HSTOCKYIELD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HSTOCKYIELD

Последнее обновление 13 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	6.67%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	6.67%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	6.67%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
FVD First Trust Value Line Dividend Index	Large Cap Blend Equities, Dividend	6.67%
HDV iShares Core High Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	6.67%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	6.67%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	6.67%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6.67%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	6.67%
USM United States Cellular Corporation	Communication Services	6.67%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
VTR Ventas, Inc.	Real Estate	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HSTOCKYIELD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

HSTOCKYIELD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 дек. 2016 г., начальной даты DIVO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-2.86%	-7.77%	4.68%	14.23%	9.82%
HSTOCKYIELD	2.69%	-2.31%	2.88%	22.75%	15.99%	N/A
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-0.56%	-17.25%	-8.27%	10.77%	21.95%	15.59%
VTR Ventas, Inc.	13.05%	-0.38%	6.58%	59.15%	19.55%	4.95%
MO Altria Group, Inc.	10.29%	-1.50%	17.96%	49.23%	15.92%	7.71%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	-1.54%	-0.18%	-2.94%	9.12%	13.86%	N/A
HDV iShares Core High Dividend ETF	0.27%	-4.43%	-4.22%	8.37%	11.66%	7.63%
FVD First Trust Value Line Dividend Index	-1.74%	-2.35%	-4.55%	8.15%	10.23%	8.19%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	-1.05%	-1.79%	-0.74%	6.58%	4.22%	3.58%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.11%	-1.19%	-0.58%	4.98%	-1.07%	1.22%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.69%	-0.72%	-1.41%	13.66%	11.09%	10.10%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	4.44%	-3.93%	-2.74%	5.44%	10.65%	4.71%
USM United States Cellular Corporation	5.04%	3.58%	17.43%	86.84%	16.05%	5.81%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	23.03%	8.25%	21.53%	37.65%	13.29%	10.13%
ARCC Ares Capital Corporation	-6.96%	-5.01%	-2.35%	7.52%	19.93%	11.72%
MAIN Main Street Capital Corporation	-9.49%	-4.32%	5.04%	19.43%	24.72%	13.72%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	2.65%	-2.16%	0.18%	18.55%	21.79%	12.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSTOCKYIELD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.28%	3.98%	0.90%	-5.23%									2.69%
2024	1.49%	-0.29%	4.42%	-1.64%	6.71%	0.62%	4.00%	4.09%	1.15%	1.24%	2.47%	-3.28%	22.60%
2023	4.48%	-1.36%	-1.28%	2.21%	-6.03%	4.25%	3.01%	8.03%	-2.25%	-1.42%	5.46%	3.12%	18.79%
2022	-0.20%	-0.44%	3.86%	-4.34%	0.58%	-5.66%	4.02%	-3.21%	-8.02%	8.55%	3.48%	-1.73%	-4.25%
2021	-1.36%	3.46%	6.12%	2.20%	2.30%	-0.62%	1.70%	0.21%	-2.97%	2.86%	-2.98%	6.69%	18.47%
2020	-1.53%	-6.47%	-16.07%	10.42%	5.79%	1.32%	2.45%	4.02%	-4.01%	-2.39%	10.74%	3.08%	4.28%
2019	4.63%	1.10%	1.38%	1.80%	-2.60%	4.01%	0.61%	-1.03%	1.83%	0.42%	1.14%	2.00%	16.18%
2018	1.51%	-3.43%	-0.80%	0.16%	0.24%	0.20%	1.75%	2.84%	0.22%	-1.86%	3.23%	-5.26%	-1.53%
2017	1.11%	2.12%	0.46%	1.33%	0.79%	0.89%	-0.11%	0.66%	1.45%	0.98%	2.30%	0.66%	13.37%
2016												1.17%	1.17%

Комиссия

Комиссия HSTOCKYIELD составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FVD

First Trust Value Line Dividend Index

FVD: 0.70%

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

DIVO: 0.55%

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

HYG: 0.49%

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

IAK: 0.43%

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

EFA: 0.32%

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

SGOL: 0.17%

USMV

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

USMV: 0.15%

HDV

iShares Core High Dividend ETF

HDV: 0.08%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSTOCKYIELD составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.83

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.50

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.40

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.38

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: 12.64

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	0.28	0.52	1.08	0.37	0.97
VTR Ventas, Inc.	2.73	3.68	1.49	1.89	12.27
MO Altria Group, Inc.	2.54	3.58	1.47	3.18	11.05
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.59	0.93	1.13	0.66	2.93
HDV iShares Core High Dividend ETF	0.51	0.76	1.11	0.64	2.34
FVD First Trust Value Line Dividend Index	0.51	0.80	1.11	0.55	2.07
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1.14	1.68	1.24	1.41	8.44
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.99	1.44	1.17	0.39	2.57
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	0.97	1.37	1.21	1.30	5.32
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.23	0.45	1.06	0.29	0.86
USM United States Cellular Corporation	1.76	2.95	1.38	2.02	13.97
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	2.38	3.12	1.41	4.74	12.75
ARCC Ares Capital Corporation	0.35	0.63	1.10	0.37	2.03
MAIN Main Street Capital Corporation	0.86	1.25	1.19	0.85	3.86
IAK iShares U.S. Insurance ETF	0.81	1.18	1.17	1.37	3.89

HSTOCKYIELD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.16 до 0.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

HSTOCKYIELD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HSTOCKYIELD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.84%	3.78%	4.06%	3.87%	3.40%	3.86%	4.04%	4.09%	3.39%	3.24%	3.57%	3.39%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	2.71%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
VTR Ventas, Inc.	2.77%	3.06%	3.61%	4.00%	3.52%	4.37%	5.49%	5.40%	5.19%	4.74%	5.04%	4.14%
MO Altria Group, Inc.	7.13%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.94%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%
HDV iShares Core High Dividend ETF	3.64%	3.66%	3.82%	3.56%	3.47%	4.07%	3.27%	3.67%	3.27%	3.28%	3.92%	3.20%
FVD First Trust Value Line Dividend Index	2.45%	2.23%	2.34%	2.20%	1.75%	2.31%	2.03%	2.50%	2.10%	2.04%	2.35%	2.46%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	6.03%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%	5.69%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.75%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.61%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%	1.88%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.10%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%	3.72%
USM United States Cellular Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARCC Ares Capital Corporation	9.64%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.01%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.74%	1.49%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HSTOCKYIELD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

HSTOCKYIELD показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка HSTOCKYIELD составляет 5.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.59%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	194
-16.91%	11 апр. 2022 г.	120	30 сент. 2022 г.	211	4 авг. 2023 г.	331
-9.67%	8 нояб. 2018 г.	31	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	68
-9.08%	2 апр. 2025 г.	5	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.49%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	155	20 сент. 2018 г.	164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HSTOCKYIELD составляет 8.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

HSTOCKYIELD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	SGOL	USM	ABBV	MO	VTR	MAIN	ARCC	HYG	IAK	EFA	DIVO	HDV	USMV	FVD
BND	1.00	0.38	-0.01	-0.01	0.02	0.21	0.03	0.01	0.30	-0.13	0.07	0.01	0.00	0.13	0.07
SGOL	0.38	1.00	0.03	-0.00	0.03	0.13	0.05	0.05	0.16	-0.04	0.20	0.05	0.08	0.10	0.07
USM	-0.01	0.03	1.00	0.16	0.22	0.21	0.28	0.29	0.30	0.35	0.33	0.32	0.39	0.33	0.39
ABBV	-0.01	-0.00	0.16	1.00	0.29	0.18	0.24	0.24	0.27	0.35	0.33	0.39	0.50	0.47	0.44
MO	0.02	0.03	0.22	0.29	1.00	0.31	0.24	0.26	0.27	0.39	0.31	0.40	0.55	0.42	0.49
VTR	0.21	0.13	0.21	0.18	0.31	1.00	0.31	0.31	0.33	0.32	0.31	0.33	0.40	0.44	0.48
MAIN	0.03	0.05	0.28	0.24	0.24	0.31	1.00	0.63	0.44	0.47	0.47	0.48	0.46	0.47	0.50
ARCC	0.01	0.05	0.29	0.24	0.26	0.31	0.63	1.00	0.45	0.49	0.47	0.47	0.48	0.47	0.51
HYG	0.30	0.16	0.30	0.27	0.27	0.33	0.44	0.45	1.00	0.46	0.69	0.59	0.56	0.65	0.63
IAK	-0.13	-0.04	0.35	0.35	0.39	0.32	0.47	0.49	0.46	1.00	0.56	0.67	0.68	0.66	0.75
EFA	0.07	0.20	0.33	0.33	0.31	0.31	0.47	0.47	0.69	0.56	1.00	0.69	0.63	0.68	0.70
DIVO	0.01	0.05	0.32	0.39	0.40	0.33	0.48	0.47	0.59	0.67	0.69	1.00	0.75	0.77	0.77
HDV	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.40	0.46	0.48	0.56	0.68	0.63	0.75	1.00	0.78	0.86
USMV	0.13	0.10	0.33	0.47	0.42	0.44	0.47	0.47	0.65	0.66	0.68	0.77	0.78	1.00	0.89
FVD	0.07	0.07	0.39	0.44	0.49	0.48	0.50	0.51	0.63	0.75	0.70	0.77	0.86	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 дек. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

HSTOCKYIELD

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество