PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYP1.DE с BRYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYP1.DE с BRYN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3, while BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock. Over the past 10 years, XYP1.DE returned 0.59%/yr vs 12.90%/yr for BRYN.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYP1.DE и BRYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYP1.DE показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у BRYN.DE с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции XYP1.DE уступали акциям BRYN.DE по среднегодовой доходности: 0.59% против 12.90% соответственно.

XYP1.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.41%
1 год
0.95%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.88%
10 лет*
0.59%

BRYN.DE

1 день
0.86%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.19%
3 года*
10.70%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYP1.DE и BRYN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.19%2.36%3.44%3.76%-4.63%-0.71%0.54%1.24%-0.04%-0.30%
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		-0.87%-2.32%34.74%12.14%8.56%41.95%-7.63%15.43%5.10%8.44%

Correlation

The correlation between XYP1.DE and BRYN.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2013 г.

0.05

The correlation between XYP1.DE and BRYN.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с PR1R.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с BRYN.DE:
BRYN.DE с BRK-BBRYN.DE с ^GSPCBRYN.DE с VOOBRYN.DE с VUAA.DEBRYN.DE с VTBRYN.DE с QDVE.DEBRYN.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

XYP1.DE vs. BRYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BRYN.DE
Ранг доходности на риск BRYN.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRYN.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRYN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYP1.DE c BRYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYP1.DEBRYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.01

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.13

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.02

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

0.04

+2.07

XYP1.DE vs. BRYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYP1.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BRYN.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYP1.DE и BRYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYP1.DE и BRYN.DE

Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки BRYN.DE в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и BRYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYP1.DEBRYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-98.01%

+92.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-10.57%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-19.97%

+18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.53%

-22.34%

+16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-28.72%

+22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-82.31%

+81.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-83.07%

+82.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

5.16%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XYP1.DE и BRYN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.49%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYP1.DEBRYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.11%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

11.10%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

15.27%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

17.29%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

18.71%

-16.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYP1.DE и BRYN.DE

Ни XYP1.DE, ни BRYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XYP1.DE and BRYN.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYP1.DE и BRYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор