040725

График показывает рост €10,000 инвестированных в 040725 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 3 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 040725 закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.

040725 has an annualized alpha of 12.85%, beta of 0.31, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2023.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.41%) than losses (47.22%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.24 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.24 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 040725 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

040725 имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 040725 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.27 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

040725 показал максимальную просадку в 13.03%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка 040725 составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.