PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Momentum Top 3 5 Industrias
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 6.67%GOOGL 6.67%GOOG 6.67%NVDA 6.67%PANW 6.67%AMD 6.67%TSLA 6.67%RCL 6.67%CCL 6.67%GE 6.67%FDX 6.67%CPRT 6.67%MLM 6.67%PKG 6.67%NUE 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
6.67%
CCL
Carnival Corporation & Plc
Consumer Cyclical
6.67%
CPRT
Copart, Inc.
Industrials
6.67%
FDX
FedEx Corporation
Industrials
6.67%
GE
General Electric Company
Industrials
6.67%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
6.67%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
6.67%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
6.67%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
Basic Materials
6.67%
NUE
Nucor Corporation
Basic Materials
6.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
6.67%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology
6.67%
PKG
Packaging Corporation of America
Consumer Cyclical
6.67%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Consumer Cyclical
6.67%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum Top 3 5 Industrias и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.57%
15.83%
Momentum Top 3 5 Industrias
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Momentum Top 3 5 Industrias на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 36.33% с начала года и доходность в 28.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Momentum Top 3 5 Industrias36.33%5.55%20.57%68.60%36.27%28.71%
META
Meta Platforms, Inc.
68.12%4.57%38.19%96.61%25.52%23.08%
GOOGL
Alphabet Inc.
21.77%3.49%4.50%36.67%22.08%19.66%
GOOG
Alphabet Inc.
21.73%3.54%4.20%36.43%22.26%19.98%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
23.91%8.83%25.61%53.17%37.11%26.42%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
12.78%1.16%4.97%72.85%37.55%50.59%
TSLA
Tesla, Inc.
4.44%-0.36%41.60%31.50%65.62%32.13%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
62.63%18.34%50.82%145.27%14.53%13.34%
CCL
Carnival Corporation & Plc
19.20%19.20%49.12%93.86%-12.05%-4.24%
GE
General Electric Company
71.72%-6.11%7.90%99.71%29.12%5.15%
FDX
FedEx Corporation
10.41%2.80%6.16%18.50%14.52%6.52%
CPRT
Copart, Inc.
6.49%0.23%-3.92%21.01%20.43%28.79%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
17.51%8.30%-0.26%44.96%18.31%18.47%
PKG
Packaging Corporation of America
41.50%4.80%32.36%53.10%19.39%15.60%
NUE
Nucor Corporation
-14.58%-1.95%-12.04%0.11%24.90%13.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Momentum Top 3 5 Industrias, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.39%8.23%5.02%-2.85%3.93%6.36%-0.40%0.05%4.37%36.33%
202320.60%5.58%7.71%-1.54%12.61%14.60%5.01%-2.61%-4.40%-5.13%15.32%6.87%99.18%
2022-7.17%-0.07%4.36%-12.75%-4.38%-14.50%12.75%-3.33%-14.96%6.61%11.89%-11.69%-32.57%
2021-3.51%10.23%2.97%7.67%3.76%1.56%1.96%6.80%-5.42%9.43%1.00%1.59%43.71%
20201.96%-8.79%-16.91%16.83%7.14%3.03%8.59%19.47%-3.08%1.04%18.95%4.58%57.47%
201914.21%3.17%1.20%3.67%-9.42%6.41%4.31%-5.08%2.26%7.41%6.21%6.26%46.25%
20189.65%-4.35%-5.28%1.31%6.41%0.77%2.34%5.87%-0.85%-11.59%0.42%-10.03%-7.40%
20175.23%3.58%0.50%2.59%4.05%2.64%1.32%1.54%0.77%1.68%-0.05%1.19%27.97%
2016-10.48%0.26%13.92%1.30%5.77%-1.61%10.10%0.13%2.95%0.57%6.72%4.38%37.06%
2015-3.22%8.73%-1.61%-1.44%3.06%0.07%5.53%-3.09%-2.02%9.51%3.99%1.80%22.26%
2014-2.10%3.24%3.34%-2.62%5.53%-0.33%-0.04%4.48%-1.36%10.21%

Комиссия

Комиссия Momentum Top 3 5 Industrias составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Momentum Top 3 5 Industrias среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Momentum Top 3 5 Industrias
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Momentum Top 3 5 Industrias, с текущим значением в 20.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
2.813.741.534.7517.06
GOOGL
Alphabet Inc.
1.512.051.281.774.55
GOOG
Alphabet Inc.
1.512.031.281.754.55
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.201.521.271.743.65
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.512.091.271.783.54
TSLA
Tesla, Inc.
0.431.061.130.391.10
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
4.554.701.664.2130.74
CCL
Carnival Corporation & Plc
2.242.881.351.196.75
GE
General Electric Company
3.634.081.612.6335.75
FDX
FedEx Corporation
0.711.111.201.052.27
CPRT
Copart, Inc.
1.071.551.191.453.05
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
2.052.671.352.495.63
PKG
Packaging Corporation of America
2.864.061.505.2617.01
NUE
Nucor Corporation
0.020.221.030.020.04

Коэффициент Шарпа

Momentum Top 3 5 Industrias на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.75
3.43
Momentum Top 3 5 Industrias
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Momentum Top 3 5 Industrias за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Momentum Top 3 5 Industrias0.50%0.47%0.59%0.43%0.74%0.99%1.41%1.02%0.99%1.10%1.05%1.06%
META
Meta Platforms, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
0.19%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%1.56%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
GE
General Electric Company
0.52%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.88%4.81%2.94%2.95%3.52%2.81%
FDX
FedEx Corporation
1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%0.41%
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
0.52%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%1.60%
PKG
Packaging Corporation of America
2.21%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%2.39%
NUE
Nucor Corporation
1.47%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%3.02%2.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
Momentum Top 3 5 Industrias
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Momentum Top 3 5 Industrias показал максимальную просадку в 42.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.47%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.997 авг. 2020 г.119
-39.07%9 нояб. 2021 г.23211 окт. 2022 г.1601 июн. 2023 г.392
-28.55%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.281
-20%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.3530 мар. 2016 г.62
-13.24%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Momentum Top 3 5 Industrias составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.07%
2.71%
Momentum Top 3 5 Industrias
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAGEPANWPKGAMDNUEMLMCCLRCLFDXMETACPRTNVDAGOOGLGOOG
TSLA1.000.220.380.210.360.250.240.280.290.280.360.330.410.370.37
GE0.221.000.230.400.230.450.390.420.400.410.280.330.290.290.29
PANW0.380.231.000.240.360.230.290.260.280.280.400.420.450.420.42
PKG0.210.400.241.000.250.520.470.360.350.460.260.370.270.310.31
AMD0.360.230.360.251.000.280.300.280.300.320.410.390.640.420.42
NUE0.250.450.230.520.281.000.470.360.350.480.270.370.310.330.33
MLM0.240.390.290.470.300.471.000.370.380.430.320.440.310.340.34
CCL0.280.420.260.360.280.360.371.000.830.410.310.350.330.350.35
RCL0.290.400.280.350.300.350.380.831.000.410.330.380.340.360.37
FDX0.280.410.280.460.320.480.430.410.411.000.340.420.380.400.41
META0.360.280.400.260.410.270.320.310.330.341.000.420.500.660.65
CPRT0.330.330.420.370.390.370.440.350.380.420.421.000.440.460.46
NVDA0.410.290.450.270.640.310.310.330.340.380.500.441.000.520.52
GOOGL0.370.290.420.310.420.330.340.350.360.400.660.460.521.000.99
GOOG0.370.290.420.310.420.330.340.350.370.410.650.460.520.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.