PortfoliosLab logo
Test
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
154.77%
108.83%
Test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
Test7.07%5.58%8.84%19.73%20.16%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
19.09%1.82%19.39%34.66%24.40%14.19%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited
15.47%8.11%18.66%42.39%46.22%15.47%
MKL
Markel Corporation
8.73%2.71%21.49%18.72%17.61%9.65%
VUG
Vanguard Growth ETF
-5.03%9.48%1.12%15.41%17.43%14.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.02%5.37%-0.14%12.28%16.32%12.58%
VTV
Vanguard Value ETF
0.14%1.02%-0.98%9.35%14.61%9.95%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
19.08%3.49%7.15%-5.85%12.98%2.04%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
10.86%6.17%7.37%11.62%11.31%5.38%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
23.20%4.08%18.24%40.40%13.28%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-8.61%10.96%-2.99%12.00%19.53%19.45%
COST
Costco Wholesale Corporation
10.31%4.40%15.21%36.24%28.63%23.64%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
-6.02%8.84%0.30%14.36%17.89%15.54%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
-3.13%5.54%-0.07%12.18%16.11%12.23%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
17.35%6.57%11.79%14.78%13.72%6.14%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.84%1.67%-2.23%2.00%1.70%7.07%
20242.51%3.98%2.62%-3.01%5.46%1.38%1.81%3.05%1.40%-1.56%5.46%-2.80%21.78%
20238.06%-2.52%2.82%2.59%0.23%5.69%3.73%-1.56%-3.25%-1.24%8.26%4.26%29.62%
2022-3.05%-0.57%6.43%-7.99%-0.47%-7.77%6.97%-4.53%-8.22%7.13%7.83%-4.25%-10.16%
2021-1.52%2.47%3.89%4.86%2.57%0.65%1.37%2.96%-5.13%5.22%-0.60%4.70%23.06%
20200.00%-6.43%-13.65%6.78%4.51%3.25%6.80%5.27%-3.76%-3.15%12.40%4.45%14.53%
20197.03%1.78%1.13%3.84%-5.01%6.96%0.20%-0.57%1.14%2.20%1.96%3.25%25.99%
2018-0.09%3.89%1.75%0.54%-5.73%1.10%-6.61%-5.50%

Комиссия

Комиссия Test составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILF: 0.48%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONE: 0.08%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Test составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Test, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Test, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Test, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Test, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Test, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Test, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.13
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.65
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.25
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.37
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 6.22
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.742.411.353.739.49
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited
1.742.381.343.6312.19
MKL
Markel Corporation
0.691.211.160.872.39
VUG
Vanguard Growth ETF
0.570.951.140.622.14
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.580.931.140.592.33
VTV
Vanguard Value ETF
0.520.831.120.562.09
ILF
iShares Latin American 40 ETF
-0.33-0.320.96-0.29-0.58
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.671.051.140.822.52
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
2.383.171.414.9313.07
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.360.701.100.391.31
COST
Costco Wholesale Corporation
1.502.031.281.895.59
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.530.891.130.561.92
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
0.570.921.140.572.24
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.721.111.150.892.45

Test на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.13
0.67
Test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.44%1.58%1.59%2.13%1.67%1.44%1.55%1.72%1.64%1.57%1.86%1.62%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited
0.98%1.01%1.10%1.56%2.05%3.01%2.17%2.06%1.96%2.24%1.81%1.80%
MKL
Markel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VTV
Vanguard Value ETF
2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.25%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.90%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.27%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.99%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.70%
-7.45%
Test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Test показал максимальную просадку в 32.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Test составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11328 авг. 2020 г.136
-21.83%30 мар. 2022 г.14114 окт. 2022 г.16813 июн. 2023 г.309
-16.29%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.8223 апр. 2019 г.149
-13.39%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-8.58%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.710 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Test составляет 11.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.64%
14.17%
Test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.0012.0014.00
Эффективные активы: 14.00

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDMFFH.TOMKLCOSTILFBRK-BVGKVGTVTVVEUVUGVONGVONEVOOPortfolio
^GSPC1.000.070.410.520.590.530.660.760.910.850.800.940.940.991.000.95
GLDM0.071.000.060.010.070.190.000.200.060.070.230.070.070.080.070.17
FFH.TO0.410.061.000.370.250.330.360.440.330.440.440.340.340.410.410.54
MKL0.520.010.371.000.300.360.610.470.350.630.470.380.380.520.520.60
COST0.590.070.250.301.000.240.370.400.540.470.410.580.590.580.590.60
ILF0.530.190.330.360.241.000.430.610.420.550.680.440.440.530.530.65
BRK-B0.660.000.360.610.370.431.000.580.460.800.570.490.490.650.660.69
VGK0.760.200.440.470.400.610.581.000.660.730.940.680.680.760.760.83
VGT0.910.060.330.350.540.420.460.661.000.620.700.970.970.910.910.84
VTV0.850.070.440.630.470.550.800.730.621.000.740.640.650.840.850.85
VEU0.800.230.440.470.410.680.570.940.700.741.000.720.720.800.800.87
VUG0.940.070.340.380.580.440.490.680.970.640.721.001.000.940.940.87
VONG0.940.070.340.380.590.440.490.680.970.650.721.001.000.940.940.87
VONE0.990.080.410.520.580.530.650.760.910.840.800.940.941.000.990.95
VOO1.000.070.410.520.590.530.660.760.910.850.800.940.940.991.000.95
Portfolio0.950.170.540.600.600.650.690.830.840.850.870.870.870.950.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.