New v5
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New v5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2021 г., начальной даты TOST
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
New v5 | 14.47% | -1.72% | 12.79% | 26.60% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Costco Wholesale Corporation | 23.99% | -4.77% | 19.16% | 49.55% | 26.43% | 24.24% |
Mastercard Inc | 1.17% | -4.89% | -1.76% | 9.54% | 9.41% | 19.66% |
S&P Global Inc. | 10.18% | 7.80% | 8.68% | 23.22% | 15.65% | 20.70% |
Netflix, Inc. | 30.24% | -6.43% | 11.16% | 53.47% | 13.59% | 26.51% |
Texas Roadhouse, Inc. | 36.88% | -3.49% | 36.22% | 50.62% | 26.44% | 22.98% |
The Cheesecake Factory Incorporated | 6.35% | -7.72% | 10.95% | 2.84% | -1.55% | 0.33% |
PayPal Holdings, Inc. | -6.82% | -1.79% | -7.38% | -20.56% | -13.13% | N/A |
Wynn Resorts, Limited | -11.19% | -8.63% | -16.35% | -24.76% | -9.72% | -7.75% |
Palantir Technologies Inc. | 55.10% | 10.50% | 62.87% | 64.89% | N/A | N/A |
Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.90% |
Marqeta, Inc. | -23.93% | -1.12% | -14.77% | 0.57% | N/A | N/A |
Toast, Inc. | 36.86% | -2.84% | 43.21% | 17.54% | N/A | N/A |
SoFi Technologies, Inc. | -26.93% | 12.54% | -4.59% | -20.02% | N/A | N/A |
Coinbase Global, Inc. | 33.12% | 7.89% | 84.92% | 149.78% | N/A | N/A |
Opendoor Technologies Inc. | -44.87% | 34.24% | -26.27% | -41.88% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New v5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.32% | 8.88% | 0.23% | -3.92% | 5.63% | 2.36% | 14.47% | ||||||
2023 | 16.30% | -4.42% | 2.46% | -0.15% | 5.51% | 8.69% | 4.70% | -4.52% | -4.23% | -2.79% | 12.03% | 8.05% | 46.94% |
2022 | -9.90% | -2.96% | 1.58% | -12.61% | -6.26% | -8.31% | 16.20% | -3.87% | -6.36% | 10.34% | 3.70% | -8.19% | -26.69% |
2021 | -0.85% | 6.12% | -4.92% | 2.81% | 2.85% |
Комиссия
Комиссия New v5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New v5 среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Costco Wholesale Corporation | 2.59 | 3.14 | 1.47 | 4.17 | 13.12 |
Mastercard Inc | 0.48 | 0.71 | 1.10 | 0.59 | 1.44 |
S&P Global Inc. | 0.71 | 1.03 | 1.15 | 0.51 | 2.47 |
Netflix, Inc. | 1.51 | 2.38 | 1.30 | 1.00 | 7.56 |
Texas Roadhouse, Inc. | 2.18 | 3.29 | 1.39 | 2.31 | 8.39 |
The Cheesecake Factory Incorporated | 0.03 | 0.29 | 1.03 | 0.03 | 0.11 |
PayPal Holdings, Inc. | -0.62 | -0.68 | 0.91 | -0.27 | -1.09 |
Wynn Resorts, Limited | -0.95 | -1.30 | 0.85 | -0.87 | -1.80 |
Palantir Technologies Inc. | 0.95 | 1.80 | 1.23 | 1.21 | 3.81 |
Tesla, Inc. | -0.31 | -0.12 | 0.99 | -0.26 | -0.66 |
Marqeta, Inc. | -0.05 | 0.31 | 1.04 | -0.03 | -0.14 |
Toast, Inc. | 0.17 | 0.66 | 1.08 | 0.12 | 0.45 |
SoFi Technologies, Inc. | -0.38 | -0.20 | 0.98 | -0.32 | -0.72 |
Coinbase Global, Inc. | 1.80 | 2.51 | 1.28 | 1.65 | 7.27 |
Opendoor Technologies Inc. | -0.51 | -0.33 | 0.96 | -0.48 | -0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New v5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New v5 | 1.09% | 1.19% | 0.70% | 0.40% | 1.06% | 0.88% | 0.91% | 1.60% | 0.86% | 1.64% | 0.89% | 0.82% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Costco Wholesale Corporation | 2.50% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Mastercard Inc | 0.59% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
S&P Global Inc. | 0.75% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Texas Roadhouse, Inc. | 1.40% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
The Cheesecake Factory Incorporated | 2.94% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% | 1.21% | 1.08% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Wynn Resorts, Limited | 1.24% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% | 4.19% | 3.60% |
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Opendoor Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New v5 показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 378 торговых сессий.
Текущая просадка New v5 составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.79% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 378 | 18 дек. 2023 г. | 531 |
-6.82% | 21 мар. 2024 г. | 21 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 39 |
-4.92% | 27 сент. 2021 г. | 6 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 17 |
-4.86% | 17 июл. 2024 г. | 7 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
-4.26% | 28 дек. 2023 г. | 4 | 3 янв. 2024 г. | 14 | 24 янв. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New v5 составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
COST | WYNN | TXRH | CAKE | MA | TSLA | SPGI | NFLX | COIN | MQ | TOST | OPEN | PYPL | SOFI | PLTR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST | 1.00 | 0.21 | 0.32 | 0.27 | 0.45 | 0.39 | 0.53 | 0.40 | 0.37 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.39 |
WYNN | 0.21 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
TXRH | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.69 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
CAKE | 0.27 | 0.40 | 0.69 | 1.00 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.39 |
MA | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.57 | 0.42 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.42 |
TSLA | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.54 |
SPGI | 0.53 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.57 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 |
NFLX | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.55 |
COIN | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.49 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.51 | 0.61 | 0.59 |
MQ | 0.28 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
TOST | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.58 |
OPEN | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.61 |
PYPL | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.57 |
SOFI | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.51 | 0.41 | 0.48 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.65 |
PLTR | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.65 | 1.00 |