IRA Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2018 г., начальной даты VGCIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| IRA Portfolio | -3.86% | -3.93% | -3.99% | 5.94% | 8.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 2.68% | 0.53% | 0.43% | 8.13% | -0.84% | 1.45% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | -2.24% | -8.95% | -3.09% | 3.26% | 13.31% | 7.30% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -10.59% | -7.05% | -8.93% | 6.20% | 14.93% | 12.30% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -12.38% | -4.46% | -7.13% | 8.82% | 17.57% | 15.99% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 2.20% | -1.74% | -4.15% | 5.48% | -10.36% | -2.36% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | -11.42% | -5.37% | -12.21% | 0.81% | 16.39% | 13.65% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | -13.25% | -8.93% | -15.13% | -5.68% | 18.84% | 8.39% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -7.93% | -5.73% | -6.82% | 5.06% | 10.89% | 8.86% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 1.00% | -1.98% | -0.40% | 8.50% | 4.93% | N/A |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | -10.88% | -4.90% | -13.32% | 3.83% | 14.44% | 9.47% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.87% | 4.60% | 2.52% | 1.72% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 1.15% | -0.22% | -0.03% | 7.11% | 0.81% | N/A |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -5.70% | -7.34% | -6.91% | 8.49% | 15.00% | 11.67% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | -15.72% | -7.98% | -14.46% | 6.76% | 13.64% | 8.12% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | -11.68% | -9.50% | -12.65% | 1.62% | 15.35% | 7.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | -0.07% | -2.78% | -3.34% | -3.86% | ||||||||
| 2024 | 0.66% | 2.64% | 2.54% | -2.66% | 3.09% | 1.23% | 2.12% | 1.23% | 1.31% | -1.12% | 3.81% | -2.17% | 13.18% |
| 2023 | 5.10% | -1.56% | 1.84% | 0.67% | -0.28% | 3.69% | 1.97% | -1.10% | -2.79% | -2.00% | 6.17% | 4.37% | 16.73% |
| 2022 | -3.67% | -1.66% | 0.63% | -5.30% | 0.32% | -4.98% | 5.78% | -2.75% | -6.19% | 4.49% | 4.57% | -3.40% | -12.35% |
| 2021 | -0.05% | 1.12% | 1.71% | 2.34% | 0.75% | 1.65% | 1.04% | 1.42% | -2.43% | 3.17% | -0.69% | 1.87% | 12.44% |
| 2020 | 0.56% | -3.74% | -7.77% | 6.92% | 3.80% | 1.81% | 2.85% | 3.42% | -1.67% | -1.38% | 7.32% | 2.26% | 14.20% |
| 2019 | 5.36% | 2.31% | 1.45% | 2.14% | -2.90% | 4.07% | 0.88% | -0.29% | 0.92% | 1.25% | 1.82% | 1.14% | 19.47% |
| 2018 | 0.57% | -4.08% | -3.54% |
Комиссия
Комиссия IRA Portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IRA Portfolio составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IRA Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.92% | 2.94% | 2.86% | 4.71% | 1.34% | 1.48% | 2.44% | 2.29% | 1.43% | 1.55% | 1.62% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.83% | 3.80% | 3.09% | 2.36% | 1.93% | 2.23% | 2.74% | 2.87% | 2.65% | 2.66% | 2.74% | 2.84% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.16% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.30% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.82% | 2.14% | 2.11% | 1.81% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.48% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.19% | 4.16% | 3.42% | 3.03% | 1.97% | 2.10% | 2.63% | 2.92% | 2.74% | 2.96% | 2.99% | 2.96% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.56% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.34% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.75% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 6.98% | 6.52% | 7.21% | 5.62% | 3.67% | 3.40% | 4.55% | 5.01% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.94% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.49% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 4.79% | 4.55% | 4.40% | 2.62% | 1.52% | 2.27% | 3.56% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 2.05% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.86% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.11% | 0.31% | 0.22% | 0.03% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.97% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IRA Portfolio показал максимальную просадку в 19.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка IRA Portfolio составляет 6.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -17.58% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 533 |
| -9.89% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.84% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 39 |
| -4.82% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IRA Portfolio составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | VBILX | VGCIX | VUSUX | VEGBX | IWY | HEFA | XSMO | XMMO | IVOV | RWK | MGC | VOT | FYC | EQWL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.17 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| VBILX | 0.17 | 1.00 | 0.91 | 0.87 | 0.52 | 0.02 | -0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.03 |
| VGCIX | 0.04 | 0.91 | 1.00 | 0.83 | 0.63 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
| VUSUX | 0.08 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | 0.40 | -0.05 | -0.18 | -0.10 | -0.07 | -0.14 | -0.15 | -0.09 | -0.03 | -0.08 | -0.13 |
| VEGBX | 0.02 | 0.52 | 0.63 | 0.40 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.32 |
| IWY | -0.01 | 0.02 | 0.11 | -0.05 | 0.31 | 1.00 | 0.70 | 0.66 | 0.72 | 0.60 | 0.62 | 0.95 | 0.85 | 0.72 | 0.76 |
| HEFA | -0.06 | -0.10 | 0.01 | -0.18 | 0.31 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.74 | 0.73 | 0.81 |
| XSMO | -0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.10 | 0.28 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.92 | 0.78 |
| XMMO | -0.03 | -0.01 | 0.09 | -0.07 | 0.30 | 0.72 | 0.71 | 0.90 | 1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.79 |
| IVOV | -0.04 | -0.06 | 0.04 | -0.14 | 0.28 | 0.60 | 0.75 | 0.86 | 0.82 | 1.00 | 0.98 | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0.88 |
| RWK | -0.04 | -0.07 | 0.04 | -0.15 | 0.28 | 0.62 | 0.75 | 0.86 | 0.83 | 0.98 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.87 | 0.87 |
| MGC | -0.02 | -0.01 | 0.09 | -0.09 | 0.33 | 0.95 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.89 | 0.80 | 0.90 |
| VOT | -0.02 | 0.04 | 0.14 | -0.03 | 0.34 | 0.85 | 0.74 | 0.81 | 0.86 | 0.76 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 0.88 | 0.82 |
| FYC | -0.03 | -0.00 | 0.10 | -0.08 | 0.30 | 0.72 | 0.73 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.88 | 1.00 | 0.81 |
| EQWL | -0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.13 | 0.32 | 0.76 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.82 | 0.81 | 1.00 |