc.
Real Estate
1%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology
4.50%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services
5%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services
1.50%
SPGI
S&P Global Inc.
Financial Services
11%
TOST
Toast, Inc.
Technology
1.50%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
2.50%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
Consumer Cyclical
9%
WYNN
Wynn Resorts, Limited
Consumer Cyclical
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New v5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
67.65%
37.41%
New v5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2021 г., начальной даты TOST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
New v551.32%1.54%29.86%49.80%N/AN/A
COST
Costco Wholesale Corporation
46.11%-1.31%13.03%44.63%28.75%23.55%
MA
Mastercard Inc
26.33%1.37%21.34%26.97%13.02%20.61%
SPGI
S&P Global Inc.
15.47%-3.30%12.84%15.61%14.03%20.07%
NFLX
Netflix, Inc.
91.45%6.82%36.21%89.54%22.95%34.45%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
51.57%-10.53%5.61%49.85%28.83%20.44%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
41.18%-1.60%22.25%36.72%6.23%1.76%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
43.71%1.51%51.19%40.79%-4.28%N/A
WYNN
Wynn Resorts, Limited
-2.23%-4.08%-0.56%-1.71%-8.30%-3.84%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
379.79%25.31%226.65%371.55%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.
86.04%36.68%134.16%76.82%74.54%40.81%
MQ
Marqeta, Inc.
-46.99%-3.39%-31.35%-46.99%N/AN/A
TOST
Toast, Inc.
110.19%-11.18%49.22%103.72%N/AN/A
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
61.01%3.42%144.95%55.23%N/AN/A
COIN
Coinbase Global, Inc.
60.78%-4.66%24.83%50.95%N/AN/A
OPEN
Opendoor Technologies Inc.
-62.95%-24.55%-11.70%-64.83%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New v5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.32%8.88%0.23%-3.92%5.63%2.36%2.12%4.72%3.91%2.75%13.79%51.32%
202316.30%-4.42%2.46%-0.15%5.51%8.69%4.70%-4.52%-4.23%-2.79%12.03%8.05%46.94%
2022-9.90%-2.96%1.58%-12.61%-6.26%-8.31%16.20%-3.87%-6.36%10.34%3.70%-8.19%-26.69%
2021-0.85%6.12%-4.92%2.81%2.85%

Комиссия

Комиссия New v5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг New v5 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности New v5, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа New v5, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино New v5, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега New v5, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара New v5, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина New v5, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа New v5, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.332.16
Коэффициент Сортино New v5, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.004.322.87
Коэффициент Омега New v5, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.591.40
Коэффициент Кальмара New v5, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.006.623.19
Коэффициент Мартина New v5, с текущим значением в 26.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0026.7413.87
New v5
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COST
Costco Wholesale Corporation
2.513.111.454.5611.72
MA
Mastercard Inc
1.712.311.312.295.68
SPGI
S&P Global Inc.
1.071.451.191.313.43
NFLX
Netflix, Inc.
3.093.951.532.8422.14
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
2.083.091.374.2216.06
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
1.091.751.201.216.58
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
1.261.781.230.536.59
WYNN
Wynn Resorts, Limited
-0.050.161.02-0.04-0.10
PLTR
Palantir Technologies Inc.
5.835.801.758.3941.88
TSLA
Tesla, Inc.
1.312.101.251.273.63
MQ
Marqeta, Inc.
-0.73-0.720.88-0.52-1.63
TOST
Toast, Inc.
2.272.951.371.4913.31
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
1.141.761.230.892.58
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.681.591.170.882.55
OPEN
Opendoor Technologies Inc.
-0.80-1.260.87-0.68-1.25

New v5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.33
2.16
New v5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New v5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.57%1.19%0.70%0.40%1.06%0.88%0.91%1.60%0.86%1.64%0.89%0.82%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
MA
Mastercard Inc
0.49%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
SPGI
S&P Global Inc.
0.72%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%1.43%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.34%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
2.25%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%1.21%1.08%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WYNN
Wynn Resorts, Limited
1.13%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%3.60%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MQ
Marqeta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOST
Toast, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPEN
Opendoor Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.25%
-0.82%
New v5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

New v5 показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 378 торговых сессий.

Текущая просадка New v5 составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.79%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.37818 дек. 2023 г.531
-7.82%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.22
-6.82%21 мар. 2024 г.2119 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.39
-4.92%27 сент. 2021 г.64 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.17
-4.26%28 дек. 2023 г.43 янв. 2024 г.1424 янв. 2024 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New v5 составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
3.96%
New v5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COSTWYNNCAKETXRHMATSLASPGINFLXCOINMQTOSTOPENPYPLSOFIPLTR
COST1.000.190.250.320.440.380.520.400.350.280.370.340.350.330.39
WYNN0.191.000.380.320.360.320.290.380.340.410.390.400.440.400.39
CAKE0.250.381.000.700.330.280.280.300.370.380.430.430.380.410.37
TXRH0.320.320.701.000.360.310.350.350.350.320.420.360.380.370.38
MA0.440.360.330.361.000.350.550.400.340.410.380.380.490.390.42
TSLA0.380.320.280.310.351.000.370.460.480.430.410.460.450.490.52
SPGI0.520.290.280.350.550.371.000.410.380.390.430.450.480.400.46
NFLX0.400.380.300.350.400.460.411.000.430.440.460.450.500.470.54
COIN0.350.340.370.350.340.480.380.431.000.520.510.540.490.600.57
MQ0.280.410.380.320.410.430.390.440.521.000.560.550.580.580.56
TOST0.370.390.430.420.380.410.430.460.510.561.000.550.520.560.57
OPEN0.340.400.430.360.380.460.450.450.540.550.551.000.510.620.58
PYPL0.350.440.380.380.490.450.480.500.490.580.520.511.000.570.55
SOFI0.330.400.410.370.390.490.400.470.600.580.560.620.571.000.63
PLTR0.390.390.370.380.420.520.460.540.570.560.570.580.550.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab