Stocks 16-30

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Stocks 16-30

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
DOW Dow Inc.	Basic Materials	6.67%
ECL Ecolab Inc.	Basic Materials	6.67%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	6.67%
FAF First American Financial Corporation	Financial Services	6.67%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	Financial Services	6.67%
GD General Dynamics Corporation		6.67%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	6.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	Industrials	6.67%
HPQ HP Inc.	Technology	6.67%
ITW Illinois Tool Works Inc.	Industrials	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks 16-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Stocks 16-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Stocks 16-30	14.95%	3.59%	8.48%	26.82%	13.44%	N/A
Активы портфеля:
DOW Dow Inc.	0.17%	1.64%	-6.36%	6.15%	7.30%	N/A
ECL Ecolab Inc.	27.55%	3.80%	10.29%	42.93%	6.23%	9.17%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	17.81%	0.89%	5.81%	16.23%	8.39%	3.75%
FAF First American Financial Corporation	5.52%	8.42%	14.19%	15.02%	5.96%	12.65%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	22.58%	8.21%	18.46%	49.66%	12.44%	16.21%
GD General Dynamics Corporation	19.15%	3.02%	9.39%	38.01%	12.95%	11.56%
GILD Gilead Sciences, Inc.	6.90%	13.29%	17.28%	15.26%	9.19%	1.00%
GOOG Alphabet Inc.	16.12%	-3.26%	10.02%	21.58%	21.66%	18.81%
HD The Home Depot, Inc.	14.79%	6.93%	0.06%	28.83%	14.46%	18.33%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	4.72%	-2.17%	-7.91%	32.98%	6.86%	11.89%
HPQ HP Inc.	18.63%	0.86%	17.61%	33.12%	17.32%	11.23%
ITW Illinois Tool Works Inc.	-0.41%	5.99%	-3.50%	11.71%	13.37%	14.02%
JNJ Johnson & Johnson	7.62%	3.69%	7.49%	4.37%	7.53%	7.25%
JPM JPMorgan Chase & Co.	25.92%	-1.88%	6.94%	45.50%	15.46%	16.41%
KO The Coca-Cola Company	22.57%	2.49%	18.50%	24.58%	8.88%	8.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks 16-30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.34%	2.96%	3.93%	-4.74%	3.54%	0.01%	5.41%	3.21%					14.95%
2023	5.33%	-3.38%	0.38%	1.63%	-3.37%	6.68%	4.92%	-1.78%	-4.55%	-1.38%	8.09%	6.24%	19.22%
2022	-2.84%	-2.73%	1.64%	-3.24%	2.60%	-8.14%	4.98%	-2.96%	-7.83%	11.50%	4.76%	-3.07%	-6.88%
2021	-0.89%	5.85%	7.92%	5.28%	0.99%	-1.41%	1.88%	2.95%	-5.06%	5.71%	-0.60%	6.01%	31.62%
2020	0.65%	-8.34%	-16.47%	11.67%	6.05%	-1.39%	1.67%	3.91%	-3.33%	-1.98%	12.31%	3.58%	4.81%
2019			1.07%	5.82%	-6.71%	6.93%	2.81%	-2.01%	1.95%	1.38%	3.95%	1.32%	17.02%

Комиссия

Комиссия Stocks 16-30 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Stocks 16-30 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Stocks 16-30

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Stocks 16-30

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DOW Dow Inc.	0.31	0.59	1.07	0.23	0.99
ECL Ecolab Inc.	2.13	3.02	1.45	1.36	16.93
EPD Enterprise Products Partners L.P.	1.40	2.08	1.25	2.96	7.05
FAF First American Financial Corporation	0.60	0.98	1.13	0.44	1.51
FNF Fidelity National Financial, Inc.	2.08	2.54	1.36	2.02	11.62
GD General Dynamics Corporation	2.13	3.43	1.43	2.87	19.82
GILD Gilead Sciences, Inc.	0.63	1.00	1.14	0.57	1.05
GOOG Alphabet Inc.	0.77	1.14	1.16	0.97	2.81
HD The Home Depot, Inc.	1.41	2.05	1.25	0.95	3.47
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	1.39	1.92	1.31	1.52	3.93
HPQ HP Inc.	1.15	1.96	1.24	0.99	5.62
ITW Illinois Tool Works Inc.	0.74	1.09	1.14	0.78	1.86
JNJ Johnson & Johnson	0.29	0.52	1.06	0.24	0.79
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.35	2.75	1.42	2.83	14.31
KO The Coca-Cola Company	1.81	2.51	1.34	1.42	10.63

Коэффициент Шарпа

Stocks 16-30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Stocks 16-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks 16-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Stocks 16-30	2.83%	2.98%	3.17%	2.76%	3.18%	2.72%	2.65%	2.09%	2.35%	2.18%	1.69%	1.65%
Активы портфеля:
DOW Dow Inc.	5.29%	5.11%	5.56%	4.94%	5.05%	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ECL Ecolab Inc.	0.91%	1.09%	1.42%	0.83%	0.87%	0.96%	1.15%	1.13%	1.51%	1.17%	1.11%	0.93%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	6.99%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%	3.96%	4.07%
FAF First American Financial Corporation	3.19%	3.26%	3.94%	2.48%	3.45%	2.88%	3.58%	2.57%	3.28%	2.79%	2.48%	1.70%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	3.15%	3.59%	4.57%	2.99%	3.45%	3.54%	3.82%	2.07%	2.59%	2.31%	1.93%	2.04%
GD General Dynamics Corporation	1.80%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%	1.76%
GILD Gilead Sciences, Inc.	3.65%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.26%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	1.94%	1.93%	2.07%	2.46%	2.48%	1.44%	1.59%	1.07%	1.14%	1.34%	0.89%	0.56%
HPQ HP Inc.	3.17%	3.53%	3.77%	2.21%	2.94%	3.20%	2.83%	2.56%	4.24%	3.01%	1.56%	2.03%
ITW Illinois Tool Works Inc.	2.17%	2.07%	2.30%	1.91%	2.17%	2.30%	2.81%	1.71%	1.96%	2.23%	1.91%	1.90%
JNJ Johnson & Johnson	2.95%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.09%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
KO The Coca-Cola Company	2.71%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Stocks 16-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Stocks 16-30 показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.56%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	179	4 дек. 2020 г.	206
-19.35%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	200	20 июл. 2023 г.	380
-9.41%	8 авг. 2023 г.	58	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	82
-6.91%	24 апр. 2019 г.	27	31 мая 2019 г.	14	20 июн. 2019 г.	41
-6.24%	1 апр. 2024 г.	13	17 апр. 2024 г.	46	24 июн. 2024 г.	59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stocks 16-30 составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Stocks 16-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GILD	JNJ	EPD	GOOG	KO	HII	HD	HPQ	FAF	FNF	DOW	GD	ECL	JPM	ITW
GILD	1.00	0.44	0.16	0.23	0.35	0.27	0.29	0.24	0.24	0.21	0.21	0.28	0.26	0.27	0.33
JNJ	0.44	1.00	0.16	0.22	0.47	0.29	0.31	0.23	0.23	0.20	0.22	0.33	0.35	0.27	0.37
EPD	0.16	0.16	1.00	0.28	0.23	0.36	0.24	0.35	0.31	0.32	0.48	0.38	0.31	0.44	0.39
GOOG	0.23	0.22	0.28	1.00	0.29	0.20	0.41	0.42	0.31	0.33	0.33	0.30	0.45	0.35	0.39
KO	0.35	0.47	0.23	0.29	1.00	0.38	0.36	0.29	0.34	0.35	0.34	0.44	0.50	0.38	0.46
HII	0.27	0.29	0.36	0.20	0.38	1.00	0.34	0.36	0.38	0.39	0.45	0.70	0.36	0.47	0.49
HD	0.29	0.31	0.24	0.41	0.36	0.34	1.00	0.46	0.51	0.45	0.39	0.39	0.51	0.41	0.57
HPQ	0.24	0.23	0.35	0.42	0.29	0.36	0.46	1.00	0.45	0.47	0.51	0.42	0.45	0.51	0.52
FAF	0.24	0.23	0.31	0.31	0.34	0.38	0.51	0.45	1.00	0.78	0.46	0.41	0.48	0.46	0.49
FNF	0.21	0.20	0.32	0.33	0.35	0.39	0.45	0.47	0.78	1.00	0.47	0.44	0.47	0.51	0.49
DOW	0.21	0.22	0.48	0.33	0.34	0.45	0.39	0.51	0.46	0.47	1.00	0.49	0.47	0.59	0.59
GD	0.28	0.33	0.38	0.30	0.44	0.70	0.39	0.42	0.41	0.44	0.49	1.00	0.46	0.53	0.54
ECL	0.26	0.35	0.31	0.45	0.50	0.36	0.51	0.45	0.48	0.47	0.47	0.46	1.00	0.45	0.60
JPM	0.27	0.27	0.44	0.35	0.38	0.47	0.41	0.51	0.46	0.51	0.59	0.53	0.45	1.00	0.59
ITW	0.33	0.37	0.39	0.39	0.46	0.49	0.57	0.52	0.49	0.49	0.59	0.54	0.60	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Stocks 16-30

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество