2024 03
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 17% |
AAPL Apple Inc | Technology | 14% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 3% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 4% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 15% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 12% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 4% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 7% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
2024 03 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 43.46% с начала года и доходность в 33.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 2024 03 | 40.09% | -7.00% | 31.00% | 53.95% | 40.66% | 33.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 20.65% | -8.06% | 25.36% | 2.95% | -0.31% | 10.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 88.51% | 72.44% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 81.83% | 50.59% | 31.10% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 33.14% | 25.21% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 39.74% | 19.84% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 3.40% | -7.41% | 2.62% | 3.12% | 24.88% | 20.37% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 24.72% | 26.60% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 40.85% | 38.96% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 23.08% | -3.20% | 14.25% | 33.12% | 19.66% | 11.79% |
PGR The Progressive Corporation | 34.38% | 2.25% | 18.70% | 70.93% | 23.24% | 26.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 03, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.53% | 11.34% | 6.31% | 0.70% | 9.02% | 7.46% | 40.09% | ||||||
| 2023 | 11.47% | 1.61% | 13.00% | 2.36% | 7.18% | 7.70% | 2.78% | 3.58% | -5.87% | 0.31% | 10.19% | 0.01% | 67.49% |
| 2022 | -7.08% | -3.08% | 4.99% | -8.26% | -0.24% | -4.70% | 7.07% | -5.80% | -9.76% | 3.84% | 14.94% | -1.69% | -11.92% |
| 2021 | 6.69% | 0.19% | -3.17% | 5.90% | 3.96% | 8.65% | 0.20% | 5.61% | -6.14% | 11.60% | 6.40% | 1.68% | 48.47% |
| 2020 | 3.26% | -2.61% | -0.38% | 10.25% | 6.64% | 9.08% | 4.43% | 10.04% | -1.89% | -2.21% | 5.04% | 6.04% | 57.79% |
| 2019 | 6.24% | 4.33% | 7.70% | 1.84% | -11.11% | 8.71% | 1.32% | -1.40% | 2.23% | 5.31% | 5.13% | 7.58% | 42.92% |
| 2018 | 7.47% | -2.24% | -2.46% | -0.53% | 6.86% | -2.95% | 3.22% | 6.79% | -0.02% | -10.77% | -0.85% | -5.24% | -2.31% |
| 2017 | 4.52% | 2.51% | 4.20% | 2.50% | 10.69% | 0.82% | 5.55% | 5.00% | 1.24% | 6.09% | 3.81% | 0.24% | 58.20% |
| 2016 | -5.76% | -2.06% | 8.97% | -2.15% | 9.13% | -0.10% | 9.40% | 0.79% | 3.18% | -2.34% | 3.23% | 6.96% | 31.63% |
| 2015 | 3.05% | 6.58% | 2.63% | 4.89% | 2.62% | -2.70% | 0.32% | -2.71% | 1.36% | 7.79% | 3.35% | 0.24% | 30.43% |
| 2014 | 0.18% | 11.71% | -2.61% | 0.27% | 4.13% | 3.67% | 0.03% | 4.59% | -2.20% | 3.58% | 4.77% | -3.59% | 26.30% |
| 2013 | 4.17% | 0.70% | -0.29% | 4.30% | 3.77% | -4.56% | 7.26% | 1.99% | 4.22% | 1.33% | 4.97% | 3.65% | 35.82% |
Комиссия
Комиссия 2024 03 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 03 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.11 | 0.39 | 1.05 | 0.05 | 0.31 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.29 | 3.73 | 1.47 | 7.70 | 21.31 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.75 | 3.76 | 1.52 | 6.19 | 19.75 |
AAPL Apple Inc | 0.64 | 1.06 | 1.13 | 0.87 | 1.95 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.96 | 3.24 | 1.38 | 4.91 | 13.94 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.17 | 0.41 | 1.05 | 0.18 | 0.47 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.50 | 2.02 | 1.26 | 2.24 | 9.55 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.83 | 2.56 | 1.32 | 3.95 | 11.33 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.20 | 2.98 | 1.37 | 3.82 | 12.97 |
PGR The Progressive Corporation | 2.99 | 4.45 | 1.57 | 4.14 | 28.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 03 | 0.66% | 0.85% | 0.87% | 0.92% | 0.96% | 1.20% | 1.44% | 1.24% | 1.62% | 1.59% | 2.15% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.97% | 1.63% | 0.93% | 0.32% | 0.20% | 0.25% | 0.27% | 0.14% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.19% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.67% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.27% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
PGR The Progressive Corporation | 0.54% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 03 показал максимальную просадку в 27.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка 2024 03 составляет 7.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.07% | 28 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 81 | 7 февр. 2023 г. | 289 |
| -23.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 34 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -20.96% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 61 | 21 мар. 2019 г. | 144 |
| -17.65% | 21 февр. 2011 г. | 160 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 2 февр. 2012 г. | 247 |
| -16.06% | 7 дек. 2015 г. | 47 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 13 апр. 2016 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 03 составляет 6.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| 0700.HK | RMS.PA | LLY | PGR | NVO | NVDA | AAPL | DXJ | AVGO | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 1.00 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| RMS.PA | 0.18 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| LLY | 0.03 | 0.17 | 1.00 | 0.32 | 0.38 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.34 |
| PGR | 0.02 | 0.17 | 0.32 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.28 | 0.36 |
| NVO | 0.09 | 0.28 | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.33 |
| NVDA | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.39 | 0.55 | 0.54 |
| AAPL | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.47 | 1.00 | 0.40 | 0.49 | 0.55 |
| DXJ | 0.15 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 1.00 | 0.44 | 0.43 |
| AVGO | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.49 |
| MSFT | 0.12 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.54 | 0.55 | 0.43 | 0.49 | 1.00 |