@dividend.training

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

@dividend.training

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	7.69%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	7.69%
AXP American Express Company	Financial Services	7.69%
BN Brookfield Corp	Financial Services	7.69%
BNS The Bank of Nova Scotia	Financial Services	7.69%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	7.69%
COR Cencora Inc.	Healthcare	7.69%
ENB Enbridge Inc.	Energy	7.69%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	Financial Services	7.69%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	7.69%
TRV The Travelers Companies, Inc.	Financial Services	7.69%
V Visa Inc.	Financial Services	7.69%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в @dividend.training и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

@dividend.training

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

@dividend.training на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 3.46% с начала года и доходность в 11.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
@dividend.training	4.93%	-2.59%	3.54%	23.80%	16.89%	11.39%
Активы портфеля:
AFL Aflac Incorporated	4.45%	-0.94%	-5.21%	35.43%	27.26%	15.65%
AMGN Amgen Inc.	7.25%	-12.18%	-12.40%	8.75%	6.61%	8.20%
AXP American Express Company	-14.84%	-6.84%	-8.69%	16.85%	25.22%	14.21%
BN Brookfield Corp	-13.33%	-8.07%	-11.58%	29.70%	14.00%	11.30%
BNS The Bank of Nova Scotia	-8.96%	-0.02%	-8.65%	8.39%	10.34%	3.93%
BTI British American Tobacco p.l.c.	18.82%	4.77%	27.66%	59.63%	11.04%	3.75%
COR Cencora Inc.	27.91%	7.87%	21.31%	21.92%	27.99%	11.33%
ENB Enbridge Inc.	8.53%	3.70%	11.38%	42.83%	16.87%	4.51%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	6.76%	-8.66%	-4.37%	22.56%	13.40%	14.98%
MO Altria Group, Inc.	13.23%	2.17%	21.67%	52.28%	16.30%	7.89%
PRU Prudential Financial, Inc.	-15.05%	-10.08%	-20.16%	-4.33%	17.80%	6.76%
TRV The Travelers Companies, Inc.	6.65%	-2.09%	-2.81%	23.75%	22.17%	12.17%
V Visa Inc.	4.47%	-3.02%	13.83%	22.37%	15.07%	18.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью @dividend.training, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.69%	2.63%	-0.06%	-4.11%									4.93%
2024	5.25%	1.61%	2.73%	-3.28%	3.43%	-1.71%	6.66%	4.36%	-0.20%	1.26%	7.23%	-5.53%	23.10%
2023	5.71%	-5.05%	-0.38%	3.06%	-4.92%	7.33%	0.80%	-0.13%	-2.48%	-1.06%	9.58%	4.39%	16.86%
2022	2.59%	0.74%	3.79%	-5.35%	1.66%	-9.45%	4.89%	-2.29%	-9.44%	13.26%	7.26%	-5.21%	-0.12%
2021	-3.02%	4.50%	6.84%	3.92%	0.98%	0.99%	2.50%	-1.17%	-3.23%	2.78%	-6.48%	10.07%	19.01%
2020	0.89%	-8.50%	-11.93%	9.23%	3.77%	0.78%	0.53%	5.99%	-3.73%	-6.75%	14.72%	3.71%	5.69%
2019	5.42%	4.63%	2.41%	1.73%	-2.79%	5.85%	0.62%	0.59%	-1.01%	2.78%	4.97%	1.14%	29.28%
2018	3.88%	-5.03%	-2.82%	0.79%	-0.78%	1.53%	3.29%	2.78%	1.60%	-4.59%	1.91%	-8.84%	-6.93%
2017	4.92%	4.79%	-1.01%	-0.17%	2.47%	3.00%	-0.16%	-1.69%	3.00%	0.31%	3.12%	2.68%	23.14%
2016	-4.79%	-1.69%	6.46%	1.97%	0.13%	0.44%	3.38%	1.18%	-0.43%	-3.69%	1.20%	2.36%	6.19%
2015	-2.65%	5.68%	-0.42%	0.82%	0.11%	-2.72%	4.88%	-6.13%	-2.71%	9.20%	-0.63%	-1.67%	2.80%
2014	-5.29%	4.09%	0.18%	0.15%	4.11%	0.97%	0.54%	3.24%	-0.95%	6.86%	3.52%	-0.05%	18.20%

Комиссия

Комиссия @dividend.training составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг @dividend.training составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.55

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.11

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.31

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.41

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 9.29

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AFL Aflac Incorporated	1.68	2.17	1.33	2.89	6.92
AMGN Amgen Inc.	0.27	0.58	1.08	0.33	0.77
AXP American Express Company	0.52	0.93	1.13	0.57	2.07
BN Brookfield Corp	0.86	1.31	1.18	1.05	3.77
BNS The Bank of Nova Scotia	0.50	0.78	1.10	0.29	1.25
BTI British American Tobacco p.l.c.	3.24	3.75	1.61	1.72	13.60
COR Cencora Inc.	1.13	1.66	1.22	1.81	3.93
ENB Enbridge Inc.	2.81	3.58	1.49	2.25	15.15
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	1.29	1.75	1.26	1.66	5.03
MO Altria Group, Inc.	2.94	4.04	1.54	3.87	12.69
PRU Prudential Financial, Inc.	-0.12	0.03	1.00	-0.13	-0.38
TRV The Travelers Companies, Inc.	0.63	0.98	1.14	1.34	3.23
V Visa Inc.	1.05	1.49	1.22	1.49	5.30

@dividend.training на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

@dividend.training

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность @dividend.training за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.29%	3.36%	3.83%	3.63%	3.31%	3.64%	3.04%	3.49%	2.45%	2.45%	2.70%	2.26%
Активы портфеля:
AFL Aflac Incorporated	1.94%	1.93%	2.04%	2.22%	2.26%	2.52%	2.04%	2.28%	1.98%	2.39%	2.64%	2.46%
AMGN Amgen Inc.	3.29%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%
AXP American Express Company	1.16%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
BN Brookfield Corp	0.66%	0.56%	0.87%	1.89%	0.86%	1.16%	1.45%	1.57%	1.69%	1.58%	1.98%	1.76%
BNS The Bank of Nova Scotia	6.43%	5.84%	6.40%	6.40%	4.02%	4.94%	3.54%	5.10%	3.75%	3.98%	6.63%	4.11%
BTI British American Tobacco p.l.c.	7.03%	8.18%	9.57%	7.40%	7.98%	7.22%	6.35%	8.52%	4.18%	3.79%	4.21%	4.55%
COR Cencora Inc.	0.74%	0.93%	0.96%	1.13%	1.34%	1.74%	1.88%	2.07%	1.61%	1.77%	1.17%	1.10%
ENB Enbridge Inc.	5.86%	6.28%	7.29%	6.79%	6.86%	7.56%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	1.15%	1.21%	1.31%	1.48%	0.97%	1.04%	1.19%	1.27%	1.13%	1.21%	1.13%	1.19%
MO Altria Group, Inc.	6.95%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
PRU Prudential Financial, Inc.	5.28%	4.39%	4.82%	4.83%	4.25%	5.64%	4.27%	4.41%	2.61%	2.69%	3.00%	2.40%
TRV The Travelers Companies, Inc.	1.64%	1.72%	2.06%	1.96%	2.23%	2.40%	2.36%	2.53%	2.09%	2.14%	2.11%	2.03%
V Visa Inc.	0.67%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

@dividend.training

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

@dividend.training показал максимальную просадку в 48.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

Текущая просадка @dividend.training составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.57%	16 мая 2008 г.	204	9 мар. 2009 г.	257	16 мар. 2010 г.	461
-35.95%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	197	31 дек. 2020 г.	220
-20.19%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	286	20 нояб. 2023 г.	414
-17.89%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	85	29 апр. 2019 г.	314
-16%	8 июл. 2011 г.	22	8 авг. 2011 г.	112	18 янв. 2012 г.	134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность @dividend.training составляет 9.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

@dividend.training

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMGN	MO	COR	BTI	ENB	ICE	V	TRV	BNS	BN	AXP	AFL	PRU
AMGN	1.00	0.31	0.41	0.31	0.27	0.31	0.36	0.35	0.29	0.32	0.34	0.35	0.35
MO	0.31	1.00	0.32	0.49	0.30	0.26	0.27	0.38	0.32	0.30	0.32	0.36	0.34
COR	0.41	0.32	1.00	0.28	0.27	0.29	0.31	0.38	0.30	0.31	0.34	0.39	0.37
BTI	0.31	0.49	0.28	1.00	0.36	0.26	0.32	0.35	0.40	0.38	0.32	0.37	0.34
ENB	0.27	0.30	0.27	0.36	1.00	0.30	0.34	0.33	0.58	0.51	0.38	0.41	0.39
ICE	0.31	0.26	0.29	0.26	0.30	1.00	0.46	0.42	0.39	0.43	0.45	0.46	0.46
V	0.36	0.27	0.31	0.32	0.34	0.46	1.00	0.42	0.42	0.47	0.56	0.47	0.47
TRV	0.35	0.38	0.38	0.35	0.33	0.42	0.42	1.00	0.44	0.44	0.52	0.61	0.58
BNS	0.29	0.32	0.30	0.40	0.58	0.39	0.42	0.44	1.00	0.62	0.53	0.55	0.57
BN	0.32	0.30	0.31	0.38	0.51	0.43	0.47	0.44	0.62	1.00	0.55	0.52	0.56
AXP	0.34	0.32	0.34	0.32	0.38	0.45	0.56	0.52	0.53	0.55	1.00	0.60	0.66
AFL	0.35	0.36	0.39	0.37	0.41	0.46	0.47	0.61	0.55	0.52	0.60	1.00	0.72
PRU	0.35	0.34	0.37	0.34	0.39	0.46	0.47	0.58	0.57	0.56	0.66	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

@dividend.training

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество