Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2024 г., начальной даты BTGD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 | -0.03% | -1.99% | 3.88% | 6.27% | 26.60% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.36% | -2.21% | 4.45% | 4.56% | 23.82% | 12.03% | 6.97% | 12.35% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | -0.89% | -1.97% | 1.06% | 6.02% | 29.40% | 22.78% | 14.31% | 11.76% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.13% | -1.05% | 0.03% | 0.77% | 4.08% | 3.19% | 0.33% | 1.32% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.23% | 0.26% | 1.11% | 1.40% | 4.15% | 4.67% | 3.51% | 3.08% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.49% | -2.51% | 0.35% | -0.58% | 0.18% | -1.61% | -4.79% | -0.82% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.21% | -3.49% | -3.57% | -4.50% | 22.96% | 28.37% | 17.71% | 17.43% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 0.68% | -0.56% | 9.54% | 12.30% | 27.33% | 16.21% | 10.57% | — |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -0.97% | -4.17% | 7.34% | 14.94% | 49.48% | 23.93% | 13.58% | — |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | -0.06% | -0.54% | 6.80% | 9.09% | 27.24% | 25.66% | 12.61% | 18.43% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | -0.53% | -2.50% | 6.02% | 12.20% | 35.19% | 18.66% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.66% | 3.50% | -4.95% | 0.89% | 3.88% | ||||||||
| 2025 | 3.18% | -1.69% | -1.95% | 0.22% | 5.68% | 4.12% | 1.18% | 4.29% | 3.14% | 0.29% | 1.23% | 1.21% | 22.66% |
| 2024 | -2.67% | 5.84% | -3.44% | -0.54% |
Метрики бенчмарка
JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2: годовая альфа составляет 10.46%, бета — 0.77, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 17.10.2024.
- Портфель участвовал в 110.29% роста S&P 500 Index, но только в 56.19% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 10.46% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 10.46%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 110.29%
- Участие в снижении
- 56.19%
Комиссия
Комиссия JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.88 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.37 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.39 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 6.43 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 51 | 0.94 | 1.48 | 1.20 | 1.61 | 5.70 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 79 | 1.54 | 2.14 | 1.32 | 2.48 | 9.91 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 52 | 1.08 | 1.61 | 1.19 | 1.64 | 5.01 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 93 | 2.18 | 3.31 | 1.47 | 4.13 | 13.26 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 11 | 0.02 | 0.09 | 1.01 | 0.01 | 0.02 |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 58 | 1.01 | 1.55 | 1.23 | 1.91 | 6.68 |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 63 | 1.17 | 1.73 | 1.24 | 1.90 | 7.48 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 95 | 2.69 | 3.38 | 1.55 | 3.76 | 15.42 |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 71 | 1.25 | 1.80 | 1.25 | 2.29 | 10.83 |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 86 | 2.00 | 2.58 | 1.39 | 2.71 | 10.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.30% | 2.33% | 2.27% | 2.27% | 2.73% | 1.63% | 0.98% | 0.99% | 0.65% | 0.52% | 0.55% | 0.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.12% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.62% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.52% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.47% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 показал максимальную просадку в 14.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка JWAC 80/20 Grand Citadel + 2.22% CAOS Version 1.2 составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.76% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -7.55% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.23% | 28 окт. 2025 г. | 18 | 20 нояб. 2025 г. | 9 | 4 дек. 2025 г. | 27 |
| -4.67% | 12 дек. 2024 г. | 20 | 13 янв. 2025 г. | 22 | 13 февр. 2025 г. | 42 |
| -3.86% | 24 июл. 2025 г. | 7 | 1 авг. 2025 г. | 7 | 12 авг. 2025 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 11.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VTIP | CTA | KMLM | VGIT | VGLT | CAOS | OUNZ | BTGD | DBMF | SPMO | DFEV | RWJ | AVUV | XMMO | IDMO | DFIV | AVDV | RSST | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | -0.33 | 0.06 | 0.41 | 0.39 | 0.90 | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.68 | 0.59 | 0.56 | 0.85 | 0.84 |
| VTIP | -0.03 | 1.00 | -0.03 | -0.04 | 0.71 | 0.48 | 0.10 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | -0.09 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | -0.01 | 0.03 |
| CTA | -0.01 | -0.03 | 1.00 | 0.35 | -0.12 | -0.14 | -0.04 | 0.33 | 0.23 | 0.31 | -0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.12 |
| KMLM | 0.05 | -0.04 | 0.35 | 1.00 | -0.14 | -0.15 | -0.05 | 0.24 | 0.17 | 0.36 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.15 |
| VGIT | 0.04 | 0.71 | -0.12 | -0.14 | 1.00 | 0.86 | 0.05 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | -0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.11 |
| VGLT | 0.13 | 0.48 | -0.14 | -0.15 | 0.86 | 1.00 | -0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.07 | 0.18 |
| CAOS | -0.33 | 0.10 | -0.04 | -0.05 | 0.05 | -0.08 | 1.00 | -0.00 | -0.17 | -0.11 | -0.28 | -0.27 | -0.30 | -0.30 | -0.28 | -0.25 | -0.22 | -0.19 | -0.27 | -0.32 |
| OUNZ | 0.06 | 0.19 | 0.33 | 0.24 | 0.16 | 0.09 | -0.00 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.03 | 0.30 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.27 | 0.27 |
| BTGD | 0.41 | 0.07 | 0.23 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | -0.17 | 0.48 | 1.00 | 0.48 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.60 |
| DBMF | 0.39 | 0.12 | 0.31 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | -0.11 | 0.54 | 0.48 | 1.00 | 0.33 | 0.44 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 0.63 | 0.53 |
| SPMO | 0.90 | -0.09 | -0.02 | 0.03 | -0.03 | 0.05 | -0.28 | 0.03 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.78 | 0.63 | 0.49 | 0.47 | 0.75 | 0.74 |
| DFEV | 0.62 | -0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | -0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.68 | 0.69 | 0.63 | 0.71 |
| RWJ | 0.71 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | -0.30 | 0.03 | 0.34 | 0.29 | 0.55 | 0.51 | 1.00 | 0.95 | 0.74 | 0.56 | 0.61 | 0.53 | 0.63 | 0.84 |
| AVUV | 0.71 | -0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | -0.30 | 0.05 | 0.36 | 0.31 | 0.58 | 0.50 | 0.95 | 1.00 | 0.77 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.64 | 0.85 |
| XMMO | 0.80 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | -0.28 | 0.08 | 0.39 | 0.32 | 0.78 | 0.51 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.61 | 0.53 | 0.51 | 0.69 | 0.82 |
| IDMO | 0.68 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | -0.25 | 0.24 | 0.42 | 0.42 | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.78 |
| DFIV | 0.59 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | -0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.64 | 0.79 |
| AVDV | 0.56 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | -0.19 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.69 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.62 | 0.79 |
| RSST | 0.85 | -0.01 | 0.18 | 0.30 | 0.01 | 0.07 | -0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.84 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | -0.32 | 0.27 | 0.60 | 0.53 | 0.74 | 0.71 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 1.00 |