Stocks 16-30

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DOW Dow Inc.	Basic Materials	6.67%
ECL Ecolab Inc.	Basic Materials	6.67%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	6.67%
FAF First American Financial Corporation	Financial Services	6.67%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	Financial Services	6.67%
GD General Dynamics Corporation		6.67%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	Industrials	6.67%
HPQ HP Inc.	Technology	6.67%
ITW Illinois Tool Works Inc.	Industrials	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks 16-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Stocks 16-30	-0.21%	-2.47%	8.16%	11.35%	20.50%	17.17%	12.17%	—
Активы портфеля:
DOW Dow Inc.	1.74%	34.68%	79.17%	79.45%	26.69%	-3.67%	-3.38%	—
ECL Ecolab Inc.	-1.95%	-11.21%	0.94%	-3.02%	5.27%	17.99%	5.19%	10.14%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	0.37%	0.51%	19.11%	23.67%	18.18%	21.21%	19.41%	12.15%
FAF First American Financial Corporation	-1.79%	-16.05%	-4.45%	-7.15%	-10.02%	5.19%	3.79%	7.94%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	-1.06%	-8.82%	-15.38%	-18.91%	-26.13%	15.27%	7.77%	11.27%
GD General Dynamics Corporation	-0.41%	-4.28%	4.12%	3.23%	28.90%	16.94%	16.57%	12.68%
GILD Gilead Sciences, Inc.	-0.42%	-4.96%	14.47%	27.92%	28.18%	22.94%	20.43%	7.76%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%
HD The Home Depot, Inc.	-2.41%	-11.76%	-5.91%	-17.50%	-11.09%	5.23%	3.38%	11.72%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	0.84%	-9.93%	16.99%	41.60%	97.15%	26.50%	16.73%	13.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Stocks 16-30 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.65%	5.00%	-3.50%	0.09%									8.16%
2025	3.81%	1.81%	-1.52%	-2.56%	0.00%	2.53%	2.01%	5.69%	1.26%	1.15%	3.04%	-1.71%	16.30%
2024	-0.34%	2.96%	3.93%	-4.74%	3.54%	0.01%	5.41%	3.21%	1.41%	-3.43%	4.06%	-5.42%	10.30%
2023	5.33%	-3.38%	0.38%	1.63%	-3.38%	6.68%	4.92%	-1.78%	-4.55%	-1.38%	8.09%	6.24%	19.21%
2022	-2.84%	-2.73%	1.64%	-3.24%	2.60%	-8.14%	4.98%	-2.96%	-7.83%	11.50%	4.76%	-3.07%	-6.89%
2021	-0.89%	5.85%	7.92%	5.28%	0.99%	-1.41%	1.88%	2.95%	-5.06%	5.71%	-0.60%	6.01%	31.61%

Метрики бенчмарка

Stocks 16-30: годовая альфа составляет 3.15%, бета — 0.83, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 21.03.2019.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.06%) было выше, чем в снижении (88.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.15% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.15%

Бета: 0.83

R²: 0.77

Участие в росте: 93.06%

Участие в снижении: 88.31%

Комиссия

Комиссия Stocks 16-30 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Stocks 16-30 имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	0.88	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.37	+0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	1.39	+0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.41	6.43	+1.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DOW Dow Inc.	55	0.51	1.05	1.14	0.72	1.19
ECL Ecolab Inc.	45	0.25	0.48	1.06	0.30	0.86
EPD Enterprise Products Partners L.P.	66	0.97	1.36	1.19	1.17	3.43
FAF First American Financial Corporation	23	-0.34	-0.27	0.97	-0.48	-1.04
FNF Fidelity National Financial, Inc.	7	-0.92	-1.17	0.85	-0.84	-1.77
GD General Dynamics Corporation	80	1.32	1.94	1.26	2.90	10.17
GILD Gilead Sciences, Inc.	71	0.98	1.58	1.18	2.10	5.65
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
HD The Home Depot, Inc.	21	-0.48	-0.56	0.94	-0.42	-0.94
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	95	2.88	3.52	1.47	5.35	23.56

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stocks 16-30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.29
За 5 лет: 0.83
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks 16-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.87%	3.18%	3.10%	2.98%	3.17%	2.76%	3.18%	2.67%	2.64%	4.42%	2.27%	2.31%
Активы портфеля:
DOW Dow Inc.	4.23%	8.98%	6.98%	5.11%	5.56%	4.94%	5.05%	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ECL Ecolab Inc.	1.04%	1.02%	1.01%	1.09%	1.42%	0.83%	0.87%	0.96%	1.15%	1.13%	1.21%	1.17%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	5.79%	6.74%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%
FAF First American Financial Corporation	3.76%	3.55%	3.43%	3.26%	3.94%	2.48%	3.45%	2.88%	3.58%	2.57%	3.28%	2.79%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	4.39%	3.60%	3.46%	3.59%	4.57%	2.99%	3.45%	2.78%	3.82%	37.01%	2.59%	2.31%
GD General Dynamics Corporation	1.72%	1.76%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	1.96%
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.28%	2.57%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.87%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	1.38%	1.60%	2.78%	1.93%	2.07%	2.46%	2.48%	1.44%	1.59%	1.07%	1.14%	1.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Stocks 16-30 показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Stocks 16-30 составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.56%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	179	4 дек. 2020 г.	206
-19.35%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	200	20 июл. 2023 г.	380
-13.3%	21 окт. 2024 г.	116	8 апр. 2025 г.	59	3 июл. 2025 г.	175
-9.41%	8 авг. 2023 г.	58	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	82
-6.91%	24 апр. 2019 г.	27	31 мая 2019 г.	14	20 июн. 2019 г.	41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GILD	JNJ	EPD	GOOG	KO	HII	HPQ	DOW	HD	FAF	FNF	GD	JPM	ECL	ITW	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.29	0.40	0.70	0.38	0.41	0.61	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.61	0.64	0.63	0.79
GILD	0.33	1.00	0.43	0.15	0.20	0.33	0.23	0.21	0.20	0.29	0.24	0.22	0.27	0.24	0.27	0.33	0.44
JNJ	0.29	0.43	1.00	0.16	0.16	0.46	0.27	0.19	0.22	0.30	0.24	0.21	0.32	0.22	0.35	0.36	0.44
EPD	0.40	0.15	0.16	1.00	0.23	0.21	0.32	0.33	0.43	0.24	0.30	0.30	0.35	0.40	0.28	0.38	0.50
GOOG	0.70	0.20	0.16	0.23	1.00	0.21	0.18	0.37	0.28	0.36	0.27	0.28	0.26	0.34	0.38	0.35	0.50
KO	0.38	0.33	0.46	0.21	0.21	1.00	0.31	0.23	0.28	0.34	0.32	0.33	0.38	0.30	0.46	0.42	0.51
HII	0.41	0.23	0.27	0.32	0.18	0.31	1.00	0.31	0.40	0.31	0.35	0.36	0.69	0.43	0.34	0.47	0.62
HPQ	0.61	0.21	0.19	0.33	0.37	0.23	0.31	1.00	0.48	0.44	0.40	0.42	0.37	0.47	0.41	0.51	0.66
DOW	0.50	0.20	0.22	0.43	0.28	0.28	0.40	0.48	1.00	0.39	0.41	0.42	0.44	0.50	0.43	0.57	0.69
HD	0.60	0.29	0.30	0.24	0.36	0.34	0.31	0.44	0.39	1.00	0.50	0.46	0.39	0.39	0.52	0.58	0.66
FAF	0.50	0.24	0.24	0.30	0.27	0.32	0.35	0.40	0.41	0.50	1.00	0.78	0.39	0.42	0.47	0.49	0.68
FNF	0.50	0.22	0.21	0.30	0.28	0.33	0.36	0.42	0.42	0.46	0.78	1.00	0.42	0.47	0.47	0.49	0.68
GD	0.50	0.27	0.32	0.35	0.26	0.38	0.69	0.37	0.44	0.39	0.39	0.42	1.00	0.49	0.44	0.53	0.68
JPM	0.61	0.24	0.22	0.40	0.34	0.30	0.43	0.47	0.50	0.39	0.42	0.47	0.49	1.00	0.43	0.56	0.69
ECL	0.64	0.27	0.35	0.28	0.38	0.46	0.34	0.41	0.43	0.52	0.47	0.47	0.44	0.43	1.00	0.59	0.69
ITW	0.63	0.33	0.36	0.38	0.35	0.42	0.47	0.51	0.57	0.58	0.49	0.49	0.53	0.56	0.59	1.00	0.78
Portfolio	0.79	0.44	0.44	0.50	0.50	0.51	0.62	0.66	0.69	0.66	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2019 г.

Stocks 16-30

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов