HSTOCKYIELD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HSTOCKYIELD

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	6.67%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	6.67%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	6.67%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
FVD First Trust Value Line Dividend Index	Large Cap Blend Equities, Dividend	6.67%
HDV iShares Core High Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	6.67%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	6.67%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	6.67%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6.67%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	6.67%
USM United States Cellular Corporation	Communication Services	6.67%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
VTR Ventas, Inc.	Real Estate	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 дек. 2016 г., начальной даты DIVO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
HSTOCKYIELD	7.36%	2.90%	6.74%	20.59%	16.06%	N/A
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	5.98%	6.86%	13.06%	16.42%	19.52%	15.66%
VTR Ventas, Inc.	11.10%	-4.36%	2.62%	37.47%	18.82%	5.48%
MO Altria Group, Inc.	16.62%	2.99%	11.29%	41.12%	18.94%	8.37%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.30%	6.88%	2.24%	11.62%	13.84%	N/A
HDV iShares Core High Dividend ETF	4.61%	2.90%	0.44%	8.67%	11.64%	8.10%
FVD First Trust Value Line Dividend Index	3.95%	5.03%	0.62%	9.14%	11.59%	8.80%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	2.83%	2.54%	2.72%	8.82%	4.95%	4.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.87%	-0.12%	1.43%	4.65%	-1.06%	1.45%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	6.51%	4.66%	3.98%	14.10%	11.61%	10.52%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	17.03%	9.11%	15.81%	11.70%	12.34%	5.69%
USM United States Cellular Corporation	-2.17%	-10.62%	-1.29%	37.89%	14.97%	4.73%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	25.39%	-0.85%	24.94%	35.45%	13.59%	10.30%
ARCC Ares Capital Corporation	2.76%	7.79%	5.33%	12.91%	19.68%	13.16%
MAIN Main Street Capital Corporation	-0.41%	6.97%	10.78%	25.96%	21.84%	14.81%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	8.61%	5.52%	4.44%	19.89%	23.92%	12.65%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSTOCKYIELD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.28%	3.98%	0.89%	-1.44%	0.54%								7.36%
2024	1.49%	-0.29%	4.42%	-1.64%	6.71%	0.62%	4.00%	4.09%	1.15%	1.24%	2.47%	-3.28%	22.60%
2023	4.48%	-1.36%	-1.28%	2.21%	-6.03%	4.25%	3.01%	8.03%	-2.25%	-1.42%	5.46%	3.12%	18.79%
2022	-0.20%	-0.44%	3.86%	-4.34%	0.58%	-5.66%	4.02%	-3.21%	-8.02%	8.55%	3.48%	-1.73%	-4.25%
2021	-1.36%	3.46%	6.12%	2.20%	2.30%	-0.62%	1.70%	0.21%	-2.97%	2.86%	-2.98%	6.69%	18.47%
2020	-1.53%	-6.47%	-16.07%	10.42%	5.79%	1.32%	2.45%	4.02%	-4.01%	-2.39%	10.74%	3.08%	4.28%
2019	4.63%	1.10%	1.38%	1.80%	-2.60%	4.01%	0.61%	-1.03%	1.83%	0.42%	1.14%	2.00%	16.18%
2018	1.49%	-3.41%	-0.80%	0.16%	0.24%	0.20%	1.75%	2.84%	0.22%	-1.86%	3.23%	-5.26%	-1.53%
2017	1.11%	2.12%	0.46%	1.33%	0.79%	0.89%	-0.11%	0.66%	1.45%	0.98%	2.30%	0.66%	13.37%
2016												1.17%	1.17%

Комиссия

Комиссия HSTOCKYIELD составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FVD

First Trust Value Line Dividend Index

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

USMV

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

HDV

iShares Core High Dividend ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSTOCKYIELD составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	0.58	0.91	1.14	0.80	1.88
VTR Ventas, Inc.	1.66	2.27	1.31	1.62	7.22
MO Altria Group, Inc.	2.14	2.99	1.39	3.98	9.31
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.83	1.23	1.18	0.94	3.53
HDV iShares Core High Dividend ETF	0.64	0.92	1.13	0.81	2.53
FVD First Trust Value Line Dividend Index	0.69	1.03	1.13	0.74	2.46
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1.56	2.32	1.33	1.95	10.35
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.89	1.19	1.14	0.34	2.05
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.08	1.53	1.23	1.52	5.74
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.67	1.09	1.15	0.87	2.60
USM United States Cellular Corporation	0.91	1.60	1.21	1.45	5.89
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	2.01	2.88	1.37	4.71	12.06
ARCC Ares Capital Corporation	0.63	1.06	1.16	0.74	2.90
MAIN Main Street Capital Corporation	1.22	1.71	1.25	1.25	4.20
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.01	1.40	1.20	1.68	4.50

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HSTOCKYIELD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.74
За 5 лет: 1.29
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HSTOCKYIELD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.68%	3.78%	4.06%	3.87%	3.40%	3.86%	4.04%	4.09%	3.39%	3.24%	3.57%	3.39%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.45%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
VTR Ventas, Inc.	2.82%	3.06%	3.61%	4.00%	3.52%	4.37%	5.49%	5.40%	5.19%	4.74%	5.04%	4.15%
MO Altria Group, Inc.	6.74%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.70%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.92%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%
HDV iShares Core High Dividend ETF	3.49%	3.66%	3.82%	3.56%	3.47%	4.07%	3.27%	3.67%	3.27%	3.28%	3.92%	3.20%
FVD First Trust Value Line Dividend Index	2.31%	2.23%	2.34%	2.20%	1.75%	2.31%	2.03%	2.50%	2.10%	2.04%	2.35%	2.46%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.83%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%	5.69%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.77%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.54%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%	1.88%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	2.77%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%	3.72%
USM United States Cellular Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARCC Ares Capital Corporation	8.73%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.33%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.65%	1.49%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

HSTOCKYIELD показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка HSTOCKYIELD составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.59%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	194
-16.91%	11 апр. 2022 г.	120	30 сент. 2022 г.	211	4 авг. 2023 г.	331
-9.67%	8 нояб. 2018 г.	31	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	68
-9.08%	2 апр. 2025 г.	5	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.49%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	155	20 сент. 2018 г.	164

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BND	SGOL	USM	ABBV	MO	VTR	MAIN	ARCC	HYG	IAK	EFA	DIVO	HDV	USMV	FVD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.03	0.04	0.34	0.39	0.30	0.34	0.52	0.51	0.73	0.61	0.78	0.78	0.70	0.84	0.76	0.74
BND	0.03	1.00	0.37	0.00	0.00	0.02	0.21	0.03	0.02	0.30	-0.12	0.07	0.01	0.01	0.13	0.07	0.12
SGOL	0.04	0.37	1.00	0.03	-0.01	0.03	0.12	0.04	0.05	0.16	-0.04	0.19	0.04	0.07	0.09	0.06	0.17
USM	0.34	0.00	0.03	1.00	0.16	0.22	0.21	0.28	0.29	0.30	0.35	0.33	0.31	0.39	0.33	0.39	0.58
ABBV	0.39	0.00	-0.01	0.16	1.00	0.29	0.19	0.25	0.25	0.27	0.36	0.33	0.40	0.51	0.47	0.44	0.52
MO	0.30	0.02	0.03	0.22	0.29	1.00	0.31	0.24	0.26	0.27	0.40	0.31	0.40	0.55	0.43	0.49	0.55
VTR	0.34	0.21	0.12	0.21	0.19	0.31	1.00	0.31	0.31	0.33	0.33	0.31	0.33	0.41	0.44	0.49	0.54
MAIN	0.52	0.03	0.04	0.28	0.25	0.24	0.31	1.00	0.64	0.44	0.47	0.47	0.48	0.46	0.47	0.51	0.61
ARCC	0.51	0.02	0.05	0.29	0.25	0.26	0.31	0.64	1.00	0.45	0.49	0.47	0.47	0.48	0.47	0.51	0.62
HYG	0.73	0.30	0.16	0.30	0.27	0.27	0.33	0.44	0.45	1.00	0.46	0.69	0.59	0.56	0.65	0.63	0.65
IAK	0.61	-0.12	-0.04	0.35	0.36	0.40	0.33	0.47	0.49	0.46	1.00	0.56	0.66	0.69	0.66	0.76	0.71
EFA	0.78	0.07	0.19	0.33	0.33	0.31	0.31	0.47	0.47	0.69	0.56	1.00	0.69	0.63	0.68	0.69	0.72
DIVO	0.78	0.01	0.04	0.31	0.40	0.40	0.33	0.48	0.47	0.59	0.66	0.69	1.00	0.75	0.77	0.77	0.75
HDV	0.70	0.01	0.07	0.39	0.51	0.55	0.41	0.46	0.48	0.56	0.69	0.63	0.75	1.00	0.78	0.86	0.83
USMV	0.84	0.13	0.09	0.33	0.47	0.43	0.44	0.47	0.47	0.65	0.66	0.68	0.77	0.78	1.00	0.89	0.81
FVD	0.76	0.07	0.06	0.39	0.44	0.49	0.49	0.51	0.51	0.63	0.76	0.69	0.77	0.86	0.89	1.00	0.85
Portfolio	0.74	0.12	0.17	0.58	0.52	0.55	0.54	0.61	0.62	0.65	0.71	0.72	0.75	0.83	0.81	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 дек. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

HSTOCKYIELD

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество