PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
David H & Farm
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

David H & Farm

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

VCSH 21.8%JAAA 10.7%BINC 7.8%VGSH 5.5%IQLT 9.7%AGNCM 5.3%XLK 5.1%MSFT 4.7%NEE 4.6%VZ 4.4%VDIGX 4.1%V 4%DE 3.8%AES 2.4%DIVO 5.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AES
The AES Corporation		Utilities
2.40%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		Real Estate
5.30%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		Total Bond Market
7.80%
DE
Deere & Company		Industrials
3.80%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
5.30%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		Foreign Large Cap Equities
9.70%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		Ultrashort Bond
10.70%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		Money Market, Actively Managed
0.80%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
4.70%
NEE
NextEra Energy, Inc.		Utilities
4.60%
V
Visa Inc.		Financial Services
4%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
21.80%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		Large Cap Blend Equities, Dividend
4.10%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
5.50%
VZ
Verizon Communications Inc.		Communication Services
4.40%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
5.10%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2025 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%5.53%-5.60%8.37%14.61%10.35%
David H & FarmN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		4.30%12.94%4.25%6.59%20.31%26.52%
NEE
NextEra Energy, Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VZ
Verizon Communications Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
V
Visa Inc.		11.74%5.74%14.92%26.51%15.34%18.41%
DE
Deere & Company		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
AES
The AES Corporation		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
AGNCM
AGNC Investment Corp.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью David H & Farm, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.71%0.71%

Комиссия

Комиссия David H & Farm составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг David H & Farm составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности David H & Farm, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа David H & Farm, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино David H & Farm, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега David H & Farm, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара David H & Farm, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина David H & Farm, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.280.631.080.340.75
NEE
NextEra Energy, Inc.		—————
VZ
Verizon Communications Inc.		—————
V
Visa Inc.		1.271.801.271.906.35
DE
Deere & Company		—————
AES
The AES Corporation		—————
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		—————
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		—————
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		—————
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		—————
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		—————
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		—————
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		—————
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		—————
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		—————
AGNCM
AGNC Investment Corp.		—————

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для David H & Farm. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность David H & Farm за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.09%0.06%0.06%0.08%0.06%0.07%0.08%0.11%0.11%0.14%0.14%0.14%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
DE
Deere & Company		1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AES
The AES Corporation		6.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		9.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

David H & Farm показал максимальную просадку в 0.02%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.02%6 мая 2025 г.16 мая 2025 г.17 мая 2025 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 10.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAGNCMNEEIQLTBINCAESJAAAVVDIGXXLKJPSTDEDIVOVCSHVGSHMSFTVZPortfolio
^GSPC1.000.000.40-0.80-0.400.400.800.800.800.80-1.000.801.00-0.80-0.800.80-1.000.80
AGNCM0.001.00-0.80-0.400.80-0.800.400.400.400.400.00-0.600.000.600.60-0.600.00-0.60
NEE0.40-0.801.000.20-0.600.600.200.200.200.20-0.400.800.40-0.80-0.800.80-0.400.80
IQLT-0.80-0.400.201.000.20-0.20-0.60-0.60-0.60-0.600.80-0.40-0.800.400.40-0.400.80-0.40
BINC-0.400.80-0.600.201.00-1.000.200.200.200.200.40-0.80-0.400.800.80-0.800.40-0.80
AES0.40-0.800.60-0.20-1.001.00-0.20-0.20-0.20-0.20-0.400.800.40-0.80-0.800.80-0.400.80
JAAA0.800.400.20-0.600.20-0.201.001.001.001.00-0.800.400.80-0.40-0.400.40-0.800.40
V0.800.400.20-0.600.20-0.201.001.001.001.00-0.800.400.80-0.40-0.400.40-0.800.40
VDIGX0.800.400.20-0.600.20-0.201.001.001.001.00-0.800.400.80-0.40-0.400.40-0.800.40
XLK0.800.400.20-0.600.20-0.201.001.001.001.00-0.800.400.80-0.40-0.400.40-0.800.40
JPST-1.000.00-0.400.800.40-0.40-0.80-0.80-0.80-0.801.00-0.80-1.000.800.80-0.801.00-0.80
DE0.80-0.600.80-0.40-0.800.800.400.400.400.40-0.801.000.80-1.00-1.001.00-0.801.00
DIVO1.000.000.40-0.80-0.400.400.800.800.800.80-1.000.801.00-0.80-0.800.80-1.000.80
VCSH-0.800.60-0.800.400.80-0.80-0.40-0.40-0.40-0.400.80-1.00-0.801.001.00-1.000.80-1.00
VGSH-0.800.60-0.800.400.80-0.80-0.40-0.40-0.40-0.400.80-1.00-0.801.001.00-1.000.80-1.00
MSFT0.80-0.600.80-0.40-0.800.800.400.400.400.40-0.801.000.80-1.00-1.001.00-0.801.00
VZ-1.000.00-0.400.800.40-0.40-0.80-0.80-0.80-0.801.00-0.80-1.000.800.80-0.801.00-0.80
Portfolio0.80-0.600.80-0.40-0.800.800.400.400.400.40-0.801.000.80-1.00-1.001.00-0.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 мая 2025 г.