Сравнение NATO.L с XEON.DE
NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.19% vs 3.02% for XEON.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.
Доходность
Сравнение доходности NATO.L и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NATO.L торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NATO.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%.
NATO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEON.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам NATO.L и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 10.38% | 54.83% | 31.99% | 16.64% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -0.38% | 15.43% | -2.15% | 3.08% |
Correlation
The correlation between NATO.L and XEON.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO.L vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
NATO.L
XEON.DE
Сравнение NATO.L c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO.L | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.75 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.90 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO.L и XEON.DE
Максимальная просадка NATO.L за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO.L | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -40.00% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -4.95% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -19.51% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -21.19% | +18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 1.95% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO.L и XEON.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO.L | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 1.21% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 4.37% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 6.33% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 7.62% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 7.32% | +11.82% |
Сравнение комиссий NATO.L и XEON.DE
NATO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO.L и XEON.DE
Ни NATO.L, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NATO.L and XEON.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.
NATO.L is categorized as Aerospace & Defense, while XEON.DE is Bank Loan. NATO.L tracks EQM Future of Defence Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: HANetf and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.10% for XEON.DE.
Подберите оптимальное распределение для NATO.L и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор