11 Sector ETF + Gold

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

11 Sector ETF + Gold

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	20%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	10%
IDU iShares U.S. Utilities ETF	Utilities Equities	4%
IYC iShares US Consumer Services ETF	Large Cap Growth Equities	3%
IYE iShares U.S. Energy ETF	Energy Equities	2%
IYF iShares U.S. Financials ETF	Financials Equities	10%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	10%
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	Large Cap Growth Equities	10%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	Consumer Staples Equities	10%
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	Materials	4%
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	REIT	3%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	10%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	Communications Equities	4%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

11 Sector ETF + Gold на 11 мая 2025 г. показал доходность в 5.55% с начала года и доходность в 11.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
11 Sector ETF + Gold	5.55%	4.57%	1.96%	15.06%	16.61%	11.56%
Активы портфеля:
IYW iShares U.S. Technology ETF	-6.97%	11.64%	-7.79%	10.95%	19.83%	19.48%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	-4.76%	-1.32%	-12.18%	-7.09%	6.23%	7.45%
IYF iShares U.S. Financials ETF	2.82%	9.32%	0.62%	20.72%	18.91%	11.56%
IYC iShares US Consumer Services ETF	-3.52%	9.72%	-0.70%	16.94%	13.20%	10.87%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	6.90%	0.61%	2.76%	5.40%	14.30%	9.46%
IYE iShares U.S. Energy ETF	-3.20%	7.54%	-10.05%	-8.27%	20.99%	3.21%
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	0.19%	10.02%	-5.12%	8.06%	15.44%	10.74%
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	1.28%	7.01%	-10.62%	-8.37%	11.83%	6.34%
IDU iShares U.S. Utilities ETF	7.87%	6.19%	3.54%	16.17%	11.11%	9.76%
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	1.79%	8.07%	-4.39%	12.22%	7.75%	5.64%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	2.91%	7.27%	2.21%	30.80%	2.66%	1.60%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.34%	-0.40%	10.86%	24.68%	24.17%	13.58%
GLD SPDR Gold Trust	26.73%	4.96%	23.75%	40.30%	14.04%	10.19%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 11 Sector ETF + Gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.05%	2.59%	-0.47%	-0.43%	-0.22%								5.55%
2024	1.87%	3.85%	3.95%	-3.69%	3.58%	0.13%	4.59%	4.19%	0.90%	-0.74%	5.27%	-5.30%	19.51%
2023	4.31%	-2.96%	2.11%	2.18%	-1.96%	5.29%	3.16%	-1.18%	-4.26%	-1.61%	7.27%	3.46%	16.21%
2022	-2.14%	-0.05%	4.60%	-6.56%	-0.22%	-8.48%	6.46%	-3.81%	-7.49%	8.38%	6.62%	-3.24%	-7.54%
2021	-1.13%	2.37%	4.66%	5.16%	2.59%	-0.69%	1.78%	2.12%	-4.35%	5.34%	-2.65%	6.20%	22.88%
2020	0.09%	-7.33%	-11.61%	9.44%	3.66%	0.74%	6.95%	6.15%	-3.01%	-2.54%	10.02%	3.89%	14.93%
2019	6.13%	2.04%	0.92%	3.71%	-5.95%	7.03%	0.36%	-0.69%	1.61%	1.90%	2.64%	2.76%	24.19%
2018	4.82%	-3.75%	-1.99%	-0.82%	1.21%	-0.22%	3.27%	2.94%	0.59%	-5.24%	2.99%	-7.04%	-3.93%
2017	2.27%	3.75%	-0.64%	0.90%	0.79%	0.93%	1.92%	1.63%	0.88%	1.85%	2.48%	1.13%	19.34%
2016	-3.54%	2.41%	5.77%	1.46%	-0.25%	2.30%	2.73%	0.06%	-0.81%	-1.79%	2.95%	2.12%	13.89%
2015	-1.41%	3.38%	-1.50%	-0.39%	1.32%	-2.60%	1.51%	-4.96%	-2.59%	6.73%	-0.68%	-1.37%	-3.04%
2014	-2.56%	4.51%	1.76%	0.88%	1.14%	1.82%	-1.84%	4.85%	-1.68%	2.33%	3.27%	-0.02%	15.10%

Комиссия

Комиссия 11 Sector ETF + Gold составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IYH

iShares U.S. Healthcare ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

IYF

iShares U.S. Financials ETF

IYC

iShares US Consumer Services ETF

IYK

iShares U.S. Consumer Goods ETF

IYE

iShares U.S. Energy ETF

IYJ

iShares U.S. Industrials ETF

IYM

iShares U.S. Basic Materials ETF

IDU

iShares U.S. Utilities ETF

IYR

iShares U.S. Real Estate ETF

IYZ

iShares U.S. Telecommunications ETF

GLD

SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 11 Sector ETF + Gold составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.38	0.73	1.10	0.42	1.35
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	-0.47	-0.50	0.94	-0.41	-0.98
IYF iShares U.S. Financials ETF	1.00	1.54	1.22	1.36	4.95
IYC iShares US Consumer Services ETF	0.77	1.23	1.17	0.78	2.68
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	0.46	0.76	1.10	0.60	1.70
IYE iShares U.S. Energy ETF	-0.36	-0.25	0.96	-0.38	-1.05
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	0.43	0.81	1.11	0.48	1.69
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	-0.41	-0.42	0.95	-0.33	-0.90
IDU iShares U.S. Utilities ETF	0.99	1.61	1.21	1.90	4.89
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	0.67	1.11	1.15	0.57	2.46
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	1.84	2.45	1.37	0.95	9.70
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.31	1.87	1.27	3.01	7.59
GLD SPDR Gold Trust	2.39	3.30	1.42	5.33	14.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

11 Sector ETF + Gold имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.11
За 5 лет: 1.16
За 10 лет: 0.75
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 11 Sector ETF + Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.01%	1.01%	1.15%	1.13%	0.86%	1.06%	1.24%	1.36%	1.14%	1.29%	1.39%	1.13%
Активы портфеля:
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.22%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	1.30%	1.25%	1.18%	1.10%	0.94%	1.16%	1.14%	1.95%	1.10%	1.29%	2.02%	1.05%
IYF iShares U.S. Financials ETF	1.32%	1.29%	1.67%	1.86%	1.27%	1.72%	1.64%	1.90%	1.46%	1.67%	1.66%	1.38%
IYC iShares US Consumer Services ETF	0.51%	0.47%	0.68%	0.68%	0.39%	0.65%	0.89%	0.90%	0.92%	1.10%	1.03%	0.78%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	2.47%	2.63%	2.74%	2.16%	1.49%	1.42%	2.21%	2.81%	1.74%	2.63%	2.11%	1.82%
IYE iShares U.S. Energy ETF	2.94%	2.75%	2.99%	3.37%	2.98%	4.75%	6.60%	3.15%	2.66%	2.11%	3.39%	2.05%
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	0.91%	0.88%	1.05%	1.05%	0.76%	1.01%	1.32%	1.43%	1.29%	1.38%	1.53%	1.46%
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	1.65%	1.65%	1.77%	2.14%	1.48%	1.39%	2.08%	1.68%	1.43%	1.47%	2.04%	1.77%
IDU iShares U.S. Utilities ETF	2.23%	2.29%	2.79%	2.39%	2.39%	2.94%	2.71%	2.80%	2.62%	3.18%	4.22%	2.88%
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	2.56%	2.57%	2.75%	2.92%	2.06%	2.58%	3.05%	3.53%	3.73%	4.41%	3.92%	3.66%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	1.99%	1.94%	2.28%	2.55%	2.51%	2.60%	2.35%	2.15%	3.54%	2.26%	1.98%	2.25%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

11 Sector ETF + Gold показал максимальную просадку в 49.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка 11 Sector ETF + Gold составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.04%	11 дек. 2007 г.	312	9 мар. 2009 г.	483	4 февр. 2011 г.	795
-30.88%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	130
-20.1%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	194	24 июл. 2023 г.	330
-15.88%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	85	3 февр. 2012 г.	193
-15.78%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	140

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	IDU	IYE	BRK-B	IYR	IYH	IYW	IYZ	IYK	IYM	IYC	IYF	IYJ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.06	0.54	0.63	0.62	0.68	0.77	0.87	0.75	0.77	0.78	0.89	0.85	0.90	0.94
GLD	0.06	1.00	0.12	0.17	-0.01	0.09	0.03	0.04	0.05	0.04	0.22	0.00	0.00	0.05	0.17
IDU	0.54	0.12	1.00	0.41	0.38	0.60	0.49	0.37	0.48	0.59	0.44	0.45	0.47	0.50	0.58
IYE	0.63	0.17	0.41	1.00	0.46	0.41	0.43	0.45	0.50	0.48	0.71	0.49	0.56	0.62	0.64
BRK-B	0.62	-0.01	0.38	0.46	1.00	0.45	0.51	0.47	0.51	0.55	0.54	0.55	0.68	0.62	0.77
IYR	0.68	0.09	0.60	0.41	0.45	1.00	0.56	0.53	0.59	0.63	0.56	0.64	0.70	0.66	0.71
IYH	0.77	0.03	0.49	0.43	0.51	0.56	1.00	0.62	0.61	0.68	0.57	0.67	0.64	0.69	0.76
IYW	0.87	0.04	0.37	0.45	0.47	0.53	0.62	1.00	0.64	0.59	0.63	0.78	0.65	0.75	0.77
IYZ	0.75	0.05	0.48	0.50	0.51	0.59	0.61	0.64	1.00	0.63	0.63	0.70	0.68	0.72	0.76
IYK	0.77	0.04	0.59	0.48	0.55	0.63	0.68	0.59	0.63	1.00	0.63	0.70	0.68	0.73	0.79
IYM	0.78	0.22	0.44	0.71	0.54	0.56	0.57	0.63	0.63	0.63	1.00	0.67	0.69	0.81	0.81
IYC	0.89	0.00	0.45	0.49	0.55	0.64	0.67	0.78	0.70	0.70	0.67	1.00	0.76	0.82	0.83
IYF	0.85	0.00	0.47	0.56	0.68	0.70	0.64	0.65	0.68	0.68	0.69	0.76	1.00	0.82	0.87
IYJ	0.90	0.05	0.50	0.62	0.62	0.66	0.69	0.75	0.72	0.73	0.81	0.82	0.82	1.00	0.90
Portfolio	0.94	0.17	0.58	0.64	0.77	0.71	0.76	0.77	0.76	0.79	0.81	0.83	0.87	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

11 Sector ETF + Gold

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество