Сравнение NATO.L с BCH-USD
NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency. Over the past year, NATO.L returned 17.19% vs -52.28% for BCH-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATO.L и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -66.18%.
NATO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCH-USD
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -53.36%
- С начала года
- -66.18%
- 6 месяцев
- -65.21%
- 1 год
- -52.28%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- -19.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO.L и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 10.38% | 54.83% | 31.99% | 16.64% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -66.18% | 38.15% | 66.88% | -13.19% |
Correlation
The correlation between NATO.L and BCH-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO.L vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
NATO.L
BCH-USD
Сравнение NATO.L c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO.L | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.74 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | -2.25 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO.L и BCH-USD
Максимальная просадка NATO.L за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO.L | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -97.96% | +85.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -70.31% | +57.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -94.59% | +90.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -86.07% | +83.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 27.17% | -21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO.L и BCH-USD
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) составляет 7.02%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 26.34%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO.L | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 26.34% | -19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 50.21% | -34.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 57.78% | -37.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 70.17% | -51.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 97.90% | -78.76% |
Часто задаваемые вопросы
NATO.L and BCH-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NATO.L и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор