PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-4.00%
С начала года
2.74%
6 месяцев
5.47%
1 год
31.35%
3 года*
28.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.91%
1 год
1.90%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и XEON.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.27%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

PPFB.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPFB.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
8.94

-7.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
21.24

-19.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

4.27

-3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

69.36

-67.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

316.53

-311.93

PPFB.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и XEON.DE

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-3.71%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-0.03%

-16.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-0.08%

-16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-0.01%

-14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-0.92%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

0.01%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и XEON.DE

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

0.04%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

0.16%

+20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

0.22%

+22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

0.25%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

0.39%

+15.74%

Сравнение комиссий PPFB.DE и XEON.DE

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и XEON.DE

Ни PPFB.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.

PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while XEON.DE is Bank Loan. PPFB.DE tracks Gold, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор