Momentum Top 3 5 Industrias

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Momentum Top 3 5 Industrias

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
CCL Carnival Corporation & Plc	Consumer Cyclical	6.67%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	6.67%
FDX FedEx Corporation	Industrials	6.67%
GE General Electric Company	Industrials	6.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	Basic Materials	6.67%
NUE Nucor Corporation	Basic Materials	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6.67%
PKG Packaging Corporation of America	Consumer Cyclical	6.67%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum Top 3 5 Industrias и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Momentum Top 3 5 Industrias

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Momentum Top 3 5 Industrias на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 36.33% с начала года и доходность в 28.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
Momentum Top 3 5 Industrias	36.33%	5.55%	20.57%	68.60%	36.27%	28.71%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	68.12%	4.57%	38.19%	96.61%	25.52%	23.08%
GOOGL Alphabet Inc.	21.77%	3.49%	4.50%	36.67%	22.08%	19.66%
GOOG Alphabet Inc.	21.73%	3.54%	4.20%	36.43%	22.26%	19.98%
NVDA NVIDIA Corporation	185.29%	16.35%	63.51%	243.27%	95.48%	77.28%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	23.91%	8.83%	25.61%	53.17%	37.11%	26.42%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	12.78%	1.16%	4.97%	72.85%	37.55%	50.59%
TSLA Tesla, Inc.	4.44%	-0.36%	41.60%	31.50%	65.62%	32.13%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	62.63%	18.34%	50.82%	145.27%	14.53%	13.34%
CCL Carnival Corporation & Plc	19.20%	19.20%	49.12%	93.86%	-12.05%	-4.24%
GE General Electric Company	71.72%	-6.11%	7.90%	99.71%	29.12%	5.15%
FDX FedEx Corporation	10.41%	2.80%	6.16%	18.50%	14.52%	6.52%
CPRT Copart, Inc.	6.49%	0.23%	-3.92%	21.01%	20.43%	28.79%
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	17.51%	8.30%	-0.26%	44.96%	18.31%	18.47%
PKG Packaging Corporation of America	41.50%	4.80%	32.36%	53.10%	19.39%	15.60%
NUE Nucor Corporation	-14.58%	-1.95%	-12.04%	0.11%	24.90%	13.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Momentum Top 3 5 Industrias, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.39%	8.23%	5.02%	-2.85%	3.93%	6.36%	-0.40%	0.05%	4.37%				36.33%
2023	20.60%	5.58%	7.71%	-1.54%	12.61%	14.60%	5.01%	-2.61%	-4.40%	-5.13%	15.32%	6.87%	99.18%
2022	-7.17%	-0.07%	4.36%	-12.75%	-4.38%	-14.50%	12.75%	-3.33%	-14.96%	6.61%	11.89%	-11.69%	-32.57%
2021	-3.51%	10.23%	2.97%	7.67%	3.76%	1.56%	1.96%	6.80%	-5.42%	9.43%	1.00%	1.59%	43.71%
2020	1.96%	-8.79%	-16.91%	16.83%	7.14%	3.03%	8.59%	19.47%	-3.08%	1.04%	18.95%	4.58%	57.47%
2019	14.21%	3.17%	1.20%	3.67%	-9.42%	6.41%	4.31%	-5.08%	2.26%	7.41%	6.21%	6.26%	46.25%
2018	9.65%	-4.35%	-5.28%	1.31%	6.41%	0.77%	2.34%	5.87%	-0.85%	-11.59%	0.42%	-10.03%	-7.40%
2017	5.23%	3.58%	0.50%	2.59%	4.05%	2.64%	1.32%	1.54%	0.77%	1.68%	-0.05%	1.19%	27.97%
2016	-10.48%	0.26%	13.92%	1.30%	5.77%	-1.61%	10.10%	0.13%	2.95%	0.57%	6.72%	4.38%	37.06%
2015	-3.22%	8.73%	-1.61%	-1.44%	3.06%	0.07%	5.53%	-3.09%	-2.02%	9.51%	3.99%	1.80%	22.26%
2014				-2.10%	3.24%	3.34%	-2.62%	5.53%	-0.33%	-0.04%	4.48%	-1.36%	10.21%

Комиссия

Комиссия Momentum Top 3 5 Industrias составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Momentum Top 3 5 Industrias среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Momentum Top 3 5 Industrias

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	2.81	3.74	1.53	4.75	17.06
GOOGL Alphabet Inc.	1.51	2.05	1.28	1.77	4.55
GOOG Alphabet Inc.	1.51	2.03	1.28	1.75	4.55
NVDA NVIDIA Corporation	4.84	4.43	1.58	9.20	29.13
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.20	1.52	1.27	1.74	3.65
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.51	2.09	1.27	1.78	3.54
TSLA Tesla, Inc.	0.43	1.06	1.13	0.39	1.10
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	4.55	4.70	1.66	4.21	30.74
CCL Carnival Corporation & Plc	2.24	2.88	1.35	1.19	6.75
GE General Electric Company	3.63	4.08	1.61	2.63	35.75
FDX FedEx Corporation	0.71	1.11	1.20	1.05	2.27
CPRT Copart, Inc.	1.07	1.55	1.19	1.45	3.05
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	2.05	2.67	1.35	2.49	5.63
PKG Packaging Corporation of America	2.86	4.06	1.50	5.26	17.01
NUE Nucor Corporation	0.02	0.22	1.03	0.02	0.04

Коэффициент Шарпа

Momentum Top 3 5 Industrias на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Momentum Top 3 5 Industrias

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Momentum Top 3 5 Industrias за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Momentum Top 3 5 Industrias	0.50%	0.47%	0.59%	0.43%	0.74%	0.99%	1.41%	1.02%	0.99%	1.10%	1.05%	1.06%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%	1.56%
CCL Carnival Corporation & Plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.93%	3.96%	2.41%	2.59%	2.02%	2.21%	2.49%
GE General Electric Company	0.52%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.88%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%	2.81%
FDX FedEx Corporation	1.92%	1.95%	2.42%	1.12%	1.00%	1.72%	1.52%	0.76%	0.78%	0.64%	0.43%	0.41%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	0.52%	0.56%	0.75%	0.54%	0.79%	0.74%	1.07%	0.78%	0.74%	1.17%	1.45%	1.60%
PKG Packaging Corporation of America	2.21%	3.07%	3.71%	2.94%	2.44%	2.82%	3.59%	2.09%	2.78%	3.49%	2.05%	2.39%
NUE Nucor Corporation	1.47%	1.19%	1.52%	1.50%	3.03%	2.85%	2.97%	2.38%	2.52%	3.70%	3.02%	2.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Momentum Top 3 5 Industrias

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Momentum Top 3 5 Industrias показал максимальную просадку в 42.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.47%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	99	7 авг. 2020 г.	119
-39.07%	9 нояб. 2021 г.	232	11 окт. 2022 г.	160	1 июн. 2023 г.	392
-28.55%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	212	28 окт. 2019 г.	281
-20%	30 дек. 2015 г.	27	8 февр. 2016 г.	35	30 мар. 2016 г.	62
-13.24%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	17	20 нояб. 2023 г.	79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Momentum Top 3 5 Industrias составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Momentum Top 3 5 Industrias

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	GE	PANW	PKG	AMD	NUE	MLM	CCL	RCL	FDX	META	CPRT	NVDA	GOOGL	GOOG
TSLA	1.00	0.22	0.38	0.21	0.36	0.25	0.24	0.28	0.29	0.28	0.36	0.33	0.41	0.37	0.37
GE	0.22	1.00	0.23	0.40	0.23	0.45	0.39	0.42	0.40	0.41	0.28	0.33	0.29	0.29	0.29
PANW	0.38	0.23	1.00	0.24	0.36	0.23	0.29	0.26	0.28	0.28	0.40	0.42	0.45	0.42	0.42
PKG	0.21	0.40	0.24	1.00	0.25	0.52	0.47	0.36	0.35	0.46	0.26	0.37	0.27	0.31	0.31
AMD	0.36	0.23	0.36	0.25	1.00	0.28	0.30	0.28	0.30	0.32	0.41	0.39	0.64	0.42	0.42
NUE	0.25	0.45	0.23	0.52	0.28	1.00	0.47	0.36	0.35	0.48	0.27	0.37	0.31	0.33	0.33
MLM	0.24	0.39	0.29	0.47	0.30	0.47	1.00	0.37	0.38	0.43	0.32	0.44	0.31	0.34	0.34
CCL	0.28	0.42	0.26	0.36	0.28	0.36	0.37	1.00	0.83	0.41	0.31	0.35	0.33	0.35	0.35
RCL	0.29	0.40	0.28	0.35	0.30	0.35	0.38	0.83	1.00	0.41	0.33	0.38	0.34	0.36	0.37
FDX	0.28	0.41	0.28	0.46	0.32	0.48	0.43	0.41	0.41	1.00	0.34	0.42	0.38	0.40	0.41
META	0.36	0.28	0.40	0.26	0.41	0.27	0.32	0.31	0.33	0.34	1.00	0.42	0.50	0.66	0.65
CPRT	0.33	0.33	0.42	0.37	0.39	0.37	0.44	0.35	0.38	0.42	0.42	1.00	0.44	0.46	0.46
NVDA	0.41	0.29	0.45	0.27	0.64	0.31	0.31	0.33	0.34	0.38	0.50	0.44	1.00	0.52	0.52
GOOGL	0.37	0.29	0.42	0.31	0.42	0.33	0.34	0.35	0.36	0.40	0.66	0.46	0.52	1.00	0.99
GOOG	0.37	0.29	0.42	0.31	0.42	0.33	0.34	0.35	0.37	0.41	0.65	0.46	0.52	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Momentum Top 3 5 Industrias

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество