JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	17.50%
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	Small Cap Value Equities	12%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	11.55%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	11.50%
DFIV Dimensional International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF	Large Cap Blend Equities	5%
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF	Emerging Markets Diversified	5%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	4.98%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	3.44%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	3.44%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	3.44%
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF	Cryptocurrency, Gold	3.43%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Momentum, Foreign Large Cap Equities	3%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	2.50%
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	2.50%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	Long-Short	2.50%
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF	Options Trading	2.22%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	Precious Metals, Gold	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2	0.98%	-1.46%	12.82%	14.01%	29.54%	—	—	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.26%	-2.93%	13.22%	16.29%	40.16%	26.61%	13.33%	—
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.01%	0.89%	18.87%	18.74%	36.82%	18.46%	10.85%	—
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF	5.44%	-28.40%	-32.80%	-33.78%	-31.91%	—	—	—
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF	-0.09%	-0.08%	0.81%	0.65%	1.88%	4.15%	—	—
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.52%	-4.51%	9.63%	12.55%	10.03%	10.94%	—	—
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.68%	0.59%	10.45%	12.63%	29.05%	10.02%	7.92%	—
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF	1.62%	-2.01%	22.81%	25.32%	46.17%	22.74%	—	—
DFIV Dimensional International Value ETF	0.38%	-0.58%	10.17%	14.07%	32.57%	23.03%	—	—
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.67%	-3.78%	5.33%	8.93%	19.27%	24.47%	15.15%	12.02%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	0.42%	-2.33%	9.83%	12.35%	12.99%	-0.87%	4.40%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.66%	3.50%	-4.95%	8.62%	2.96%	-2.03%							12.82%
2025	3.18%	-1.69%	-1.95%	0.22%	5.68%	4.12%	1.18%	4.29%	3.14%	0.29%	1.23%	1.21%	22.66%
2024										-2.67%	5.84%	-3.44%	-0.54%

Метрики бенчмарка

JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 has an annualized alpha of 8.45%, beta of 0.79, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2024.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.91%) than losses (59.94%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 8.45%

Бета: 0.79

R²: 0.81

Участие в росте: 96.91%

Участие в снижении: 59.94%

Комиссия

Комиссия JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

RSST

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

BTGD

STKD Bitcoin & Gold ETF

KMLM

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

CTA

Simplify Managed Futures Strategy ETF

CAOS

Alpha Architect Tail Risk ETF

DFEV

Dimensional Emerging Markets Value ETF

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.29	1.94	+0.36
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.10	2.63	+0.47
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.35	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.93	2.59	+1.35
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.26	11.84	+3.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	79	2.54	3.35	1.46	3.06	12.34
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	76	2.11	3.02	1.36	4.65	13.81
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF	4	-0.57	-0.55	0.93	-0.60	-1.29
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF	45	1.23	1.97	1.25	2.49	6.17
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	19	0.50	0.78	1.10	0.92	2.32
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	84	2.36	3.08	1.50	4.78	17.53
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF	83	2.52	3.20	1.47	4.09	15.04
DFIV Dimensional International Value ETF	78	2.36	3.20	1.42	3.39	13.05
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	36	1.12	1.67	1.21	1.57	6.49
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	38	1.14	1.60	1.21	2.07	6.61

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.29
За всё время: 1.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.25%	2.33%	2.27%	2.27%	2.73%	1.63%	0.98%	0.99%	0.65%	0.52%	0.55%	0.41%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.81%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.28%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF	5.00%	3.36%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	4.97%	3.19%	4.80%	7.78%	6.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.18%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF	2.13%	2.69%	3.17%	3.47%	3.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIV Dimensional International Value ETF	2.59%	2.92%	3.88%	3.93%	3.84%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.61%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	4.57%	5.02%	0.82%	0.00%	13.22%	6.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 показал максимальную просадку в 14.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-14.76%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 8d	2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.55%март 2026 г.	1mo 1d	14d	1mo 15dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-5.23%нояб. 2025 г.	23d	14d	1mo 7dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-4.67%янв. 2025 г.	1mo 2d	1mo 1d	2mo 3dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-3.86%авг. 2025 г.	8d	11d	19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 11.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.33	1.30

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.30, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 с S&P 500 Index

Корреляция JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPMO: 0.88, а самая низкая у CAOS: -0.34.

-0.34

-0.07

-0.01

-0.01

0.11

0.11

0.18

0.32

0.43

0.57

0.59

0.64

0.68

0.70

0.71

0.78

0.85

0.88

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2. Самая высокая корреляция с портфелем у AVUV: 0.84, а самая низкая у CAOS: -0.33.

-0.33

0.05

0.06

0.08

0.18

0.23

0.31

0.46

0.61

0.73

0.76

0.79

0.79

0.79

0.82

0.83

0.83

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VTIP	CTA	KMLM	CAOS	VGIT	VGLT	OUNZ	DBMF	BTGD	SPMO	RWJ	DFEV	AVUV	XMMO	DFIV	AVDV	IDMO	RSST
VTIP	1.00	-0.02	-0.03	0.08	0.68	0.46	0.20	0.12	0.08	-0.04	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.08	0.11	0.06	0.01
CTA	-0.02	1.00	0.45	-0.03	-0.19	-0.20	0.22	0.36	0.16	-0.07	-0.04	-0.00	0.01	-0.09	-0.00	0.00	-0.04	0.14
KMLM	-0.03	0.45	1.00	-0.04	-0.21	-0.21	0.14	0.40	0.10	-0.02	-0.00	0.04	0.02	-0.05	0.05	0.05	0.03	0.25
CAOS	0.08	-0.03	-0.04	1.00	0.02	-0.10	-0.02	-0.11	-0.19	-0.29	-0.32	-0.28	-0.32	-0.28	-0.23	-0.21	-0.26	-0.28
VGIT	0.68	-0.19	-0.21	0.02	1.00	0.86	0.22	0.01	0.09	0.03	0.12	0.12	0.09	0.13	0.25	0.25	0.23	0.05
VGLT	0.46	-0.20	-0.21	-0.10	0.86	1.00	0.14	0.02	0.08	0.10	0.20	0.17	0.17	0.20	0.27	0.26	0.25	0.10
OUNZ	0.20	0.22	0.14	-0.02	0.22	0.14	1.00	0.44	0.50	0.07	0.06	0.33	0.08	0.13	0.32	0.45	0.30	0.29
DBMF	0.12	0.36	0.40	-0.11	0.01	0.02	0.44	1.00	0.40	0.29	0.24	0.38	0.28	0.25	0.35	0.39	0.33	0.58
BTGD	0.08	0.16	0.10	-0.19	0.09	0.08	0.50	0.40	1.00	0.40	0.34	0.44	0.36	0.40	0.38	0.46	0.45	0.48
SPMO	-0.04	-0.07	-0.02	-0.29	0.03	0.10	0.07	0.29	0.40	1.00	0.55	0.57	0.57	0.78	0.49	0.48	0.63	0.74
RWJ	0.00	-0.04	-0.00	-0.32	0.12	0.20	0.06	0.24	0.34	0.55	1.00	0.51	0.95	0.72	0.60	0.53	0.56	0.62
DFEV	-0.01	-0.00	0.04	-0.28	0.12	0.17	0.33	0.38	0.44	0.57	0.51	1.00	0.51	0.53	0.67	0.69	0.63	0.64
AVUV	-0.01	0.01	0.02	-0.32	0.09	0.17	0.08	0.28	0.36	0.57	0.95	0.51	1.00	0.75	0.61	0.54	0.56	0.62
XMMO	0.01	-0.09	-0.05	-0.28	0.13	0.20	0.13	0.25	0.40	0.78	0.72	0.53	0.75	1.00	0.54	0.53	0.63	0.67
DFIV	0.08	-0.00	0.05	-0.23	0.25	0.27	0.32	0.35	0.38	0.49	0.60	0.67	0.61	0.54	1.00	0.90	0.84	0.62
AVDV	0.11	0.00	0.05	-0.21	0.25	0.26	0.45	0.39	0.46	0.48	0.53	0.69	0.54	0.53	0.90	1.00	0.80	0.61
IDMO	0.06	-0.04	0.03	-0.26	0.23	0.25	0.30	0.33	0.45	0.63	0.56	0.63	0.56	0.63	0.84	0.80	1.00	0.67
RSST	0.01	0.14	0.25	-0.28	0.05	0.10	0.29	0.58	0.48	0.74	0.62	0.64	0.62	0.67	0.62	0.61	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации