11 Sector ETF + Gold

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	20%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	10%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	10%
IYF iShares U.S. Financials ETF	Financials Equities	10%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	Consumer Staples Equities	10%
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	Industrials Equities	10%
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	Materials	4%
IDU iShares U.S. Utilities ETF	Utilities Equities	4%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	Communications Equities	4%
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	Consumer Discretionary Equities	3%
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	REIT	3%
IYE iShares U.S. Energy ETF	Energy Equities	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 11 Sector ETF + Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

11 Sector ETF + Gold на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.38% с начала года и доходность в 13.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 11 Sector ETF + Gold	0.69%	0.57%	6.38%	6.68%	18.06%	17.76%	11.73%	13.37%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.71%	1.07%	-2.67%	-2.06%	0.35%	13.30%	11.27%	13.22%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-9.52%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
IDU iShares U.S. Utilities ETF	1.08%	-0.74%	4.44%	4.87%	10.11%	13.84%	9.15%	8.77%
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.16%	-0.02%	-1.40%	-2.54%	6.51%	14.17%	6.41%	11.83%
IYE iShares U.S. Energy ETF	0.76%	-0.93%	28.97%	27.79%	33.59%	15.75%	19.07%	8.66%
IYF iShares U.S. Financials ETF	1.38%	4.53%	-0.19%	-0.21%	13.73%	21.71%	10.87%	13.53%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	-0.20%	4.56%	-0.65%	0.07%	14.83%	6.45%	4.89%	9.52%
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	0.68%	1.18%	7.60%	6.77%	16.22%	16.65%	8.44%	12.54%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	0.70%	1.92%	10.91%	10.35%	7.28%	6.56%	6.67%	9.42%
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	1.70%	1.07%	22.39%	23.93%	37.90%	14.64%	8.31%	11.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 11 Sector ETF + Gold закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.30%	4.40%	-6.07%	3.84%	1.51%	0.62%							6.38%
2025	4.05%	2.59%	-0.47%	-0.43%	1.11%	1.59%	-0.18%	3.69%	2.51%	-0.19%	3.34%	0.07%	18.99%
2024	1.87%	3.85%	3.95%	-3.69%	3.58%	0.13%	4.59%	4.19%	0.90%	-0.74%	5.27%	-5.30%	19.51%
2023	4.31%	-2.96%	2.11%	2.18%	-1.96%	5.29%	3.16%	-1.18%	-4.26%	-1.61%	7.27%	3.45%	16.20%
2022	-2.14%	-0.05%	4.60%	-6.56%	-0.22%	-8.48%	6.46%	-3.81%	-7.49%	8.38%	6.62%	-3.24%	-7.54%
2021	-1.13%	2.37%	4.66%	5.16%	2.59%	-0.69%	1.78%	2.12%	-4.35%	5.34%	-2.65%	6.20%	22.88%

Метрики бенчмарка

11 Sector ETF + Gold has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.79, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2004.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.09%) than losses (77.51%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 3.20%

Бета: 0.79

R²: 0.91

Участие в росте: 87.09%

Участие в снижении: 77.51%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 11 Sector ETF + Gold составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IYH

iShares U.S. Healthcare ETF

IYF

iShares U.S. Financials ETF

IYK

iShares U.S. Consumer Goods ETF

IYE

iShares U.S. Energy ETF

IYM

iShares U.S. Basic Materials ETF

IDU

iShares U.S. Utilities ETF

IYR

iShares U.S. Real Estate ETF

IYZ

iShares U.S. Telecommunications ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IYW

iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

11 Sector ETF + Gold имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 11 Sector ETF + Gold и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.83	1.86	-0.03
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.59	2.53	+0.05
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.32	1.34	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.16	2.53	-0.37
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.23	11.37	-3.14

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	38	-0.02	0.08	1.01	-0.02	-0.05
GLD SPDR Gold Shares	26	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
IDU iShares U.S. Utilities ETF	22	0.68	1.01	1.13	1.04	2.35
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	15	0.36	0.62	1.07	0.44	1.28
IYE iShares U.S. Energy ETF	58	1.81	2.39	1.29	3.03	8.58
IYF iShares U.S. Financials ETF	23	0.84	1.21	1.15	0.88	2.38
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	28	0.94	1.52	1.17	1.33	3.18
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	28	0.90	1.37	1.16	1.24	4.44
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	17	0.50	0.80	1.09	0.59	1.23
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	61	1.90	2.55	1.32	2.74	10.29

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 11 Sector ETF + Gold на 13 июн. 2026 г. составляет 1.83 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 11 Sector ETF + Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.94%	1.00%	1.01%	1.13%	1.13%	0.86%	1.06%	1.24%	1.36%	1.14%	1.29%	1.39%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDU iShares U.S. Utilities ETF	2.20%	2.23%	2.29%	2.79%	2.39%	2.39%	2.94%	2.71%	2.80%	2.62%	3.18%	4.22%
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.50%	0.51%	0.47%	0.68%	0.68%	0.39%	0.65%	0.89%	0.90%	0.92%	1.10%	1.03%
IYE iShares U.S. Energy ETF	2.18%	2.85%	2.75%	2.99%	3.37%	2.98%	4.75%	6.60%	3.16%	2.66%	2.11%	3.39%
IYF iShares U.S. Financials ETF	1.49%	1.32%	1.29%	1.67%	1.86%	1.27%	1.72%	1.64%	1.90%	1.46%	1.67%	1.66%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	1.25%	1.19%	1.25%	1.18%	1.10%	0.94%	1.16%	1.14%	1.95%	1.10%	1.29%	2.02%
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	0.77%	0.83%	0.88%	1.05%	1.05%	0.76%	1.01%	1.32%	1.43%	1.29%	1.38%	1.53%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	2.56%	2.75%	2.63%	2.74%	2.16%	1.49%	1.42%	2.21%	2.81%	1.74%	2.63%	2.11%
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	1.23%	1.51%	1.65%	1.77%	2.14%	1.48%	1.39%	2.08%	1.68%	1.43%	1.47%	2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

11 Sector ETF + Gold показал максимальную просадку в 49.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка 11 Sector ETF + Gold составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-49.04%март 2009 г.	1y 2mo	1y 11mo	3y 1moдек. 2007 г. - февр. 2011 г.
Обвал COVID2020	-30.88%март 2020 г.	1mo 2d	5mo 4d	6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-20.10%окт. 2022 г.	6mo 16d	9mo 15d	1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г.
Коррекция 2011 года2011	-15.88%окт. 2011 г.	5mo 4d	4mo 3d	9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.78%дек. 2018 г.	3mo 4d	3mo 19d	6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.79	1.50	1.37	1.28	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 11 Sector ETF + Gold с S&P 500 Index

Корреляция 11 Sector ETF + Gold с S&P 500 Index составляет 0.72 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.79
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IYJ: 0.90, а самая низкая у GLD: 0.07.

0.07

0.52

0.60

0.60

0.67

0.73

0.74

0.75

0.77

0.84

0.86

0.88

0.90

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 11 Sector ETF + Gold. Самая высокая корреляция с портфелем у IYJ: 0.90, а самая низкая у GLD: 0.18.

0.18

0.57

0.62

0.71

0.75

0.75

0.75

0.76

0.77

0.81

0.82

0.86

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	IDU	IYE	BRK-B	IYR	IYH	IYW	IYZ	IYK	IYM	IYC	IYF	IYJ
GLD	1.00	0.12	0.16	-0.01	0.10	0.03	0.05	0.06	0.04	0.23	0.00	0.00	0.06
IDU	0.12	1.00	0.39	0.38	0.60	0.48	0.35	0.47	0.58	0.44	0.44	0.46	0.49
IYE	0.16	0.39	1.00	0.44	0.39	0.41	0.42	0.48	0.46	0.69	0.46	0.54	0.59
BRK-B	-0.01	0.38	0.44	1.00	0.45	0.50	0.44	0.50	0.54	0.53	0.54	0.68	0.61
IYR	0.10	0.60	0.39	0.45	1.00	0.56	0.51	0.57	0.62	0.55	0.63	0.69	0.65
IYH	0.03	0.48	0.41	0.50	0.56	1.00	0.59	0.58	0.67	0.57	0.66	0.63	0.67
IYW	0.05	0.35	0.42	0.44	0.51	0.59	1.00	0.63	0.54	0.62	0.76	0.63	0.73
IYZ	0.06	0.47	0.48	0.50	0.57	0.58	0.63	1.00	0.61	0.62	0.69	0.67	0.71
IYK	0.04	0.58	0.46	0.54	0.62	0.67	0.54	0.61	1.00	0.61	0.68	0.65	0.70
IYM	0.23	0.44	0.69	0.53	0.55	0.57	0.62	0.62	0.61	1.00	0.66	0.68	0.81
IYC	0.00	0.44	0.46	0.54	0.63	0.66	0.76	0.69	0.68	0.66	1.00	0.76	0.82
IYF	0.00	0.46	0.54	0.68	0.69	0.63	0.63	0.67	0.65	0.68	0.76	1.00	0.82
IYJ	0.06	0.49	0.59	0.61	0.65	0.67	0.73	0.71	0.70	0.81	0.82	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2004 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 11 Sector ETF + Gold

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 11 Sector ETF + Gold есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации