PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO.L с SXR7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO.L с SXR7.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while SXR7.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.19% vs 20.52% for SXR7.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for SXR7.DE.

Доходность

Сравнение доходности NATO.L и SXR7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NATO.L торгуется в USD, в то время как SXR7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATO.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у SXR7.DE с доходностью 8.90%.

NATO.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.03%
1 год
17.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR7.DE

1 день
2.04%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.90%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.52%
3 года*
18.95%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO.L и SXR7.DE

2026 (YTD)202520242023
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		10.38%54.83%31.99%16.64%
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.90%40.94%3.12%4.48%

Correlation

The correlation between NATO.L and SXR7.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.51

The correlation between NATO.L and SXR7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA
Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ^GSPCSXR7.DE с ZPRE.DE

Доходность на риск

NATO.L vs. SXR7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO.L c SXR7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NATO.LSXR7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.23

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.86

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.66

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

5.91

-2.67

NATO.L vs. SXR7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SXR7.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO.L и SXR7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NATO.L и SXR7.DE

Максимальная просадка NATO.L за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки SXR7.DE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и SXR7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATO.LSXR7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-39.92%

+27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.33%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

0.00%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-10.44%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.47%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO.L и SXR7.DE

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATO.LSXR7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.23%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

13.80%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

16.55%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.56%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

19.37%

-0.23%

Сравнение комиссий NATO.L и SXR7.DE

NATO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SXR7.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO.L и SXR7.DE

Ни NATO.L, ни SXR7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NATO.L and SXR7.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR7.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR7.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.

NATO.L is categorized as Aerospace & Defense, while SXR7.DE is Europe Equities. NATO.L tracks EQM Future of Defence Index, while SXR7.DE tracks MSCI EMU. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.12% for SXR7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO.L и SXR7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор