2024 03
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 17.14% |
0883.HK CNOOC Ltd | Energy | 3.91% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | Technology | 3.80% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 1.08% |
GE General Electric Company | Industrials | 0.44% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 0.44% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | Technology | 0.44% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 17.43% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 0.44% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4.86% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 34.69% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 12.23% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 1.31% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | Healthcare | 0.44% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | Energy | 1.35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| 2024 03 | 86.56% | 7.20% | 34.75% | 101.45% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 43.51% | 9.76% | 38.86% | 40.89% | 5.56% | 14.87% |
0883.HK CNOOC Ltd | 58.48% | 2.02% | 12.32% | 50.42% | 21.76% | 12.55% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 102.94% | 11.44% | 45.35% | 193.83% | N/A | N/A |
AVGO Broadcom Inc. | 60.11% | 9.19% | 41.36% | 102.41% | 48.42% | 40.45% |
GE General Electric Company | 89.61% | 6.73% | 26.06% | 125.11% | 34.59% | 6.62% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 95.04% | 11.33% | 66.09% | 138.25% | 38.91% | N/A |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 56.54% | 8.90% | 36.50% | 80.35% | 17.25% | 23.17% |
LLY Eli Lilly and Company | 57.98% | 1.13% | 23.23% | 51.93% | 55.52% | 33.45% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.44% | 7.55% | 15.17% | 82.52% | 25.59% | 22.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.34% |
NVDA NVIDIA Corporation | 174.12% | 17.42% | 60.32% | 221.74% | 96.03% | 78.57% |
NVO Novo Nordisk A/S | 15.35% | -10.58% | -3.48% | 18.65% | 37.40% | 20.65% |
PGR The Progressive Corporation | 61.35% | -0.56% | 21.86% | 61.45% | 32.56% | 29.55% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 64.66% | -16.73% | 48.98% | 208.06% | 49.12% | N/A |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 58.93% | -1.66% | 13.53% | 50.42% | 57.33% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 03, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.25% | 19.27% | 8.82% | 0.61% | 12.98% | 9.68% | -6.12% | 6.19% | 0.40% | 86.56% | |||
| 2023 | -5.54% | -2.18% | 11.59% | 1.32% | 4.46% |
Комиссия
Комиссия 2024 03 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 03 среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 1.42 | 1.98 | 1.27 | 2.27 | 5.43 |
0883.HK CNOOC Ltd | 1.69 | 2.20 | 1.29 | 2.87 | 7.54 |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 2.37 | 3.03 | 1.41 | 4.90 | 11.15 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.46 | 3.01 | 1.40 | 4.41 | 13.64 |
GE General Electric Company | 4.25 | 4.92 | 1.70 | 13.53 | 44.00 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 4.58 | 6.08 | 1.91 | 15.43 | 40.69 |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 4.62 | 6.63 | 1.97 | 10.87 | 34.48 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.95 | 2.69 | 1.36 | 3.05 | 11.49 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.60 | 3.53 | 1.50 | 5.06 | 15.78 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.21 | 1.66 | 1.22 | 1.49 | 4.02 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.38 | 4.19 | 1.55 | 8.32 | 26.21 |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.74 | 1.26 | 1.15 | 1.05 | 3.07 |
PGR The Progressive Corporation | 3.24 | 4.17 | 1.57 | 9.06 | 26.62 |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 2.95 | 4.64 | 1.53 | 5.90 | 26.51 |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 1.32 | 2.02 | 1.24 | 2.54 | 8.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 03 | 0.74% | 1.02% | 1.36% | 0.87% | 1.08% | 1.11% | 1.22% | 1.13% | 1.62% | 1.48% | 1.80% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.82% | 1.63% | 0.93% | 0.32% | 0.20% | 0.25% | 0.27% | 0.14% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.19% |
0883.HK CNOOC Ltd | 7.33% | 10.31% | 18.84% | 6.85% | 9.05% | 5.63% | 4.96% | 3.83% | 3.81% | 7.06% | 5.46% | 3.95% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.19% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
GE General Electric Company | 0.47% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.22% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.06% | 0.40% | 1.48% | 0.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.90% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.23% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% | 1.68% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 03 показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка 2024 03 составляет 2.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.47% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 11 окт. 2024 г. | 67 |
| -10.27% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 29 |
| -8.87% | 13 окт. 2023 г. | 11 | 27 окт. 2023 г. | 8 | 8 нояб. 2023 г. | 19 |
| -7.31% | 15 сент. 2023 г. | 5 | 21 сент. 2023 г. | 14 | 11 окт. 2023 г. | 19 |
| -6.11% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 12 | 10 июл. 2024 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 03 составляет 6.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| 0883.HK | PGR | 0700.HK | VIST | LDOS | TMDX | NVO | HWM | ARM | LLY | GE | MSFT | AVGO | META | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0883.HK | 1.00 | -0.01 | 0.31 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| PGR | -0.01 | 1.00 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | -0.07 | 0.13 | 0.13 | -0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | -0.05 |
| 0700.HK | 0.31 | -0.05 | 1.00 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | -0.00 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| VIST | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 1.00 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.15 |
| LDOS | 0.11 | 0.08 | -0.01 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.42 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| TMDX | 0.06 | -0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 1.00 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.26 |
| NVO | -0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.61 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0.26 | 0.31 |
| HWM | -0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.19 | 0.42 | 0.19 | 0.18 | 1.00 | 0.30 | 0.24 | 0.58 | 0.30 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
| ARM | 0.04 | -0.06 | 0.04 | 0.17 | 0.12 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.56 | 0.39 | 0.53 |
| LLY | 0.07 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.61 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| GE | 0.01 | 0.15 | -0.00 | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.58 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.42 |
| MSFT | -0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 1.00 | 0.56 | 0.63 | 0.51 |
| AVGO | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.37 | 0.56 | 0.33 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
| META | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.63 | 0.50 | 1.00 | 0.48 |
| NVDA | 0.12 | -0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.53 | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.70 | 0.48 | 1.00 |