jims current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в jims current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2017 г., начальной даты FNBGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| jims current | -0.70% | -3.57% | -4.09% | 6.83% | 0.98% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FBALX Fidelity Balanced Fund | -5.46% | -3.53% | -6.49% | 1.85% | 5.56% | 4.03% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 1.60% | -2.32% | -4.91% | 4.75% | -9.31% | N/A |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -8.75% | -5.30% | -7.79% | 7.23% | 14.62% | 10.96% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 3.87% | -4.71% | -1.92% | 8.71% | 9.64% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -8.20% | -5.14% | -7.33% | 7.92% | 15.03% | 11.79% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -0.58% | -0.56% | 6.39% | -1.26% | 1.13% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 0.39% | -2.05% | 11.63% | 61.92% | 19.97% | 0.37% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -23.11% | -20.02% | -25.55% | -42.43% | 23.63% | -4.43% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 2.43% | -7.24% | -2.80% | 10.57% | 8.04% | 7.48% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.08% | -8.23% | -10.07% | 4.34% | 12.67% | 10.37% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 5.45% | -4.51% | -0.66% | 8.55% | 10.52% | 5.06% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 1.77% | -2.36% | -4.82% | 4.72% | -8.79% | -1.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -8.69% | -5.25% | -7.77% | 7.26% | 14.63% | 11.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью jims current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.33% | 3.11% | -0.93% | -4.08% | -0.70% | ||||||||
| 2024 | -0.05% | -0.04% | 1.99% | -3.73% | 2.88% | 1.11% | 3.27% | 1.69% | 2.13% | -2.92% | 2.90% | -4.10% | 4.86% |
| 2023 | 6.33% | -4.02% | 2.72% | 0.46% | -1.87% | 1.97% | 0.49% | -2.21% | -5.08% | -3.55% | 7.79% | 5.42% | 7.74% |
| 2022 | -2.00% | -1.12% | -0.39% | -6.96% | 0.67% | -4.63% | 4.16% | -2.91% | -7.74% | -0.39% | 5.63% | -3.07% | -17.95% |
| 2021 | -1.23% | -0.15% | 0.19% | 2.30% | 0.99% | 2.51% | 1.43% | 0.12% | -2.40% | 1.59% | -0.36% | 0.41% | 5.43% |
| 2020 | 3.49% | -0.10% | -3.61% | 5.65% | 0.56% | 1.64% | 2.93% | -1.27% | -0.89% | -2.96% | 7.22% | -0.16% | 12.57% |
| 2019 | 4.26% | 0.49% | 3.40% | -0.24% | 1.47% | 2.55% | 0.49% | 4.15% | -0.30% | 0.01% | 0.45% | -0.42% | 17.40% |
| 2018 | -0.14% | -3.22% | 0.67% | -0.23% | 2.16% | 0.71% | 0.81% | 0.99% | -0.86% | -4.80% | 1.41% | -0.32% | -3.00% |
| 2017 | -0.61% | 1.00% | 1.28% | 1.67% |
Комиссия
Комиссия jims current составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг jims current составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.16 | 0.31 | 1.04 | 0.15 | 0.61 |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 0.28 | 0.47 | 1.06 | 0.08 | 0.56 |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.41 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.87 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.56 | 0.88 | 1.12 | 0.67 | 2.04 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.45 | 0.75 | 1.11 | 0.45 | 2.12 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.13 | 1.70 | 1.20 | 0.41 | 2.81 |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 2.47 | 2.90 | 1.48 | 3.33 | 9.63 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -1.30 | -1.92 | 0.74 | -0.82 | -1.85 |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 0.62 | 0.83 | 1.21 | 0.73 | 2.80 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.29 | 0.50 | 1.07 | 0.28 | 1.15 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 0.50 | 0.82 | 1.11 | 0.63 | 1.94 |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.29 | 0.48 | 1.06 | 0.09 | 0.56 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.41 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность jims current за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.17% | 4.11% | 3.89% | 3.90% | 2.71% | 2.97% | 3.23% | 3.46% | 2.13% | 2.33% | 3.76% | 3.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.95% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.78% | 3.76% | 3.20% | 3.00% | 2.05% | 2.13% | 2.64% | 2.95% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.12% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.77% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.22% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 2.38% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 14.79% | 14.45% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.03% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.04% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
jims current показал максимальную просадку в 23.80%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка jims current составляет 9.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.8% | 10 нояб. 2021 г. | 497 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -15.7% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 63 |
| -6.88% | 27 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 119 |
| -5.82% | 7 авг. 2020 г. | 60 | 30 окт. 2020 г. | 15 | 20 нояб. 2020 г. | 75 |
| -4.92% | 18 янв. 2018 г. | 16 | 8 февр. 2018 г. | 104 | 6 июл. 2018 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность jims current составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | SPTL | FNBGX | PDI | OXY | KMI | FTIHX | SCHD | SPDW | FBALX | FXAIX | FSKAX | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.10 | -0.15 | -0.05 | 0.02 | -0.05 | 0.01 | 0.09 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| SPTL | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 0.02 | -0.20 | -0.10 | -0.09 | -0.14 | -0.09 | -0.01 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| FNBGX | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.02 | -0.21 | -0.10 | -0.09 | -0.14 | -0.09 | -0.01 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| PDI | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| OXY | -0.15 | -0.20 | -0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.61 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 |
| KMI | -0.05 | -0.10 | -0.10 | 0.28 | 0.61 | 1.00 | 0.46 | 0.58 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
| FTIHX | 0.02 | -0.09 | -0.09 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 1.00 | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| SCHD | -0.05 | -0.14 | -0.14 | 0.36 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| SPDW | 0.01 | -0.09 | -0.09 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.96 | 0.73 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
| FBALX | 0.09 | -0.01 | -0.01 | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| FXAIX | -0.02 | -0.11 | -0.11 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| FSKAX | -0.02 | -0.11 | -0.11 | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| VTI | -0.02 | -0.11 | -0.11 | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |