Stocks 16-30

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Stocks 16-30

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DOW Dow Inc.	Basic Materials	6.67%
ECL Ecolab Inc.	Basic Materials	6.67%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	6.67%
FAF First American Financial Corporation	Financial Services	6.67%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	Financial Services	6.67%
GD General Dynamics Corporation		6.67%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	6.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	Industrials	6.67%
HPQ HP Inc.	Technology	6.67%
ITW Illinois Tool Works Inc.	Industrials	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks 16-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Stocks 16-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Stocks 16-30	-2.53%	-4.19%	-7.45%	7.01%	14.47%	N/A
Активы портфеля:
DOW Dow Inc.	-28.55%	-22.17%	-45.15%	-47.27%	3.50%	N/A
ECL Ecolab Inc.	2.15%	-4.89%	-8.22%	10.51%	8.20%	8.75%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	0.50%	-8.36%	9.98%	15.33%	24.22%	6.41%
FAF First American Financial Corporation	-4.40%	-8.66%	-10.05%	8.27%	11.93%	8.25%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	10.96%	-2.71%	1.05%	31.11%	26.81%	11.74%
GD General Dynamics Corporation	5.92%	5.39%	-9.53%	-2.35%	18.79%	10.08%
GILD Gilead Sciences, Inc.	13.97%	-2.37%	22.42%	62.47%	10.30%	3.44%
GOOG Alphabet Inc.	-19.38%	-7.75%	-6.87%	-1.05%	20.52%	18.97%
HD The Home Depot, Inc.	-8.14%	1.11%	-13.45%	8.51%	14.89%	14.75%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	17.05%	8.94%	-14.85%	-17.22%	5.99%	6.66%
HPQ HP Inc.	-26.22%	-16.91%	-34.89%	-11.32%	14.32%	8.15%
ITW Illinois Tool Works Inc.	-8.40%	-7.59%	-10.50%	-5.63%	11.33%	11.94%
JNJ Johnson & Johnson	9.76%	-3.76%	-3.10%	9.88%	3.91%	7.56%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-2.13%	-3.41%	4.09%	27.74%	24.63%	17.19%
KO The Coca-Cola Company	18.12%	6.31%	5.19%	24.95%	13.46%	9.40%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks 16-30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.41%	0.82%	-2.51%	-5.02%									-2.53%
2024	-0.31%	2.69%	4.17%	-4.47%	3.77%	0.10%	4.67%	2.72%	1.46%	-2.69%	4.15%	-5.05%	11.09%
2023	4.85%	-3.59%	0.54%	1.60%	-3.38%	6.50%	5.28%	-1.94%	-4.77%	-1.66%	8.05%	6.41%	18.11%
2022	-3.75%	-3.78%	1.49%	-3.99%	2.54%	-8.58%	4.92%	-3.58%	-7.92%	11.21%	5.06%	-3.02%	-10.72%
2021	-1.12%	5.86%	7.93%	5.46%	0.68%	-1.41%	2.10%	3.17%	-5.14%	6.29%	-0.14%	5.71%	32.59%
2020	0.76%	-8.68%	-16.98%	11.05%	5.48%	-1.44%	1.72%	4.15%	-3.16%	-2.34%	11.74%	3.14%	1.84%
2019			1.05%	5.87%	-6.70%	6.88%	2.75%	-1.87%	1.84%	1.49%	3.60%	1.09%	16.43%

Комиссия

Комиссия Stocks 16-30 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Stocks 16-30 составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.53

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.83

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.11

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.61

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.80

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DOW Dow Inc.	-1.40	-2.25	0.71	-0.83	-2.09
ECL Ecolab Inc.	0.47	0.76	1.11	0.58	1.88
EPD Enterprise Products Partners L.P.	0.98	1.36	1.20	1.13	4.53
FAF First American Financial Corporation	0.47	0.79	1.10	0.39	1.61
FNF Fidelity National Financial, Inc.	1.55	2.10	1.28	2.50	6.63
GD General Dynamics Corporation	-0.05	0.07	1.01	-0.05	-0.12
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.46	3.47	1.44	2.30	14.27
GOOG Alphabet Inc.	-0.04	0.17	1.02	-0.04	-0.10
HD The Home Depot, Inc.	0.38	0.69	1.08	0.40	1.19
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	-0.40	-0.22	0.95	-0.40	-0.81
HPQ HP Inc.	-0.29	-0.15	0.98	-0.26	-0.80
ITW Illinois Tool Works Inc.	-0.28	-0.25	0.97	-0.29	-1.00
JNJ Johnson & Johnson	0.66	1.00	1.14	0.71	2.04
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.10	1.62	1.24	1.28	4.69
KO The Coca-Cola Company	1.80	2.53	1.33	1.90	4.21

Stocks 16-30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Stocks 16-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks 16-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.36%	3.10%	2.98%	3.44%	2.76%	3.07%	2.49%	2.39%	1.95%	2.17%	2.03%	1.56%
Активы портфеля:
DOW Dow Inc.	9.95%	6.98%	5.11%	5.56%	4.94%	5.05%	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ECL Ecolab Inc.	1.02%	1.01%	1.09%	1.42%	0.83%	0.87%	0.96%	1.15%	1.13%	1.51%	1.17%	1.11%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	6.77%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.24%	6.98%	6.29%	5.88%	5.90%	3.96%
FAF First American Financial Corporation	3.63%	3.43%	3.26%	3.94%	2.48%	3.45%	2.88%	3.58%	2.57%	3.28%	2.79%	2.48%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	3.17%	3.46%	3.59%	8.72%	2.99%	1.86%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GD General Dynamics Corporation	2.09%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.97%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.55%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	2.41%	2.78%	1.93%	2.07%	2.46%	2.48%	1.44%	1.59%	1.07%	1.14%	1.34%	0.89%
HPQ HP Inc.	4.74%	3.42%	3.53%	3.77%	2.21%	2.94%	3.20%	2.83%	2.56%	4.24%	3.01%	1.56%
ITW Illinois Tool Works Inc.	2.56%	2.29%	2.07%	2.30%	1.91%	2.17%	2.30%	2.81%	1.71%	1.96%	2.23%	1.91%
JNJ Johnson & Johnson	3.15%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.18%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Stocks 16-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Stocks 16-30 показал максимальную просадку в 37.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Stocks 16-30 составляет 7.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.05%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	202	8 янв. 2021 г.	229
-22.27%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	300	11 дек. 2023 г.	480
-13.1%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-6.87%	24 апр. 2019 г.	27	31 мая 2019 г.	14	20 июн. 2019 г.	41
-6.22%	26 нояб. 2024 г.	30	10 янв. 2025 г.	26	19 февр. 2025 г.	56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stocks 16-30 составляет 10.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Stocks 16-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GILD	JNJ	GOOG	EPD	KO	HII	HPQ	HD	FAF	FNF	DOW	GD	JPM	ECL	ITW
GILD	1.00	0.44	0.22	0.17	0.35	0.26	0.24	0.28	0.24	0.21	0.22	0.28	0.26	0.26	0.33
JNJ	0.44	1.00	0.19	0.17	0.47	0.30	0.23	0.30	0.24	0.21	0.24	0.34	0.26	0.36	0.37
GOOG	0.22	0.19	1.00	0.26	0.25	0.19	0.41	0.39	0.30	0.31	0.31	0.28	0.34	0.42	0.38
EPD	0.17	0.17	0.26	1.00	0.23	0.35	0.34	0.25	0.31	0.32	0.46	0.37	0.42	0.31	0.39
KO	0.35	0.47	0.25	0.23	1.00	0.36	0.27	0.35	0.34	0.35	0.33	0.43	0.35	0.49	0.45
HII	0.26	0.30	0.19	0.35	0.36	1.00	0.35	0.34	0.38	0.39	0.44	0.70	0.45	0.36	0.50
HPQ	0.24	0.23	0.41	0.34	0.27	0.35	1.00	0.46	0.43	0.44	0.50	0.40	0.50	0.44	0.52
HD	0.28	0.30	0.39	0.25	0.35	0.34	0.46	1.00	0.51	0.45	0.40	0.39	0.40	0.52	0.56
FAF	0.24	0.24	0.30	0.31	0.34	0.38	0.43	0.51	1.00	0.78	0.45	0.41	0.45	0.48	0.49
FNF	0.21	0.21	0.31	0.32	0.35	0.39	0.44	0.45	0.78	1.00	0.46	0.44	0.50	0.46	0.49
DOW	0.22	0.24	0.31	0.46	0.33	0.44	0.50	0.40	0.45	0.46	1.00	0.47	0.57	0.46	0.59
GD	0.28	0.34	0.28	0.37	0.43	0.70	0.40	0.39	0.41	0.44	0.47	1.00	0.51	0.46	0.54
JPM	0.26	0.26	0.34	0.42	0.35	0.45	0.50	0.40	0.45	0.50	0.57	0.51	1.00	0.45	0.59
ECL	0.26	0.36	0.42	0.31	0.49	0.36	0.44	0.52	0.48	0.46	0.46	0.46	0.45	1.00	0.60
ITW	0.33	0.37	0.38	0.39	0.45	0.50	0.52	0.56	0.49	0.49	0.59	0.54	0.59	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Stocks 16-30

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество