Сравнение CEMS.DE с BCH-USD
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CEMS.DE returned 14.39%/yr vs -18.16%/yr for BCH-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и BCH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMS.DE торгуется в EUR, в то время как BCH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCH-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -65.66%.
CEMS.DE
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 11.60%
BCH-USD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -52.77%
- С начала года
- -65.66%
- 6 месяцев
- -64.69%
- 1 год
- -52.20%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- -18.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.37% | 36.00% | 9.92% | 13.88% | -4.51% | 26.64% | -8.83% | 23.35% | -14.05% | 4.55% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -65.66% | 21.76% | 81.79% | 155.17% | -76.15% | 35.10% | 54.19% | 41.05% | -94.19% | 367.68% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and BCH-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
BCH-USD
Сравнение CEMS.DE c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMS.DE | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.75 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | -2.29 | +14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и BCH-USD
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -97.77% | +57.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -69.72% | +59.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -73.16% | +55.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -86.54% | +66.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -94.45% | +93.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -85.62% | +78.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 26.86% | -24.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и BCH-USD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) составляет 4.88%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 27.02% | -22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 49.72% | -38.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 55.90% | -41.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 67.95% | -52.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 94.11% | -76.65% |
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and BCH-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор