PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2024 03
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


0700.HK 17%NVDA 17%LLY 15%AAPL 14%NVO 12%RMS.PA 7%MSFT 7%DXJ 4%PGR 4%AVGO 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
Communication Services

17%

AAPL
Apple Inc.
Technology

14%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

3%

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

4%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

15%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

7%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

17%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

12%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

4%

RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical

7%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5,310.18%
398.18%
2024 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

2024 03 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 19.10% с начала года и доходность в 32.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
2024 0319.10%-6.10%30.74%53.86%36.12%32.62%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
3.15%5.03%5.04%-12.18%-2.76%12.02%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%72.01%64.86%
LLY
Eli Lilly and Company
24.82%-5.75%24.68%90.11%44.85%30.49%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%26.28%24.25%
NVO
Novo Nordisk A/S
19.23%-4.70%28.09%43.36%38.76%19.68%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
16.91%-4.12%41.28%13.00%29.14%21.98%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%26.56%27.29%
AVGO
Broadcom Inc.
8.38%-10.99%42.38%94.11%34.03%36.39%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
20.16%-3.11%25.96%49.98%17.98%12.57%
PGR
The Progressive Corporation
35.53%4.42%39.42%57.78%25.35%26.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.53%11.34%6.31%
2023-5.87%0.31%10.19%0.01%

Комиссия

Комиссия 2024 03 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2024 03
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2024 03, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2024 03, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2024 03, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2024 03, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.006.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2024 03, с текущим значением в 22.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0022.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
-0.35-0.300.96-0.18-0.72
NVDA
NVIDIA Corporation
3.604.481.568.8327.02
LLY
Eli Lilly and Company
2.904.241.566.8721.67
AAPL
Apple Inc.
-0.12-0.031.00-0.13-0.29
NVO
Novo Nordisk A/S
1.512.691.314.019.57
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.550.941.120.651.61
MSFT
Microsoft Corporation
1.522.131.262.385.99
AVGO
Broadcom Inc.
2.663.641.446.8618.58
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.084.161.525.5419.31
PGR
The Progressive Corporation
2.162.721.472.5515.35

Коэффициент Шарпа

2024 03 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.94

Коэффициент Шарпа 2024 03 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.94
1.66
2024 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2024 030.67%0.85%0.88%0.92%0.97%1.20%1.37%1.22%1.60%1.57%2.12%1.83%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
0.79%1.63%0.98%0.35%0.21%0.27%0.29%0.15%0.25%0.24%0.21%0.20%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.80%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.56%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AVGO
Broadcom Inc.
1.64%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.57%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
PGR
The Progressive Corporation
0.54%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.22%
-5.46%
2024 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 03 показал максимальную просадку в 26.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 03 составляет 6.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.73%28 дек. 2021 г.20814 окт. 2022 г.7427 янв. 2023 г.282
-23.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.3411 мая 2020 г.57
-20.96%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6121 мар. 2019 г.144
-17.68%21 февр. 2011 г.1603 окт. 2011 г.872 февр. 2012 г.247
-16.09%7 дек. 2015 г.4711 февр. 2016 г.4313 апр. 2016 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2024 03 составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.09%
3.15%
2024 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

0700.HKRMS.PALLYPGRNVONVDAAAPLDXJAVGOMSFT
0700.HK1.000.180.030.030.090.120.120.150.110.11
RMS.PA0.181.000.170.170.280.220.220.280.260.26
LLY0.030.171.000.330.380.230.250.310.250.35
PGR0.030.170.331.000.250.280.300.390.290.37
NVO0.090.280.380.251.000.260.270.310.280.33
NVDA0.120.220.230.280.261.000.480.390.550.54
AAPL0.120.220.250.300.270.481.000.400.490.55
DXJ0.150.280.310.390.310.390.401.000.450.43
AVGO0.110.260.250.290.280.550.490.451.000.49
MSFT0.110.260.350.370.330.540.550.430.491.00