Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 11 Sector ETF + Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
11 Sector ETF + Gold на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.77% с начала года и доходность в 12.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 11 Sector ETF + Gold | -0.03% | -3.56% | 0.77% | 4.02% | 12.18% | 17.09% | 12.08% | 12.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.52% | -1.83% | -7.13% | -6.54% | 29.96% | 26.25% | 15.97% | 21.86% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -0.76% | -5.38% | -5.01% | 2.73% | 3.82% | 5.08% | 5.36% | 9.32% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 0.29% | -2.50% | -7.71% | -4.17% | 5.48% | 20.35% | 11.06% | 12.71% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -0.36% | -4.51% | -5.89% | -6.88% | 7.66% | 15.27% | 5.66% | 11.10% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 0.55% | -6.87% | 5.01% | 4.34% | 0.81% | 4.25% | 6.00% | 8.87% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 0.59% | 5.77% | 32.86% | 35.06% | 29.92% | 14.28% | 22.18% | 10.08% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | -0.34% | -6.47% | 0.53% | 1.79% | 13.58% | 15.06% | 7.93% | 12.08% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 0.02% | -2.24% | 16.44% | 20.81% | 33.56% | 12.13% | 8.94% | 11.25% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 0.75% | -0.97% | 8.98% | 6.76% | 17.58% | 14.98% | 10.80% | 9.52% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.44% | -4.40% | 2.80% | 0.81% | 2.40% | 7.26% | 3.17% | 5.22% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 11 Sector ETF + Gold закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.30% | 4.40% | -6.07% | 0.46% | 0.77% | ||||||||
| 2025 | 4.05% | 2.59% | -0.47% | -0.43% | 1.11% | 1.59% | -0.18% | 3.69% | 2.51% | -0.19% | 3.34% | 0.07% | 18.99% |
| 2024 | 1.87% | 3.85% | 3.95% | -3.69% | 3.58% | 0.13% | 4.59% | 4.19% | 0.90% | -0.74% | 5.27% | -5.30% | 19.51% |
| 2023 | 4.31% | -2.96% | 2.11% | 2.18% | -1.96% | 5.29% | 3.16% | -1.18% | -4.26% | -1.61% | 7.27% | 3.45% | 16.20% |
| 2022 | -2.14% | -0.05% | 4.60% | -6.56% | -0.22% | -8.48% | 6.46% | -3.81% | -7.49% | 8.38% | 6.62% | -3.24% | -7.54% |
| 2021 | -1.13% | 2.37% | 4.66% | 5.16% | 2.59% | -0.69% | 1.78% | 2.12% | -4.35% | 5.34% | -2.65% | 6.20% | 22.88% |
Метрики бенчмарка
11 Sector ETF + Gold: годовая альфа составляет 3.43%, бета — 0.79, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 19.11.2004.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.87%) было выше, чем в снижении (78.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.43% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 88.87%
- Участие в снижении
- 78.06%
Комиссия
Комиссия 11 Sector ETF + Gold составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
11 Sector ETF + Gold имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 6.43 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 58 | 1.12 | 1.72 | 1.24 | 1.73 | 5.51 |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 17 | 0.21 | 0.42 | 1.05 | 0.42 | 0.90 |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 19 | 0.28 | 0.51 | 1.07 | 0.48 | 1.40 |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 24 | 0.38 | 0.72 | 1.09 | 0.76 | 2.47 |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 12 | 0.06 | 0.18 | 1.02 | 0.03 | 0.07 |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 55 | 1.21 | 1.60 | 1.24 | 1.61 | 4.47 |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 35 | 0.69 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 4.23 |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 75 | 1.50 | 2.10 | 1.29 | 2.38 | 8.77 |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 58 | 1.16 | 1.60 | 1.22 | 2.14 | 5.12 |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 15 | 0.15 | 0.31 | 1.04 | 0.23 | 0.88 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 11 Sector ETF + Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.99% | 1.00% | 1.01% | 1.13% | 1.13% | 0.86% | 1.06% | 1.24% | 1.36% | 1.14% | 1.29% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.31% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.61% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.53% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.70% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.11% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.33% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
11 Sector ETF + Gold показал максимальную просадку в 49.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка 11 Sector ETF + Gold составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.04% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 483 | 4 февр. 2011 г. | 795 |
| -30.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -20.1% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 194 | 24 июл. 2023 г. | 330 |
| -15.88% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -15.78% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | IDU | IYE | BRK-B | IYR | IYH | IYW | IYZ | IYK | IYM | IYC | IYF | IYJ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.86 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.88 | 0.84 | 0.90 | 0.93 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.12 | 0.17 | -0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | -0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.18 |
| IDU | 0.53 | 0.12 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.60 | 0.48 | 0.36 | 0.47 | 0.58 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.57 |
| IYE | 0.61 | 0.17 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.46 | 0.70 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.62 |
| BRK-B | 0.60 | -0.01 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.68 | 0.61 | 0.76 |
| IYR | 0.67 | 0.09 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 0.65 | 0.71 |
| IYH | 0.75 | 0.03 | 0.48 | 0.42 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.57 | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.75 |
| IYW | 0.86 | 0.04 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.55 | 0.62 | 0.76 | 0.63 | 0.74 | 0.76 |
| IYZ | 0.74 | 0.06 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.75 |
| IYK | 0.74 | 0.05 | 0.58 | 0.46 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.78 |
| IYM | 0.77 | 0.23 | 0.44 | 0.70 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 1.00 | 0.66 | 0.69 | 0.81 | 0.81 |
| IYC | 0.88 | -0.00 | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.66 | 0.76 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.82 |
| IYF | 0.84 | 0.00 | 0.46 | 0.54 | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 0.86 |
| IYJ | 0.90 | 0.05 | 0.49 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.93 | 0.18 | 0.57 | 0.62 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 1.00 |