PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
(no name)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

(no name)

Currency in USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

025 росте в кризу +

Распределение активов

DLTR 7.14%ROST 7.14%WMT 7.14%WRLD 7.14%EZPW 7.14%AZO 7.14%ORLY 7.14%GILD 7.14%JNJ 7.14%ABT 7.14%LMT 7.14%NOC 7.14%NEM 7.14%HSY 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DLTR
Dollar Tree, Inc.		Consumer Defensive
7.14%
ROST
Ross Stores, Inc.		Consumer Cyclical
7.14%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
7.14%
WRLD
World Acceptance Corporation		Financial Services
7.14%
EZPW
EZCORP, Inc.		Financial Services
7.14%
AZO
AutoZone, Inc.		Consumer Cyclical
7.14%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		Consumer Cyclical
7.14%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		Healthcare
7.14%
JNJ
Johnson & Johnson		Healthcare
7.14%
ABT
Abbott Laboratories		Healthcare
7.14%
LMT
Lockheed Martin Corporation		Industrials
7.14%
NOC
Northrop Grumman Corporation		Industrials
7.14%
NEM
Newmont Corporation		Basic Materials
7.14%
HSY
The Hershey Company		Consumer Defensive
7.14%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по месяцам

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Комиссия

Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

(no name) имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск (no name): 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа (no name): 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино (no name): 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега (no name): 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара (no name): 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина (no name): 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для (no name). Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

(no name) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка (no name) составляет 7.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.