PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с NATO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с NATO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, VWCE.DE returned 25.76% vs 17.30% for NATO.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for NATO.L.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как NATO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWCE.DE показывает доходность 11.72%, а NATO.L немного выше – 11.99%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
2.09%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
25.76%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

NATO.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.49%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.58%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и NATO.L

2026 (YTD)202520242023
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%6.04%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		11.99%36.45%40.70%15.33%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and NATO.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.61

The correlation between VWCE.DE and NATO.L shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA

Доходность на риск

VWCE.DE vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DENATO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.84

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.29

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.39

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

3.11

+12.97

VWCE.DE vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа NATO.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и NATO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и NATO.L

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки NATO.L в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и NATO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DENATO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-13.59%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-12.37%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.87%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-2.53%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

5.56%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и NATO.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DENATO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.81%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

16.16%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

20.56%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

19.28%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

19.28%

-3.12%

Сравнение комиссий VWCE.DE и NATO.L

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NATO.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и NATO.L

Ни VWCE.DE, ни NATO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and NATO.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while NATO.L is Aerospace & Defense. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while NATO.L tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: Vanguard and HANetf. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.49% for NATO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и NATO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор