Test

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Test

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.14%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	7.14%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.14%
EWW iShares MSCI Mexico ETF	Latin America Equities	7.14%
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	Financial Services	7.14%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.14%
MKL Markel Corporation	Financial Services	7.14%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.14%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Blend Equities	7.14%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	7.14%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	7.14%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	Large Cap Blend Equities	7.14%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2010 г., начальной даты VONG

Доходность по периодам

Test на 31 мая 2025 г. показал доходность в 8.39% с начала года и доходность в 14.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Test	8.39%	5.13%	5.85%	20.27%	21.63%	14.71%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.18%	-5.49%	4.34%	23.34%	22.12%	13.42%
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	23.53%	8.94%	21.09%	55.75%	46.27%	15.25%
MKL Markel Corporation	12.48%	6.77%	8.91%	19.80%	16.69%	9.54%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	13.97%	4.64%	11.01%	13.63%	10.58%	5.68%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-2.36%	10.36%	-2.31%	13.93%	19.26%	19.78%
COST Costco Wholesale Corporation	13.80%	4.73%	7.29%	28.24%	29.64%	24.24%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	-0.33%	9.06%	0.51%	17.75%	17.61%	15.95%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	0.79%	6.30%	-1.98%	14.47%	15.54%	12.45%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	21.43%	5.28%	18.10%	14.62%	12.96%	6.41%
AAPL Apple Inc	-19.60%	-5.36%	-15.17%	5.49%	21.05%	21.31%
JPM JPMorgan Chase & Co.	11.38%	7.92%	6.92%	35.52%	25.54%	18.06%
EWW iShares MSCI Mexico ETF	28.51%	5.62%	23.49%	-3.36%	16.63%	2.76%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	3.34%	3.92%	-3.57%	14.08%	15.55%	11.89%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-1.01%	8.42%	-0.61%	17.19%	18.23%	15.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.24%	2.11%	-3.93%	1.81%	5.13%								8.39%
2024	2.58%	3.74%	2.46%	-3.41%	6.37%	1.55%	2.14%	2.60%	0.71%	-1.46%	6.81%	-2.34%	23.41%
2023	8.79%	-1.13%	2.54%	3.04%	0.41%	6.03%	4.08%	-1.98%	-3.42%	-2.11%	9.33%	4.84%	33.76%
2022	-4.11%	-1.74%	5.93%	-8.54%	-0.17%	-8.09%	7.86%	-4.96%	-8.62%	9.33%	7.73%	-5.04%	-12.22%
2021	-1.04%	3.42%	4.16%	5.02%	1.85%	1.14%	1.95%	3.75%	-4.61%	5.79%	-0.28%	5.19%	29.13%
2020	0.42%	-7.45%	-14.87%	6.89%	4.87%	3.40%	6.60%	7.19%	-3.87%	-3.00%	13.74%	4.74%	16.40%
2019	6.75%	2.03%	1.74%	5.45%	-6.43%	7.10%	0.75%	-1.00%	2.31%	3.07%	3.13%	3.78%	31.81%
2018	5.17%	-2.86%	-1.31%	0.67%	0.81%	0.25%	4.69%	3.42%	0.18%	-7.40%	-0.33%	-7.75%	-5.29%
2017	2.16%	4.36%	1.27%	1.39%	1.68%	-0.18%	3.55%	1.92%	1.09%	2.24%	3.11%	0.84%	26.03%
2016	-4.34%	-0.28%	7.31%	-0.86%	0.87%	-0.13%	3.45%	1.30%	0.08%	-1.82%	1.25%	2.97%	9.76%
2015	-1.77%	6.45%	-0.52%	0.44%	0.95%	-2.05%	2.34%	-6.01%	-2.28%	7.62%	0.28%	-2.55%	2.12%
2014	-4.87%	4.61%	1.88%	1.35%	2.38%	2.10%	-0.67%	3.78%	-1.51%	2.56%	3.55%	-1.50%	14.09%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Test составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWW

iShares MSCI Mexico ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

VONE

Vanguard Russell 1000 ETF

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Test составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.17	1.67	1.24	2.61	6.10
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	2.29	2.82	1.40	4.45	15.27
MKL Markel Corporation	0.83	1.50	1.20	1.14	3.19
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.80	1.14	1.16	0.90	2.78
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.46	0.69	1.10	0.39	1.25
COST Costco Wholesale Corporation	1.27	1.64	1.22	1.46	4.17
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.70	0.97	1.14	0.62	2.03
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	0.73	0.99	1.14	0.64	2.37
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.82	1.12	1.15	0.89	2.46
AAPL Apple Inc	0.16	0.37	1.05	0.09	0.27
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.24	1.89	1.28	1.51	5.05
EWW iShares MSCI Mexico ETF	-0.12	0.24	1.03	0.03	0.08
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	0.87	1.19	1.17	0.83	3.03
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.67	0.93	1.13	0.59	1.94

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Test имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.13
За 5 лет: 1.27
За 10 лет: 0.82
За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.27%	1.43%	1.51%	1.60%	1.31%	1.57%	1.67%	1.84%	1.78%	1.81%	1.96%	1.71%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	0.92%	1.01%	1.10%	1.56%	2.05%	3.01%	2.17%	2.06%	1.96%	2.24%	1.81%	1.80%
MKL Markel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.82%	3.24%	3.32%	3.12%	3.07%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%	3.52%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.53%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
COST Costco Wholesale Corporation	0.46%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.54%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%	1.43%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	1.22%	1.20%	1.40%	1.59%	1.16%	1.45%	1.66%	1.96%	1.69%	1.89%	1.89%	1.68%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.89%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%	4.62%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.91%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
EWW iShares MSCI Mexico ETF	3.42%	4.39%	2.19%	3.64%	2.06%	1.43%	2.92%	2.30%	2.22%	1.77%	2.34%	1.23%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	2.23%	2.25%	2.42%	2.37%	1.93%	3.03%	3.02%	3.05%	2.37%	3.95%	2.69%	2.38%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Test показал максимальную просадку в 34.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.

Текущая просадка Test составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.46%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	116	2 сент. 2020 г.	139
-22.57%	30 мар. 2022 г.	139	12 окт. 2022 г.	163	2 июн. 2023 г.	302
-20.2%	21 сент. 2018 г.	67	24 дек. 2018 г.	132	2 июл. 2019 г.	199
-17.52%	2 мая 2011 г.	110	3 окт. 2011 г.	90	8 февр. 2012 г.	200
-15.81%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	61

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FFH.TO	COST	MKL	AAPL	EWW	JPM	BRK-B	VGK	VGT	VEU	VONG	SCHV	SCHG	VONE	Portfolio
^GSPC	1.00	0.33	0.56	0.53	0.63	0.59	0.66	0.72	0.78	0.89	0.82	0.94	0.91	0.95	0.98	0.95
FFH.TO	0.33	1.00	0.18	0.27	0.20	0.29	0.26	0.28	0.34	0.27	0.35	0.28	0.34	0.28	0.32	0.45
COST	0.56	0.18	1.00	0.31	0.37	0.30	0.30	0.42	0.39	0.49	0.40	0.54	0.50	0.54	0.54	0.57
MKL	0.53	0.27	0.31	1.00	0.27	0.35	0.51	0.56	0.46	0.38	0.46	0.42	0.59	0.43	0.52	0.59
AAPL	0.63	0.20	0.37	0.27	1.00	0.32	0.34	0.38	0.45	0.74	0.49	0.67	0.47	0.68	0.61	0.66
EWW	0.59	0.29	0.30	0.35	0.32	1.00	0.44	0.47	0.64	0.49	0.70	0.52	0.59	0.53	0.58	0.66
JPM	0.66	0.26	0.30	0.51	0.34	0.44	1.00	0.69	0.58	0.50	0.59	0.52	0.75	0.54	0.65	0.70
BRK-B	0.72	0.28	0.42	0.56	0.38	0.47	0.69	1.00	0.61	0.53	0.61	0.57	0.78	0.59	0.69	0.74
VGK	0.78	0.34	0.39	0.46	0.45	0.64	0.58	0.61	1.00	0.66	0.94	0.70	0.76	0.71	0.76	0.82
VGT	0.89	0.27	0.49	0.38	0.74	0.49	0.50	0.53	0.66	1.00	0.71	0.93	0.71	0.94	0.88	0.85
VEU	0.82	0.35	0.40	0.46	0.49	0.70	0.59	0.61	0.94	0.71	1.00	0.74	0.79	0.75	0.81	0.86
VONG	0.94	0.28	0.54	0.42	0.67	0.52	0.52	0.57	0.70	0.93	0.74	1.00	0.76	0.98	0.93	0.88
SCHV	0.91	0.34	0.50	0.59	0.47	0.59	0.75	0.78	0.76	0.71	0.79	0.76	1.00	0.76	0.89	0.88
SCHG	0.95	0.28	0.54	0.43	0.68	0.53	0.54	0.59	0.71	0.94	0.75	0.98	0.76	1.00	0.93	0.89
VONE	0.98	0.32	0.54	0.52	0.61	0.58	0.65	0.69	0.76	0.88	0.81	0.93	0.89	0.93	1.00	0.93
Portfolio	0.95	0.45	0.57	0.59	0.66	0.66	0.70	0.74	0.82	0.85	0.86	0.88	0.88	0.89	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2010 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Test

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество