Сравнение LSMC.DE с PHSP.L
LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 58.88%/yr vs 35.38%/yr for PHSP.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности LSMC.DE и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSMC.DE торгуется в EUR, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LSMC.DE показывает доходность 62.48%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -9.00%.
LSMC.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 68.29%
- 1 год
- 121.02%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHSP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам LSMC.DE и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 62.48% | 32.60% | 66.51% | 74.52% | -34.67% | -0.88% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -4.50% | 117.70% | 28.78% | -4.53% | 9.55% | 1.68% |
Correlation
The correlation between LSMC.DE and PHSP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMC.DE vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
LSMC.DE
PHSP.L
Сравнение LSMC.DE c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSMC.DE | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.27 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.37 | 1.81 | +7.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.27 | 4.02 | +25.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSMC.DE и PHSP.L
Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -71.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMC.DE | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -71.39% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -41.90% | +29.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.22% | -41.90% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -41.90% | +37.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -42.75% | +31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 18.91% | -14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMC.DE и PHSP.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) составляет 11.74%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMC.DE | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 13.12% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 51.67% | -28.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 54.58% | -23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 36.56% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 30.94% | +1.39% |
Сравнение комиссий LSMC.DE и PHSP.L
LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMC.DE и PHSP.L
Ни LSMC.DE, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LSMC.DE and PHSP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSMC.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSMC.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while PHSP.L is Silver. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор