Test
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
Test | 7.07% | 5.58% | 8.84% | 19.73% | 20.16% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 19.09% | 1.82% | 19.39% | 34.66% | 24.40% | 14.19% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 15.47% | 8.11% | 18.66% | 42.39% | 46.22% | 15.47% |
MKL Markel Corporation | 8.73% | 2.71% | 21.49% | 18.72% | 17.61% | 9.65% |
VUG Vanguard Growth ETF | -5.03% | 9.48% | 1.12% | 15.41% | 17.43% | 14.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.02% | 5.37% | -0.14% | 12.28% | 16.32% | 12.58% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.14% | 1.02% | -0.98% | 9.35% | 14.61% | 9.95% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 19.08% | 3.49% | 7.15% | -5.85% | 12.98% | 2.04% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 10.86% | 6.17% | 7.37% | 11.62% | 11.31% | 5.38% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 23.20% | 4.08% | 18.24% | 40.40% | 13.28% | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.61% | 10.96% | -2.99% | 12.00% | 19.53% | 19.45% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.31% | 4.40% | 15.21% | 36.24% | 28.63% | 23.64% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -6.02% | 8.84% | 0.30% | 14.36% | 17.89% | 15.54% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.13% | 5.54% | -0.07% | 12.18% | 16.11% | 12.23% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 17.35% | 6.57% | 11.79% | 14.78% | 13.72% | 6.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.84% | 1.67% | -2.23% | 2.00% | 1.70% | 7.07% | |||||||
2024 | 2.51% | 3.98% | 2.62% | -3.01% | 5.46% | 1.38% | 1.81% | 3.05% | 1.40% | -1.56% | 5.46% | -2.80% | 21.78% |
2023 | 8.06% | -2.52% | 2.82% | 2.59% | 0.23% | 5.69% | 3.73% | -1.56% | -3.25% | -1.24% | 8.26% | 4.26% | 29.62% |
2022 | -3.05% | -0.57% | 6.43% | -7.99% | -0.47% | -7.77% | 6.97% | -4.53% | -8.22% | 7.13% | 7.83% | -4.25% | -10.16% |
2021 | -1.52% | 2.47% | 3.89% | 4.86% | 2.57% | 0.65% | 1.37% | 2.96% | -5.13% | 5.22% | -0.60% | 4.70% | 23.06% |
2020 | 0.00% | -6.43% | -13.65% | 6.78% | 4.51% | 3.25% | 6.80% | 5.27% | -3.76% | -3.15% | 12.40% | 4.45% | 14.53% |
2019 | 7.03% | 1.78% | 1.13% | 3.84% | -5.01% | 6.96% | 0.20% | -0.57% | 1.14% | 2.20% | 1.96% | 3.25% | 25.99% |
2018 | -0.09% | 3.89% | 1.75% | 0.54% | -5.73% | 1.10% | -6.61% | -5.50% |
Комиссия
Комиссия Test составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Test составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.74 | 2.41 | 1.35 | 3.73 | 9.49 |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 1.74 | 2.38 | 1.34 | 3.63 | 12.19 |
MKL Markel Corporation | 0.69 | 1.21 | 1.16 | 0.87 | 2.39 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.57 | 0.95 | 1.14 | 0.62 | 2.14 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.58 | 0.93 | 1.14 | 0.59 | 2.33 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.52 | 0.83 | 1.12 | 0.56 | 2.09 |
ILF iShares Latin American 40 ETF | -0.33 | -0.32 | 0.96 | -0.29 | -0.58 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.67 | 1.05 | 1.14 | 0.82 | 2.52 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.38 | 3.17 | 1.41 | 4.93 | 13.07 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36 | 0.70 | 1.10 | 0.39 | 1.31 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.50 | 2.03 | 1.28 | 1.89 | 5.59 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.53 | 0.89 | 1.13 | 0.56 | 1.92 |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.57 | 0.92 | 1.14 | 0.57 | 2.24 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.72 | 1.11 | 1.15 | 0.89 | 2.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.44% | 1.58% | 1.59% | 2.13% | 1.67% | 1.44% | 1.55% | 1.72% | 1.64% | 1.57% | 1.86% | 1.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.98% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.05% | 3.01% | 2.17% | 2.06% | 1.96% | 2.24% | 1.81% | 1.80% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.25% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.27% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.99% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test показал максимальную просадку в 32.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Test составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
-21.83% | 30 мар. 2022 г. | 141 | 14 окт. 2022 г. | 168 | 13 июн. 2023 г. | 309 |
-16.29% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 82 | 23 апр. 2019 г. | 149 |
-13.39% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-8.58% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 7 | 10 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test составляет 11.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GLDM | FFH.TO | MKL | COST | ILF | BRK-B | VGK | VGT | VTV | VEU | VUG | VONG | VONE | VOO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.41 | 0.52 | 0.59 | 0.53 | 0.66 | 0.76 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
GLDM | 0.07 | 1.00 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.17 |
FFH.TO | 0.41 | 0.06 | 1.00 | 0.37 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.54 |
MKL | 0.52 | 0.01 | 0.37 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.61 | 0.47 | 0.35 | 0.63 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 0.52 | 0.60 |
COST | 0.59 | 0.07 | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.24 | 0.37 | 0.40 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
ILF | 0.53 | 0.19 | 0.33 | 0.36 | 0.24 | 1.00 | 0.43 | 0.61 | 0.42 | 0.55 | 0.68 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.53 | 0.65 |
BRK-B | 0.66 | 0.00 | 0.36 | 0.61 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.58 | 0.46 | 0.80 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.66 | 0.69 |
VGK | 0.76 | 0.20 | 0.44 | 0.47 | 0.40 | 0.61 | 0.58 | 1.00 | 0.66 | 0.73 | 0.94 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.83 |
VGT | 0.91 | 0.06 | 0.33 | 0.35 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 0.66 | 1.00 | 0.62 | 0.70 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.84 |
VTV | 0.85 | 0.07 | 0.44 | 0.63 | 0.47 | 0.55 | 0.80 | 0.73 | 0.62 | 1.00 | 0.74 | 0.64 | 0.65 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
VEU | 0.80 | 0.23 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.68 | 0.57 | 0.94 | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.80 | 0.87 |
VUG | 0.94 | 0.07 | 0.34 | 0.38 | 0.58 | 0.44 | 0.49 | 0.68 | 0.97 | 0.64 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.87 |
VONG | 0.94 | 0.07 | 0.34 | 0.38 | 0.59 | 0.44 | 0.49 | 0.68 | 0.97 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.87 |
VONE | 0.99 | 0.08 | 0.41 | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.91 | 0.84 | 0.80 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
VOO | 1.00 | 0.07 | 0.41 | 0.52 | 0.59 | 0.53 | 0.66 | 0.76 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
Portfolio | 0.95 | 0.17 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |