PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с PPFB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEON.DE returned 2.99%/yr vs 28.05%/yr for PPFB.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for PPFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 2.74%.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.91%
1 год
1.90%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-4.00%
С начала года
2.74%
6 месяцев
5.47%
1 год
31.35%
3 года*
28.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и PPFB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.27%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%

Correlation

The correlation between XEON.DE and PPFB.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEPPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
1.30

+7.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
1.75

+19.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.26

+3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

1.81

+67.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

4.60

+311.93

XEON.DE vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа PPFB.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и PPFB.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки PPFB.DE в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и PPFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-16.60%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-16.60%

+16.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-16.60%

+16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-15.00%

+14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.42%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

6.55%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и PPFB.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

5.11%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

20.18%

-20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

23.12%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

16.13%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

16.13%

-15.74%

Сравнение комиссий XEON.DE и PPFB.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPFB.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и PPFB.DE

Ни XEON.DE, ни PPFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and PPFB.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while PPFB.DE is Precious Metals. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while PPFB.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.12% for PPFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и PPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор